La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 51
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne connais pas de processus "stationnaire" en mathématiques. Il existe des processus stationnaires RUNNING. Qu'est-ce que cela a à voir avec une série de prix en tick qui est générée par l'activité délibérée d'un groupe de personnes disparates regardant un graphique et prenant des décisions sur la base d'une fonction cible qui leur est communiquée par leurs supérieurs ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le hasard ou le hasard stationnaire ? Qu'est-ce que cette stationnarité aléatoire a à voir avec nos cycles bien connus, dans lesquels la cyclicité n'existe pas et ne peut exister, car il ne s'agira plus d'un processus aléatoire ? Qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre ?
Voulez-vous dire que la période complète, c'est-à-dire 2*pi, est cyclique ?
Elle est faiblement stationnaire, elle est large stationnaire, elle est juste stationnaire. >> alors ?
Non, ce n'est pas "la même chose" : https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Et pour AlexEro, pourquoi ne pas vérifier si vous êtes trop paresseux pour le googler ?
Je ne connais pas de processus "stationnaires" en mathématiques. Il existe des processus stationnaires RUNNING. Qu'est-ce que cela a à voir avec une série de prix en tick qui est générée par l'activité significative d'un groupe de personnes disparates regardant un graphique et prenant des décisions basées sur une fonction cible qui leur est communiquée par leurs supérieurs ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le hasard ou le hasard stationnaire ?
Alors qu'une foule de lemmings disparates "prenant des décisions" crée collectivement un processus aléatoire qui est modélisé par des lois mathématiques/statistiques/probabilistes. Le comportement humain est depuis longtemps modélisé mathématiquement dans de nombreux domaines de l'activité humaine, la finance n'étant que l'un d'entre eux.
Alors qu'une foule de lemmings disparates "prenant des décisions" crée collectivement un processus aléatoire qui est modélisé par des lois mathématiques/statistiques/probabilistes. Le comportement humain est depuis longtemps modélisé mathématiquement dans de nombreux domaines de l'activité humaine, la finance n'étant que l'un d'entre eux.
Il s'agit d'une absurdité qui ne figure dans aucun ouvrage scientifique - qu'un processus aléatoire (qui peut résister à un test d'aléa, du moins par DieHard ou le nouveau paquet NIST) est généré par des êtres vivants. Ce n'est que votre invention, que vous ne pouvez pas non seulement prouver, mais même SHOW. Alors arrêtez avec ces conneries pseudo-scientifiques.
Le contraire se produit - cela a déjà été mentionné et référencé ici - Slutsky a montré (mais pas strictement prouvé) qu'un ensemble de variables aléatoires PEUT, parfois peut générer un processus, qui, lissé par une moyenne glissante, est comme une série temporelle d'un processus vivant (par exemple économique).
En effet... Et où se trouve un tel livre ?
Ci-joint. Peters. Chaos et ordre sur les marchés de capitaux. Beaucoup de choses dans le domaine public. On ne serait peut-être pas aussi sévère à l'égard du caractère aléatoire des cotations, du signal, du bruit, s'il n'y avait pas les différents Markovitz, des rendements et des risques gérés, destinés à tromper les investisseurs dans les fonds de placement.
Il s'agit d'une absurdité, que l'on ne trouve dans aucun ouvrage scientifique, à savoir qu'un processus aléatoire (qui peut résister à un test d'aléa, au moins par DieHard ou le nouveau paquet NIST) peut être généré par des êtres vivants. Ce n'est que votre invention, que vous ne pouvez pas non seulement prouver, mais même SHOW. Alors arrêtez avec ces conneries pseudo-scientifiques.
Le contraire se produit - cela a déjà été mentionné et référencé ici - Slutsky montre (mais pas strictement prouvé) qu'un ensemble de variables aléatoires PEUT, parfois, générer un processus, qui, lissé par une moyenne glissante, est similaire à une série chronologique d'un processus vivant (par exemple économique).
Théorie du service de masse. Chaque passager du métro entre dans le métro de manière aléatoire et indépendante. Pour ce flux aléatoire, il est possible de calculer assez précisément la longueur de la file d'attente et le temps d'attente. Mais ce n'est qu'une question de parole.
Comme cela a été montré dans un certain nombre d'articles, les marchés de capitaux sont des systèmes dynamiques non linéaires avec des rétroactions (une mémoire d'environ 40 mois). La plupart des universitaires, et surtout les lauréats du prix Nobel, affirment qu'un modèle de marché aussi précis n'est pas nécessaire et peut se limiter au modèle connu sous le nom d'hypothèse de marché efficient. Qu'y a-t-il à discuter ici ? Qui est tombé de quel chêne ? Toute discussion constructive présuppose la prise en compte des opinions et des approches existantes. Sinon, c'est juste une erreur.
Il s'agit d'une absurdité, que l'on ne trouve dans aucun ouvrage scientifique, à savoir qu'un processus aléatoire (qui peut résister à un test d'aléa, au moins par DieHard ou le nouveau paquet NIST) peut être généré par des êtres vivants. Ce n'est que votre invention, que vous ne pouvez pas non seulement prouver, mais même SHOW. Alors arrêtez avec ces conneries pseudo-scientifiques.
Es-tu vraiment si... avancé et théoriquement avisé ? Ou bien faites-vous semblant si habilement... ?
Voici un exemple - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Tout est basé sur les processus aléatoires, les probabilités et les statistiques. J'espère qu'il ne fait aucun doute que l'économie est le résultat d'êtres vivants ("prendre des décisions en fonction de la fonction objective...").
Théorie du service de masse. Chaque passager du métro arrive de manière aléatoire et indépendante dans le métro. Pour ce flux aléatoire, il est possible de calculer assez précisément les longueurs des files d'attente et les temps d'attente. Mais ce n'est qu'une question de parole.
Comme cela a été montré dans un certain nombre d'articles, les marchés de capitaux sont des systèmes dynamiques non linéaires avec des rétroactions (une mémoire d'environ 40 mois). La plupart des universitaires, et surtout les lauréats du prix Nobel, affirment qu'un modèle de marché aussi précis n'est pas nécessaire et peut se limiter au modèle connu sous le nom d'hypothèse de marché efficient. Qu'y a-t-il à discuter ici ? Qui est tombé de quel chêne ? Toute discussion constructive présuppose la prise en compte des opinions et des approches existantes. Sinon, c'est juste une inondation.
Voir ici à propos du marché adaptatif : http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf.
"...un nouveau cadre qui concilie l'efficacité du marché avec les alternatives comportementales en appliquant les principes suivants
évolution concurrence, adaptation, et sélection naturelle aux interactions financières "
Non, pas "il" : https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Et pour AlexEro, pourquoi ne pas voir si vous avez la flemme de le googler ?
En mathématiques financières, "c'est pareil". Personnellement, je n'ai jamais vu personne s'embêter avec la stationnarité forte, si le processus est conventionnellement proche de la stationnarité faible, alors c'est une bénédiction. Par conséquent, lorsqu'on dit stationnaire, on parle généralement de stationnarité faible.
"...un nouveau cadre qui réconcilie l'efficacité du marché avec les alternatives comportementales en appliquant les principes de
évolution concurrence, adaptation, et sélection naturelle aux interactions financières "
Il y a une lettre dans ce mot ! Il s'agit du modèle comportemental d'évaluation des actifs. Construit sur les incohérences du MEDAF. C'est-à-dire que dès qu'ils trouvent une anomalie dans le CAPM, ils disent immédiatement - et c'est parce que le BAPM. Il y a des idées amusantes, mais c'est tout.