Méthode de planimétrie tendancielle - page 5

 
Mathemat:
Yep, Candid, je l'ai maintenant. Pour un changement de barre arbitraire sh :

// размер массива MA[] уже установлен равным N (N машек)
double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = 0;
   for ( int i = 0; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
C'est ça ? Notez l'indice de sommation initial, qui doit être égal à zéro.


Vous ne pouvez pas le diviser par zéro :). D'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'une moyenne avec la période 1. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la barre non finie, mais peu importe, qu'il en soit ainsi :). Calculons le résultat suivant

double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = Close[sh + 1];
   MA[ 1 ] = Sum;
   for ( int i = 2; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
P.S. Code corrigé rétroactivement (la précipitation n'est jamais une bonne chose) - pour ne pas laisser une erreur google. Tout de même, la sommation devrait commencer par deux, la barre inachevée fait obstacle.
 
Je l'ai déjà refaite, mais c'est un peu différent. Que l'indice d'un élément du tableau MA[] soit exactement l'ordre de MA, et nous ne regarderons pas l'élément zéro. Mais maintenant, je pense que nous pouvons facilement commencer à calculer avec même quelques milliers d'entre eux.
 

Salutations aux travailleurs du couteau et de la hache, collègues de la grande route ! :)))))))) Eh bien... Je viens d'arriver à l'ordinateur... Il semble donc que les problèmes de principe consistant à remplacer la distribution par la dispersion et à limiter le canal aux sorciers les plus rapides et les plus lents aient été résolus ici. Je suis d'accord avec les conclusions à 100%. Il reste la question du calcul des sorciers eux-mêmes.

Mathemat, je ne pense pas que le calcul récursif de lingettes de différentes périodes soit la meilleure idée. Après tout, les périodes peuvent différer de plus de 1. Je trouve l'idée de calculer récursivement des sommes de contrôle sur différentes barres beaucoup plus intéressante. Voyez vous-même :

SMA(bar, period)=(Price[bar] + Price[bar+1] + ... + Price[bar+period])/period.
Alors SMA(bar+1,period)=(Price[bar+1]+Price[bar+2]+...+Price[bar+period+1])/period = SMA(bar,period) + (Price[bar+period+1]-Price[bar])/period.

Je ne pensais qu'au Mariy Petrovn. C'est-à-dire les wagons simples. Je n'ai pas tenu compte de Mari Inokentivn, Mari Appolonovn etc. Hier encore, je jouais avec le script et les icônes les plus intéressantes sont les SMA (aka Petrovna :). Le champ Type (0-SMA, 1-EMA, 2-SSMA, 3-LWMA) contrôle le type de masque. Jouez avec le type de masque, si vous ne l'avez pas fait. Voyez par vous-même.

En gros, mon squelette d'ondulation est le suivant :

extern int N; //число машек
extern int nBars; //число баров
 
double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
 
int GetPeriod(int n)>
{// выдает период n-ой машки. ВАЖНО !!! Периоды упорядочены. Т.е. GetPeriod(n+1)>GetPeriod(n) для любого n
    return (Min+n*step); //ну к примеру так.
}
 
double GetPrice(int bar)
{//выдает цену на баре
   return ((Low[bar]+Hight[bar])/2); //например выдаём среднюю
}
 
void CalcMa1()
{//считает все машки на первом баре
   int pm=GetPeriod(N); //максимальный период
   int p=GetPeriod(0);  //минимальный период
   int n=0;             //индекс в массиве машек
   double s=0;          //сумма
 
   for(int i=1; i<pm; i++) //цикл суммирования (считаем с первого бара)
   {
       if(i==p)
       {//если досчитали до очередного периода, сохраняем машку в массиве
          MA[0][n]=s/p; //cохраняем машку
          n++;
          p=GetPeriod(n);
       }
       s += GetPrice(i);
   }
}
 
void CalcMaAll()
{//рекурсивно продолжает машки с первого бара на все остальные бары
     for(int bar=1; bar<nBars+1; bar++)
     {
        for(int n=0; i<N; i++)
        {
           int p=GetPeriod(n);
           MA[bar][n] = MA[bar-1][n] + (GetPrice[bar+p] - GetPrice[bar-1])/p;
        }
     }
}



Il me semble que c'est le plus rapide que vous puissiez proposer. Ce qui est moins clair, c'est la façon de calculer la densité. L'approche naïve est élémentaire. Nous créons un tableau à deux dimensions avec le nombre de barres et de points de prix que nous voulons calculer. Remettons tous les éléments à zéro. Ensuite, pour chaque élément de prix dans chaque barre, nous devons voir combien de fobs se trouvent à moins de 0,5 point de celui-ci. Pour chaque vague, nous ajoutons 1 comme prime. Hélas, ce n'est pas si simple. Si nous regardons le résultat du script lors de l'affichage de la coloration de l'arc-en-ciel, nous verrons que la partie bleue du spectre ne contient que des faisceaux. Cela s'explique facilement. La différence de période n'est rien d'autre qu'une moyenne consécutive de la même série. Il est clair que plus la période est longue, plus la différence entre les deux est faible. Et j'ai peur que ce ne soit pas bon. Vous pouvez faire deux choses ici.
1) Générer une forme d'onde avec une distribution non linéaire des périodes. De sorte que la différence de période augmente au fur et à mesure que la période augmente.
2) Lors du calcul de la densité, attribuez certains poids aux gobelets. De sorte que le poids des rondelles avec des périodes plus grandes diminue.

La première approche est bonne car elle peut être incluse dans le script. La seconde est plus conforme au mécanisme intuitif de la mémoire du marché. C'est-à-dire que toute information est sauvegardée, mais son importance diminue avec le temps. Mais il n'est pas clair comment le faire de manière pratique, ni dans la première ni dans la deuxième variante. Dans la deuxième variante, il n'est pas clair à partir de quelles considérations il faut prendre une loi plausible de distribution du poids. C'est encore pire dans le premier. Toutes les séquences simples se développent très rapidement. Voici des exemples (je commence par le premier nombre supérieur à 1 et je termine par le premier nombre supérieur à 100) :
Degrés de deux : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Fibonacci : 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
Carrés : 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121

La question est de savoir quelle doit être la séquence des périodes ? Oui, bien sûr, la séquence des périodes et la loi du poids peuvent être prises au plafond. Suivons l'exemple d'Elliott avec ses 5 mouvements et 3 corrections, d'où proviennent toutes les méthodes Fibo. Ou l'exemple du Ghana avec ses angles de 45 degrés (ce qui revient à dire que 5 crayons + 3 chats = 8 crayons-chats :) . En général, les prédécesseurs tels que les chiens ne sont pas coupés. Mais nous avons quelque chose avec vous avec espoir, bien qu'avec une grande route, mais toujours les ingénieurs ! :) Par conséquent, il serait très souhaitable que la séquence des périodes et la loi du poids découlent de quelques hypothèses simples et naturelles. Que dites-vous de ça, vous, les bushrangers ? :)

Et enfin, on ne sait pas trop comment dessiner tout ça... J'aimerais beaucoup ne pas passer à des instruments sérieux. Tout d'abord, s'éloigner de MT4 signifie faire un fil "pour l'élite seulement", car tout le monde ne possède pas de tels outils, et tout le monde ne les a même pas installés. Deuxièmement, même ceux qui en disposent ont des outils différents. Moi, par exemple, j'ai un matlab. La plupart d'entre nous, si je comprends bien, ont matcad. MT4 est la seule chose qui nous unit. J'aimerais travailler exclusivement avec elle. Au moins au premier stade.




 

Bonjour à tous les gourous de la planimétrie.

Permettez-moi d'insérer mes cinq cents. Disons que vous avez calculé la densité et défini les limites. Hourra.

Mais personne n'a essayé de regarder la corrélation de ces mêmes liasses avec les zones de support et de résistance, qui sont calculées par des formules élémentaires simples.

Et les harnais sont juste la largeur de ces zones. Quant au dessin - il me semble que si les limites des barres sont définies sur chaque barre, il n'y a rien de simple...

pour dessiner deux lignes lissées sur les points des frontières sur les barres. Et à propos d'obtenir un pochoir pour un tas de lingettes. Je dispose de cet expert pour créer des modèles beaucoup plus facilement -

Je vais le chercher et le déposer si vous êtes intéressé. Et enfin - sur ce forum mentionné en rapport avec la planimétrie (celui-ci est mon forum et donc sans lien),

J'ai utilisé un indicateur RoundPriceNE pour la création du stencil, pas un indicateur ondulant - dans ce cas la corrélation avec le marché de ces mêmes harnais est bien meilleure à mon avis et pas seulement le mien.

Ce sujet est actuellement au point mort car je fais d'autres choses, mais je pense le relancer à partir de la nouvelle année. Désolé pour l'absence de phrases intelligentes, mais quelqu'un ici a écrit que nous devrions regarder les choses plus simplement.

Je suis toujours guidé par ceci : le marché n'est pas guidé par la psychologie de la foule, mais par les marionnettistes. Et notre tâche est de calculer et d'anticiper leurs actions.

Je vais suivre la tendance, et je vais faire de gros profits.

 

eugenk писал (а):

Après tout, les périodes peuvent différer de plus de 1. Il me semble beaucoup plus intéressant de compter récursivement les vagues sur différentes barres.

Eh bien, nous n'étions pas du tout au courant. C'est également une excellente approche.


double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
Eh, combien de mash-ups allez-vous garder dans ce monstre bidimensionnel ?
Après tout, les différentes périodes ne sont rien d'autre que des moyennes successives de la même série. Il est clair que plus la période est longue, plus la différence entre les deux est faible.
Ce n'est pas évident, eugenk. Si le prix est constant partout, alors les dummies ne diffèrent pas du tout (plat parfait). Si le prix est une tendance linéaire, alors oui, ils sont différents. Différents comment ? C'est facile : si p(i) = p0 + i * delta (en partant d'un moment éloigné dans le passé), alors le swing sur la barre zéro de l'ordre n est égal à MA(0, n) = p0 + delta * (0+1 +...+(n-1)) / n = p0 + delta * (n-1)/2. Tout est linéaire. Il est donc difficile de penser à une loi naturelle de croissance périodique ici.

Si vous voulez trouver quelque chose d'optimal, vous pouvez peut-être essayer d'utiliser un optimiseur. Mettre une dépendance de puissance avec un paramètre externe égal à une puissance dans le Conseiller Expert et le modifier.
 
Mathemat, ce n'est pas si mal. Faites le calcul vous-même. Disons 300 (où diable plus !) balayages par 1000 barres. Chaque valeur double est de 8 octets. Cela fait 2 400 000 octets. À mon avis, ce n'est pas tant que ça. Je suis désolé pour la densité. Je n'ai pas lu les sources attentivement moi-même :) Voici ce qu'écrit l'auteur de l'idée : (cité sur http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053)

Message de Valery I. Kim
Mais revenons à notre graphique. Donc, nous avons un champ de prix de force. D'où le choix d'un instrument ; je préfère personnellement les moyennes mobiles (H+L)/2 car elles correspondent à un espace symétrique, qui ne peut être ni logarithmique ni expotentiel. Il existe peut-être d'autres outils applicables à l'espace dynamique, mais ils ne sont pas à ma disposition car j'utilise, à mon avis, la plus simple des plateformes de trading et d'analyse - MetaTrader. Les moyennes mobiles (MA) sont remarquables car elles permettent de représenter la dynamique du mouvement d'un objet par la statique de sa trajectoire. Un objet est un groupe de barres voisines (chandeliers) dont les mouvements sont simulés par l'ajout et le retrait simultanés de la barre suivante et de la dernière barre, et exprimés sous la forme d'un point, qui est la moyenne arithmétique de toutes les barres de l'objet. Mais en changeant le nombre de barres, on peut obtenir de nombreux objets et leurs trajectoires montreront les tendances de l'espace des prix. Pour le constater, ouvrez n'importe quelle fenêtre de graphique et, si l'historique le permet, construisez une famille CC (H+L)/2 de 2 à 1000 (MetaTrader ne permet pas plus). Bien entendu, pour visualiser le graphique parmi les moovings, vous devez augmenter progressivement la gradation de façon à ce que les CC remplissent uniformément tout l'espace des prix. Pour le SS-1000, j'ai développé une séquence de
(3)2,5,8,11,14,17,20,(4)24,28...,40,(5)45,50,...,6 5,(6)71,77,...,95,(7)102,109,...,130,(9)139,148,...,175,(11, 14) et ainsi de suite jusqu'à 1000.
L'étape de classement est indiquée entre parenthèses.
Il n'est pas difficile de remarquer que chaque déplacement successif est un axe d'oscillation pour le précédent, ce qui indique à nouveau un espace dynamique. Mais ce qui est fascinant dans cette image, c'est qu'elle montre l'espace des prix avec toutes les tendances actuelles, grâce auxquelles l'état futur du marché peut être prédit avec une précision suffisante. Pour vous en assurer, sur MT-3, ouvrez EUR les 8 fenêtres de 1 min à 10 min et placez-les "côte à côte". Et selon le même principe, les modèles opérationnels SS-700, SS-500, SS-350, SS-200, SS-150, SS-100, SS-70, SS-40, SS-20 et SS-10. Donc, déplions les guichets, réglons le modèle CC-1000, et afin de révéler quelques régularités, examinons le passé du graphique du 06.03.95. Pendant ce temps, l'euro s'est d'abord déprécié en profondeur de 1,4535 à 0,8381, puis, après être remonté à 1,3584, il affiche aujourd'hui 14. 11.05 1,1760. Cette histoire peut être divisée en deux phases :
Phase 1 : 06.03.95 - 28.01.02. Mon historique graphique se limitant à avril 1989, on peut dire une chose sur l'origine de 1.4535 : c'est une réflexion symétrique de 0.9832 par rapport à l'axe 1.2057. C'est à ce niveau que se situe le harnais horizontal SS. Il n'est pas difficile de remarquer que du 06.03.95 au 23.10.00 le marché peut être considéré comme impulsif, alors que du 23.10.00 au 28.01.02 il y a eu une fluctuation autonome du prix - se calmant dans le triangle de tendance, il convergeait symétriquement vers le faisceau horizontal SS. Au passage, ce trand-triangle est une illustration vivante de la périodicité du mouvement, dont découle la règle du ping-pong (voir Réflexions).
Relions 1.4535 et 0.8381 par une figure symétrique. (A ce titre, j'applique des "lignes de Fibonacci" 0%¦ 50%¦ 100%). Sur ce mouvement, nous ne voyons pas un harnais de symétrie horizontale comme à 1.4535-1.2434-1.0344, mais seulement parce que nous n'avons pas de CC au-dessus de 1000. La présence de cette ligne horizontale est confirmée par la correction la plus significative 1.0344-1.2401, dont l'axe est géométriquement proche de l'axe de l'ensemble du mouvement. Notez que cette correction est limitée par la tendance oblique de formation de la tendance, à partir de laquelle le prix a littéralement rebondi et a continué à baisser. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, nous constatons que le prix perce la tendance et dans d'autres cas, il l'ignore et passe à la suivante, ce qui peut être facilement expliqué du point de vue de l'analyse fondamentale. Apparemment, c'est l'action d'un facteur puissant, mais inconnu, qui a eu raison de la tendance proche.
Étape 2 : du 28.01.02 à ... L'incertitude réside dans le fait que deux interprétations sont aujourd'hui possibles :
1. La phase 2 s'est terminée le 27.12.04 et la phase 3 a commencé avec le prix 1.3666.
2. La phase 2 n'est pas terminée - après la correction, la croissance des prix se poursuivra.
Cette incertitude pourrait ne pas être présente si vous regardez le graphique mensuel ou si les SS étaient supérieurs à 1000. Je n'ai ni l'un ni l'autre, alors essayons de nous en passer.
Ainsi, à la fin de la première phase, lorsque toute la force des prix était concentrée sur la ligne horizontale à 0,8960, le marché s'est précipité vers 1,0139, puis a dérivé vers le bas. Et ce n'est pas un hasard : c'est à ce niveau que l'on constate une densification horizontale des CC. Après un flat de 13 jours, le marché a atteint 1.1087. Et ce n'est pas fortuit - le prochain faisceau horizontal de SS se situe précisément à ce niveau. Si nous connectons symétriquement 0.8562 avec 1.1087, 50% correspond à l'axe plat 0.9819 avec une précision géométrique.
L'origine de l'extremum suivant 0.9607-1.0776-1.1938 est expliquée de façon similaire. Mais il faut noter que le prix a franchi de manière significative la forte barre horizontale 1.1260, ce qui signifie qu'il faut s'attendre à un retournement du marché. Et puisque le marché est soutenu par la tendance à l'achat qui est née dans le flat à 0.9819, la baisse en dessous de 1.0654 est impossible. Et bien sûr, le prix s'est retourné à l'achat à 1.0762. Et jusqu'à présent, il s'agit de la correction la plus importante et même, on peut le supposer, la correction centrale, de sorte que l'on peut s'attendre ici à deux extrêmes (1) 0,8562-1,1338-1,4112 et (2) 0,9607-1,1338-1,3084. Le temps a choisi l'option (2) : le marché a atteint 1,2930 et s'est retourné. Mais en dessous, il a été gardé par la tendance du squat précédent, qui s'est retournée vers 1,0762-1,2217-1,3666. Après avoir montré cet extrême, le marché s'est effondré à la baisse : toutes les tendances à court terme indiquent une liquidation, nous pouvons donc supposer que la phase 2 est terminée et que la phase 3 a commencé. Dans tous les cas, le prix va vers 1.3666-1.2232-1.0795, où se situe une tendance d'achat très forte. Et il faut s'attendre à une correction d'achat de 1.1478 à 1.1899 en cours de route. Mais si l'on considère que la tendance de 1.1465 tend à être horizontale, alors peut-être que cette tendance sera également neutralisée. Ensuite, ce sera vraiment la 3ème jambe, 1.3666-0.9080, avec une correction vers 1.0810-1.1880. Tout deviendra clair sur le chemin vers 1.0795 : si cette tendance s'affaiblit, elle atteindra sûrement 0.9080, après la correction appropriée. Cela confirme le triangle (reliant les hauts de 1.10.92 et 1.01.05 et les bas de 1.03.85 et 1.11.00), où, selon la règle du ping-pong, ce prix devrait se trouver au T3. 2007г. Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas besoin d'une tendance ici.
Mais il y a un léger soupçon que la tendance de 1.0795 va se maintenir, alors 1.3666-1.0795 doit être considéré comme une correction et nous devons nous attendre à la poursuite de la 2ème étape : 0.8225-1.2232-1.6247. En d'autres termes, l'euro pourrait se trouver au milieu de la deuxième phase aujourd'hui. Il faut s'en méfier.
À propos, à la fin de 2001, cette méthode prédisait pour le yen un haut de 136,60 avec un retournement vers le bas de 105 en 2004, ce que j'ai mentionné dans mes réflexions, alors que d'autres traders prévoyaient un haut de 164 et plus (un trader m'a parié un litre de vodka, ce qui, à propos, n'a pas été mis. N. ow !). Le temps a montré l'étonnante justesse de la prévision - le yen a atteint 105,17 lors de la première approche et, après s'être détourné de 102, il vise maintenant 132, ce qui devrait se produire au troisième trimestre. 2007г. Ce chiffre est conforme à celui de 0,9080 euro enregistré en 2007 également.

J'ai réécrit le scénario selon le concept de l'auteur. Le résultat est bien meilleur à mon avis. Je colle l'image et la nouvelle version du script. Mais hélas, la question de savoir comment y faire face reste ouverte...
Dossiers :
 
Gef, salut Volodya ! C'est bon de vous voir ! Désolé pour le lien vers votre site. Mais croyez-moi, avec les meilleures intentions. J'espère que le droit d'auteur n'est pas violé :) J'avais cet article dans mon catalogue, consacré à votre site (ça alors ! :)))))))) C'est pourquoi je connaissais son origine. Mais je ne l'ai découvert que récemment. Il n'y avait tout simplement pas beaucoup de temps pour la recherche :)

En ce qui concerne votre question sur la résistance au soutien. Vous lisez dans mes pensées :) C'est pourquoi je me suis intéressé à la planimétrie tendancielle. Je suis juste profondément convaincu qu'il n'y a rien d'autre que des zones de support-résistance sur le marché. Tout le reste est bidon. Et donc, la seule chose que je fais dans le Forex, c'est d'essayer, dans la mesure de mes stupides cerveaux, d'apprendre à trouver ces zones. Je crains que vous ne vous trompiez sur le fait que ces zones peuvent être calculées à l'aide de formules simples. Je ne pense pas que vous puissiez calculer quoi que ce soit d'élémentaire sur le marché. À l'exception de la taille d' une paire d'ongulés, bien sûr :) Et ceux qui croient aux calculs élémentaires, se livrent le plus souvent, pour ainsi dire, à une zoologie élémentaire. ))))) Sans vouloir vous offenser, c'est juste une boutade amicale. Ok ? D'ailleurs, en croyant aux marionnettistes et aux calculs élémentaires, vous vous contredisez un peu. D'ailleurs, quel genre de marionnettistes sont-ils si leurs machinations sont calculées par des formules élémentaires ? ! :) En ce qui concerne le script de génération de modèles, vous pouvez bien sûr le consulter. Bien que je ne pense pas que vous ayez les choses beaucoup plus simples que ça. Je l'ai configuré de cette façon parce que je l'ai chargé avec beaucoup de paramètres avec lesquels jouer. Tu sais, comme des questions "et si ?", tu sais. A propos de votre RoundPriceNE. Je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai téléchargé maintenant et je l'ai essayé. Hélas, je ne l'ai pas. Il n'apparaît pas. Tous les paramètres sont par défaut. Je l'ai pris du lien sur la page du garde-manger du forum. J'ai regardé le code. On dirait que vous avez un filtre récursif. Ce n'est pas bon pour l'indicateur de lissage... En général, je n'ai pas compris une grande partie du code. Quelle est l'idée derrière cet indicateur ? Que compte-t-il exactement ? Comment ? Pourquoi ? Désolé pour les questions, c'est juste que je suis très strict sur les méthodes. Je n'utilise pas ce que je ne comprends pas. Vous êtes à la page où la dinde ment, vos petits bushrangers vous posent des questions simples et terre à terre. Ce n'est pas une mauvaise attitude non plus. Mais je suis comme ça, c'est tout :) Il serait donc formidable que vous publiiez cet indicateur ici et que vous le décriviez en détail. Peut-être que ça donne vraiment de meilleurs résultats. Je dois voir par moi-même... En fait, il y a beaucoup de choses à creuser. Par exemple, parmi les essuie-glaces intégrés, le SMA donne les meilleurs résultats. Mais c'est loin d'être le meilleur :) En tout cas, je suis content que tu sois là ! J'espère que vous resterez avec nous. Au moins parfois pour mettre à terre les personnalités surthéoriques du mauvais côté de la terre :)

P.S. Au fait, comme votre Superboy que j'ai un jour critiqué un peu ? Quelque chose est né de cette idée ? Je vous cherchais dans le championnat, mais je ne vous ai pas trouvé. Je voulais t'encourager... DOMMAGE... :)
 
eugenk:
Gef, salut Volodymyr ! C'est bon de vous voir ! Désolé pour cela, je vous ai donné le lien vers votre site. Mais croyez-moi, je le fais avec les meilleures intentions. J'espère que le droit d'auteur n'est pas violé :) J'avais cet article dans mon catalogue, consacré à votre site (tiens donc ! :)))))))). C'est pourquoi je connaissais son origine. Mais je ne l'ai découvert que récemment. Il n'y avait tout simplement pas beaucoup de temps pour la recherche :)

En ce qui concerne votre question sur la résistance au soutien. Vous lisez dans mes pensées :) C'est pourquoi je me suis intéressé à la planimétrie tendancielle. Je suis juste profondément convaincu qu'il n'y a rien d'autre que des zones de support-résistance sur le marché. Tout le reste est bidon. Et donc, la seule chose que je fais dans le Forex, c'est d'essayer, dans la mesure de mes stupides cerveaux, d'apprendre à trouver ces zones. Je crains que vous ne vous trompiez sur le fait que ces zones peuvent être calculées à l'aide de formules simples. Je ne pense pas que vous puissiez calculer quoi que ce soit d'élémentaire sur le marché. Sauf pour la taille du sabot fendu obtenu, bien sûr :) Et ceux qui croient aux calculs élémentaires, se livrent le plus souvent, pour ainsi dire, à une zoologie élémentaire. ))))) Sans vouloir vous offenser, c'est juste une boutade amicale. Ok ? D'ailleurs, en croyant aux marionnettistes et aux calculs élémentaires, vous vous contredisez un peu. D'ailleurs, quel genre de marionnettistes sont-ils si leurs machinations sont calculées par des formules élémentaires ? ! :) En ce qui concerne le script de génération de modèles, vous pouvez bien sûr le consulter. Bien que je ne pense pas que vous ayez les choses beaucoup plus simples que ça. Je l'ai configuré de cette façon parce que je l'ai chargé avec beaucoup de paramètres avec lesquels jouer. Tu sais, comme des questions "et si ?", tu sais. A propos de votre RoundPriceNE. Je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai téléchargé maintenant et je l'ai essayé. Hélas, je ne l'ai pas. Il n'apparaît pas. Tous les paramètres sont par défaut. Je l'ai pris du lien sur la page du garde-manger du forum. J'ai regardé le code. On dirait que vous avez un filtre récursif. Ce n'est pas bon pour l'indicateur de lissage... En général, je n'ai pas compris une grande partie du code. Quelle est l'idée derrière cet indicateur ? Que compte-t-il exactement ? Comment ? Pourquoi ? Désolé pour les questions, c'est juste que je suis très strict sur les méthodes. Je n'utilise pas ce que je ne comprends pas. Vous êtes sur la page où la dinde ment, vos petits bushrangers vous posent des questions simples et terre à terre. Ce n'est pas une mauvaise attitude non plus. Mais je suis comme ça, c'est tout :) Ce serait formidable si vous publiiez cet indicateur ici et le décriviez en détail. Peut-être que ça donne vraiment de meilleurs résultats. Je dois voir par moi-même... En fait, il y a beaucoup de choses à creuser. Par exemple, parmi les essuie-glaces intégrés, le SMA donne les meilleurs résultats. Mais c'est loin d'être le meilleur :) En tout cas, je suis content que tu sois là ! J'espère que vous resterez avec nous. Au moins parfois pour mettre à terre les personnalités surthéoriques du mauvais côté de la terre :)

P.S. Au fait, comme votre Superboy que j'ai un jour critiqué un peu ? Quelque chose est né de cette idée ? Je vous cherchais dans le championnat, mais je ne vous ai pas trouvé. Je voulais t'encourager... DOMMAGE... :)


Salut.

A propos des calculs et des marionnettistes - il n'y a pas de différence - nous ne sommes pas des marionnettistes calculateurs, mais des niveaux psychologiques pour les traders. Après tout, la psychologie du trader et le comportement du meneur sont deux concepts indissociables. Le muving suit le trader, et le trader suit le muving - le dilemme : comment les relier ?

Quelque part au-dessus, il a été écrit que vous devez calculer les muwings par Haias et Lowe's. En mon temps, je me suis donc demandé comment et avec quoi je pourrais remplacer un masque par un autre plus fiable.

J'en suis venu à l'idée que je devais essayer de travailler uniquement pour la barre fermée, c'est-à-dire pour les lowes et pas simplement, et de la lisser un peu - que de réduire les fluctuations qui sont si caractéristiques des

surtout avec une petite période. Il s'est avéré que l'entrée par une telle courbe est beaucoup plus fiable et qu'il y a moins de faux positifs. En rattachant cela à la planimétrie, nous obtenons visuellement des faisceaux plus denses et moins de courbure aux virages - lisses, c'est-à-dire qu'il y a un moyennage en cours et ici automatiquement. Les zones sont plus prononcées - c'est pourquoi j'utilise cette courbe particulière.

Plus tard, je ferai un indicateur (d'ailleurs, le script du modèle est bon - je le referai avec la permission de l'auteur pour l'indicateur) qui n'a pas besoin de montrer toutes ces courbes.

Il est nécessaire de montrer les lignes magnétiques du ou des champs, de calculer les limites et de les marquer avec les courbes appropriées qui sont créées par les points de ce champ.

L'ordinateur ne sera pas surchargé lorsque l'indicateur fonctionnera car nous compterons les barres de 300 (600+600) points du graphique ; le reste doit être calculé dans le bloc ini et seules les informations nécessaires doivent être saisies dans les tableaux appropriés.

les informations nécessaires. Peut-être que je le ferai d'une autre manière, mais plus tard, car je suis occupé par le Forex maintenant. Il a déjà commencé à scier les chevrons de la veille et celle-ci est sur le point de s'écrouler d'elle-même ou avec l'aide de marionnettistes.

Il y a beaucoup d'archives cassées dans la réserve en ce moment après le déménagement du mauvais hébergement - je les change petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine. Envoyez-moi votre adresse de savon et je vous enverrai un indicateur de fonctionnement.

Regardez la capture d'écran - la ligne rouge est une simple MA avec la période 33, et la ligne verte est RoundPrice avec la même période. La différence est visible à l'œil nu.

 
Volodya, j'ai l'adresse électronique eugenk1[dog]yandex.ru. Je suis Chat Noir, plus précisément, Son Chat Noir Purr-fect (tous les mots avec une majuscule :). Je suis également le Roi et Seigneur de toutes les poubelles du quartier, Grand Maître de l'Ordre des Poubelles et détenteur d'autres titres féodaux tout aussi splendides : ))))))).

La dinde a en effet une belle apparence. Mais là encore, l'adéquation de cette méthode est une question distincte. Veuillez décrire au moins un petit bout du code. Je ne comprends rien à la version que j'ai regardée. C'est un filtre récursif avec quatre rétroactions et des coefficients très étranges. Ce genre de choses a tendance à s'auto-exciter. J'aimerais que MT4 ait son propre débogueur... Et le traduire en C est un peu de travail après tout...

D'ailleurs, ne vous fiez pas trop à la méthode. Il présente de sérieux inconvénients. Par exemple, il trace quelque chose uniquement dans le sens du mouvement (dans ma dernière image, il est au-dessus du prix) et ne trace rien dans le sens du mouvement (en dessous). Faites également attention à la partie du 29 octobre au 30 octobre. Vous pouvez voir qu'il est légèrement plat. En bas, il est très clairement limité par la liasse. Et en haut, il se trouve dans une zone plutôt vide. Mais le niveau de résistance est clairement là. Et il est assez précis sur l'horizontale à 1.1668. Et le garrot le plus proche est à 1,1690. Ce n'est pas bon non plus. Ne soyons donc pas trop enthousiastes à son sujet, car il s'agit d'une des approximations de la Vérité. Il y aura moins de déception :)
 
eugenk:
Volodya, mon adresse électronique est eugenk1[dog]yandex.ru. Je suis un chat noir, ou plutôt son chat noir Pomochnoe Purrfitshestvo (tous les mots avec des majuscules :). Je suis également le Roi et Seigneur de toutes les poubelles voisines, Grand Maître de l'Ordre des Poubelles et détenteur d'autres titres féodaux tout aussi splendides : ))))))).

La dinde a en effet une belle apparence. Mais là encore, l'adéquation de cette méthode est une question distincte. Veuillez décrire le code au moins un peu. Je ne comprends rien à la version que j'ai regardée. C'est un filtre récursif avec quatre rétroactions et des coefficients très étranges. De telles choses sont enclines à l'auto-excitation. Dommage que MT4 n'ait pas son propre débogueur... Et le traduire en C est un peu de travail après tout...

D'ailleurs, ne vous fiez pas trop à la méthode. Il présente de sérieux inconvénients. Par exemple, il trace quelque chose uniquement dans le sens du mouvement (dans ma dernière image, il est au-dessus du prix) et ne trace rien dans le sens du mouvement (en dessous). C'est très mauvais, et il n'y a pas de solution à ce problème. Prêtez également attention à la partie du graphique allant du 29 au 30 octobre. Vous pouvez voir qu'il est légèrement plat. En bas, il est très clairement limité par la liasse. Et en haut, il se trouve dans une zone plutôt vide. Mais il y a là un niveau de résistance clair. Et il est assez précis sur l'horizontale à 1.1668. Et le garrot le plus proche est à 1,1690. Ce n'est pas bon non plus. Ne soyons donc pas trop enthousiastes à son sujet, car il s'agit d'une des approximations de la Vérité. Il y aura moins de déception :)


Salut.

Le problème est que lorsque nous atteignons les sommets, nous n'avons pas de données historiques, et dans de telles situations, la majorité des gens ne savent pas quoi faire et avec quoi travailler, alors ils fument souvent, et le prix est déplacé par les claqueurs - vous devez regarder le volume et où sur le plus grand volume il y a eu un saut de prix qui a déchiré le harnais - c'est un point faible, mais aussi un point fort. Nous comprenons que les marionnettistes se sont lancés dans cette activité et que lorsqu'ils auront fait bouger le marché, la foule les suivra et ils formeront un autre garrot. Nous devons donc placer des ordres opposés sous et au-dessus de ces harnais afin de ne pas nous faire piéger par les marionnettistes. Bien sûr, il s'agit de mon opinion personnelle. J'ai également essayé un indicateur dont je ne me souviens pas exactement, mais qui s'appelle Forecast - any Billack - il est encore plus sensible - je vais le chercher et voir comment il se comporte. D'ici la fin de l'année, je vais ranger mes écuries, je ne commanderai rien jusqu'au printemps et ensuite je divertirai mon âme avec des expériences. En attendant, la routine commence à me taper sur les nerfs.

Bonne chance avec la tendance et les gros profits.