L'ÉCHANGE D'IDÉES - page 7
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Si ça intéresse quelqu'un, je m'amuse actuellement avec les niveaux Fibonacci. Au début, j'ai construit des extensions moi-même, puis j'ai commencé à utiliser DinapoliTargets (disponible dans CodeBase). Mais il y a des particularités. Voici ce que j'ai trouvé :
1. Si le prix a dépassé la ligne de départ, il atteindra presque certainement le niveau 61.8 ;
2. si le prix n'a pas dépassé la ligne de départ, un ordre stop peut être placé pour un point situé derrière la ligne ;
3. si la ligne de départ est déjà derrière au moment où l'indicateur est commuté, un ordre limite peut être placé pour elle avec un objectif à 61. 8 ;
4. si certains niveaux coïncident ou coïncident presque à différents TF, leur signification est plus élevée et le prix est susceptible de les atteindre.
5. Si les niveaux coïncident complètement sur deux TF adjacentes, le prix est susceptible d'atteindre 161.8 ;
Pour confirmer la décision, nous pouvons utiliser des indicateurs de tendance ou des stochastiques. Mais ils mentent souvent (surtout mes DynamicRS_3CLines - également disponibles ici). Il est préférable d'attendre de changer de niveau. Les indicateurs ne sont là que pour se rassurer.
Aussi. Je préférais travailler sur des TF faibles. Surtout sur M5 et Yen. Dans ce cas, les stops sont les plus courts, vous pouvez donc ouvrir des positions jusqu'à (fonds libres)/2000. Si l'objectif est plus proche que 10 pips, il y aura des problèmes avec le TP sur le réel. IMHO. Vous devrez donc attendre le moment de clôturer manuellement l'ordre.
Je m'occupe également de l'indicateur DiNapoli. Au début, j'ai scrupuleusement examiné le code et vérifié si l'algorithme correspondait aux formules classiques de DiNapoli. Puis j'ai commencé à expérimenter avec l'Expert Advisor proprement dit selon la méthodologie donnée. (Mes observations sont les suivantes.
Le signal de départ apparaît souvent "a posteriori". Les objectifs 1 et 2 sont généralement atteints avec une grande régularité. Surtout sur des périodes de temps faibles ! En ce moment, les meilleurs résultats sont obtenus sur mf15 et surtout sur m30. J'ai testé cela sur GBPUSD.
La meilleure chose à son sujet est que vous pouvez l'optimiser presque à l'œil (paramètres - arrêts) - avec une prévisibilité visuelle assez fiable (à ma surprise) !
Les meilleurs résultats que j'ai obtenus (sur m30) - si un petit trailing stop est activé lorsque le premier objectif est atteint.
Une dernière chose. En plus de l'indicateur DiNapoli lui-même, l'auteur de cet indicateur (Mishanya) a développé tout un système de travail avec l'indicateur par le canal DiNapoli et l'oscillateur DiNapoli. Mais il n'y a aucune description de ce système nulle part. J'ai cherché sur tout l'Internet à ce sujet - j'ai trouvé quelques sites, mais ils disent que, à la demande de l'auteur, le matériel a été retiré !
Si ça intéresse quelqu'un, je m'amuse actuellement avec les niveaux Fibonacci. Au début, j'ai construit des extensions moi-même, puis j'ai commencé à utiliser DinapoliTargets (disponible dans CodeBase). Mais il y a des particularités. Voici ce que j'ai trouvé :
Je fais aussi l'indicateur DiNapoli. Au début, j'ai scrupuleusement examiné le code et vérifié si l'algorithme correspond aux formules classiques de DiNapoli. Puis j'ai commencé à expérimenter avec l'Expert Advisor proprement dit selon la méthodologie donnée. (sans filtres et autres preuves jusqu'à présent) Mes observations sont les suivantes.
Les observations, au moins, ne contredisent pas les miennes. C'est bien :)
Passons maintenant aux canaux et aux oscillateurs. DiNapoli s'est approprié de manière flagrante les canaux, et même les niveaux qui les entourent. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. La méthodologie, oui. C'est le sien. Mais tout le reste est purement Fibonacci. Les canaux sont très bien décrits par R. Fischer. Je possède deux de ses livres sous forme électronique, mais j'ai des problèmes avec le courrier électronique - je travaille par GPRS. C'est donc trop cher à envoyer. Le premier s'intitule The New Fibonacci Trading Methods (Le nouveau trader Fibonacci), et le second Fibonacci : Applications and Strategies for Traders.
Je préfère le premier. Mais les deux se distinguent par le fait qu'il n'y a aucun calcul. C'est dommage.
Maintenant, la pratique. Les chaînes sont bonnes. Mais ils impliquent des cibles temporelles assez éloignées. C'est pourquoi je ne les ai pas essayés. Mon principe est de les prendre le plus tôt possible. Cela n'est possible que sur les petites TF et avec des cibles proches d'elles. C'est pourquoi seules des extensions ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Mais je peux dire que cette méthode m'a donné une certaine confiance pour la première fois en 10 ans de recherches sur le forex. Parfois, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Par exemple, la semaine dernière sur EURJPY, j'ai accidentellement observé une correspondance parfaite entre tous les niveaux sur M5 et M15. Après cela, le prix a atteint exactement 161,8 et s'est inversé. Après quelques heures de plat, la même chose s'est reproduite dans la direction opposée. Je suis entré avec succès sur la ligne de départ, le prix a hésité pendant un moment puis s'est précipité à 61,8. J'ai à peine réussi à faire passer le TP au niveau 100. En 5 minutes, il se dirigeait déjà vers elle. Je l'ai encore déplacé. Maintenant, il est passé à 161,8. Puis la tendance a commencé à s'épuiser et j'ai fixé un trawl de 25 pips, ce qui a été ma grande erreur. J'essaie maintenant de ne pas utiliser les chaluts de cette manière - c'est un outil stupide et nuisible. J'ai fait une erreur de 5 points. Le chalut a été frappé près du niveau 100, puis le prix a facilement atteint 161.8 ! C'est comme ça que ça se passe.
Maintenant, à propos du signal. Le fait qu'il apparaisse rétrospectivement n'est pas un problème. J'ai déjà écrit - mettez un ordre Limit à son niveau. Si le prix y revient, il atteindra certainement 61,8. Mais cela s'applique au cas où le départ est déjà en retard au moment du changement de niveau. S'il est en avance, il n'est pas certain qu'il sera brisé. Puis le prix s'inversera. Très facile. Mais au début, je suis aussi tombé dans ce piège. J'étais pressé et j'ai été frappé au visage par un forelock :)
En principe, la technologie est assez mature. Manuellement, cela fonctionne en quelque sorte. Il faut l'automatiser. C'est pourquoi j'ai quelque peu modifié l'indicateur (en faisant des tableaux au lieu de lignes), mais il fonctionne de travers - j'utilise la barre zéro en tête, donc il ne fonctionne que dans le graphique réel lors de l'obtention de cotations. Jetez un coup d'œil. Peut-être que quelqu'un le mettra à jour. Il n'est pas commode de s'occuper du code source. J'ai commenté des bouts de code inutilisés (je n'ai presque rien supprimé).
J'ai également oublié de mentionner les oscillateurs DiNapoli.
Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas encore compris, mais à mon avis, ils ne servent qu'à se rassurer. Ils ne vous feront pas sentir plus mal, mais ils ne vous feront pas sentir mieux non plus. IMHO.
J'ai exposé les principes de mon propre système ici :http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, après quoi j'ai ajouté deux autres messages expliquant le tableau. Le système est basé sur un livre de Miner. Je n'en ai pas encore vu une traduction décente, je l'ai lu dans l'original. Je n'ai pas bien lu Fisher non plus, il faudra que je regarde.
L'essence de la mise en œuvre réside dans les nuances, qui ne sont pas présentes dans la description générale sur l'onyx.
Maintenant, quelques mots sur le sujet. Le chalutage est une connerie, il gâche tout. Les oscillations sont aussi des conneries, elles montrent la température moyenne dans un hôpital. Il s'agit soit d'un modèle discret du marché, soit d'un modèle continu. Ils ne peuvent pas être combinés ensemble. Les perspectives du modèle discret sont énormes, mais les obstacles sont nombreux.
En principe, la technologie est assez mature. Manuellement, cela fonctionne en quelque sorte. Il faut l'automatiser. C'est pourquoi j'ai quelque peu modifié l'indicateur (en faisant des tableaux au lieu de lignes), mais il fonctionne de travers - j'utilise la barre zéro en tête, donc il ne fonctionne que dans le graphique réel lors de l'obtention de cotations. Jetez un coup d'œil. Peut-être que quelqu'un le mettra à jour. Il n'est pas pratique de s'occuper du code source. J'ai commenté des morceaux de code inutilisés (je n'ai presque rien supprimé).
J'ose suggérer aux personnes présentes de se frotter à l'une des versions de DiNapoli, qui, à ma demande (du mieux que je pouvais), a été réalisée par un spécialiste ! Vous pouvez trouver le code source dans le téléchargement. Tous les attributs de l'indicateur sont présents dans le mode visuel - très clair !
Les signaux "rétrospectifs" sont ignorés. Lorsque le premier (deuxième) objectif est atteint, la bande est déplacée vers le seuil de rentabilité. Ensuite, si nécessaire, le chalut peut être activé. Ou sortie par Take Profit.
Pour l'instant, à l'aveugle, je l'ai réglé (sans optimisation) sur m15 en GBP et je l'ai fait tourner depuis janvier. 2007г.
Symbole GBPUSD (livre sterling contre dollar US)
Période 15 Minutes (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (
Modèle Tous les ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chaque tick)
Paramètres Lots=0.1 ; SigPoint=3 ; tral=54 ; stoploss=59 ; barn=100 ; Longueur=9 ;
Qualité de la modélisation 90.00% Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 84,42 Bénéfice total 5512,63 Perte totale -5428,21 Rentabilité 1,02 Gain attendu 0,39 Retrait absolu 133,37 Retrait maximal 920,36 (8,53%) Retrait relatif 8,53% (920,36)
Total des transactions 218
Positions courtes (% de gain) 121 (55,37%)
Positions longues (% de gain) 97 (58,76%)
Transactions profitables (% du total) 124 (56,88%) Transactions déficitaires (% du total) 94 (43,12%)
Plus grande transaction profitable 191.42 transaction perdante -63.25
Moyenne des transactions rentables 44.46 des transactions perdantes -57.75
En principe, la technologie est assez mature. Manuellement, cela fonctionne en quelque sorte. Il faut l'automatiser. C'est pourquoi j'ai quelque peu modifié l'indicateur (en faisant des tableaux au lieu de lignes), mais il fonctionne de travers - j'utilise la barre zéro en tête, donc il ne fonctionne que dans le graphique réel lors de l'obtention de cotations. Jetez un coup d'œil. Peut-être que quelqu'un le mettra à jour. Il n'est pas pratique de s'occuper du code source. J'ai commenté des morceaux de code inutilisés (je n'ai presque rien supprimé).
J'ose suggérer aux personnes présentes de se frotter à l'une des versions de DiNapoli, qui, à ma demande (du mieux que je pouvais), a été réalisée par un spécialiste ! Vous pouvez trouver le code source dans le téléchargement. Tous les attributs de l'indicateur sont présents dans le mode visuel - très clair !
Les signaux "rétrospectifs" sont ignorés. Lorsque le premier (deuxième) objectif est atteint, la bande est déplacée vers le seuil de rentabilité. Ensuite, si nécessaire, le chalut peut être activé. Ou sortie par Take Profit.
Pour l'instant - à l'aveugle à partir d'une torche, je l'ai réglé (sans optimisation) sur m15 sur GBP et l'ai fait tourner depuis Jan. 2007г.
Rebus, c'est à peu près la même chose que la mienne en principe. Mon système est encore inachevé ; l'automatiser est une entreprise assez sérieuse.
J'ai énoncé les principes de mon propre système ici :http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, après quoi j'ai ajouté deux autres messages expliquant le tableau. Le système est basé sur un livre de Miner. Je n'en ai pas encore vu une traduction décente, je l'ai lu dans l'original. Je n'ai pas bien lu Fisher non plus, il faudra que je regarde.
L'essence de la mise en œuvre réside dans les nuances, qui ne sont pas présentes dans la description générale sur l'onyx.
Maintenant, quelques mots sur le sujet. Le chalutage est une connerie, il gâche tout. Les oscillations sont aussi des déchets, elles montrent la température moyenne dans un hôpital. Il y a soit un modèle de marché discret, soit un autre modèle continu. Ils ne peuvent pas être combinés ensemble. Les perspectives d'un modèle discret sont énormes, mais les obstacles sont nombreux.
Vous n'êtes pas obligé de lire Fisher. Il en a beaucoup et c'est vraiment hors sujet. C'est comme une encyclopédie de lycée. Mais c'est là que j'ai vu les canaux Fibo. Les calculs ne sont que ceux de DiNapoli. Au fait, je me suis un peu emballé pour DiNapoli (c'est un type intelligent, je le respecte beaucoup :)). Ses canaux sont différents des canaux Fibo traditionnels après tout.
A propos de son fonctionnement, je peux le sentir dans ma moelle épinière. Mais il y a beaucoup de conditions externes. Je ne peux pas encore le comprendre complètement. J'en ai trouvé quelques-uns, je vais essayer de les vérifier par programme. Mais c'est tout le temps.
Je vous ai envoyé un courriel, mais à l'adresse que j'avais (à mail.ru). Ce serait bien d'échanger des idées. Je suis moi-même dans ce processus. En ce moment, je suis en train de récupérer une démo. Mais chaque fois que je l'augmente trop, je jette presque tout ce que j'ai gagné dans une autre expérience. Il faudra que j'essaie de faire une semaine blanche un jour. Actuellement, le solde est d'un peu plus de 4 000, avec un départ de 3 000. Dès que je l'aurai doublé et que j'aurai maîtrisé ma technique, j'ouvrirai un petit compte réel et vérifierai s'il y a toujours un problème. Mais pour l'instant, c'est le premier mécanisme qui me permet d'augmenter régulièrement mon dépôt. J'ai lu votre lien. Je ne comprends pas cette putain d'idée. Stupide, je suppose :) Je le lirai plus tard à mon aise. Je vais peut-être l'avoir.
Bonjour à tous ! J'ai pensé à ça.
Il me semble de plus en plus évident chaque jour que la formule "graal"(sans aucune ironie) est la suivante :
Un bon conseiller expert rentable doit contenir (pas une ou deux, mais) au moins une demi-douzaine de versions différentes, orientées vers des raisons différentes ! Par exemple - pour une tendance à la hausse, pour une tendance à la baisse, pour un plat actif, pour travailler avec des modèles, pour travailler avec des canaux, etc. ......
Dans le cas le plus idéal - existence d'un "sémaphore" pour changer de version, - mais ce n'est pas une condition obligatoire.....
Aussi - multidevises, délais...
Bonjour à tous ! J'ai pensé à ça.
Il me semble de plus en plus évident chaque jour que la formule "graal" (sans aucune ironie) est la suivante :
Un bon conseiller expert rentable doit contenir (pas une ou deux, mais) au moins une demi-douzaine de versions différentes, orientées vers des raisons différentes ! Par exemple - pour une tendance à la hausse, pour une tendance à la baisse, pour un plat actif, pour travailler avec des modèles, pour travailler avec des canaux, etc. ......
Dans le cas le plus idéal - existence d'un "sémaphore" pour changer de version, - mais ce n'est pas une condition obligatoire.....
Aussi - multidevises, délais...
Une douzaine d'autres conditions pourraient être ajoutées. Mais vraiment, c'est là ou ce n'est pas là. Je crois que c'est le deuxième. Ce qui signifie que vous avez besoin d'experts pour différentes conditions. Et en même temps, la rentabilité de l'ouvrier du moment dépassait celle des autres.