Optimisation et tests hors échantillon. - page 9
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Ou mieux encore, réécrire entièrement cette partie de l'histoire pour que le conseiller soit plus à l'aise. :))
Oui et l'avenir est mieux de l'écrire soi-même pour savoir quand acheter quand vendre :)
>> oui et vous feriez mieux d'écrire vous-même pour savoir quand acheter et quand vendre :)
"J'ai des idiosyncrasies concernant la réécriture après Mikhail Sergeyevich, GKChP (il se trouve que j'étais sur DB et BP à ce moment idiot), et Boris Nikolayevich - l'histoire est imprévisible :))))......... pour forex)
Comme le dit Mathemat..... vous essayez ici, vous essayez..... Mais tout de même pour vous :)
Non, vraiment, si le problème avec le test encore en quelque sorte solvable, puis avec l'optimisation sur ces sites est un échec complet...... et, d'accord Granit77, que l'écran, que je joins pour vous, sur la corbeille ne tire pas )
Ensuite, vous devrez probablement soit supprimer un élément de l'historique pour ne pas ouvrir cette rangée de positions, soit ajouter un élément de l'historique pour pouvoir les fermer correctement.
Oui, j'aurais aimé savoir ce qu'il fallait enlever à l'avance :)
Si vous utilisez la variante Vita, vous risquez d'avoir un ajustement des données et je doute que quelque chose de bon en ressorte.
Pas pire que "cohérent" ..... Je ne veux pas me répéter - lisez attentivement son post sur les ensembles et sous-ensembles..... - il a raison ;)
Aucune garantie de toute façon......
Quant à la consommation de temps, je pense qu'il s'agit plutôt du code du conseiller expert ou d'un grand nombre de données optimisées, plutôt que du code de la boucle d'optimisation, qui fait que l'optimisation prend beaucoup de temps.
C'est ce dont je m'occupe toujours en premier lieu, c'est l'optimisation du code. J'ai encore en tête l'époque où ma machine était faible et où j'en tirais davantage que sur smart...... La question ne porte donc pas sur ce point.
Voici le problème : l'optimisation est en cours et je demande (voyons voir) 26195400 exécutions, en réalité dans la sortie (j'optimise depuis 3 ans) environ un millier de variantes sortent. Il n'y a aucun moyen de vérifier ce nombre manuellement. Il reste une "tranche" pour acheminer "2008" en entier. Et ici je peux mettre ces 1000 variantes dans "séquentiel" - laissez-le en écarter 500, ça ne me dérange pas :)
Mais quand ma machine a demandé 26 millions, elle a réussi à faire 5000 passes, et ce 1000 sans génétique, 24 heures elle demande :((((
>>Je suis d'accord Granit77, la capture d'écran que j'ai jointe pour vous n'est pas un dump).
Je ne prétends pas être un conseiller, ce n'est pas forcément un dépotoir. Je ne fais que partager mon sentiment : j'ai beaucoup de drawdowns comme ça...
idiosyncrasie. Bien sûr, rien n'est jeté, mais le résultat de l'optimisation est marqué comme négatif.
Je ne prétends pas être un conseiller, ce n'est pas forcément un dépotoir. Je ne fais que partager mon sentiment : je ne suis pas sensible à de telles baisses.
Idiosyncrasie. Bien sûr, rien n'est jeté, mais le résultat de l'optimisation est marqué comme négatif.
:) changez-vous (pas vous-même) :)
sérieusement - est-ce "idiosyncrasie" ou "idiosyncrasie" correcte ?
:) changez-vous (pas vous-même) :)
Je n'aurais pas dû mettre un smiley dessus. Je vais changer par tous les moyens, et c'est dans le sens de l'étude des subtilités de l'optimisation, pour ne pas être sans fondement.
Jusqu'à présent, je faisais confiance à mon intuition, mais plus j'avance, plus j'ai des doutes.
P.S.
Mathemat a pris l'habitude de parler "vous" à ceux avec qui vous trouvez des points communs. Si ça ne vous dérange pas, gardons le "vous".
P.P.S.
J'ai vérifié avec le dictionnaire, le mot correct est "idiosyncrasie",
Idiosyncrasie (du grec ѭѭѭѭѭѭ - particulier, spécial, inhabituel et ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - mélange), intolérance - une réaction douloureuse qui se produit dans certains ...
Eh bien, joyeux Jour des Mineurs !
Mathemat a pris l'habitude de parler "vous" à ceux avec qui vous trouvez des points communs. Si ça ne vous dérange pas, tutoyons-nous.
Cela ne me dérange pas, bien que je ne parle pas le chinois).
.... Eltsine s'est souvenu
Eh bien, joyeux Jour des Mineurs !
Je peux vous citer une douzaine d'autres vacances..... en avez-vous besoin ? )))))
La question n'est pas facile.
En général, jusqu'à présent, je pensais qu'il fallait d'abord faire un système qui ne fuit pas sur un lot standard, invariable...... plus ...... "seul le standard fonctionne de cette façon" .... mais si l'on visse dans un soigné (j'insiste sur le terme "soigné", qui ne dénature pas son sens, le résultat est complètement différent :)
Ils nous en parlent, mais nous, les têtus, nous n'y croyons pas :))
Le 27 août était donc le jour des mineurs.
Sans les mineurs, le premier président de la Russie aurait eu un nom de famille différent.
2.
la meilleure gestion d'argent mathématiquement saine est de commencer à partir de 10k à 0.1 lot et pas plus.
Le sujet n'aurait pas dû être étouffé. La question est toujours en suspens. Après avoir essayé beaucoup d'experts qui étaient rentables avec une optimisation"stupide" (en une seule passe) et qui ont ensuite perdu sur la démo, sinon sur les forwards, puis sur le réel, j'ai réalisé que tant que je n'aurai pas tranché cette question par moi-même - je n'irai pas plus loin..... Je n'ai rien :)
Presque un mois s'est écoulé. Voici quelques résultats préliminaires :
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
J'ai changé les règles d'entrée et de sortie par moi-même :
Rapport du testeur de stratégie
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (Dollar américain contre Yen japonais)
Période 1 Heure (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres Counter=0 ; Filename="opt1.txt" ; nameEA="NACM_UJ60" ; PauseBeforeTrade=11 ; MaxWaiting_sec=60 ; Dolya=0.5 ; Down=50 ; Lot=0.1 ; LotsMeneg=0 ; x1=100 ; x2=148 ; x3=20 ; x4=111 ; MinProfit=44 ; Tral=0 ; VF=2 ; TakeProfit=73 ; StopLoss=296 ; Dopusk=7 ;
Barres dans l'historique 21058 ; 6173610 ticks ont été simulés Qualité 90.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000000.00
Bénéfice net 4642.05 Bénéfice total 12595.05 Perte totale -7953.00
Rentabilité 1.58 Espérance de gain 16.52
Drawdown absolu 118.55 Pertes maximales 1434,04 (0,14%) Pertes relatives 0,14% (1434,04)
Total des transactions 281 Positions courtes (% gagnantes) 155 (89,03%) Positions longues (% gagnantes) 126 (90,48%)
Transactions profitables (% de toutes) 252 (89,68%) Pertes (% de toutes) 29 (10,32%)
Transaction la plus profitable 75,65 Transaction perdante -306,86
Transaction profitable moyenne 49.98 trade perdant -274.24
Maximum de gains continus (profit) 41 (1932.69) pertes continues (perte) 2 (-605.28)
Maximum de gains continus (nombre de gains) 1932.69 (41) pertes continues (nombre de pertes) -605.28 (2)
Moyenne des gains continus 10 pertes continues 1
Dépôt initial de 1000000 ( ?). Pendant l'optimisation, je mets une limite sur le drawdown, il y a un pourcentage là. Si 30% de 10000 et de 15000 - ce sont des valeurs d'ordre différent, alors 0,3% d'un million, ou un peu plus, c'est à peu près le même montant.
Oui, les tics à la fin des graphiques sont "close at stop".
Optimisation 24/6/6/3 - nombre de mois.
24 est la partie principale, identifiant les ensembles de paramètres qui donnent des résultats acceptables.
2 à 6 est OOS : exécutez les ensembles résultants sur ces intervalles.
Ensuite, Excel et analyse :
- petit profit inadmissible - rebut
- transactions inférieures à 70-80 sur la période principale - rebut
- solde négatif sur OOS - rebut
- inadéquation brute entre les profits et le nombre de transactions et de périodes - rebut
après cela reste 10-15 lignes....... pour que la fenêtre dans 3 mois : juste pour voir, si cela vaut la peine de faire un autre choix - peut-être il ya seulement des moins :)
Si je vois que cela vaut la peine, alors je regroupe les ensembles - 2, un maximum de trois et une optimisation finale à travers l'intervalle ...... choisir le meilleur, et ensuite la démo ..... aucune garantie, aucune statistique pour le moment :)
..... et tout cela se passe assez loin des ensembles, qui donnent le profit maximum sur la partie principale de l'optimisation.
Ainsi, 90 à 95 % des combinaisons apparemment rentables sont rejetées : Expert Advisor-Instrument-Timeframe.
Quelqu'un peut dire que ce n'est pas assez de bénéfices. Mais j'ai "parié" sur la fiabilité.
Toute critique est la bienvenue.
PS1 Je ne prétends pas à la paternité, la plupart de ce que j'ai utilisé, décrit dans ce fil et sur ce forum.
PS2 :) parfois il n'est pas du tout nuisible de faire une petite erreur dans un code qui permettra ensuite de ne pas faire sur tous les ticks, et sur les points de contrôle d'optimiser.......