Optimisation et tests hors échantillon. - page 10
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Optimisation 24/6/6/3 - nombre de mois.
24 est la partie principale, identifiant les ensembles de paramètres qui donnent des résultats acceptables.
2 à 6 est l'OOS : l'exécution des ensembles résultants sur ces intervalles.
Dans ce fil de discussion, quelque part au milieu, Vita a exprimé une idée très compétente, mais personne ne l'a entendu - il est inutile de faire un travail de singe sous la forme de runs OOS.
Dans ce fil de discussion, quelque part au milieu, Vita a fait une très bonne remarque, mais personne ne l'a écoutée - il est inutile de faire un travail de singe sous la forme de runs OOS.
"Je n'essaie pas d'être intelligent, j'essaie simplement d'être diligent" ...... N'avez-vous pas encore compris que le Forex, c'est 90 % de routine ?
J'ai seulement entendu dire qu'après avoir optimisé pendant une longue période, je n'ai pas d'instrument pour vérifier mon ensemble sélectionné.
Je me suis déjà brûlé sur ce sujet, et plus d'une fois :(((
Il est beaucoup plus inoffensif d'écrire immédiatement des experts qui travaillent par barres plutôt que par tics :)Merci pour cet éclairage, ce n'est pas une question d'entrées mais de suivi des postes ouverts :)
Je l'ai entendu, seulement si par le sien, après avoir optimisé pendant une longue période, je n'ai pas d'outil pour vérifier l'ensemble sélectionné.
Je me suis déjà brûlé avec ça, et plus d'une fois :(((
Et vous ne l'avez pas non plus dans le cas des courses OOS. Ou vous comptez différemment ? Si c'est le cas, il serait très intéressant de savoir pourquoi.
Merci pour la librairie, seulement je ne parlais pas des entrées, je parlais de l'escorte des positions ouvertes :)
Eh bien, avec l'escorte c'est vraiment plus compliqué. Cela dépend du véhicule spécifique, mais la performance sur les points de test peut être une indication de son épaisseur.
Et vous ne l'avez pas non plus dans le cas des courses OOS. Ou pensez-vous différemment ? Si ce n'est pas le cas, il serait très intéressant de savoir pourquoi.
Il existe une chose telle que "la confiance dans les choix que vous faites", pas la programmation :)
Il vient de cette région. Prenez l'option Vita. Je n'optimise pas plus que depuis le début de 2005 - plus loin dans le passé les citations sont complètement différentes (regardez les minutes). Des conditions draconiennes sur l'"optimisation" des onglets donneront au final (si le conseiller expert est chargé de quelque chose de positif) environ deux cents variantes de paramètres. La question est de savoir comment choisir. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire : exécuter et sélectionner manuellement le graphique le plus juste - fastidieux, n'est-ce pas ?
Je prends mon option. "Un choix conscient de 24/6/6/3" ....... un post où vous lisez les états, sinon vous devrez le répéter.
De plus, j'ai aussi essayé la marche avant, après sélection et optimisation : le résultat est positif à 90%.
Je jette peut-être par-dessus bord l'"enfant graal", mais un résultat durable vaut plus.
Vous êtes trop frivole avec la notion de résultat durable. Vous n'en avez pas :)
Supposons que vous ayez un TS avec deux paramètres A et B. En utilisant votre méthode sophistiquée de sélection multipass, vous avez choisi la meilleure option et elle a A=10, B=20. Maintenant, je prends votre TS et je l'optimise sur l'ensemble de l'échantillon sans fractionnement 24/6/6/3 et j'arrive à la conclusion que de tous les résultats, le meilleur est A=10, B=20. Et alors ? Votre résultat est maintenant brusquement insoutenable parce qu'une seule passe me l'a donné au lieu de vos quatre passes ?
Vous êtes trop frivole avec la notion de résultat durable. Vous n'en avez pas :)
Supposons que vous ayez un TS avec deux paramètres A et B. En utilisant votre méthode sophistiquée de sélection multipass, vous avez choisi la meilleure option et elle a A=10, B=20. Maintenant, je prends votre TS et je l'optimise sur l'ensemble de l'échantillon sans fractionnement 24/6/6/3 et j'arrive à la conclusion que de tous les résultats, le meilleur est A=10, B=20. Et alors ? Votre résultat est maintenant brusquement instable parce qu'un seul passage me l'a donné au lieu de vos quatre passages ?
Je veux dire que chacun est libre de le traiter comme il l'entend..... n'est pas un laboratoire de haute précision - nous traitons des sujets plus délicats :)
Non. Avec mon résultat c'est pareil : j'ai vu le travail d'expert sur ce jeu de paramètres, au moins, sur 4 périodes ("avec caractéristiques" comme vous dites), et je l'optimise sur 24 sur toutes les variantes - Balans, etc.
Et, après tout, l'optimisation sur l'ensemble de l'échantillon (d'ailleurs, allez-vous répondre à la question de savoir ce qu'il devrait être ?) ne donnera pas seulement l'option A. Comment choisir ?
Et, après tout, l'optimisation sur l'ensemble de l'échantillon (d'ailleurs, allez-vous répondre à la question de savoir ce qu'il devrait être ?) ne donnera pas seulement l'option A. Comment choisir ?
Que pouvez-vous voir après avoir fait fonctionner le système sur quatre périodes adjacentes, que vous ne pourrez pas voir après avoir fait fonctionner le système sur toutes les périodes en même temps ? Nous choisissons donc de la même manière, en fonction des critères dont nous avons besoin.
Que pouvez-vous voir après avoir exécuté le système sur quatre périodes adjacentes que vous ne pouvez pas voir après l'avoir exécuté sur toutes les périodes en une seule fois ? Nous choisissons donc de la même manière, en fonction des critères dont nous avons besoin.
Vous avez mal posé la question. Mieux : le rejet de ce que je ne veux pas voir de toute façon et jamais :)
"Guided by the criteria we need" - plus sur ce point, s'il vous plaît, c'est très intéressant, même si nous avons tous des opinions différentes)
PS : Vous pensez que j'aime ce casse-tête multipasse ? Non. C'est juste que je n'ai encore rien vu de mieux.
Et il y a aussi une chose intéressante, lorsque la sélection 6/6/24/3 est complètement inadéquate, alors que logiquement ce devrait être l'inverse ;)
"Guided by the criteria we need" - plus sur ce point, s'il vous plaît, c'est très intéressant, même si nous avons tous nos propres opinions).
Eh bien, voici un exemple simple. Si nous utilisons le drawdown maximal comme l'un des critères de sélection, les résultats d'une exécution sont suffisants pour choisir une variante avec une valeur optimale de ce critère dans tous les segments.
PS Pensez-vous que j'aime moi-même cette douleur multipass ? Non. C'est juste que je n'ai encore rien vu de mieux.
Et voici une astuce intéressante, lorsque la sélection 6/6/24/3 est totalement inadéquate, alors que logiquement ce devrait être l'inverse ;)
Ce qui ne fait que confirmer mes propos :)
Voici un exemple simple. Si, parmi les critères de sélection, nous sommes guidés par la réduction relative maximale, les résultats d'un seul essai suffisent pour choisir la variante présentant la valeur optimale de ce critère sur tous les sites.
Toujours "à la main" et "à l'œil" sur les graphiques et les rapports sur tous les ensembles...... Même chose, "ce qui ne fait que renforcer mes propos :)"
Seule ma version s'accorde également sur l'uniformité des bénéfices sur toutes les périodes.
Des garanties pour l'avenir, bien sûr que non, 100% que seul Dieu donne et ce n'est pas toujours....... :)
La question est celle de la "confiance" - à quel expert faire confiance avec son propre argent..... vous êtes convaincu par votre version, je suis convaincu par la mienne.... c'est une question de goût, rien de plus.
Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de la taille de l'échantillon :)