Optimisation et tests hors échantillon. - page 11
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Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de la taille de l'échantillon :)
Il n'y a pas de réponse définitive, cela dépend de la TS spécifique. Pour moi, la taille à laquelle les résultats peuvent être considérés comme statistiquement significatifs est suffisante.
J'ai commencé à comprendre l'optimisation et j'ai rencontré beaucoup d'impasses((()
Objectif : écrire un programme qui exécuterait séquentiellement toutes les variantes d'optimisation et dont les résultats seraient déchargés dans Excel ou dans une base de données.
Je pourrais facilement écrire un programme qui exécute le testeur à partir de la ligne de commande, mais les résultats sont toujours nuls.
1. il se décharge en html sans paramètres d'entrée, la manière la plus simple est de se priver du lien principal
2. impossible (ou ne sait pas) comment trier par numéro d'opération, alors il serait possible de récupérer les paramètres d'entrée par leur ordre
3. comment copier les résultats avec les paramètres d'entrée manuellement vers excel est connu, mais de façon programmatique ?
4. nous pourrions exécuter l'optimiseur avec une seule combinaison de paramètres, puis le décharger en html et les paramètres de cette option seront connus, puis charger la combinaison suivante, etc., mais combien de temps cela prendrait-il pour appeler le testeur ? bien que ce soit une option intéressante, mais très lente
5. je pourrais également écrire un script qui téléchargerait les résultats du testeur et l'exécuterait par programme à la fin du test, mais je ne sais pas s'il est possible d'exécuter des scripts dans le testeur et d'avoir accès aux résultats du test.
6. je n'ai pas pu trouver de solution décente dans le forum, que des tentatives de contournement des restrictions, et d'ailleurs à quoi sont associées ces restrictions ? ou le manque d'information sur la façon de les contourner ? ??
quelqu'un d'intelligent peut-il me dire où aller ? sans but lucratif
Si je le fais, je le mettrai à la disposition du public.
J'ai commencé à comprendre l'optimisation et j'ai rencontré beaucoup d'impasses((()
Objectif : écrire un programme qui exécuterait séquentiellement toutes les variantes d'optimisation et dont les résultats seraient déchargés dans Excel ou dans une base de données.
Écrire un programme qui exécute le testeur à partir de la ligne de commande n'est pas un problème, mais les résultats sont tous les mêmes conneries.
1. il se décharge en html sans paramètres d'entrée, la manière la plus simple est de se priver du lien principal
2. impossible (ou ne sait pas) comment trier par numéro d'opération, alors il serait possible de récupérer les paramètres d'entrée par leur ordre
3. comment copier les résultats avec les paramètres d'entrée manuellement vers excel est connu, mais de façon programmatique ?
4. nous pourrions exécuter l'optimiseur avec une seule combinaison de paramètres, puis le décharger en html et les paramètres de cette option seront connus, puis charger la combinaison suivante, etc., mais combien de temps cela prendrait-il pour appeler le testeur ? bien que ce soit une option intéressante, mais très lente
5. je pourrais également écrire un script qui téléchargerait les résultats du testeur et l'exécuterait par programme à la fin du test, mais je ne sais pas s'il est possible d'exécuter des scripts dans le testeur et d'avoir accès aux résultats du test.
6. je n'ai pas pu trouver de solution décente dans le forum, que des tentatives de contournement des restrictions, et d'ailleurs à quoi sont associées ces restrictions ? ou le manque d'information sur la façon de les contourner ? ??
quelqu'un d'intelligent peut-il me dire où aller ? sans but lucratif
Si je le fais, je le posterai pour l'usage public.
Optimisation automatique d'un robot de trading en situation réelle de trading
Logiciel de gestion des essais et de l'optimisation
Merci.
Logiciel de gestion des essais et de l'optimisation.
Prix de la clé de répartition = 700p
Optimisation automatique d'un robot de trading en situation réelle de trading
J'ai regardé de près, il semble qu'il y ait une lecture à partir du html, je vais le comprendre et vérifier si c'est bon ou non, mais à en juger par la quantité de texte, les paramètres d'entrée de l'optimiseur doivent être résolus par un seul endroit))
Merci.
Logiciel de gestion des essais et de l'optimisation.
Prix de la clé de répartition = 700p
Optimisation automatique d'un robot de trading en situation réelle de trading
J'ai regardé de près, il semble qu'il ya une lecture de html, maintenant je vais le comprendre et de déterminer si elle est appropriée ou non, mais à en juger par la quantité de texte pour résoudre le problème des paramètres d'entrée dans l'optimiseur est à travers un endroit))
Je ne sais pas, je n'ai personnellement pas assez de compétences et de connaissances en programmation pour tout lier en un seul paquet :
- optimisation
- télécharger vers un fichier
- récupérer les paramètres de ce fichier (pas un seul, mais pour chaque passe)
- les écrire dans un fichier à télécharger dans le Conseiller Expert pour l'exécution sur OOS..... et pour plusieurs périodes
- déchargement à nouveau, afin que les paramètres primaires correspondent aux résultats de l'exécution sans décalage............
- tout cela devrait fonctionner universellement pour n'importe quel EA (avec différentes quantités et différents paramètres) :)))))
L'analyse des résultats se fait, probablement, uniquement à la main, comme l'a dit quelqu'un ici : "le réseau neuronal le plus parfait est la tête".
En attendant, je le fais manuellement (via "cet endroit" appelé init), avec quelques automatisations. Ces deux dernières semaines, j'ai passé environ 30 minutes à préparer mon ordinateur/station de travail (après l'avoir allumé) pour toutes ces opérations. Il est bon de l'éteindre une fois par semaine, pas plus souvent.
Mais je pense que les résultats, tant psychologiques que réels, en valent la peine.
1. en html déchargé sans paramètres d'entrée, le chemin le plus simple est privé du lien principal
Ils sont là. Lorsque vous passez la souris sur le numéro d'exécution, une indication des paramètres d'entrée s'affiche. Puisque vous jouez avec le HTML, il ne devrait pas être trop difficile de les sortir de là.
Vous savez comment copier les résultats avec les paramètres d'entrée dans Excel manuellement, mais par programme ?
Générez un fichier CSV avec les données requises et téléchargez-le dans Excel de manière programmatique.
6. je n'ai trouvé aucune solution décente sur le forum, tous ces fragments et ces tentatives pathétiques pour contourner les restrictions, et d'ailleurs, à quoi sont liées ces restrictions ? ou le manque d'informations sur la façon de les contourner ? ??
peut-être que quelqu'un d'intelligent me dira où aller ?
Je n'ai pas encore répondu aux autres questions, car elles sont exclues par la réponse correcte à la question 6. Je pense que la réponse correcte a été donnée plus tôt dans ce fil.
Ils sont là. Lorsque vous passez la souris sur le numéro d'exécution, un message contenant les paramètres d'entrée apparaît.
>> Merci. Je vais le sortir.
Experts en optimisation, veuillez me conseiller, comment choisir le meilleur horizon d'optimisation et la meilleure profondeur d'historique ? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin que les paramètres obtenus après l'optimisation sur M1 restent plus ou moins stables pendant au moins une semaine, et ensuite je dois les réoptimiser chaque semaine. Pour un tel horizon d'optimisation, quel devrait être un échantillon d'historique pour l'optimisation - pour une semaine, pour une quinzaine, pour un mois ?
Pour le m1 et le m5, je prends généralement un mois à un mois et demi d'historique. C'est généralement suffisant pour la semaine "à venir".
(Je travaille avec des indices européens - Dax, Futsi.)
Pour le n1, je prends l'historique depuis septembre dernier. Il n'y a aucun sens à prendre plus tôt, car le marché d'avant la crise était "mou", et les tests de cette époque ne reflèteront pas les réalités actuelles.
Je pense qu'il est raisonnable de prendre 2-3 ans sur l'échelle de temps n4, ou un tel historique, sur lequel le Conseiller Expert fait au moins 250-300 transactions.
Experts en optimisation, veuillez me conseiller, comment choisir le meilleur horizon d'optimisation et la meilleure profondeur d'historique ? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin que les paramètres obtenus après l'optimisation sur M1 restent plus ou moins stables pendant au moins une semaine, et ensuite je dois les réoptimiser chaque semaine. Pour un tel horizon d'optimisation, quel devrait être l'échantillon d'historique pour l'optimisation - pour une semaine, pour une quinzaine, pour un mois ?
La profondeur dépend de la stratégie utilisée
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comment j'optimise
en obtenant par exemple
Une certaine liste, je choisis des paramètres OPTIMIZABLES,
ce qui est plus fréquent dans les parcours rentables.
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c'est-à-dire en moyenne