Optimisation et tests hors échantillon. - page 8
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Il existe sûrement déjà une mise en œuvre pratique de cet algorithme... Sur le forum je n'ai trouvé que ses dérivés... Par exemple, "Comment mettre en œuvre votre critère d'optimisation"...
Je veux partager ma solution à ce problème....
Préparons un EA... Ajoutons des paramètres externes...
Dans la fonction init(), insérer le bloc suivant....
Parametr1, Parametr2, Parametr3 - paramètres externes, qui doivent être optimisés.....
C'est tout ce qu'il y a à faire...
Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Vous trouverez en annexe des photos et tout ce dont vous avez besoin.
Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Vous trouverez en annexe des photos et tout ce dont vous avez besoin.
>> Merci. Je suppose que ma question à DolSergon est retirée ..... bien qu'elle soit aussi intéressante. Il est parfois très utile de regarder l'ensemble avec "les mains et les yeux". Très souvent, les modèles prometteurs, et la logique non prometteuse d'un expert, sont capturés par des "globes oculaires" ..... :)
Merci. Je suppose que ma question à DolSergon est retirée ..... bien qu'elle soit aussi intéressante. Il est parfois très utile de regarder l'ensemble avec "les mains et les yeux". Très souvent, les modèles prometteurs, et la logique non prometteuse d'un expert, sont capturés par des "globes oculaires" ..... :)
C'est utile, mais vous ne pouvez pas consulter 2000-3000 résultats en mode manuel.
Oui, sans doute utile, mais vous ne pouvez pas consulter 2000-3000 résultats en mode manuel.
C'est ce que je veux, de sorte qu'après trois ou cinq périodes et, par conséquent, des "purges", il reste 20-30 options..... c'est déjà réaliste de regarder.
Eh bien, attendons, peut-être qu'il répondra :))))
Légèrement hors sujet, mais surtout sur le sujet.
La méthode d'optimisation séquentielle proposée peut être réalisée sur le même historique,
en fonction de différents critères.
Ainsi, nous obtiendrons un échantillon qui contient des variantes optimisées par tous les critères sélectionnés.
Légèrement hors sujet, mais surtout sur le sujet.
Je l'ai vérifié plusieurs fois. La plupart du temps, les mêmes options sont affichées, mais elles sont triées différemment.
Près de 24 heures se sont écoulées depuis que j'ai consulté le lien de CtFelix.
Plus de détails à ce sujet vous pouvez lire ici http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Les photos et tous les éléments nécessaires sont joints.
J'ai essayé d'utiliser l'optimisation séquentielle. Même si l'on ne tient pas compte de la technique et de beaucoup d'opérations manuelles de routine, le résultat est déplorable - à la fin du troisième-quatrième passage de la série d'options, en règle générale, il ne reste rien et je ne dirais pas que l'on gagne beaucoup de temps, surtout si l'on teste tous les tics.
À propos, il est intéressant de noter que la plupart des options de la version 2007 sont coupées - qu'est-ce qui la rend si spéciale ?
Là, sur le lien, une autre approche est considérée comme tout à fait opposée : la fixation de la tendance à court terme, mais je ne crois pas vraiment à une telle méthodologie.
Mais il me semble que Vita a raison de dire que l'optimisation doit être effectuée sur l'ensemble des données.
Il suffit d'utiliser avec souplesse l'onglet "optimisation" dans les propriétés du conseiller expert - cela permet également d'économiser du temps machine, soit dit en passant. Par exemple. Si j'ai besoin de limiter le drawdown (pas le pourcentage) et que je ne le vois pas dans l'onglet, alors je mets un dépôt de 10000000 et le pourcentage de drawdown, ce qui me donne la valeur/montant requis. Le truc est que pour 10000000 ou 10010000 0,02% est à peu près le même, mais le drawdown de 20% pour 10000 et 15000 est complètement différent ordre..... quelqu'un peut-il partager d'autres astuces ? )
En outre, une telle optimisation ne donnera pas beaucoup de variantes et si l'expert n'est pas "chargé" de quelque chose de positif, il ne donnera aucune variante du tout.... . :)
Si vous le voulez vraiment, vous pouvez laisser un peu d'histoire et aller de l'avant en utilisant la méthode séquentielle pour vérifier finalement l'exploitabilité des paramètres et ensuite optimiser la variante choisie jusqu'au bout. Mais là encore, rien ne garantit que cela fonctionnera à l'avenir).
Question. Un EA avec des stops profonds fonctionne de telle manière que plusieurs ordres non compensés avec des pertes actuelles importantes peuvent être ouverts à certains intervalles de temps et ensuite, dans la majorité des cas, ils se transformeraient cumulativement en profit grâce à la gestion des ordres. Si c'est la période où l'optimisation se termine, toutes seront fermées avec la perte actuelle. En même temps, on peut voir que le solde augmente fortement vers l'équité à la fin du graphique. Bien entendu, s'il existe une limite de tirage, cette variante est écartée.
Comment éviter cela ?
enfin, au moins "miaou" :)
>> miaou :)
Si vous utilisez la variante Vita, vous risquez d'avoir un ajustement des données et je doute que quelque chose de bon en ressorte.
Pour ce qui est de prendre trop de temps, je pense que c'est plutôt le code du conseiller expert ou une grande quantité de données optimisées, plutôt que le code de la boucle d'optimisation, qui fait que l'optimisation prend beaucoup de temps.
Question. Un conseiller expert avec des stops profonds fonctionne de telle manière que plusieurs ordres non compensés avec une perte actuelle considérable peuvent être ouverts à certains intervalles de temps et ensuite, dans la majorité des cas, ils rapportent cumulativement des bénéfices grâce à la gestion des ordres. Si c'est la période où l'optimisation se termine, toutes seront fermées avec la perte actuelle. En même temps, on peut voir que le solde augmente fortement vers l'équité à la fin du graphique. Bien entendu, s'il existe une limite de tirage, cette variante est rejetée.
Comment l'éviter ?
Et ici, nous devrions probablement soit supprimer l'élément d'historique afin qu'il n'ouvre pas cette rangée de positions, soit ajouter un élément d'historique afin qu'il puisse les fermer comme il se doit.
Et ici, nous devrions probablement soit supprimer l'élément d'historique afin qu'il n'ouvre pas cette rangée de positions, soit ajouter un élément d'historique afin qu'il puisse les fermer comme il se doit.
Ou mieux, réécrire cette partie de l'histoire pour rendre le conseiller expert plus à l'aise. :))