Optimisation et tests hors échantillon. - page 7
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Merci, kharko pour la solution. Je vais essayer de l'utiliser !
J'ai trouvé cette branche il n'y a pas longtemps... Mais j'ai trouvé la solution aujourd'hui... La méthode est universelle...
Nous pouvons obtenir les paramètres optimisés à un intervalle de temps, puis les filtrer séquentiellement à d'autres intervalles...
Quand j'aurai enfin terminé l'optimisation, je vous dirai combien de variantes il reste à ce jour...
L'échantillon a donné 4731 variantes... L'algorithme génétique a été utilisé... Bien sûr, il devrait y avoir beaucoup plus de choix... Il est impossible de saisir l'immensité... Commençons petit...
leonid553, si vous voulez communiquer, écrivez...
Vous pouvez simplement exécuter l'optimiseur pour 2006, enregistrer les résultats de l'optimisation, puis pour l'année suivante, etc. Ouvrez tous les résultats dans Excel, par exemple, et trouvez l'intersection des zones optimales. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser les zones optimales de 2006 lors de l'optimisation pour 2007. La seule chose qui fait gagner du temps à l'optimisation, c'est qu'il y a une chance d'analyser des zones importantes comme vous l'avez bien remarqué. Et lorsque nous disposons de tous les résultats d'optimisation, nous pouvons inventer et mettre en œuvre autant de critères de filtrage que nous le souhaitons. Aborder les tests de chaque EE individuellement
Vous pouvez simplement exécuter l'optimiseur pour 2006, enregistrer les résultats de l'optimisation, puis pour l'année suivante, etc. Ouvrez tous les résultats dans Excel, par exemple, et trouvez l'intersection des zones optimales. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser les zones optimales de 2006 lors de l'optimisation pour 2007. La seule chose qui fait gagner du temps à l'optimisation, c'est qu'il y a une chance d'analyser des zones importantes comme vous l'avez bien remarqué. Et lorsque nous disposons de tous les résultats de l'optimisation, nous pouvons inventer et mettre en œuvre autant de critères de filtrage que nous le souhaitons. Aborder les tests de chaque EE individuellement
J'ai un conseiller expert qui nécessite l'optimisation de 3 paramètres, quelqu'un a plus... L'amplitude de variation est supérieure à 1000 pour chaque paramètre... Combien de temps faudra-t-il pour optimiser l'EA en utilisant votre schéma... On ne peut pas se passer de l'algorithme génétique... donc, il réduit la probabilité de trouver des croisements sur différents intervalles de temps...
Le schéma d'essai avant est le meilleur...
Vous pouvez simplement exécuter l'optimiseur pour 2006, enregistrer les résultats de l'optimisation, puis pour l'année suivante, etc. Ouvrez tous les résultats dans Excel, par exemple, et trouvez l'intersection des zones optimales. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser les zones optimales de 2006 lors de l'optimisation pour 2007. La seule chose qui fait gagner du temps à l'optimisation, c'est qu'il y a une chance d'analyser des zones importantes comme vous l'avez bien remarqué. Et lorsque nous disposons de tous les résultats de l'optimisation, nous pouvons inventer et mettre en œuvre autant de critères de filtrage que nous le souhaitons. Approche pour tester chaque AE individuellement
J'ai un conseiller expert qui nécessite l'optimisation de 3 paramètres, quelqu'un a plus... L'amplitude de variation est supérieure à 1000 pour chaque paramètre... Combien de temps faudra-t-il pour optimiser l'EA en utilisant votre schéma... On ne peut pas se passer de l'algorithme génétique... donc, il réduit la probabilité de trouver des croisements sur différents intervalles de temps...
Le schéma d'essai avant est le meilleur...
Le schéma est essentiellement le même, la mise en œuvre est différente. Et le temps est le même que pour une optimisation complète (sur toute la gamme d'options) pour toute la période.
Comment cela fonctionne-t-il ?
A l'intervalle de temps A nous exécutons l'optimisation habituelle des paramètres (Compteur=0) ...
Nous transférons les résultats vers Excel... Notre tâche consiste maintenant à créer un fichier avec les paramètres optimisés et à le sauvegarder dans le répertoire ...\tester\files
Sélectionnez des colonnes avec nos paramètres dans Excel, copiez et collez-les dans Word ou Notepad comme texte non formaté...
Dans Wordboard ou Notepad, convertissez chaque ligne sous la forme : valeur1;valeur2;valeur3.
Enregistrez-le dans le répertoire ...\tester\files
Si vous n'êtes pas trop paresseux, vous pouvez écrire une macro pour effectuer les opérations ci-dessus à la volée...
Maintenant nous pouvons exécuter l'optimisation sur le créneau horaire B... Maintenant le paramètre d'optimisation sera Contre... Indiquez la valeur maximale (nombre de lignes de la liste)...
Voilà, le problème est résolu... Bonne chance...
Voici la macro Excel demandée.
Après avoir collé le rapport d'optimisation dans Excel via le presse-papiers, vous devez supprimer les colonnes inutiles, ne laissant que les paramètres d'entrée. Exécutez la macro et obtenez la ligne résultante dans la dernière colonne. Copiez la dernière colonne dans le presse-papiers et collez-la dans le bloc-notes. Le macro est simple, mais adapté au travail. Si quelque chose n'est pas correct, je le corrigerai.
Module1.bas est importé dans l'éditeur Excel VBA (ALT+F11).
ce programme ne convient-il pas ? Logiciel de gestion des essais et de l'optimisation
Le programme est génial... Aucun argument.... 2 inconvénients :
1. le trader ne se voit proposer que ce que le programme juge bon, c'est-à-dire optimal de son point de vue...
2. une taxe...
Mise en œuvre proposée par moi - simple et accessible à tous, même à un débutant ...
Il existe une liberté de choix pour prendre une décision.....
Voici la macro demandée pour Excel.
Après avoir collé le rapport d'optimisation dans Excel via le presse-papiers, vous devez supprimer les colonnes supplémentaires pour ne conserver que les paramètres d'entrée. Exécutez la macro et obtenez la ligne résultante dans la dernière colonne. Copiez la dernière colonne dans le presse-papiers et collez-la dans le bloc-notes. La macro est simple, mais utile pour le travail. Si quelque chose n'est pas correct, je le corrigerai.
Module1.bas est importé dans l'éditeur Excel VBA (ALT+F11).
Merci... Tout fonctionne correctement...
Salutations à tous !
Ça pourrait être un "vélo"...
J'ai créé un script il y a quelques jours : je compare deux fichiers HTML de résultats de tests et j'envoie les résultats avec les mêmes paramètres d'EA dans un simple fichier TXT.
J'étais pressé (au détriment de la convivialité...).
Optimiser sur l'historique, sauvegarder le rapport dans ...\Meta Trader\experts\files\1.htm ! !!
Optimisez-le à l'avenir, enregistrez-le dans ...\Meta Trader\experts\files\2.htm ! !!
3. Exécutez le script Compare_Reports.mq4.
Les résultats sont affichés dans le fichier ...\Meta Trader\\files\Compare_Reports_Res.txt
Format : Passage (à partir de 1.htm), Profit, Total des transactions, Rentabilité, Gain attendu, Drawdown $, Drawdown %, Paramètres du Conseiller Expert
Je m'excuse pour la "maladresse", j'ai commencé à utiliser tout cela il y a quelques mois.
Je continue à errer sur les forums et à perdre des comptes de démonstration, en vain...
Étrange, FileOpen() n'ouvre mes fichiers que dans \experts\files ou \tester\files dans tester.
Étrangement, FileOpen() n'ouvre mes fichiers que dans \experts\files ou \tester\files dans le testeur.
Peut-être l'avez-vous déjà compris vous-même, mais tout de même - c'est une fonctionnalité du terminal, qui permet de travailler avec des fichiers uniquement dans ces deux répertoires.
Maintenant, à propos du script. Je l'aime bien, même s'il y a beaucoup d'opérations de routine, mais ça vaut le coup ;))).
Est-il possible de faire en sorte qu'il enregistre les résultats de la sélection non pas dans *.txt, mais à nouveau dans htm ? Cela permettrait d'échantillonner non pas deux périodes mais plusieurs, ce qui serait très pratique..... et il serait encore plus intéressant d'alimenter le fichier avec les échantillons à l'optimiseur sur une nouvelle période, afin qu'il ne fasse des passes que pour ces paramètres..... puis, à la dernière période, il ne resterait plus beaucoup de variantes, mais les "zimus".
Avez-vous creusé dans cette direction ?
Le fait est que MQL est accessible, mais que toutes les opérations externes sont très difficiles, et que le HTML est presque inconnu..... Amateur autodidacte :(((