Stratégies Forex - page 11
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Quand j'aurai le temps, je le testerai correctement.
Ici, je fais des tests. Mais d'abord un exemple concret.
Exemple 1.
Euro. TF D1. Décembre 2009 - tendance à la baisse, aucun repli n'est visible pendant presque un mois entier. 24.12.2009 - oui, quelque chose qui ressemble au début d'un pullback. Voyons jusqu'où le prix doit monter avant que nous arrêtions de croire que la tendance est à la baisse. Le prix du 24 décembre est de 4354. Le plus haut local le plus proche, après avoir été franchi, que je considérerais personnellement comme le renversement ayant eu lieu, est 5144 le 25.11.2009. C'est trop loin, il aurait pu y avoir jusqu'à 20 lots avant que je ne réalise que la tendance n'est pas la mienne. C'est tout, nous sommes assis sur la barrière.
Exemple 2.
20.01.2010 - le prix a cassé le prochain minimum local, nous considérons que la tendance à la baisse est confirmée. A partir de ce moment, nous attendons le début du retracement. Le 22.01.2010 nous considérons que le pullback a commencé. Nous passons au TF M15.
La tendance est à la hausse.
Ordre stop à ouvrir Vendre 4089, Sl 4189, TP 3789. Sl après le maximum local (cette fois il était grand, habituellement moins), TP sans chercher 300 points. Le 25ème jour après 11h00, nous voyons qu'une nouvelle vague est apparue. Nous déplaçons la vente 4125, sl 4202, тп blunt 3825. Il a fonctionné le 26.01.2010 à 3:00 GMT. Au matin, nous nous sommes réveillés et avons vu que le dernier sommet local se rapprochait, donc nous déplaçons le sl à 4185. Dans la soirée du 27, nous voyons une confirmation concrète de la tendance à la baisse sur M15. Maintenant, le prix local le plus élevé le plus proche est encore plus bas que notre prix d'ouverture. Nous déplaçons le stop loss vers le Breakeven, sans être trop gourmands, nous le mettons à zéro Profit - à 4125. Tout, on oublie cette position ouverte et on fait ce qu'on veut, mais on ne touche plus aux euros. Le 4.02.2010 nous obtenons nos 300 points.
En outre, il s'agit uniquement de chiffres sans commentaires, de chiffres avec un moins - acheter, avec un plus - vendre, pour faciliter le calcul. Voir le fichier Excel.
Pfft, 58 points ! Dans six mois ! Je suis déjà fatigué de compter, c'est un travail très dur, mais il est assez clair, que mon système n'est pas un système, mais une connerie. Mon robot ne perdra peut-être pas le dépôt, mais je ne pense pas qu'il me fera gagner de l'argent non plus. Si à la mi-août nous continuons à penser que la tendance est à la hausse, nous obtiendrons nos 300 en septembre, mais avant cela nous aurons beaucoup de pertes en août et début septembre. Si nous considérons que la tendance est baissière, nous sommes baisés. De plus, le prix s'est approché à quelques reprises, mais n'a pas atteint le TP, s'est retourné et a clôturé au seuil de rentabilité. Mais si nous le menons avec des stops après chaque nouvel extremum, IMHO nous n'atteindrons aucun de nos TPs de 300 points. Nous prendrons 100, 150 points. En avons-nous vraiment besoin ? Bien que je ne puisse pas en être sûr, peut-être que l'un d'entre eux atteindra 300 points et que nous en aurons besoin.
Bref, je suis confus. Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un sur ce forum utilise un système similaire, et l'utilise avec succès, veuillez laisser un commentaire, aidez-moi avec quelques conseils. Tout conseil, toute idée serait appréciée - par exemple, est-ce que j'identifie mal une tendance ? Est-ce que je confonds le plat avec une tendance ? Le TP de 300 pips n'est pas correct, j'ai besoin de 150 pips, ou vice versa j'ai besoin de 500 ? J'ai mis SL au mauvais endroit, etc. Je vous serai très reconnaissant de vos conseils.
Je vous en serai très reconnaissant à l'avance.
Lots et Step - variables externes, index - numéro de symbole (EA est multi-devises). Après avoir atteint la taille de lot maximale autorisée, vous pouvez dire que le conseiller-expert effectue des transactions avec une taille de lot constante.) Cependant, si vous définissez explicitement la taille du lot, il n'y aura pas d'augmentation. ))) Mais pourquoi réduire les bénéfices lorsque le marché va dans votre sens ? )))
Laissez-moi vous demander quel code vous avez cité.
Laissez-moi vous demander quel code vous avez cité.
C'est la fonction de calcul de la taille du lot de mon EA. Je ne savais pas qu'on l'appelait si joliment - MM adaptatif. Si le solde augmente de la valeur Step après le déclenchement du stop loss, l'ordre suivant est placé avec le lot augmenté de la valeur reçue par l'identificateur de requête - MODE_LOTSTEP et si la perte est prise, la taille du lot de l'ordre suivant est diminuée en conséquence de cette valeur. )))
Quelles barres de couleur utiliser pour placer des ordres stop, et faut-il placer des stops sur des positions ouvertes ?
L'indicateur n'est pas utilisé, le code est très simple et est contenu dans la logique de l'Expert Advisor ;))) Si vous le faites manuellement, vous devez utiliser uniquement les histogrammes vert et rouge et rechercher les ruptures des niveaux haut et bas de leurs barres correspondantes. ))) Les arrêts sont toujours fixés. )))
L'indicateur n'est pas utilisé, son code est très simple et est contenu dans la logique du Conseiller Expert)))) Si vous le faites manuellement, vous devez utiliser uniquement les histogrammes vert et rouge et rechercher les ruptures des niveaux haut et bas de leurs barres correspondantes. ))) Les arrêts sont toujours fixés. )))
Pourquoi une telle asymétrie ?
Alors, pourquoi est-il favorable à la négociation derrière le prix dans le premier cas, alors que dans le second cas, il est favorable à la baisse des volumes ?
Pourquoi une telle asymétrie ?
Peut-être qu'il devrait y avoir un chaos( de l'algorithme) dans le chaos( desmouvements de prix).
ZS : J'ai constaté à plusieurs reprises que des erreurs logiques dans le code de l'EA entraînent des valeurs plus élevées dans le testeur.
;)
L'indicateur n'est pas utilisé, son code est très simple et est contenu dans la logique de l'Expert Advisor )))). Si vous le faites manuellement, il vous suffit d'utiliser les graphiques à barres vertes et rouges et de rechercher la rupture des niveaux hauts et bas de leurs barres correspondantes. ))) Les arrêts sont toujours fixés. )))
Si vous avez un Expert Advisor pour cette stratégie, pouvez-vous le poster, je ne suis pas un programmeur, essayez de tester l'Expert Advisor ?
Alors pourquoi est-il avantageux de trader après le prix dans le premier cas pour des volumes en hausse et dans le second pour des volumes en baisse ?
Pourquoi une telle asymétrie ?
Alors, pourquoi la négociation après le prix est-elle dans le premier cas favorable aux volumes en hausse, et dans le second - aux volumes en baisse ?
Pourquoi une telle asymétrie ?
Car cette logique est tout à fait suffisante pour entrer sur le marché et elle est parfaitement formalisée. Si nous changeons la condition en son contraire, l'essence ne changera pas beaucoup. Seulement, au lieu des ordres d'arrêt, nous devrons utiliser des ordres à cours limité. Dans tous les cas, vous vous trouvez au début d'un fort mouvement, et c'est une bonne occasion de prendre des bénéfices. Si le prix se retourne soudainement après le breakout, un stop de protection sera déclenché et un ordre sera ouvert dans l'autre direction. Et vous êtes de nouveau sur la bonne voie. En cas de mouvement latéral, vous pouvez presque toujours atteindre le seuil de rentabilité. J'ai posté une déclaration dans le sujet "Arrêts" qui illustre cette situation.
Le fait est que je reste fidèle à l'opinion selon laquelle il ne faut accorder que 10 % d'attention à l'entrée sur le marché, et 90 % au maintien de la position et à la sortie).
S'il existe un Expert Advisor pour cette stratégie, pouvez-vous le poster, je ne suis pas un programmeur, essayez de le tester ?
Je ne suis pas un programmeur, je vais essayer de le tester. Je n'exposerai pas l'expert. Si vous aimez l'autotrading, apprenez à le programmer. )))