Article : Prévision des prix avec des réseaux neuronaux - page 4
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Bonne journée à vous tous !
J'ai rejoint ce forum pour la première fois.
Je suis intéressé par le sujet de l'utilisation de la neuro-analyse pour les opérations boursières,
En particulier, pour le FOREX.
Je peux vous poser une question ? Je dois préciser tout de suite que je ne suis pas un programmeur, mais juste un trader débutant...
Un réseau neuronal peut prédire le mouvement des prix sur quels intervalles de temps ?
Seulement au cours d'une journée de négociation ou au-delà ?
Si c'est possible, si vous le souhaitez, essayez de vérifier ces prédictions sur le graphique EUR/USD au cours de la semaine prochaine.
Comment cet indicateur se comportera-t-il lors des fortes variations de prix ?
Supposons avec une certaine probabilité que le taux de change de la paire de 1. 3465 dans 1-2 jours tombera à 1.3320-1.3350,
et dans les 1 à 3 jours suivants, il remontera à 1.3500-1.3550 ?
Le neuro-indicateur fonctionnera-t-il avec de tels zigzags de prix ?
J'aimerais voir les résultats de ses tests !
Il est fort probable que je n'apparaisse plus sur ce forum, alors si ça ne vous dérange pas trop..,
que j'attends avec impatience les commentaires à moi-même sur Mile : Skywind99@mail.ru
Pourriez-vous partager quelques informations/statistiques à leur sujet ? Dérapages, requêtes, temps minimum de tenue de poste...
Et surtout, la possibilité de retirer l'argent honnêtement gagné :)
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Aidez un pirate débutant :))))
Bonjour à tous !
C'est la première fois que je viens sur ce forum.
Et je suis intéressé par le sujet de l'utilisation de la neuro-analyse pour le trading boursier ,
FOREX en particulier.
Je peux vous poser une question ? Je dois préciser tout de suite que je ne suis pas un programmeur, mais juste un trader débutant...
Un réseau neuronal peut prédire l'évolution des prix sur quels intervalles de temps ? ???
Est-ce seulement pendant la journée de négociation ou au-delà ?
Si c'est possible, vous pouvez essayer de vérifier ces prédictions sur le graphique EUR/USD dans la semaine à venir.
Comment cet indicateur se comportera-t-il lors de fortes fluctuations de prix ?
Supposons qu'avec une certaine probabilité, le cours de la paire tombe de 1,3465 en 1-2 jours à 1,3320-1,3350,
et dans les 1 à 3 jours suivants, il remontera à 1.3500-1.3550 ?
Le neuro-indicateur fonctionnera-t-il avec de tels zigzags de prix ?
J'aimerais voir les résultats de ses tests !
Il est fort probable que je n'apparaisse plus sur ce forum, alors si ça ne vous dérange pas trop..,
que j'attends des commentaires pour moi sur MIL : Skywind99@mail.ru
L'ANN est un outil, tout comme le canal LR. Étant donné que le trader prend des décisions par le biais de son SN (qui est dans sa tête), qu'est-ce qui l'empêche de prendre des décisions par le biais de l'ANS. À mon avis, la conversation devrait être orientée vers "comment utiliser NS". Par exemple, essayez de reconnaître les modèles Pesavento. Hmmm....
Les réseaux neuronaux peuvent faire beaucoup de choses, le seul problème est dans la préparation des données initiales, comme un exemple - EURUSD M5 graphique, mais je n'ai pas encore optimisé le réseau à la fin, je travaille sur elle maintenant. Toutes les lignes du graphique sont le résultat du fonctionnement du réseau neuronal sans utiliser d'indicateurs.
J'ai une question sur le graphique. D'après ce que j'ai compris, les courbes dessinées à gauche du graphique sont des calculs "ex post facto", c'est-à-dire qu'elles sont basées sur des données passées, décalées d'environ une demi-période en arrière, et la dernière demi-période est dessinée par le réseau neuronal. Est-ce que j'ai bien compris ?
La question est la suivante : utilisez-vous les codes mql4 ou utilisez-vous des programmes tiers pour les calculs de réseaux neuronaux ?
En général, je suis quelque peu sceptique à l'égard de ces méthodes, car mes nombreuses tentatives de prédiction des signaux à venir à l'aide de réseaux neuronaux ont donné des résultats tellement grossiers qu'il était presque impossible de les utiliser dans le cadre d'un trading réel. Des résultats plus ou moins décents ont été obtenus par transformée de Fourier ajustée en résonance avec les oscillations passées et extrapolée vers l'avant. J'ai écrit un peu à ce sujet sur le forum dans la section sur Fourier. La méthode de l'équilibre harmonique est également assez bonne et assez précise dans les prévisions à venir. Mais j'espère toujours que les méthodes de réseaux neuronaux peuvent être utiles pour autre chose que la classification. Si ce n'est pas trop un secret, sur quoi travaillez-vous, pourriez-vous le décrire au moins en quelques lignes ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Regards. Gr. Al. Nick. (ANG).
Les réseaux neuronaux peuvent faire beaucoup, le seul problème est la préparation des données initiales, comme un exemple - graphique EURUSD M5, mais le réseau n'a pas encore été optimisé, je travaille dessus maintenant. Toutes les lignes du graphique sont le résultat du fonctionnement du réseau neuronal sans utiliser d'indicateurs.
J'ai une question sur le graphique. D'après ce que j'ai compris, les courbes dessinées à gauche du graphique sont des calculs "ex post facto", c'est-à-dire qu'elles sont basées sur des données passées, décalées d'environ une demi-période en arrière, et la dernière demi-période est dessinée par le réseau neuronal. Est-ce que j'ai bien compris ?
La question est la suivante : utilisez-vous les codes mql4 ou utilisez-vous des programmes tiers pour les calculs de réseaux neuronaux ?
En général, je suis quelque peu sceptique à l'égard de ces méthodes, car mes nombreuses tentatives de prédiction des signaux à venir à l'aide de réseaux neuronaux ont donné des résultats tellement grossiers qu'il était presque impossible de les utiliser dans le cadre d'un trading réel. Des résultats plus ou moins décents ont été obtenus par transformée de Fourier ajustée en résonance avec les oscillations passées et extrapolée vers l'avant. J'ai écrit un peu à ce sujet sur le forum dans la section sur Fourier. La méthode de l'équilibre harmonique est également assez bonne et assez précise pour prévoir l'avenir. Mais j'espère toujours que les méthodes de réseaux neuronaux peuvent être utiles pour autre chose que la classification. Si ce n'est pas trop un secret, sur quoi travaillez-vous, pourriez-vous le décrire au moins en quelques lignes ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Regards. Gr. Al. Nick. (ANG).
Dans cette variante, un réseau neuronal effectue une prévision à l'aide d'une tranche de temps d'un groupe de symboles à l'entrée, sans utiliser d'arguments retardés. De même, toutes les lignes du graphique sont les résultats de prévisions à différentes sorties de réseaux neuronaux recalculées par des points d'historique et passées à travers des filtres avec des paramètres différents, c'est pourquoi elles présentent une avance différente. Je n'ai pas fait de décalage artificiel, s'il n'y avait pas eu de prédiction, les lignes après filtrage se seraient déplacées vers la droite par rapport aux cotations actuelles, comme les moyennes mobiles par exemple.
Dans cet exemple j'ai utilisé des réseaux neuronaux externes, en général j'utilise des réseaux neuronaux formalisés qui sont représentés comme des polynômes après l'entraînement et programmés avec mql4, cependant la précision dans ce cas est beaucoup plus faible, de plus le ré-entraînement en dynamique n'est pas possible.
Je peux comprendre votre scepticisme, j'ai moi aussi perdu de nombreuses années dans un exercice futile avant d'arriver à quelque chose.
Dans cette variante, le réseau neuronal effectue une prévision sur la base d'une tranche de temps d'un groupe d'instruments soumis à l'entrée sans utiliser d'arguments retardés. Par conséquent, toutes les lignes du graphique sont le résultat de la prédiction de différentes sorties de réseaux neuronaux recalculées par des points d'historique et passées à travers des filtres avec des paramètres différents, d'où leur avance différente. Je n'ai pas fait de décalages artificiels, s'il n'y avait pas de prédiction les lignes se seraient déplacées vers la droite après le filtrage par rapport aux cotations actuelles, comme les moyennes mobiles par exemple.
Merci pour la réponse !
Il s'agit donc de quelques instruments filtrés. Probablement les six principaux EURUSD,GBPUSD,USDCHF,AUDUSD,USDCAD,USDJPY ?
Mais il y a 8 lignes sur le graphique et 2 autres ? Ou est-ce que je me trompe encore ?
A propos des polynômes - est-ce qu'ils proviennent probablement de NeuroShell2 ?
J'ai essayé cette méthode, c'est un peu mieux que les réseaux de rétropropagation, mais c'est aussi très grossier. En outre, les polynômes conduisent souvent à des extrema supplémentaires et on peut facilement s'y perdre. Toutes ces méthodes ne sont pas comparables à ce que j'ai décrit ci-dessus. En particulier la méthode de l'équilibre harmonique, mais il est assez difficile de l'implémenter dans un logiciel pour obtenir des résultats non ambigus. Il est très difficile de réaliser toutes les constructions par une seule personne, rapidement.
J'ai même essayé de rechercher automatiquement des tracés similaires sur l'historique et de les extrapoler en utilisant la classification des formes. Je n'obtiendrai que 50-60% de coïncidence, ce qui est clairement insuffisant pour un trading réussi.
Et qu'est-ce qui vous permet d'être en avance ? Ce n'est pas encore très clair pour moi.
L'ANN est un outil, tout comme le canal LR. Étant donné que le trader prend des décisions par le biais de son SN (qui est dans sa tête), qu'est-ce qui l'empêche de prendre des décisions par le biais de l'ANS. À mon avis, la conversation devrait être orientée vers "comment utiliser NS". Par exemple, essayez de reconnaître les modèles Pesavento. Hmmm....
Qu'est-ce qui empêche le SN de prendre des décisions ?
1. Par exemple, leur manque de cervelle.
Notre cerveau contient environ 100 millions de neurones (corrigez-moi si je ne me trompe pas).
2. Par exemple, le manque d'apprentissage.
L'apprentissage est exponentiel, les trois premières années, un enfant apprend juste à bouger ses membres et à comprendre/parler les mots les plus simples.
Et pourtant, son cerveau est presque le même que le vôtre en termes de nombre de neurones.
3. Par exemple, le fameux "Curve fitting".
Sinon, il suffit de se souvenir des modèles (qui ne doivent pas nécessairement fonctionner).
Réalisez une expérience :
- Créez un réseau neuronal de 50 à 100 millions de neurones.
- Entraînez-le pendant 10 à 20 ans.
- Et vous obtiendrez un semblant pathétique d'Homo Sapience... :))
Si vous pensez qu'un ordinateur moderne est beaucoup plus rapide que votre cerveau, vous vous trompez lourdement.
Un ordinateur conserve un fil de calcul (ou deux aujourd'hui, ce n'est pas la question).
Votre cerveau peut exécuter des milliers et des millions de fils en parallèle...
(c'est ce qu'on appelle le subconscient, la pensée associative ...)
Quand j'étais jeune, j'ai bêtement construit des réseaux avec 50 millions de neurones. Pas 10 000 connexions par neurone... mais quand même. Et j'ai formé ce réseau pendant une semaine. Le problème, c'est que je n'en attendais pas grand chose, et mon mini-cerveau mémorisait effrontément l'échantillon d'entraînement. Finalement, je suis arrivé à des réseaux reurent... etc.
En bref, il ne s'agit pas de créer l'analogue d'un cerveau humain entraîné. Vous devez créer un cerveau qui vous aide à prendre des décisions ou, si vous êtes suffisamment confiant, à négocier. C'est une tâche complètement différente.