Article : Prévision des prix avec des réseaux neuronaux - page 17
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J'utilise un expert en réseaux neuronaux. Mon résultat est dans le fichier joint.
Je pense que le résultat parle de lui-même, à savoir s'il vaut la peine d'utiliser les technologies de réseaux neuronaux dans le trading. Je fais une étude approfondie des réseaux neuronaux et je peux dire que ce n'est pas la limite pour ces machines intelligentes du futur :)
Où est le résultat ?
J'utilise un expert en réseaux neuronaux. Mon résultat est dans le fichier joint.
Je pense que le résultat parle de lui-même, à savoir s'il vaut la peine d'utiliser les technologies de réseaux neuronaux dans le trading. Je fais une étude approfondie des réseaux neuronaux et je peux dire que ce n'est pas la limite pour ces machines intelligentes du futur :)
2 nsk : Il n'y a pas de fichier joint...
Une thèse très intéressante. Citation de la conclusion :
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Une thèse très intéressante. Citation de la conclusion :
Pour conclure qu'il existe une relation non linéaire entre les cotations du marché des devises."
Rien à voir avec une "réflexion approfondie". En fait, cette soi-disant dissertation n'est qu'une sorte de terme/diplôme.
d'un diplômé universitaire. Et nous savons tous comment sont rédigés les cours et les thèses de diplôme.
"Cela permet à
pour conclure à l'existence d'une relation non linéaire entre les cotations du marché des changes"
.
Rien à voir avec une "réflexion approfondie". En fait, cette soi-disant dissertation n'est qu'une sorte de travail de fin d'études/diplôme.
d'un diplômé universitaire. Et nous savons tous comment rédiger un mémoire ou une dissertation.
Uh-huh. Exactement un test par méthode.
"Cela permet à
pour conclure qu'il existe une relation non linéaire entre les cotations du marché des changes."
Rien à voir avec une "réflexion approfondie". En fait, cette soi-disant dissertation n'est qu'une sorte de mémoire de fin d'études.
d'un diplômé universitaire. Et nous savons tous comment rédiger un mémoire ou une dissertation.
Je suis d'accord.
1) La volatilité fait référence à l'écart type des rendements.
Les classes de ce trait sont les suivantes :
1. Faible volatilité
2. Volatilité moyenne
3. Haute volatilité
2) Le changement moyen par jour est calculé comme la somme de tous les changements pour tous les jours,
divisé par le nombre de jours.
Classes au sein du trait :
1. Le changement par jour est inférieur à 50 pips en moyenne.
2. changement par jour de plus de 50 pips, mais de moins de 150 pips.
13
3. changement par jour de plus de 150 points en moyenne
Boo-ha-ha
Carl Linnaeus de l'académie financière...
;)
J'ai tiré ma conclusion après l'avoir lu d'une manière non diagonale.
Voici un exemple...
Le même SSA lorsqu'on déplace la ligne de base de la décomposition de droite à gauche de 1 à 2 mesures.
peut changer radicalement la qualité de la prévision, d'acceptable à qui sait quoi.
Donc si vous voulez vendre un programme ou écrire un article, vous devriez prendre une bonne partie du graphique et vous sentir heureux :-) !
Nous voulons critiquer la méthode - nous montrons des prévisions complètement délirantes.
... et la même LRF lors de la prévision d'une vague apparemment purement sinusoïdale peut dessiner un non-sens brutal.
Et sur le fait qu'il écrit qu'il n'y a pas de méthodologie pour regrouper automatiquement les composants...
c'est un peu étrange, car c'est ce qui est implémenté dans la Chenille de Statgroup - et je l'ai répété dans mon programme.
.
... Le reste des "bugs" peut être le même.
.
P.S. : J'ai aimé ce codeur :
http://www.nsc.ru/interval/Library/ApplDiss/Rodionova.pdf
J'ai lu la table des matières et j'ai ri.
Je devrais probablement aller les voir pour apprendre :-D.
Désolé, je ne joue pas sur le marché et je ne connais rien au forex. Je suis programmeur et j'écris un diplôme sur les réseaux neuronaux. Le thème de mon diplôme est "Forecasting currency rates (euro and dollar) using neural networks", j'ai donc visité ce site. Ainsi, vous dites que la prédiction des taux de change à 70-75% - relève du domaine de la fantaisie, alors que je veux dire que si vous apprenez le SN, définissez des paramètres, filtrez les entrées du SN, ajustez les poids synaptiques, etc., vous pouvez obtenir une précision de prédiction de 90-97%. Vous pouvez le faire dans Excel en installant l'application Neural Package. Je l'ai fait :) Il existe même un manuel pour travailler avec cette application sur Internet, "Neural networks in MS Excel" par Fedotov V. H. L'exemple pour le pronostic y est expliqué. Cela peut vous aider aussi. Bonne chance à vous.Vous devriez jeter un coup d'œil au travail de Reshetov. Vous pouvez obtenir jusqu'à 100% ! Mais pour le contre-essai... :)
Z.I. IMHO : vous devez aller pour le prix et pincer vos miettes, et dans ses prédictions actuelles.... Je n'y crois pas.