L'INTELLIGENCE NATURELLE comme base d'un système de trading - page 101

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1. Рецпторы - преобразующие разнокачественные воздействия внешнего и внутренних миров системы в последовательности каких-либо сигналов. Слух,зрение,обоняние и тд. преобразуются в эелектрическую импульсацию,а например в бизнес системах это отдел маркетинга,R&D и тп., производящие всевозможные отчеты...

Si ce n'est pas un secret, veuillez expliquer ce point "sur vos doigts" ! Si un chercheur peut identifier des combinaisons d'indicateurs ou de prix qui prédisent le prochain mouvement du marché avec un degré de confiance supérieur à 50 %, il n'est pas très difficile de transmettre toute cette magie à un système de contrôle (neuro, flou, neuro-flou) et de réaliser des bénéfices. Où chercher ces combinaisons ?

Il existe une autre variante, lorsqu'un système de prévision fait une prédiction du prochain mouvement de prix et l'envoie ensuite au contrôleur, qui effectue le contrôle en fonction de la prévision. Dans ce cas, il faut travailler avec les prix, c'est-à-dire les transformer, car les séries chronologiques de prix sont très mal prédites... Il me semble que nous devons nous éloigner de la dimension temporelle quelque part... Mais où ? :)

D'après ma petite expérience, je peux dire que le principal "savoir-faire" réside dans la transformation des prix ou de leurs indicateurs, et que l'application de l'intelligence artificielle permet de créer un système de prise de décision ou de prédiction plus flexible, mais dans la plupart des cas, vous pouvez (je pense) vérifier l'idée de pronostic avec le filtre linéaire récursif habituel et si cela ne fonctionne pas, vous ne devriez pas perdre votre temps avec des choses plus cool. Je serais très heureux si quelqu'un pouvait trouver des erreurs significatives dans mes opinions et fournir des preuves à cet effet.

 
renegate писал (а) >>

Si ce n'est pas un secret, veuillez expliquer ce point "sur vos doigts" ! En effet, si un chercheur peut identifier des combinaisons d'indicateurs ou de prix qui prédisent le prochain mouvement du marché avec un degré de confiance supérieur à 50 %, il n'est pas très difficile de transmettre toute cette magie à un système de contrôle (neuro, flou, neuro-flou) et de réaliser des bénéfices. Où chercher ces combinaisons ?

Il existe une autre variante, lorsqu'un système de prévision fait une prédiction du prochain mouvement de prix et l'envoie ensuite au contrôleur, qui effectue le contrôle en fonction de la prévision. Dans ce cas, il faut travailler avec les prix, c'est-à-dire les transformer, car les séries chronologiques de prix sont très mal prédites... Il me semble que nous devons nous éloigner de la dimension temporelle quelque part... Mais où ? :)

D'après ma petite expérience, je peux dire que le principal "savoir-faire" réside dans la transformation des prix ou de leurs indicateurs, et que l'application de l'intelligence artificielle permet de créer un système de prise de décision ou de prédiction plus flexible, mais dans la plupart des cas, vous pouvez (je pense) vérifier l'idée de pronostic avec le filtre linéaire récursif habituel et si cela ne fonctionne pas, vous ne devriez pas perdre votre temps avec des choses plus cool. Je serais très heureux si quelqu'un pouvait trouver des erreurs importantes dans mon point de vue et en apporter la preuve.

Les indicateurs ne sont qu'une partie de l' afférence circonstancielle. De plus, c'est toujours la partie retardée. Il a donc la signification du contexte dans lequel les événements du marché se développent (ce qui est important pour prendre des décisions). Une autre partie de l'afférentation situationnelle implique l'évaluation de l'état actuel et la prévision de l'avenir le plus proche. En outre, les changements d'état interne peuvent servir d'éléments d'afférence de circonstance.

En outre, dans la vie réelle, la composante NEWS est très importante et peut changer complètement le cours des événements prévus et de tous les plans.

C'est dans le prix lui-même qu'il faut les chercher. Cherchez des moyens de décrire ces trois composantes :)

Vous avez tout à fait raison sur les deuxième et troisième points, sauf sur la dernière partie du troisième.

Les séries chronologiques et les courbes de prix sont très peu formalisées et prévisibles, surtout en temps réel, et les méthodes mathématiques ne sont donc pas efficaces. Ils ne sont donc pas utilisés dans mes systèmes.

Fondamentalement, la question de la fonction des récepteurs peut être formulée comme suit :

Comment coder la courbe des prix de manière invariable par rapport au prix lui-même pour l'extraction ultérieure des caractéristiques du signal (stimuli de déclenchement) et leur reconnaissance en temps réel ?

Comment utiliser les informations contenues dans la séquence de ces codes pour prévoir et évaluer la situation actuelle ?

La réponse à la première question dépend de votre mise en œuvre.

Lisez l'article sur l'inversion de la réalité et vous serez en mesure de répondre à la deuxième question.

Tendance = les prix prévus mais non encore réalisés - une prévision à plus ou moins long terme.

La première flèche - Tendance - la direction établie du mouvement des prix.

La deuxième flèche est le signal d'un éventuel changement de tendance.

Le troisième est un indicateur de la position actuelle du prix par rapport aux limites de la fourchette de prix la plus proche.

Oui, pendant que nous sommes ici :

Pas de vente = certitude à 100% du système que le prix continue d'augmenter.

May Buy = Vous avez le droit d'acheter, notre système était d'acheter et de gagner - essayez-le :)

Historique des prédictions = prix prévu et extrêmes de la ligne de tendance à la clôture officielle du marché.

(probablement pas un bon terme)

>> Bonne chance !

 
Yurixx писал (а) >>

Ah oui, désolé, ça fait une différence fondamentale. Contrairement à la SWOE, en jouant les PME, vous allez bien sûr rendre tout le monde riche. Aucun doute là-dessus.

Bien sûr, si vous n'avez rien à dire, même le Camarade Integer ne pourra pas vous aider.

Quand je vous ai posé des questions, qui peuvent se poser à une personne pas trop expérimentée pendant qu'elle se familiarise avec votre système, vous n'avez rien trouvé de mieux que de copier des extraits de votre aide talentueuse et super brève. C'était un gaspillage d'efforts, des réponses directes auraient été beaucoup plus courtes et plus informatives. Ou peut-être ne connaissez-vous pas les bonnes réponses ?

C'est peut-être pour ça qu'après, quand j'ai continué à demander, tu as encadré ton neveu au lieu de répondre ?

La seule question à laquelle vous avez osé répondre était de savoir pourquoi vous vendez une "machine à imprimer l'argent" au lieu de simplement l'imprimer. Vous l'avez choisi vous-même "pour une réponse distincte", ce qui illustre, je suppose, son importance. Malheureusement, cette réponse, ainsi que votre réponse à quelques-uns de mes très humbles commentaires, contient des absurdités évidentes. Et où mène ma tentative de passer de vos phrases générales aux spécificités de votre propre position ? Vous encadrez encore l'autre, cette fois par Integer.

Je n'ai pas parlé de l'aide, mais de questions tout à fait différentes, sans être philosophiques, mais tout à fait systémiques ?

Très bien, arrêtons nous là. Je ne vous importunerai plus avec mes questions.

En conclusion de cette intéressante conversation, une dernière.

Votre système permet-il une automatisation complète ou une utilisation manuelle ?

Je pense que cette citation du fichier d'aide répond à votre question :

-------------------------- цитата------------------------------------------------------

Pour les traders expérimentés :

1. Nous considérons que l'outil "Trend" est le plus important pour confirmer votre propre stratégie, vos attentes ou vos signaux.

2. le tableau desprédictions est utilisé pour réévaluer rapidement le résultat de vos prévisions si le marché va à l'encontre de vos attentes, ce qui vous permet d'effectuer une entrée/sortie plus efficace.

3. Pour les systèmes de trading automatisés, nous fournissons une API qui peut être utilisée pour générer des signaux, ainsi que pour évaluer les signaux générés par votre propre système.

---------------------- конец ---------------------------------------------------------------------------------

Je pense que son interprétation dépend de vous.

Mais à la scolastique comme ". du point de vue de l'érudition banale..." Je ne réponds pas par principe, d'autant plus qu'il n'y a pas de question..., il y a un ensemble complètement vide de sens de jugements, excusez-moi, stupides et contradictoires....

Posez des questions de fond, après une ANALYSE TRES INTENSIVE (mise en évidence spécialement pour vous) de mes déclarations, lisez la littérature recommandée (liens), puis il sera intéressant de discuter avec vous (il y aura un objet de discussion), en essayant de découvrir la vérité.

Ne soyez pas offensé, prenez note et demandez.

Oui, je viens de le trouver :

"Tout ce qui est ingénieux est simple ou un autre Graal ?

Dernier commentaire...

 
Ici. Pour confirmer mes pensées. J'ai récemment découvert par moi-même (citation d'ici) :

"...On peut apprendre à sentir le marché et à le prévoir sans aucune aide technique. Tout le monde peut le faire avec une formation adéquate. Pour ce faire, il vous suffit d'abord d'observer le mouvement des prix sur un graphique minute de l'instrument de votre choix (mais seulement sur un seul et même graphique, car chacun a ses propres spécificités, et jusqu'à ce que vous appreniez à le sentir, travaillez avec un seul). Il est difficile de dire exactement combien de temps cela prendra, c'est strictement individuel, certaines personnes auront une demi-année, d'autres un an [...] Détail important, vous ne devriez pas essayer de deviner le mouvement des prix à ce moment-là, car en essayant de deviner vous distrayez votre subconscient du travail, et tout se passe au niveau du subconscient.

L'esprit essaie de deviner, mais il ne peut pas se projeter dans l'avenir, il ne fait qu'entraver le processus. Il doit être très calme, concentrer son attention sur le mouvement des prix et ne penser à rien d'autre. Il suffit d'observer, de se faire confiance et d'être patient. Les graphiques de prix ne sont que des symboles, à travers lesquels s'expriment les événements contradictoires et multipolaires de l'économie mondiale. Les graphiques de prix en tant que symboles vous aident à vous mettre au diapason des énergies qui façonnent et dirigent le mouvement du marché.

Ces énergies apparaissent et leur direction est façonnée bien avant que le prix ne change sur le graphique lui-même. En concentrant votre attention sur le tableau, vous vous connecterez inconsciemment à ces énergies, vous commencerez à les ressentir. Et progressivement, un sentiment de connaissance viendra, c'est exactement comme savoir où ira le prochain tic-tac un moment avant qu'il n'arrive...".
 

Il existe une pléthore de techniques préjudiciables accessibles au public, mises en ligne par de bonnes personnes, spécialement pour les chercheurs de Pinocchio.
Cependant, lisons attentivement l'épigraphe.
(J'ai souligné quelque chose là))))

..........

"L'imparfait devient parfait, le tordu devient droit,

le vide devient plein, l'ancien est remplacé par le nouveau ;

"L'effort pour le peu est l'accomplissement du beaucoup ;

la recherche de beaucoup mène à l'illusion.".

Lao Tzu "Tao De Jing" (en anglais)

....

Eh bien, en général : - Trader ! Attention à la sécurité psycho-physique personnelle !
...dans l'environnement actuel, la frontière est le seuil de votre maison (c).

 

P.S. Pressé à droite : l'éditeur du forum est défaillant - impossible de modifier le formatage du document original.

 

Oui Implex, vous faites référence à un article sans une seule formule ou ligne de code. Juste pour l'intelligence naturelle, donc il n'y a pas de maths du tout :)

 
Mathemat >> :

Oui Implex, vous faites référence à un article sans une seule formule ou ligne de code. Juste pour l'intelligence naturelle, donc pas de maths du tout :)

J'ai parcouru de nombreuses informations sur la modélisation neuro-informatique en mon temps (ce qui, je pense, a un rapport avec les mathématiques), j'ai étudié et même implémenté, bien que dans un environnement MQL limité, un réseau neuronal multicouche. J'en avais tellement marre des formules et des "lignes de code" qu'à un moment donné, j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait... J'ai écrit un script-réseau neuronal, qui permet d'effectuer une formation et d'observer simultanément les résultats de la formation sur un échantillon de test. Et c'est directement dans le processus de formation. Plus de 600 "lignes de code".

Si cela vous intéresse, voici ce que je faisais avant :

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                                                          NeuroNet.mq4 |
//|                                                                                                             ImplexLab |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ImplexLab"
#property show_inputs
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
// блок переменных на глобальном уровне
extern bool teaching_true__use_false = false;
extern bool continue_training = false;
extern bool multiple = false;

int
 layers_count = 5,                        // количество слоев
 layers_neuro_count[] =                   // количество нейронов в слоях
  {20,2,3,4,3},                           // {кол-во нейронов в первом слое, кол-во нейронов во втором слое и т.д.}
 inputs_count = 50,                       // количество входов первого слоя
 outputs_count = 1,                       // количество выходов, должно быть равно кол-ву нейронов в выходном слое поделенному на два
 quantity_of_example = 100,               // количество примеров обучающей выборки, диапазон инициализации значений
 quantity_of_repetitions = 1000000,       // количество повторений (практически должно быть равно ~)
 inputs_index = 1000,                     // индекс начала входов (заодно и рисования результатов) для использования сети
 prediction_depth = 20,                   // глубина известно чего
 frequency = 10,                          // частота обновления визуализации ошибки
 repeat_count = 200,                      // количество повторений для функции analysis()
 shift_concerning_a_beginning = 1000,     // сдвиг относительно начала
 cntr=0,                                  // счетчик эпох
 num_input,                               // вход_из_обучающего_множества
 some_variable;                           // какая-то переменная (неизвестно зачем)

double
 xt[210][10010],                          // x[конкретный_вход][вход_из_обучающего_множества] t - traning, u - use
 yt[210][10010],                          // y[конкретный_выход][выход_из_обучающего_множества]
 xu[210],                                 // x[конкретный_вход]
 yu[210],                                 // y[конкретный_выход]
 w[10][210][210],                         // w[слой][нейрон_слоя][конкретный_вес]
 outt[10][210],                           // out[слой][нейрон]
 outu[10][210],                           // out[слой][нейрон]
 s_err[10][210],                          // s_err[слой][нейрон]
 net = 0,                                 // переменная net для многократного использования
 max,                                     // контейнер для максимальных значений входов
 min,                                     // контейнер для минимальных значений входов
 speed_of_training = 0.1,                 // коэффициент шага изменения весов
 weights_init_range = 2;                  // диапазон случ. нач. величин для весов, -weights_init_range<w<weights_init_range
                                          // при weights_init_range=2, нач. вел. будут лежать в диап. -2<w<2

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
// Список функций (17)
// 
// double neuronet_training()
// double activation_func(double net)
// double value_get_for_training(int index)
// double value_get_for_use(int index)
// double draw_result(int index, double value, double prev_value)
// void multiplex_use()
// void pass_forward()
// void pass_backwards()
// void multitude_initialization()
// void inputs_initialization()
// void outputs_writing()
// void weights_set()
// void weights_get()
// void weights_randomize()
// void set_text(int counter, double error=0)
// void create_text()
// void analysis()
// 
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
Et ainsi de suite... Je ne vous donnerai pas tout le code
 

Bien compris, Implex. Après l'énervement, un lien vers un article comme celui-ci... Ça ne ressemble pas à un progrès pour moi. S'il y avait eu quelque chose de stimulant dans cette publication, je l'aurais compris. Mais parler de la façon de tirer un avantage statistique d'un tambour de loto sportif, et d'autres absurdités significatives sur la façon de battre Foreh, à mon avis, est indigne d'être discuté dans un fil de discussion aussi intéressant.

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