Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 9

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timbo:
Piligrimm:
J'espère que le nombre de personnes sceptiques à l'égard de l'analyse multidevise a diminué, et que les résultats aideront quelqu'un à trouver une stratégie de trading efficace.
Je pense que le scepticisme portait sur l'analyse multidevises. L'intention n'était pas de critiquer l'analyse multidevise, au contraire, elle est discutée de manière très efficace dans le fil suivant. Et j'ai moi-même péché en dessinant différents graphiques et en calculant les corrélations de différentes devises - j'ai quelque chose de tellement intéressant, que je ne l'ai pas encore compris ;-)
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Je suis tout à fait d'accord. L'analyse multidirectionnelle est un exercice inutile. Et il n'existe aucune société de courtage normale (et probablement une simple "cuisine") dont les cotations, lorsqu'elles sont comparées à celles de n'importe quelle autre société de courtage, peuvent différer de plus de 2 spreads, ce qui est suffisant pour ouvrir une position. Et même si la différence est de 3 spreads, utiliser cet inconvénient pour des revenus stables ne semble pas possible pour certaines raisons. Et cela pourrait être le moyen le plus simple, le plus fiable et le moins risqué de faire du commerce.
Quant au multi-devises...
Il y a beaucoup d'opinions, mais je dirai seulement que je connais un moyen, qui permet de faire un profit stable dans le Forex. Cette variante n'est pas réalisable dans le cadre d'une paire, mais elle est réalisable dans le cadre d'une société de courtage.
 

Je suis maintenant en train de suivre les effets et les influences des intervalles de temps entre les ticks, en pensant à la meilleure façon d'appliquer cela en multidevise, au moins grâce à ces intervalles, que j'observe maintenant, a fait quelques paris sans erreur, aussi, j'ai inséré dans le programme de réglage de différents niveaux de visualisation http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (regardez dans la taille originale de la capture d'écran), sur la base de laquelle je vérifie l'efekiness de telle ou telle méthode dans la sortie des ticks. Maintenant je n'ai plus besoin de surveiller de près les tiques, c'est l'essentiel pour comprendre ce qui coule et où :) Par exemple, vous pouvez observer la différence de temps avec une précision différente, pratique pour déterminer le débit, le gel, etc. Je pense que nous devrions peut-être mettre un indicateur de vitesse moyenne, mais je ne sais pas encore comment l'implémenter pour qu'il soit vraiment utile, probablement de la même manière que pour les tick charts, il faut coller le nombre maximum de réglages :) J'attends au moins un entonnoir plein :)

 
xnsnet:

Je suis maintenant en train de suivre les effets et les influences des intervalles de temps entre les ticks, en pensant à la meilleure façon d'appliquer cela en multidevise, au moins grâce à ces intervalles, que j'observe maintenant, a fait quelques paris sans erreur, aussi, j'ai inséré dans le programme de réglage de différents niveaux de visualisation http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (regardez dans la taille originale de la capture d'écran), sur la base de laquelle je vérifie l'efekiness de telle ou telle méthode dans la sortie des ticks. Maintenant je n'ai plus besoin de surveiller de près les tiques, c'est l'essentiel pour comprendre ce qui coule et où :) Par exemple, vous pouvez observer la différence de temps avec une précision différente, pratique pour déterminer le débit, le gel, etc. Je pense que nous devrions peut-être mettre un indicateur de vitesse moyenne, mais je ne sais pas encore comment l'implémenter pour qu'il soit vraiment utile, probablement de la même manière que pour les tick charts, il faut coller le nombre maximum de réglages :) J'attends au moins un entonnoir plein :)


Je pense que l'analyse des ticks, plus précisément de leur qualité (delta) et de leur fréquence, a du sens, bien que dans mon cas - plus le timeframe est élevé, plus le signal est fiable. Mais on ne devrait guère analyser les méthodes de DC (gel, filtration, etc.), car on ne peut pas construire un TS robuste sur cette base. Et si nous y parvenons, cela ne signifiera pas nécessairement que les sociétés de courtage continueront à filtrer et à geler les devis comme elles le faisaient auparavant. Par conséquent, lors de l'analyse des ticks, les modèles formés par des mouvements dépassant le spread ou plus peuvent être utiles, s'ils (les modèles) existent, bien sûr, ce dont je n'ai pas encore réussi à douter.
 

Ennui sur le marché maintenant, rien ne se passe, mais dans cet ennui quelque chose se passe tôt ou tard :) L'or, par exemple, va et vient, alors ce sont les petites choses de la vie :) Les entonnoirs sont malheureusement un phénomène très rare...

En général, je ne pense même pas aux Expert Advisors, mais lorsque je le ferai, je n'obtiendrai probablement pas les signaux de chaque fantôme, ce qui crée l'illusion du mouvement. Je veux créer un programmeur qui ne saura pas ce que sont les tics, mais qui connaîtra les signaux des actions et peut-être le niveau des erreurs. Je suis plus que sûr qu'il est possible d'écrire une telle machine qui fera sûrement du pur profit sans se presser, sans analyser l'histoire dans le testeur au moins, peut-être en équilibrant les moyens manuels et automatiques. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que je vois les choses, pour une raison quelconque, je pense qu'il est impossible d'écrire un truc solide basé sur les mêmes Expert Advisors qui ne ralentira pas autant, recalculant à chaque tick tout ce que je fais en une seule passe. Sur une multidevise, cela serait très perceptible.

 

Par exemple, en ce moment, j'ai détecté les symptômes d'une formation en entonnoir sur l'EURUSD en pensant qu'elle pourrait sauter en faveur de l'euro. Encore une fois, il m'est difficile de caractériser comment j'ai fait et à quel point c'est réel, de tels symptômes se répètent plusieurs fois dans la journée, mais il est difficile de dire avec certitude si c'est le cas. J'ai fait un pari, en attendant que la fosse se forme :) Le gel et d'autres signes en témoignent, des intervalles de temps répétés. Quoi qu'il en soit, nous devons attendre la confirmation :) Si, par exemple, la fosse se forme dans l'autre direction, je parviendrai à sauter à temps, sans perte ou même à rattraper mon retard. Jusqu'à présent, seul l'indice_SP500 a commencé à rebondir, le marché est figé.

 
Ce n'est pas clair ce qui se passe jusqu'à présent, ou devrais-je dire que rien ne se passe :) _SP500 donne toujours des coups de pied, tout le reste est silencieux :)))) Quelque chose est sur le point de percer :) La formation d'un entonnoir est remise en question, le calme sur le ranch s'est stabilisé...

La chute de la paire a été causée par une nouvelle, mais elle ne ressemblait même pas à un vortex, je peux faire la différence :) Pour l'instant, la pertinence de l'apparence de l'entonnoir est terminée :) Attendons :)
 
Je pense que l'analyse des tics, surtout ceux qui sont peu informatifs après les filtres DC, n'est pas en mesure de me donner quelque chose... J'ai travaillé avec eux pendant longtemps, j'ai même créé quelques Expert Advisors, analysé la vitesse des ticks, la vitesse des changements de prix, les formes prises, etc. mais c'était inutile. Tout ce qui me reste n'est pas le meilleur algorithme de Pips, que je n'utilise même pas maintenant. Et c'est le maximum que l'on puisse tirer des ticks (IMHO), et ce n'est pas facile, car même le testeur n'est pas d'un grand secours ici. Pour cela, il est nécessaire d'analyser une quantité énorme de ticks et il n'y a pas beaucoup de sens à comparer avec les graphiques TF standard.
 
Piligrimm, pouvez-vous me dire comment utiliser MT pour tracer une clôture d'une paire de devises sur le graphique d'une autre paire de devises ?
 
2Figar0 Je suis d'accord sur les filtres, il y a des filtres qui filtrent les fortes baisses, en écrasant ces ticks intermédiaires, j'ai réussi à identifier de tels filtres dans la même comparaison de deux DT en ne prenant en compte que le temps de sortie lors de l'étirement des ticks. On a clairement vu pourquoi il y avait trois ticks à la hausse et à la baisse de 6 pips de haut, alors que dans un autre DC, il y avait le même intervalle de temps et 1 pips de différence. Apparemment, la sensibilité des filtres est réglée différemment. Maintenant je peux dire que l'analyse entre deux DT, si elle a un sens, ne sert qu'à détecter de tels filtres. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dix différences, mais seulement deux, mais que nous apportent-elles, seulement des informations plus complètes sur le déséquilibre en tant que tel.
 

Ceci n'est pas dû à une surcharge du serveur du courtier, à une arrivée plus rapide des cotations modifiées, mais seulement à la différence de paramétrage des filtres, chacun s'adapte comme il l'entend. Oui, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des EA à la peau épaisse, car une société de courtage fera une chose et une autre fera une autre. Le filtre fonctionne de telle manière qu'il sélectionne les cotations les plus réalistes, en tenant compte des délais, mais il n'émule pas les cotations, il en rejette seulement certaines variantes, ne laissant que les plus plausibles. Malheureusement, ce n'est pas la vérité qu'ils veulent voir pour l'utilisateur ou le programme, c'est pourquoi des sujets tels que l'analyse entre les sociétés de courtage commencent.

Notez que j'utilise deux indicateurs à la fois, des intervalles de temps serveur et client, donc il n'y a presque aucune différence dans les graphiques, seulement dans ces zones filtrées du côté serveur.

La différence de temps, est calculée en temps de huit octets, où la date du serveur est convertie en (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), puis la somme de la différence de temps de tic, serveur et client, divisée par neuf à la huitième puissance est utilisée, dans ce graphique, pour obtenir la différence en secondes, vous devez diviser par dix à la septième puissance. De cette façon, je peux déduire avec une grande précision en excluant les problèmes de taux de mise à jour des données. Sauf qu'un pixel par tic est consommé, mais je pense que pour certains modes, comme la sortie du temps en tic, je vais supprimer la consommation, alors ce sera parfaitement comparable même en taille. Que faire, je suis un creuseur, même sans vouloir creuser jusqu'à la racine :)

Cher Pèlerin, je suis intéressé par ce que vous avez à dire en réponse à cette déclaration ?

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