Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 13

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Mak j'ai pris en gros pour implémenter la base de données dans un fichier commun, pour un client :) Le tick dans ma définition ne contient que trois indicateurs, l'heure du serveur, l'heure du client, le prix actuel, huit octets chacun, soit 24 octets au total. 128 sont tirés de la position de tête et de la position suivante dans le fichier, type de position, environ 32 octets supplémentaires dans 8 octets pour chaque facteur, si on en visse un peu plus on en obtient plus. En réalité, il n'est pas supérieur à 64, mais si l'on veut le minimiser, il peut être encore moins. Mais je prends des échelles globales, sinon je risque de me limiter à quatre gigaoctets dans un fichier par exemple. Je ne dis pas que je ferai exactement cela, je peux même me limiter à 32 octets dans un fichier par tick, mais si je dois stocker non seulement les ticks, vous ne pensez qu'aux tâches immédiates, alors regardez avec la question pourquoi :)

De plus, nous ne construisons pas un système sur les ticks, nous sommes dans l'analyse des ticks, pas dans le trading. Comment utiliserez-vous le trading des ticks si votre courtier n'a pas eu ce tick, il l'a filtré, que donnent les vraies cotations, si le courtier les filtre, exactement rien pour le trading sur ce courtier, mais personne n'a annulé l'analyse des courtiers et des ticks eux-mêmes, sans parler des multidevises et de divers autres instruments comme les indices de futures et l'or :)))) Tout est en temps réel, ici je travaille en temps réel et les tâches de mascotte :) Chaque client est essentiellement intéressé à n'utiliser que ce qui lui convient, je ne vais pas récupérer sur le serveur tous les devis d'un client parce qu'il n'a inclus que ceux dont il a besoin, je ne vais pas collecter sur le serveur toute la variété des devis juste sur un coup de tête, c'est mieux, tout est fait sur la base des besoins réels.

Les tiques sont une chose contingente et aléatoire. Ils sont différents pour chacun par définition et il n'y a pas de système.

C'est là que vous avez tort, par définition, ne les appelons pas des tics alors :) Quel concept vous conviendrait le mieux dans cette direction ? Considérons la notion de "point de contact", mais je pense que "tique" est plus simple. En ce qui concerne le point 3, que puis-je dire d'autre, rendons difficile la vérification de ce fait, l'incertitude, pour arrêter les raisonnements inutiles. Prenez mon programme par exemple et fournissez des captures d'écran de ce que vous considérez comme une incertitude.

 
("heure du serveur" - "heure du client") --- n'est-ce pas une constante ?
Pourquoi stocker le prix quand on peut stocker l'incrément de prix par tick ?
Pourquoi 8 octets devraient-ils être alloués pour tout cela ?
La précision de la fixation des prix, par exemple, ne dépasse jamais 4-5 signes.
Qu'est-ce qui peut/doit être stocké avec le tick dans l'historique du tick (à part l'heure du tick) ?

Je ne demande pas parce que je veux connaître la réponse, c'est plus une question rhétorique :)

Comment utiliserez-vous le tick-trading si le courtier ne dispose pas de ce tick, il le filtre : ))))
.


Je ne pense pas que vous compreniez d'où viennent les tics. ....
Ils n'existent PAS dans la nature, et un courtier ne peut pas les "filtrer" - il n'y a rien à filtrer.

Tick est la réponse de VOTRE courtier à la demande de devis de l'un de ses clients.
Le prix que le courtier donnera dépend de nombreux facteurs, et pas seulement de la situation du marché.
Le courtier s'appuie sur des cotations indicatives (qui peuvent être filtrées),
mais il peut les décaler de quelques pips dans n'importe quelle direction en fonction du client et du sens de la transaction.
Il peut faire une requote, ou "hésiter" pendant un moment, etc. ....

Le TIC est un devis de VOTRE courtier, et personne d'autre que les clients de votre courtier ne le verra.
C'est pourquoi je dis que les tics sont une chose contingente et aléatoire...

À l'exception des très grands courtiers qui envoient leurs cotations aux agences de presse,
qui, à partir de centaines de ces courtiers, génère un flux de cotations indicatives (souvent filtrées).
 
Tant mieux :))) Vous répondez à mes questions et aux vôtres :) Cela n'avait aucun sens, à propos des filtres et des requotes :)) Ce sont donc les requêtes et les délais que nous supprimons :)

Le temps du serveur et du client n'est pas une constante :) Seulement l'heure du serveur, qui sera compressée par le client, sur la base de ses propres données :)

Je me demande comment vous vous débarrassez des mêmes requêtes et retards grâce aux incréments, c'est la même chose que de comparer des barres :)
 
Je ne comprends pas quel genre d'analyse de tique vous faites... :))
D'autant plus que le fil de discussion s'intitule "Une stratégie de trading efficace basée sur ... "
 
Exact, pour construire une stratégie, il faut d'abord analyser, le nom est absolument vrai :)
 
Pour clarifier...
Les heures du serveur et du client ne diffèrent que par la différence de fuseau horaire :))
L'heure d'envoi et l'heure d'arrivée du tick au client peuvent en effet être différentes ...
 
Allez-y, construisez-le, ça ne me dérange pas... :)))
 
OK, pour des raisons d'accessibilité, laissez-moi vous expliquer :

Le client reçoit des données du serveur du courtier, il a à sa disposition le prix du tick et l'heure du tick du serveur. Il appose également son cachet sur le tic-tac. Un tel client n'est pas seul, tous les clients sur différents serveurs reçoivent des données différentes, comment les combiner, non seulement à la seconde près, mais à la milliseconde près. Les horloges du client et du serveur peuvent être décalées ou rapides, alors comment faire la différence avec une seule horloge. Pourquoi oubliez-vous toutes ces différences ? Le client lui-même peut ajuster l'heure du serveur à la même milliseconde et mettre à jour l'heure du serveur sur la base de la moyenne. Dans ce cas, il n'y aura pas de différence entre un client unique du même serveur DC en secondes, mais il y aura une différence en millisecondes. Grâce, encore une fois, à l'estampille du prix, la position du tick dans le temps est également clairement centrée. Il existe un grand nombre de ces facteurs pour la création des données les plus précises, et toutes ces données peuvent être améliorées, à l'exception de l'estampille du prix du tick.

Comment filtrer les requêtes ? Pour voir qu'ils sont bien là ? Qu'en est-il de la démo du serveur :)
 
Je me demande si c'est ce que font les agences de presse en générant un flux de citations indicatives.
:)))

Et une autre question : pourquoi ont-ils besoin de tout cela ?
(Relier les guillemets aux millisecondes)
 
Probablement la même chose : ))))))) Qui sait avec certitude :)

Nécessaire, pour l'analyse des vraies citations, tout le monde veut le faire sur les ticks et pas seulement les vraies, les mêmes requotes, etc :) Je ne compte pas sur le fait que je vais avoir un serveur et me construire une agence d'information :) Je l'utilise juste pour mes propres besoins. Je l'utilise simplement pour mes besoins, et mes besoins ne sont pas très différents des vôtres :) En outre, la meilleure façon de présenter une agence de presse, sans un hommage à ces agences, de recueillir des informations auprès d'autres personnes, et en même temps, donner des outils utiles à utiliser, alors le flux de clients ne sera pas abandonné, sinon tout cela est une perte de temps :)). J'avais espéré tout faire progressivement, mais grâce aux personnes qui ont écrit dans ce fil, je vais devoir tout faire d'un coup à l'échelle maximale sinon cela n'a plus aucun sens, on dirait que tout le râteau est nul :)
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