Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 11
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Ce n'est peut-être pas si simple. Et si les différences sont principalement dues au fait que les DCs reçoivent des informations de sources différentes ? Dans ce cas, vous ne ferez qu'introduire des distorsions supplémentaires. Mais dans tous les cas, essayez, en faisant attention à ne pas introduire d'interférences supplémentaires.
Bien sûr, c'est à cela que sert la visualisation des graphiques, pour voir ces distorsions :) Dans tous les cas, vous devez écrire un serveur, qui distinguera également les interférences, tout en principe est déjà clair, vous devez juste le faire :) J'ai toujours dit que le cerveau humain est un virus :) J'avais un problème majeur, comment tracer l'arrêt du serveur dans le Metatrader, car aucun événement n'est reçu, maintenant j'ai trouvé le moyen le plus sûr de ne pas le faire :) Après tout, si un DC tombe en panne, il y a un autre DC. Tout cela étant dit, il n'y a pas d'odeur de piratage ici, car seuls les drawdowns peuvent être utilisés pour le pipsing, ce qui est exactement ce que les filtres absorbent, et lorsque tout cela ne constitue qu'une image pour l'analyse, alors vous ne pouvez utiliser ces données que pour l'analyse, pas pour le pipsing sur les vulnérabilités.
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
Consultez ce lien, je pense que vous pourriez trouver quelque chose d'utile. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
Sinon, je préfère faire presque à partir de zéro, sinon je n'aurais pas pensé à utiliser le serveur SQL, en faisant à partir de zéro, pas besoin de comprendre comment et ce qui fonctionne, et encore moins de chercher des méthodes pour augmenter la productivité, parce que dans les subtilités vous comprenez comment ça fonctionne :)) Ce qui est inutile, ce qui est nécessaire, ce n'est pas difficile à déterminer :) Certes, je sais comment fonctionnent les serveurs SQL, donc je ne brûle pas d'envie de les utiliser. Les langages de requête sont absolument inutiles pour moi, ne serait-ce que pour la compatibilité :)
N'est-ce pas magnifique ? Cela fait maintenant une demi-journée que je regarde ce charabia, et sur tout sans exception, des images si vivantes sortent :) De temps en temps et selon la situation :) Et l'une plus belle que l'autre :) Le gauche n'abandonne jamais, même si c'est à son détriment :) Et la droite se morfond parfois plus que la gauche pour des broutilles :)
Par exemple, comme ceci, la morosité s'installe sans qu'on la remarque :)
De toute évidence, les deux utilisent des filtres, le gauche est de gros calibre, le droit de petit calibre :)
Plus petit, moins profond http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx et encore moins profond http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx mille et demi tics :)
La matrice est l'endroit où le neo : http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx cinq mille tics :) Comparaison http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx
Piligrimm, dites-moi, comment pouvez-vous utiliser mt pour tracer une clôture d'une paire de devises sur le graphique d'une autre paire de devises ?
Avec l'aide de la fonction iClose, créez un fichier qui contient tous les instruments nécessaires, puis pour chaque instrument, obtenez un ratio de moyenne, par exemple, vous additionnez les 100 dernières barres pour chaque instrument et divisez par 100. Après cela, toutes les données de chaque instrument sont divisées par son coefficient, ce qui permet d'obtenir des valeurs de tous les instruments fluctuant autour de un (d'ailleurs, il est pratique pour le traitement ultérieur à l'aide de réseaux neuronaux, toutes les données sont normalisées), après quoi vous multipliez les valeurs de l'instrument que vous voulez afficher sur un autre graphique par le coefficient qui a été obtenu pour l'instrument sur le graphique que vous allez afficher.
OK, je comprends comment vous prenez les clones des paires sélectionnées via iClose, puis vous écrivez ces valeurs dans un fichier (je me demande quel type de fichier et quel format ?).
Ensuite, je suppose que vous ouvrez ce fichier dans MT4 et qu'il dessine toutes les valeurs sous la forme de lignes reliant les clôtures des différents instruments. Au moins dans votre capture d'écran, où sont tracées les lignes reliant les cloisons GBPUSD, AUDUSD et EURUSD, sans parler des lignes de tendance tracées selon un quelconque algorithme. Je me demandais simplement comment, sans dessiner ces lignes dans l'EA ou l'indicateur, vous avez pu afficher les trois paires sous la forme de lignes de couleurs différentes reliant la fermeture ?
Non, mais si le cœur du problème est constitué par les données, je pense que cela cessera bientôt d'être un gros problème, et que les convertir en n'importe quel type de sortie ne sera pas un problème :). Ce qui m'effraie le plus dans ce cas, ce sont les déconnexions, qui ne sont pas si rares, c'est pourquoi la question de collecter les données de plusieurs DC à la fois s'est posée, et comme je peux même voir comment ces données peuvent être combinées, il y a des avantages à cela, c'est sûr. Je pense que si ce cas est globalisé, c'est-à-dire, par exemple, déconnecté par la faute du fournisseur, il y aura des gens qui auront le morceau d'iterium manquant. Toute la question est un besoin réel, si le besoin se présente alors il est demandé, et la ressource de cette échelle n'est pas difficile à organiser :)). Je suis intéressé par une autre chose, pour sûr il y a de telles ressources, toute la question est la qualité des données, si elles seront prigotory seulement un DC, qui les filtre comme ce que j'ai montré dans les captures d'écran. Imaginez une ressource comme Wikipedia, dans lequel chacun peut ajouter quelque chose de son propre sans crainte qu'il gâcher l'image globale. Nous y viendrons peut-être un jour ou l'autre :) Par exemple, chaque client pourra comparer les données du serveur avec celles de sa société de courtage ou d'autres sociétés. Après tout, les sociétés de courtage se retrouveront alors dans une situation délicate, alors que tout le monde aura la possibilité d'évaluer ce qu'elles offrent :) Et si cela s'avère vrai, alors il y aura certainement des gens qui aideront à développer cette affaire :)
D'après mon expérience, il n'est pas difficile d'adapter un terminal comme MetaTrader pour cela, je le fais :). Je l'ai fait :) De plus, de nombreuses personnes l'utilisent en permanence, 24 heures sur 24, ce qui permet de le faire en temps réel. Que pensez-vous de cette idée - elle n'est pas nouvelle - si chaque centième utilisateur aide à la saisie de ses données en temps réel, au moins à des fins de comparaison, il est facile d'identifier les coupables - ils peuvent fermer l'accès à la saisie des données et supprimer leurs données historiques pour ne pas reconstituer le tableau. Par exemple, seuls dix utilisateurs à la fois seront autorisés à saisir des données pour un DC particulier :) En outre, cette action augmentera la popularité du terminal lui-même parmi les utilisateurs, mais peut-être jouera-t-elle un mauvais rôle parmi les sociétés de courtage, je ne sais pas, car je ne peux juger que du point de vue de l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, je pense que si de telles ressources n'existent pas, elles apparaîtront et l'une d'entre elles sera au sommet de la popularité, par exemple en créant une gamme de serveurs dans différents pays. Je me souviens bien et je connais l'histoire de wikipedia, alors pourquoi pas :) Je ne suis peut-être pas le premier à avoir eu cette idée, j'étais déjà au moins le deuxième :)
En général, j'approuve l'idée de collecter des données, même en ticks ou en minutes, auprès de différentes sociétés de courtage pendant une longue période - mais nous devrons attendre longtemps, mais il s'agira de données réelles et les sociétés de courtage ne les filtreront pas dans leur historique et il y aura un seul endroit sur Internet où vous pourrez trouver des données de différentes sociétés de courtage sur MT pendant une longue période. Bien sûr, nous avons MQ, mais pour vérifier la robustesse du système, nous devrions utiliser les données de différentes sociétés de courtage sur une longue période, au moins un an. S'il existait un serveur pour les citations - qui organiserait un tel service ? :)
xnsnet peut-être que vous le feriez ? Si vous obtenez un serveur avec MT4 et votre extension, qui collectera les ticks et recherchera dans tous les clients (votre extension pour MT) les données manquantes pour un certain courtier et comblera les lacunes dans les cotations sur le serveur. Il peut également utiliser les ticks pour créer des barres minutes ou les collecter en parallèle avec les ticks tels qu'ils sont dans le terminal.
Un projet intéressant d'ailleurs ;)
Je pourrais écrire une version client d'extension en C++ pour ceux qui ne veulent pas installer Dot no par exemple.
À propos, voici un lien vers l'utilisation de la transformée en ondelettes en conjonction avec les réseaux neuronaux : http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm il y a un exemple :
"Analyse des séries chronologiques financières et importance des facteurs dans la modélisation des réseaux neuronaux".
Et un autre lien : http://www.tradeways.org/wave_4.php
Merci pour ces liens. Je vais certainement y jeter un coup d'œil.