Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 7
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Et les entonnoirs ne reviennent pas en arrière, simplement pas en l'espace d'un jour, ces types de baisses continuent généralement dans la même direction ou indiquent un renversement, je n'ai pas encore saisi la différence à coup sûr, mais je pense qu'elle a aussi son caractère, car je me suis jusqu'à présent limité à identifier l'entrée de l'entonnoir et non la sortie de celui-ci, pour moi ce sera la prochaine étape.
Renate, avez-vous déjà pensé que les mêmes tics peuvent être vus de différentes manières ?
Donc, tout de même - "Ne vous lancez pas dans les ticks, tenez compte du bruit, négociez moins fréquemment".
Toutes les sociétés de courtage invitent les traders à devenir leurs clients et nous appellent clients, mais le client diffère du partenaire car le client est utilisé, et avec le partenaire ils partagent les bénéfices, mais les traders doivent faire des sacrifices, car il n'y a pas de choix ni d'alternative. Mais je veux éviter les conflits d'intérêts inutiles et ne pas alourdir des relations déjà compliquées avec les sociétés de courtage.
Et comment appelez-vous le bruit ? En regardant les liens que vous avez donnés, j'ai trouvé des définitions plutôt vagues. Dans certaines définitions, le bruit est la lutte entre les haussiers et les baissiers dans la zone de formation de la nouvelle tendance. Par définition, le bruit est un parasite et une distorsion venant de l'extérieur et se superposant au signal principal, la lutte est une formation de signaux, elle n'est pas aléatoire et dépend des lois du marché. Les images précédentes de xnsnet ne sont pas des indicateurs de bruit, si nous séparons la tendance des deux premières images provenant de différentes sociétés de courtage, je suis sûr qu'il y aura des différences non seulement dans les ticks, mais aussi dans la tendance. Il n'y a pas de centre uniforme de formation des prix sur le marché, et lorsque nous recevons des données de différentes sources, nous aurons une image différente, mais ce n'est pas du tout dû au bruit.
Je ne peux pas être d'accord avec vous sur l'inutilité de l'analyse des tics. Son analyse permet de réduire l'influence du "bruit" fait par les sociétés de courtage à travers les manipulations des cotations. Et la question du pipsing et du scalping n'a rien à voir avec ce sujet. Personne ne dit que nous devrions nous échanger pour essayer d'attraper la fosse représentée sur la photo. Mais s'il existe un système expert capable d'effectuer une analyse efficace et de faire des prévisions, après avoir prévu de tels pits, vous pouvez prendre une décision correcte concernant l'ouverture ou la fermeture de positions avant d'entrer dans le pit, compte tenu du temps nécessaire au traitement des ordres.
De même, il n'est pas correct de supposer qu'un changement de source des cotations par la société de courtage changera l'ensemble du tableau, cela dépend de la stabilité du système Expert Advisor. Dans mon système, j'ai changé de société de courtage avec des différences significatives par rapport aux cotations précédentes sans me recycler en utilisant de nouvelles données et certains outils d'analyse parce qu'elles étaient présentes dans une société de courtage et pas dans une autre. Mais même ces changements n'ont pas influencé la précision des prévisions et le système n'a pas eu besoin d'être ré-entraîné. Vous n'avez donc pas tout à fait raison dans vos affirmations.
Je pense que c'est auto-destructeur de travailler avec de l'or sur des tiques. Je pense qu'il est préférable de travailler avec elle sur des périodes plus longues. Il aime beaucoup dessiner d'énormes clous, des chiffres d'environ 20 (or).
En travaillant sur une plus grande échelle de temps, vous serez toujours en retard sur le marché, bien que le marché soit inertiel et qu'il mette du temps à se restructurer, même sur les nouvelles, mais travailler même sur une échelle de temps de 5 minutes signifie le suivre, ne pas prédire son comportement et donc toujours manquer des bénéfices possibles et souvent subir des pertes.
Point où DOT chien où AT souligne que la sécurité excessive que ces mots définissent aussi bien, les machines à spam... Dans la fin écrire sur mon forum dans le PM, je comprends certainement ne pas vouloir s'inscrire trop de fois, je comprends moi-même ont le même problème, il ya beaucoup de forums :) Les tics ne se fixent pas, et pourquoi, à mon avis c'est suffisant, c'est la constance avec une fraction de périodicité :). Record de tiques fera si nécessaire à part entière, pour l'instant je ne me soucie pas beaucoup :))
J'ai pensé, comment mieux montrer les intervalles de temps entre les ticks, parce que j'ai montré des graphiques avec des entonnoirs, et un tel espace comme le temps est laissé au-dessus de l'horizon, il ne peut pas être vu dans les images, comme il devrait être vu. En conséquence, j'ajoute deux lignes aux ticks en haut et en bas, une heure de tic-tac serveur, l'autre heure de tic-tac déclenché, c'est-à-dire l'heure enregistrée par mon programme sur les faits récepteurs, la différence en secondes entre les ticks, je pense que je vais faire afficher une différence dans différentes échelles, jusqu'aux millisecondes, au moins par le fait de l'appel exactement.
Heure du serveur en bas, heure réelle en haut, sur ce graphique, un pixel == une seconde, distance du tick de tête. Il sera désormais plus facile de montrer ce que sont les entonnoirs. Bien sûr, si j'avais fait un historique de la marche, j'aurais également montré l'entonnoir sur la capture d'écran, mais je ne l'ai pas encore fait et je n'écris pas de fichiers pour la même raison. Si ce genre de détails de sortie est inquiétant, l'histoire l'est moins.
La distance du tic-tac principal en secondes est représentée. Cent pixels de hauteur à partir de l'emplacement du tick, cent secondes. J'avais l'habitude d'étirer les ticks par la distance temporelle, mais cela s'est avéré très peu pratique et il n'était pas réaliste d'afficher deux valeurs temporelles. Il n'y a pas de lignes grises, l'intervalle est donc inférieur à une seconde.
J'ai d'abord pensé à dessiner le temps en onde sinusoïdale entre les ticks, mais là encore, cela supprime l'évolutivité. Et voici toutes les données stockées, deux coordonnées temporelles et une coordonnée de prix par offre par tick. Les idées sont mises en œuvre en quelques minutes ou quelques heures, et la réflexion s'étend sur des heures, des jours ou des semaines, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui corresponde à l'essence de la question.
Voici une autre capture d'écran
À en juger par la dernière capture d'écran, il me semble que la différence dans la comparaison de deux sociétés de courtage sera absorbée par les intervalles de temps, car même sur un graphique, les intervalles de temps sont sensiblement compilés en temps serveur, par rapport au temps réel. Mais le nombre et la précision des tiques ne diminueront ni n'augmenteront :) Il commence à me venir des pensées du genre : "Combien me donnerez-vous si je prouve que l'analyse entre DC ne vaut pas un clou, enfin, en parlant de pensées :)
À en juger par la dernière capture d'écran, il me semble que la différence dans la comparaison de deux sociétés de courtage sera absorbée par les intervalles de temps, car même sur un graphique, les intervalles de temps sont compilés dans le temps du serveur de façon notable, par rapport au temps réel. Mais le nombre et la précision des tiques ne diminueront ni n'augmenteront :) Il commence à me venir des pensées du genre : "Combien me donnerez-vous si je prouve que l'analyse entre sociétés de courtage ne vaut pas un clou ?
À titre d'exemple, je vais montrer un graphique pour deux instruments sur М5 : ligne rose - clôture USDJPY, ligne bleue - la tendance de la clôture USDJPY, ligne noire - clôture USDSEK, ligne rouge - la tendance de la clôture USDSEK. En principe, les tendances peuvent être remplacées par des moyennes mobiles, l'image sera similaire. Cet exemple montre comment l'analyse multidevise peut être utilisée par ceux qui ne travaillent qu'avec des indicateurs standard, et qui n'utilisent pas de systèmes d'analyse plus complexes. Si vous négociez sur l'USDJPY, en utilisant le deuxième instrument comme auxiliaire, vous pouvez voir les points de retournement beaucoup plus tôt et plus clairement qu'en utilisant différents indicateurs sur un seul instrument. Ici, l'USDSEK est représentée à la même échelle que l'USDJPY.
Cependant, même sans traitement, les graphiques eux-mêmes donnent une image claire, s'ils sont affichés à la même échelle dans la même fenêtre.