Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs
Je pense que ce genre de défaut de certains DT russes ne durera pas longtemps. Je connais un cas où des gars assis dans le hall d'une société de courtage regardaient les cotations d'une agence de presse à la télévision et ont découvert que les cotations de la société de courtage avaient presque une minute de retard. S'y étant habitués, ils ont gagné presque 100K GEL en peu de temps. Bien sûr, à ce moment-là, ils ont été découverts. Le bénéfice a été payé, car l'entreprise n'était pas bon marché. Mais le retard a été éliminé.
Le seul avantage de cette approche, outre le fait de gagner de l'argent, est la possibilité de détecter l'élimination des guillemets par le courtier en retard, même à l'œil. Pour le reste, je ne peux encore rien affirmer.
Le seul avantage de cette approche, outre le fait de gagner de l'argent, est la possibilité de détecter l'élimination des guillemets par le courtier en retard, même à l'œil. Pour le reste, je ne peux encore rien affirmer.
Si un compte de démonstration est à la traîne, cela ne signifie pas que le compte réel le sera aussi. En outre, ils peuvent ne pas s'ouvrir ou s'ouvrir avec un glissement important.
DrawDown:
Avec un peu d'habileté, ils ont gagné près de 100 000 dollars verts en peu de temps. Bien sûr, à ce moment-là, ils avaient été retrouvés.
DrawDown, comment l'ont-ils compris ? De toute évidence, il s'agissait d'un pips, car les cotations ne vont pas trop loin en une minute. C'était peut-être la raison officielle pour laquelle la DC leur prêtait attention ?
Avec un peu d'habileté, ils ont gagné près de 100 000 dollars verts en peu de temps. Bien sûr, à ce moment-là, ils avaient été retrouvés.
Mathemat:
DrawDown:
Grâce à leur talent, ils ont gagné près de 100 000 euros en peu de temps. Bien sûr, à ce stade, ils avaient été identifiés.
DrawDown, comment l'ont-ils compris ? Il est clair qu'il s'agissait d'un pips, car les guillemets ne fuiront pas le marché pendant une minute. C'était peut-être la raison formelle pour laquelle la DC leur prêtait attention ?Grâce à leur talent, ils ont gagné près de 100 000 euros en peu de temps. Bien sûr, à ce stade, ils avaient été identifiés.
Peut-être que ça l'était. Je ne connaissais pas ces gars-là. Le directeur d'une des sociétés de courtage où l'histoire s'est déroulée m'a parlé de cette affaire. Comme le dit le dicton : "La musique n'a pas joué longtemps... le freeman n'a pas dansé longtemps..." Les responsables de la salle des marchés ont prêté attention à ces types en raison du changement brusque des résultats commerciaux. Et ce changement a manifestement dépassé le cadre habituel. S'ils n'avaient pas été gourmands, ils auraient à peine remarqué le décalage des cotations :))
Je pense que les résultats présentés dans la déclaration de Pilgrim sortent également de l'ordinaire, car on peut travailler avec de tels volumes, sinon avec une forte dépo, du moins avec une confiance considérable dans le résultat.
Mathemat:
DrawDown:
Grâce à leur talent, ils ont gagné près de 100 000 euros en peu de temps. Bien sûr, à ce stade, ils avaient été identifiés.
DrawDown, comment l'ont-ils compris ? Il est clair qu'il s'agissait d'un pips, car les guillemets ne fuiront pas le marché pendant une minute. C'était peut-être la raison officielle pour laquelle la DC leur prêtait attention ?Grâce à leur talent, ils ont gagné près de 100 000 euros en peu de temps. Bien sûr, à ce stade, ils avaient été identifiés.
Le plus probable est qu'il n'y ait pas eu de perdants du tout.
Stateman un peu vieux, on ne peut pas commercer comme ça de nos jours ?
En principe, techniquement, cette stratégie n'a rien d'illégal, il s'agit simplement d'un défaut de la DC elle-même. Et au lieu de rester assis dans le hall, vous pouvez faire de même chez vous. Une autre chose est que ce serait du piping... Donc, hélas, cela ne m'intéresse pas.
Je ne pense pas que vous compreniez bien ce dont nous parlons et ce que je suggère dans cette stratégie.
DrawDown n'est pas le défaut d'un courtier particulier, et il ne s'agit pas seulement des sociétés de courtage russes. Les différentes sociétés de courtage obtiennent des devis de différentes sources, et certaines les obtiennent par le biais d'intermédiaires. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi une société de courtage européenne et une société de courtage américaine comme complémentaires.
Belford - la même situation sur le compte réel.
DrawDown "Je pense que les résultats montrés dans la déclaration de Pilgrim sont également au-delà des limites habituelles, parce que vous pouvez travailler avec de tels volumes si ce n'est avec un grand dépôt" - le dépôt n'est pas pertinent, vous pourriez avoir 1k et trader avec 0,4 lots, la question n'est pas le profit total, mais la stabilité et la vitesse de multiplication.
"Je ne suis pas si sûr du résultat. "En cela, vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, cette confiance était absolue.
brOOt - J'ai donné une déclaration du moment où j'ai eu cette idée et j'ai décidé de la vérifier, de la revérifier ni maintenant ni plus tard, je ne pense pas que ce soit nécessaire. De plus, comme je l'ai écrit, pour le trading manuel, cette stratégie est très lourde.
Mathemat- nous n'avons pas du tout affaire à du pipsing ici. Lorsqu'un système EA est entraîné sur la base d'une analyse multidevise, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est toujours plus rapide que l'autre dans son mouvement, même par fractions de seconde, il suffira au système expert de détecter et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsque l'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives.
DrawDown n'est pas le défaut d'un courtier particulier, et il ne s'agit pas seulement des sociétés de courtage russes. Les différentes sociétés de courtage obtiennent des devis de différentes sources, et certaines les obtiennent par le biais d'intermédiaires. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi une société de courtage européenne et une société de courtage américaine comme complémentaires.
Belford - la même situation sur le compte réel.
DrawDown "Je pense que les résultats montrés dans la déclaration de Pilgrim sont également au-delà des limites habituelles, parce que vous pouvez travailler avec de tels volumes si ce n'est avec un grand dépôt" - le dépôt n'est pas pertinent, vous pourriez avoir 1k et trader avec 0,4 lots, la question n'est pas le profit total, mais la stabilité et la vitesse de multiplication.
"Je ne suis pas si sûr du résultat. "En cela, vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, cette confiance était absolue.
brOOt - J'ai donné une déclaration du moment où j'ai eu cette idée et j'ai décidé de la vérifier, de la revérifier ni maintenant ni plus tard, je ne pense pas que ce soit nécessaire. De plus, comme je l'ai écrit, pour le trading manuel, cette stratégie est très lourde.
Mathemat- nous n'avons pas du tout affaire à du pipsing ici. Lorsqu'un système EA est entraîné sur la base d'une analyse multidevise, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est toujours plus rapide que l'autre dans son mouvement, même par fractions de seconde, il suffira au système expert de détecter et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsque l'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives.
Piligrimm:
Je ne pense pas que vous compreniez bien ce dont nous parlons et ce que je suggère dans cette stratégie.
1 - l'image est la même sur le réel.
2 - "Donc avec une grande confiance dans le résultat. "Vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, c'était une certitude absolue.
3 - Nous ne parlons pas du tout de pipsing ici. Lorsqu'un conseiller expert est formé sur la base de l'analyse multidevises, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est constamment en avance sur l'autre dans son mouvement, même d'une fraction de seconde, il suffira au système expert de comprendre et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsqu'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives, et j'ai essayé d'attirer votre attention sur ce point.
Je ne pense pas que vous compreniez bien ce dont nous parlons et ce que je suggère dans cette stratégie.
1 - l'image est la même sur le réel.
2 - "Donc avec une grande confiance dans le résultat. "Vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, c'était une certitude absolue.
3 - Nous ne parlons pas du tout de pipsing ici. Lorsqu'un conseiller expert est formé sur la base de l'analyse multidevises, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est constamment en avance sur l'autre dans son mouvement, même d'une fraction de seconde, il suffira au système expert de comprendre et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsqu'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives, et j'ai essayé d'attirer votre attention sur ce point.
1 - Avez-vous testé la méthode sur un compte réel ?
2 - Pourquoi la certitude absolue ?
3 - Si nous ne parlons pas de pipsing, alors dites-moi comment la précision des prédictions, à court et à moyen terme, peut être affectée par des changements dans la dynamique de divers instruments de plusieurs sociétés de courtage, même pour une fraction de seconde ?
Ne le prenez pas comme une critique, j'essaie juste de comprendre en quoi consiste cette stratégie et ce que vous suggérez :)
DrawDown:
1 - Avez-vous testé la méthode sur un compte réel ?
2 - Pourquoi la certitude absolue ?
3 - Si nous ne parlons pas de pipsing, alors dites-moi comment la précision des prédictions, à la fois à court et à moyen terme, peut être affectée par des changements dans la dynamique de divers instruments de différentes sociétés de courtage, même pour une fraction de seconde ?
Ne le prenez pas comme une critique, j'essaie juste de comprendre ce dont vous parlez et ce que vous proposez dans cette stratégie :)
Piligrimm:
1 - c'est la même image dans le monde réel.
2 - "donc avec une grande confiance dans le résultat. "Vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, c'était une certitude absolue.
3 - Nous ne parlons pas du tout de pipsing ici. Lorsqu'un conseiller expert est formé sur la base de l'analyse multidevises, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est constamment en avance sur l'autre dans son mouvement, même d'une fraction de seconde, il suffira au système expert de comprendre et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsque l'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives.
1 - c'est la même image dans le monde réel.
2 - "donc avec une grande confiance dans le résultat. "Vous avez tout à fait raison, après trois semaines d'échanges, c'était une certitude absolue.
3 - Nous ne parlons pas du tout de pipsing ici. Lorsqu'un conseiller expert est formé sur la base de l'analyse multidevises, son algorithme est basé sur la comparaison de la dynamique des changements dans les différents symboles, et si ces changements sont stables et qu'un instrument est constamment en avance sur l'autre dans son mouvement, même d'une fraction de seconde, il suffira au système expert de comprendre et de retenir ce fait. De ce fait, la précision des prévisions à court et à moyen terme augmente. Et lorsque l'on utilise les cotations de plusieurs sociétés de courtage, les différences de dynamique deviennent encore plus significatives.
1 - Avez-vous testé la méthode sur un compte réel ?
2 - Pourquoi la certitude absolue ?
3 - Si nous ne parlons pas de pipsing, alors dites-moi comment la précision des prédictions, à la fois à court et à moyen terme, peut être affectée par des changements dans la dynamique de divers instruments de différentes sociétés de courtage, même pour une fraction de seconde ?
Ne le prenez pas comme une critique, j'essaie juste de comprendre ce dont vous parlez et ce que vous proposez dans cette stratégie :)
Je comprends que l'auteur a créé des indices de différentes paires.
Puis il a pris des DTs
et utilise des citations décalées
cette stratégie nécessite une connexion internet de bonne qualité pour obtenir des cotations pour plusieurs instruments
auprès de différents revendeurs
Piligrimm , c'est ça ?
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Je fais depuis longtemps des recherches dans le sens de l'analyse multidevise pour la construction de systèmes experts. En bref, l'idée est qu'un groupe de différents instruments sélectionnés de manière optimale est utilisé comme paramètres d'entrée pour le système expert. L'analyse et la prise de décision sont effectuées pour l'ensemble du groupe. Le groupe optimal est sélectionné en fonction du critère de corrélation positive et négative maximale par rapport aux symboles qui sont censés être négociés. Les arguments de retardement ne sont pas utilisés, afin de ne pas diminuer les caractéristiques dynamiques du système. Pour augmenter le caractère informatif des paramètres d'entrée, on utilise les covariances des données d'entrée. En outre, il peut y avoir différentes méthodes de combinaison, de la plus simple multiplication à la réduction de certains paramètres en un polynôme non linéaire
. L'année
dernière, sur la base de ces recherches, j'ai eu l'idée d'utiliser dans l'analyse multidevise les cotations de non pas une, mais plusieurs sociétés de courtage
.Elle a été déclenchée par le fait qu'en observant la dynamique des prix d'un seul et même instrument dans les graphiques de différentes sociétés de courtage, on peut constater des différences significatives dans la dynamique. Et il était clair que certaines sociétés de courtage réagissaient plus tôt à certains changements du marché, et que la réaction était considérablement retardée dans d'autres.
J'ai décidé de le vérifier expérimentalement, en négociant manuellement sur un compte de démonstration
.J'ai ouvert trois terminaux, un d'une société de courtage russe, un autre d'une société européenne et un autre d'une société américaine. J'ai ouvert 4 graphiques dans chaque terminal, y compris l'or, sur lesquels j'allais trader. Je n'ai travaillé que sur une échelle de temps d'une minute. J'ai travaillé avec deux autres sociétés de courtage qui avaient les devis les plus dynamiques que j'ai pu trouver. Je n'ai pas utilisé d'indicateurs ou de conseillers supplémentaires, j'ai pris mes décisions en suivant uniquement la dynamique des changements de prix. L'expérience a confirmé mes hypothèses. Même à l'œil nu, j'ai pu prévoir une réaction anticipée des sociétés de courtage européennes et américaines et même en mode manuel, j'ai réussi à réagir aux renversements et aux retournements de tendance du marché, à fermer des positions à temps et à prédire la direction de la tendance pour ouvrir un ordre plus efficacement.
Après trois semaines de trading, j'ai atteint le niveau où il était assez clair que cette stratégie était très efficace et que la poursuite du trading n'entraînerait pas de corrections significatives du résultat
Mais je dois dire que cette stratégie est très difficile pour le trading manuel, j'ai dû regarder chaque minute sans distractions et observer de près plusieurs graphiques pendant plusieurs heures en essayant d'attraper et de retenir les tendances réciproques des prix
.Après deux ou trois heures, j'étais épuisé, alors je me suis limité à une ou deux transactions par jour. Ces résultats peuvent ne pas sembler trop importants pour quelqu'un, mais il faut dire qu'il ne s'agit pas de tester un système de trading, où vous devez vérifier ses performances sur différentes données historiques, mais de tester une méthode, où vous pouvez rapidement comprendre si elle fonctionne ou non, et vous avez juste eu de la chance en tradant pendant trois semaines sans aucune information supplémentaire.
Laconclusion est que la stratégie est très efficace
.Et je suis sûr qu'avec la mise en œuvre technique de cette méthode, lorsque le soi-disant facteur humain sera éliminé, les résultats de trading seront 5-7 fois meilleurs que sur ma déclaration.
Malheureusement, je n'ai pas assez de ressources pour vérifier cette stratégie dans le système expert
pour le moment.J'ai fait un système Expert Advisor pour l'analyse multidevises d'une société de courtage et mon ordinateur portable fonctionne déjà sur steam et il le tire à peine, mais pour la mise en œuvre de cette stratégie les ressources doivent être beaucoup plus élevées.