Arbitrage - page 25
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Non, pas vide, mais digne - je n'ai rien vu d'"opérationnel", donc j'écris moi-même, mais pas dans des indicateurs, par des moyens externes, sur la base desquels je réfléchis à la manière de le faire :) S'il y avait quelque chose d'opératif, l'EA de Reshetov se concentrerait-elle sur l'historique des commandes :) Ces courants, un problème universel, mais eux aussi peuvent être compris, du début à la fin. Comme je l'ai déjà dit, la question n'est pas de savoir si c'est possible, la question est de savoir comment le mettre en œuvre :) A moins que des indicateurs de la catégorie cluster puissent vous en parler sur les doigts :)
Il y a déjà trop de messages ici. Et comme les critiques encombrent le fil de discussion, nous allons continuer dans le fil de discussion "Le marché a toujours tort".
J'ai lu quelque part un article sur l'arbitrage - il y a toujours un portefeuille avec un capital nul et des risques infiniment faibles lorsqu'on entre dans une transaction, mais le rendement est infiniment élevé - si je peux le trouver sur le web, je changerai la définition exacte... La dynamique d'un tel portefeuille avec le nombre minimum d'instruments requis est donc intéressante.
est une utopie. Il n'existe pas de transactions sans risque sur le marché pour les traders.
L'intérêt de l'arbitrage, de l'appariement ou de la négociation d'un grand nombre d'instruments est d'abandonner les instruments standard au profit de nouveaux instruments qui ne sont pas directement négociés sur le marché. Le sens de la transition est que le nouvel instrument possède des caractéristiques utiles, qui sont absentes dans ses instruments constitutifs. Et il n'y a que deux propriétés : réversibilité/platitude et inertie/tendance. Le fait est que, quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle un nouvel outil est composé, il possédera ces deux propriétés en même temps. Une combinaison astucieuse de différents outils ou un changement périodique de leur poids n'y changera rien. Vous ne pouvez pas créer un instrument purement réversible, qui se déplacera toujours dans un plat éternel, ou vice versa, dans les tendances.
Prenez, par exemple, une croix. Il s'agit en fait d'un nouvel instrument composé de 2 majors (on achète l'une et on vend l'autre avec des volumes égaux). Aucun des croisements n'est stationnaire et nous ne pouvons rien dire sur aucun d'entre eux - négociez-le uniquement sur le retour à la moyenne et vous aurez de la chance. Ou tradez la continuation de la tendance. Périodiquement, il s'inverse et périodiquement, il suit une tendance. C'est pourquoi l'essentiel est de savoir dans quelles conditions il présente telle ou telle propriété de manière stable. La condition peut être n'importe quoi : l'échelle ou l'amplitude des mouvements, le moment de l'année ou de la journée, les indicateurs macroéconomiques, etc.
Par conséquent, l'essentiel n'est pas seulement la composition de ce nouvel instrument, mais aussi la manière - quand le négocier au retour et/ou quand négocier la poursuite du mouvement. Et tout cela est synthétique, le choix du critère quand négocier devrait avoir une certaine logique. Et pas seulement en essayant toutes les variantes.
est une utopie. Il n'existe pas de transactions sans risque sur le marché pour les traders.
À moins que vous ne preniez en compte le risque d'une rupture de connexion ou d'une panne de courant, ces transactions existent. Je ne donnerai pas d'exemples.
L'idée de l'arbitrage, de l'appariement ou de la négociation avec un grand nombre d'instruments est d'abandonner les instruments standard au profit de nouveaux instruments, qui ne sont pas directement négociés sur le marché. Le sens de la transition est que le nouvel instrument possède des caractéristiques utiles, qui sont absentes dans ses instruments constitutifs. Et il n'y a que deux propriétés : réversibilité/platitude et inertie/tendance. Le fait est que, quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle un nouvel outil est composé, il possédera ces deux propriétés en même temps. Une combinaison astucieuse de différents outils ou un changement périodique de leur poids n'y changera rien. Vous ne pouvez pas créer un instrument purement réversible, qui sera toujours en bémol perpétuel, ou vice versa dans les tendances.
Vous avez tort. Je vous montrerai peut-être un des graphiques plus tard (bien sûr, sans description des calculs).
Prenons l'exemple d'une croix. Il s'agit en fait d'un nouvel instrument composé de 2 majors (acheter l'un et vendre l'autre avec des volumes égaux). Aucun des croisements n'est stationnaire et nous ne pouvons rien dire sur aucun d'entre eux - négociez-le uniquement sur le retour à la moyenne et vous aurez de la chance. Ou tradez la continuation de la tendance. Périodiquement, il s'inverse et périodiquement, il suit une tendance. C'est pourquoi l'essentiel est de savoir dans quelles conditions il présente telle ou telle propriété de manière stable. La condition peut être n'importe quoi : l'échelle ou l'amplitude des mouvements, le moment de l'année ou de la journée, les indicateurs macroéconomiques, etc.
Les croisements n'ont pas de raison unique d'être des inversions de sens. Toute combinaison linéaire de taux différents (avec la même monnaie de base) n'a guère de raison d'être non plus.
Mais pour les combinaisons linéaires d'actions de différentes sociétés, par exemple, il peut y avoir de telles raisons. Les dérivés offrent de nombreuses autres possibilités.
Par conséquent, l'essentiel n'est pas seulement la construction de ce nouvel instrument, mais aussi la manière - quand le négocier pour le rendement et/ou quand négocier la poursuite du mouvement.
La façon de commercer est de construire finalement une réversion moyenne.
Il y a longtemps, j'ai lu quelque part un article sur l'"arbitrage" - il existe toujours un portefeuille avec un capital nul et des risques infinitésimaux lorsqu'on entre dans une transaction, mais le rendement est infiniment élevé - si je le trouve sur Internet, je le remplacerai par la définition exacte...
Les rendements ne sont pas infiniment élevés, mais la probabilité (de réaliser un bénéfice) est de 1.
Sauf risque de rupture de communication/coupure de courant, ces opérations existent. Je ne vous donnerai pas d'exemples.
Vous avez tort. Je ferai peut-être une démonstration d'un des graphiques plus tard (sans description des calculs, bien sûr).
Si vous me donnez un exemple, nous aurons une discussion de fond. J'espère seulement qu'il ne s'agit pas d'un instrument à terme contre l'actif sous-jacent :)
Mais, par exemple, pour les combinaisons linéaires d'actions de différentes sociétés, il peut y avoir de telles raisons. En utilisant les dérivés, on peut trouver beaucoup d'autres possibilités.
La façon de commercer est de construire finalement une réversion moyenne.
Il y a aussi des croisements, il y a des actions si vous savez quand, et la moyenne ou non moyenne fait partie de ces connaissances sur un instrument particulier
.
Je passais par là et je me suis arrêté par hasard. Permettez-moi d'écrire quelques mots sur le sujet.
Il est préférable de rechercher des instruments d'arbitrage sur le marché des matières premières et des actions. Voici un aperçu rapide.
La paire d'instruments d'arbitrage Dollar Index - mini-SP500 index ( DXZ1 - ESZ1 = 2:1 ), corrélation négative.
Les prix sont volatils et la ligne du total des capitaux propres (spread) se trouve depuis longtemps dans un canal plat (avec une légère pente) assez prévisible - la fenêtre inférieure de l'indice :
la largeur du canal de la ligne d'équité (spread) est d'environ 100 $, au ratio des tailles de position 0,2:0,1
Si vous me donnez un exemple, nous aurons une discussion de fond. J'espère simplement qu'il ne s'agit pas d'un instrument à terme contre un actif sous-jacent :)
Commençons par le fait que les contrats à terme contre l'actif sous-jacent ne sont pas une transaction sans risque. Ils peuvent très bien ne pas converger au moment de l'expiration.
Et pour ce qui est des exemples - j'ai spécifiquement écrit dans un post précédent.
Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.
Pas tout à fait exact. Il n'y en a pas vraiment qui soient sans risque. Il existe des exemples où le risque est gérable ou, à tout le moins, contrôlable.
Quant aux croix, certaines d'entre elles ont effectivement de nouvelles propriétés. Prenez par exemple le passepoil de l'appartement de nuit. Si les sociétés de courtage n'avaient pas commencé à fermer boutique - ce serait une bonne approche rentable.
Pour commencer, les contrats à terme sur l'actif sous-jacent ne sont pas une opération sans risque. Ils peuvent très bien ne pas converger au moment de l'expiration.
Et à propos des exemples - j'ai spécifiquement écrit dans un post précédent.
L'argument est "vous avez tort, peut-être qu'un jour je montrerai..." et "il existe de telles transactions". Je ne vous donnerai pas d'exemples". Merci pour le dialogue constructif :) Si vous avez un argument, écrivez-le, sinon ce n'est que du vent.
argumentaire raisonné : "vous avez tort, peut-être qu'un jour je montrerai..." et "il existe de telles opérations". Je ne vous donnerai pas d'exemples". Merci pour le dialogue constructif :) Si vous avez un argument, écrivez-le, sinon ce n'est que du vent.
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