Arbitrage - page 22

 
DrawDown:
Paha a écrit (a) :

Ou mettez à jour beginPrice de temps en temps.
Ce que j'ai fait. Je mets à jour ce paramètre au début de chaque mois. Le drawdown a diminué, la qualité s'est améliorée, mais pour une paire, car je ne peux pas encore la mettre sur le test forward.
Bien que je pense qu'il soit logique de lier beginprice non pas au temps mais à la tendance des prix. Je suis actuellement à la recherche de l'outil le plus adapté à cette fin. Il y a beaucoup de niveaux, etc.

Il y en a beaucoup. Il n'est pas difficile de le trouver, mais la question principale pour moi est de savoir comment le lier physiquement à mon conseiller expert. Je veux savoir comment l'attacher physiquement au conseiller expert (je veux dire de manière programmatique). Je ne veux pas ou n'ai pas le temps de m'asseoir et de regarder tous les mouvements.
J'ai une autre idée : en travaillant avec le testeur et en ligne, j'ai remarqué que si les ordres sont successifs, et de plus, cinq ou six d'entre eux, alors les prix des ordres ne diffèrent pas beaucoup et on peut voir une tendance. Vous pouvez essayer de fermer manuellement le premier d'une série d'ordres ouverts à la suite avec un signe négatif. Le risque diminuera et vous perdrez moins que si cet ordre était resté là. J'ai récemment mis 3000 pour 5 min. dans le trading en ligne (depuis le 23.04). A l'heure actuelle, mon depo est de +406 et mon equity est de +23 sur 2 paires. J'ai obtenu un petit lot de 0.1 pour chaque transaction autour de 18-20 pips. Mes pertes, même si elles sont petites, ne seront pas importantes, je préfère gagner 3000 ou même 200 pour la semaine. Je vais le tester encore quelques mois, et nous verrons ensuite. Et sur le changement périodique du prix initial, j'ai déjà dit.


PS. Et il serait également agréable de pouvoir fixer un prix bijin à deux points. Le premier point est le début de la négociation, et le second est défini manuellement, ce qui donnerait la ligne de tendance, et alors cet EA pourrait négocier dans la tendance. Mais cela nécessiterait probablement une révision majeure du conseiller expert. Malheureusement, M. Reshetov a refusé de l'améliorer davantage ou d'introduire des variables. C'est dommage. Si quelqu'un est en mesure de le faire, je vous aiderai à effectuer les tests. Merci.
 
timbo:
Et qu'est-ce que cela changerait de faire fonctionner l'EA sur plusieurs devises en même temps ?
C'est ce qu'on appelle la diversification des risques. Voir Comment réduire le risque financier
 
solandr:
corner_h:

Pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas particulièrement doués, voici quelques photos.
expliquer ce qu'est beginPrice

Apparemment, certaines personnes disposent non seulement d'un capital infini, mais aussi d'un temps infini, pendant lequel elles sont prêtes à attendre le retour du marché (1 à 2 ans d'attente dans le drawdown avec une probabilité d'obtenir un appel de marge, cela semble être une situation normale pour cette stratégie).
Merci pour les photos en tout cas ! Je crains qu'ils ne changent rien aux avis...

Qui vous a dit que ce genre d'explication était nécessaire ? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous discuter du sujet en paix ! Si vous n'aimez pas, pourquoi perdre votre temps ? Apparemment, vous disposez d'un temps infini ?
J'en appelle non seulement à Solandr, mais à tous les "défenseurs" du temps et du capital des autres.

Sur le fond.
Faites attention, messieurs, que Yuri a noté que ce conseiller est un minimum nécessaire qu'il nous a donné pour créer son système. Et aussi, rappelez-vous que la première version de l'EA (mai dernier) était quelque peu différente...
 
Paha писал (а):

Tout est là, tout est là. Il n'est pas difficile de le trouver, mais la question principale pour moi est de savoir comment le lier physiquement au conseiller expert ? (je veux dire de manière programmatique). Je n'ai ni le temps ni l'envie particulière de m'asseoir et de regarder tous les mouvements.

Je suis sûr que vous le ferez. J'ai essayé une fois d'attacher les niveaux de Murray à mon conseiller expert. Dans le journal de mon testeur, il a enregistré tous les niveaux mais n'a négocié que sur un seul niveau. Je n'avais pas assez de connaissances pour l'analyser et détecter l'erreur.

Paha a écrit :

Lorsque je travaille dans le testeur, ainsi qu'en ligne, j'ai remarqué que si les ordres sont placés les uns après les autres, et à cinq ou six, les prix des ordres ne diffèrent pas beaucoup et la tendance se forme. Vous pouvez essayer de fermer le premier d'une série d'ordres ouverts à la suite avec un signe négatif, manuellement. Le risque sera réduit et vous perdrez moins que si cet ordre était resté là.
J'ai essayé. J'ai ajouté un paramètre Stop Loss aux ordres, mais le résultat ne s'est pas amélioré. Cependant, le stop-loss était statique et ne dépendait pas de la dynamique du marché. Je pense que c'est la raison de l'aggravation du résultat. C'est pourquoi nous devons déterminer le critère d'augmentation et de diminution du stop-loss, mais c'est assez difficile, bien que nous ayons quelques idées à ce sujet.

Paha:

PS. Et ce serait bien de pouvoir fixer deux points de prix bijin. Le premier point est le début du trading et le second est défini manuellement, ce qui donnerait la ligne de tendance, et alors cet EA pourrait trader dans la tendance. Mais cela nécessiterait probablement une révision majeure du conseiller expert. Malheureusement, M. Reshetov a refusé de l'améliorer davantage ou d'introduire des variables. C'est dommage. Si quelqu'un est en mesure de le faire, je vous aiderai à effectuer les tests. Merci.
J'ai des doutes sur les deux points (vous pouvez considérer que c'est une certitude), car si nous avons deux points beginPrice, les ordres iront dans les deux sens, ce qui n'a pas de sens. Mais l'idée elle-même est réaliste. J'ai ajouté 3 indicateurs utilisés dans le "Patch" - les transactions deviennent filtrées. C'est-à-dire que si beginPrice est inférieur à l'offre actuelle, alors les ventes ont lieu uniquement dans les moments de détermination de la tendance à la baisse par les indicateurs, du court terme et au très beginPrice. Bien sûr, des erreurs peuvent se produire pour chaque indicateur, mais elles sont rares et le résultat global est meilleur que sans ces indices. D'ailleurs, c'est justement au moment de telles erreurs que le stop loss dynamique serait utile. Je me déciderai pour cette dernière.
 
DrawDown:
J'ai des doutes sur ces deux points (vous pouvez penser que c'est une certitude). S'il y a deux points beginPrice, les ordres iront dans les deux sens, ce qui n'a pas de sens. Mais l'idée elle-même est réaliste. J'ai ajouté 3 indicateurs utilisés dans le "Patch" - les transactions sont devenues filtrées. C'est-à-dire que si le beginPrice est inférieur au Bid actuel, les ventes n'auront lieu qu'aux moments où les indicateurs détectent une tendance à la baisse, à partir du court terme et jusqu'au beginPrice même. Bien sûr, des erreurs peuvent se produire pour chaque indicateur, mais elles sont rares et le résultat global est meilleur que sans ces indices. D'ailleurs, c'est justement au moment de telles erreurs que le stop loss dynamique serait utile. Je me déciderai pour cette dernière.

Peut-être ai-je mal formulé l'idée de deux points. Un point défini par beginPrice crée une ligne horizontale (page précédente). Deux points devraient définir une ligne, mais pas une ligne horizontale, mais une ligne inclinée. Si une ligne inclinée est tracée sur la ligne du bas, le résultat sera ce que je veux dire. Tout le reste doit rester tel quel. Celui du bas ne changera pas. La seule chose qui se produira est que le point de départ beginPrice, pour le moment, sera en quelque sorte flottant sur la ligne inclinée ci-dessus avec un léger décalage (au niveau du décalage, il s'agit juste d'une hypothèse sans fondement ; cela nécessite plus d'élaboration).

Par ailleurs, le deuxième point peut être calculé automatiquement comme la moyenne arithmétique des prix maximum et minimum, par exemple sur un graphique hebdomadaire (en jouant à 1 heure). Jetez-y un coup d'œil, vous y trouverez peut-être quelque chose d'utile. Et ce point peut être envoyé un peu dans le futur si on le souhaite, mais il est déjà
pas pour le moment seuseconde.
Merci !

PS. Malheureusement, je ne connais rien aux codes. Je ne peux donc rien changer moi-même, mais je peux y réfléchir et le tester. Si vous ne vous sentez pas désolé et si vous en retirez quelque chose, le ferez-vous savoir au conseiller ?
 

Je voudrais demander à M. Solandr de ne pas utiliser d'étiquettes et d'épithètes dans son bazar. Je suis moi-même depuis longtemps non offensé par de nombreuses catégories de personnes et l'essentiel pour moi est que personne ne soit offensé par moi et que je n'aie offensé personne, donc moins de provocation.

A timbo : "Et quelle sera la différence en faisant fonctionner le Conseiller Expert sur plusieurs devises à la fois ?

Si vous attribuez des experts=1 à chacune des paires de devises et un numéro magique unique, je pense que vous pouvez obtenir une image approximative de ce qui se passera en exécutant un test mql pour un intervalle de temps sur toutes ces paires à tour de rôle, puis en superposant les graphiques résultants les uns sur les autres. Mais s'il y a un groupe, tout est plus compliqué. Le conseiller expert "mute" en quelque sorte dans ces conditions et son fonctionnement est beaucoup plus difficile à calculer et à évaluer. Personnellement, je ne peux pas le faire en lisant le code, et c'est pourquoi (et pas seulement pour cette raison) je construis mon testeur. En fait, il existe un forextester, je n'ai pas d'expérience avec lui, mais on peut peut-être y voir quelque chose. Nous pouvons également "remplir" un groupe dans un EA avec un code légèrement modifié et l'envoyer pour le tester - ce sera également quelque chose de similaire. Mais ce "quelque chose" sera aussi très probablement moins bon et similaire au coin_h montré dans l'image. M. Reshetov a donné des recommandations sur la façon de l'utiliser : l'allumer et l'éteindre pendant un certain temps, etc. BeginPrice doit aussi être modifié, bien sûr. Sinon, nous pouvons atteindre l'absurdité et mettre ce paramètre à "0". Alors tout serait anormal. Vous ne pouvez pas prendre tout au pied de la lettre. Ce paramètre est un point de départ, il est important et ne doit pas être pris inconsidérément dans le "plafond". Je ne suis pas un grand expert des tests ni du Forex, mais je pense que le test de cet EA devrait être exécuté par portions discrètes, plutôt qu'en continu. Je pense (en lisant le code) qu'il serait préférable d'insérer une chaîne dans le corps de l'Expert Advisor (pour chaque jour) : à un certain moment (disons, après 9h30 à 14h30, etc.) compter le prix actuel et l'affecter à BeginPrice. Lorsque le bénéfice est atteint, disons 40 pips ou après quelques heures, le conseiller expert cesse de travailler ce jour-là : une perte est comme une perte. Je pense que ce test est plus proche de la vérité. Eh bien, encore une fois, pour ceux qui cherchent ou essaient de chercher la vérité. J'ai personnellement ma propre façon de faire.

Sincèrement, Fed.

 
usdjpy:
Timbo:
Qu'est-ce que cela changerait d'exécuter un EA sur plusieurs devises en même temps ?
C'est ce qu'on appelle la diversification des risques. Voir Comment réduire les risques financiers
Merci, bien sûr... Toutefois, le point principal de l'article est l'utilisation d'instruments à faible corrélation. Comment les paires basées sur une seule devise, par exemple l'USD, sont-elles faiblement corrélées ? J'ai fait une fois un Expert Advisor pour les paires USD, EUR, JPY - presque toujours le coefficient de corrélation était de 100% sur n'importe quel délai et n'importe quelle période, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de diversification ici.
 
timbo:
usdjpy:
Timbo:
Qu'est-ce que cela changerait d'exécuter un EA sur plusieurs devises en même temps ?
Cela s'appelle la diversification des risques. Voir Comment réduire les risques financiers
Merci, bien sûr... Cependant, le point principal de l'article est l'utilisation d'instruments à faible corrélation. Comment les paires basées sur une seule devise, par exemple l'USD, sont-elles faiblement corrélées ? J'ai fait une fois un Expert Advisor pour les paires USD, EUR, JPY - presque invariablement, le coefficient de corrélation était de 100% sur n'importe quel délai et n'importe quelle période, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de diversification ici.
Etes-vous sûr que usd eur jpy sont des paires ? Pourriez-vous arrêter de dire que le coefficient de corrélation est de 100%.
Le coefficient de corrélation n'a jamais été mesuré en pourcentages.

Petit Timbo, va apprendre les bases. Découvrez ce que sont les paires et comment la corrélation est calculée.
 
Il n'y a donc rien à répondre sur les mérites de la diversification avec des instruments corrélés, passons aux choses sérieuses...

J'ai compté les corrélations entre toutes les paires formées par les trois monnaies.
Révélez votre connaissance intime de la façon dont la corrélation est mesurée. Réfléchissez également à la raison pour laquelle 0,1 équivaut à 10 %, par exemple.
 
Je doute sérieusement que ce soit à 100%, Timbo. Quel chiffre avez-vous calculé ?