La martingale est diabolique ! - page 12
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Rappelez-vous simplement que le drawdown des actions (et il est important) est une perte d'argent réel. Votre drawdown relatif maximum est de presque 60% et presque égal à votre dépôt initial. Êtes-vous prêt à accepter ce chiffre ?
Voici ce que je pense : si les entrées ne sont pas aléatoires, cela signifie que le système utilise l'analyse technique et, peut-être, a un gain attendu positif. Pourquoi avez-vous choisi martin comme moyen de gestion des risques ?
Pouvez-vous modifier le système pour le vérifier sans Martin ? Peut-être que la baisse des capitaux propres sera également plus faible ?
Максимальная просадка 59810.40 (22.97%)
Le but de la martingale est d'atteindre un niveau de profit donné dans une série de transactions, c'est-à-dire qu'en faisant la moyenne d'une position perdante, on calcule le seuil de rentabilité + le profit, qui est distribué à toutes les positions moyennées...
Константин, если бы я не знал тебя по переписке, наверно, так и написал бы :) Но ты не похож на новичка; кроме того, твои входы, видимо, совсем не случайны, как обычно в мартине.
Просто помни о том, что просадка эквити (а она значительна) - это потеря реальных денег. Твоя максимальная относительная просадка - почти 60% и почти равна начальному депозиту. Ты готов смириться с этой цифрой?
Я бы вот о чем подумал: если входы неслучайны, то, значит, система использует технический анализ и, возможно, имеет положительное матожидание сделки. Почему ты выбрал именно мартин в качестве средства управления риском?
Ты можешь модифицировать систему так, чтобы проверить ее вчистую, без мартина? Может, и просадки эквити станут меньше?
Salutations Alexei.Je l'ai testé sans Martin... Ce n'est pas un perdant, c'est sûr, mais il n'y a pas du tout de bénéfices stables. Que le système ait d'énormes pertes, oui, mais... Contrairement à la martingale classique, chaque lot présente le même risque et le même bénéfice. Par conséquent, lorsque je fais la plus grosse entrée dans une transaction, j'obtiens le plus gros bénéfice. En général, le risque est proportionnel au bénéfice. En gros, c'est comme suit : entrez 0,1 lot et risquez X points et profitez de Y points, donc pour 1,0 lot, le risque sera de 10 * X et le profit de 10 * Y. Par conséquent, le graphique de la croissance du solde saute lorsque le dépôt est important, au lieu de croître de manière régulière.
Не смущает, что просадка в более чем 2 раза больше начального депозита.... Ведь такое может случится в любой момент, например, в момент старта...
Цель Мартингейла достигнут заданного уровня профита в серии сделок, т.е. при усреднении убыточной позиции вычисляем уровень безубытка + профит, который распределяется на все усредненные позиции...
Alexei... Vous savez probablement que le drawdown dans le testeur n'est pas tout à fait correctement calculé. J'ai inséré un rapport avec s-Analyzer pour une bonne compréhension.
Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.Kostya, le drawdown dans le testeur compte correctement... Je l'ai vérifié plus d'une fois - tout s'additionne... La martingale cache des risques réels qui peuvent être vus dans le testeur... L'Equity Drawdown est ce qui n'est pas visible directement sur le compte démo ou réel.
Костя, просадка в тестере считается правильно... Я не раз проверял - все сходится... Мартингейл скрывает реальные риски, которые можно увидеть в тестере... Просадка по эквити - это, то что невидно на стейте с демо-счета или реал-счета.
Alexey, ce n'est pas si bon alors (bien que je n'aie pas écrit de lunettes roses)...Il faut vérifier en introduisant le concept de démarrage du dépôt et en simulant l'arrêt dans le testeur...
Merci...
Алексей, тогда всё не так хорошо (хотя я писал-розовых очков у меня нет)...
Надо проверить с введением понятия стартовый депо и имитацией стоп-аута в тестере...
Спасибо...
Une fois, j'ai lancé un simple moteur Excel Martin dans l'un des fils de discussion (je ne me souviens pas du nom, mais je n'en ai pas besoin. Il y a un moteur). Hier, tard dans la nuit, j'ai voulu lancer ici une version modifiée avec plus d'ajustements. Ce soir, je pourrais encore le peaufiner et le jeter ici. L'essentiel est qu'avec une espérance mathématique positive (>50%), l'antimartin est beaucoup plus rentable. Il sera possible de vérifier visuellement, et même de jouer avec les paramètres. En avez-vous besoin ?
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
Je ne suis pas particulièrement doué avec Excel, donc je ne le fais pas, mais si quelqu'un en a besoin, qu'il l'écrive.Le fait que l'anti-martin puisse être beaucoup plus rentable n'est pas étrange.
Pour moi, il ne s'agit pas de faire une chose et rien d'autre.
Je suis juste à la recherche d'un.
Bien sûr, il arrive de tomber dans l'abîme, mais si vous restez immobile, il n'est pas certain que quelque chose soit rentable.
Encore une fois, il ne s'agit que d'une EXPÉRIENCE.
P.S. Et compte tenu du fait que le DC sur le micro-réel s'oppose constamment à moi, peut-être dans un proche avenir s'arrêtera au moment des modifications et des améliorations.
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
C'est intéressant à voir, j'expérimente aussi l'ajout de lots, la seule chose à laquelle j'ai abouti est que Martin a du sens si vous faites un EA avec une direction de jalonnement, c'est-à-dire qu'un EA dans sa logique met plus d'ordres à l'achat (jusqu'à forcer un ordre sur trois à l'achat même si les deux précédents étaient efficaces - c'est-à-dire pour casser la logique de jalonnement), et l'autre à la vente, celui qui était le plus efficace pendant l'intervalle de temps, qui disparaîtra pour l'heure suivante...интересно посмотреть,....
OK, je le posterai quand je serai chez moi.