Index de Hearst - page 10
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...Nous sommes intéressés par le coefficient de corrélation entre les échantillons voisins dans la première série de différences de la BP originale. C'est le coefficient de corrélation qui montre la dépendance de l'incrément attendu par rapport aux incréments précédents. C'est ce coefficient qui est identique à celui de Hearst décalé de 1/2.
Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi avons-nous besoin de la première différence ? En effectuant cette transformation sur la série originale, nous tuons la trace - ce sur quoi nous pouvons capitaliser.
Je dessine à nouveau.
Pour le rouge, QC est égal à 1, tant par la formule communément connue que par la vôtre. ACF est bien aussi, cela montre que la série est corrélée avec elle-même, tout est bon.
Maintenant, nous avons la ligne bleue, pas de tendance, pas de KK, et selon votre formule le KK est négatif (il n'augmente pas, mais diminue). La conclusion est donc qu'il vaut mieux ne pas faire de commerce.
Si seulement Hurst montrait la tendance aussi joliment lorsque la première différence est à l'entrée, ce serait bien. Si vous le voulez bien, essayez d'utiliser Matcadet, vous avez déjà écrit ce que vous avez.
Avant d'utiliser tout type de machine matricielle. J'essaie toujours de le vérifier avec des fonctions connues (modèles), alors il devient clair comment et quoi est là. Comment interpréter les résultats, où les pièges, etc.
Il semble y avoir une certaine véritéici.
J'ai essayé de mettre en œuvre, mais j'ai été très proche de 1 pour les cours.
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J'ai relu l'article - il semble que j'ai fait une erreur.
Pour les paires de devises, l'indice Hearst doit être calculé pour un dérivé, je l'ai calculé pour les taux.
OK, merci. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai passé tout le dimanche à surfer sur le web et je n'ai pas pu le trouver.
D'ailleurs, l'article dit que les taux de change sont proches de 1, donc vous avez le bon résultat. Mais voici la conclusion (dans l'article) d'utiliser la différence dans les séries temporelles (souche). Je ne comprends pas pourquoi ? L'article contient des signaux de test, et tout est OK, c'est clair, ça devrait être comme ça, au moins c'est logique. Ils ont déjà commencé à effectuer diverses transformations avant d'analyser BP.
Hurst a-t-il mesuré l'eau du Nil de la même façon ? Apparemment non. Pourquoi devrions-nous tuer la tendance et ensuite l'analyser ? Je ne comprends pas.
Ok, merci. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. J'ai passé tout le dimanche à surfer sur le net et je ne l'ai pas trouvé.
D'ailleurs, l'article dit qu'il est proche de 1 pour les taux de change, c'est-à-dire que votre résultat est correct. Mais voici la conclusion (dans l'article) d'utiliser la différence dans les séries temporelles (souche). Je ne comprends pas pourquoi ? L'article contient des signaux de test, et tout est OK, c'est clair, ça devrait être comme ça, au moins c'est logique. Ils ont déjà commencé à effectuer diverses transformations avant d'analyser BP.
Hurst a-t-il mesuré l'eau du Nil de la même façon ? Apparemment non. Pourquoi devrions-nous tuer la tendance et ensuite l'analyser ? Je ne comprends pas.
Voici une capture d'écran du livre de Peters.
Rosh, merci. Il y a un mot peut-être. Ce n'est pas un joli mot. Il n'y a pas de justification, je ne vois pas pourquoi nous devrions prendre la différence, parce que nous tuons la tendance. Nous pouvons donc prendre la différence si nous le voulons, mais nous n'y sommes pas obligés. Arbitraire. Qu'est-ce qui est juste ? Ici tout est beau, bonne analyse. Tous testés sur des modèles. Et puis bam, on prend la différence parce qu'elle est proche de 1.
Même cette phrase soulignée peut être comprise différemment. Le graphique que nous voyons est la variation quotidienne du prix (chaque jour change), il ne dit pas que c'est la variation par rapport au jour précédent.
Pourquoi devons-nous tuer la tendance et ensuite faire l'analyse ? Je ne le comprends pas.
Sergey, la tendance n'est pas tuée par la première différence !
Prenez la première dérivée de la fonction linéaire et obtenez une constante - il s'agit essentiellement de la première différence et elle n'est pas égale à zéro. Comment puis-je vous le dire autrement ? Je ne vois pas ce qui vous gêne dans cette première différence.
Sergey, la tendance n'est pas tuée par la première différence !
Prenez la première dérivée d'une fonction linéaire et vous obtenez une constante - c'est essentiellement la première différence et elle n'est pas égale à zéro. Comment puis-je vous le dire autrement ? Je ne comprends pas ce qui vous gêne dans cette première différence.
C'est comme ça que j'ai montré que c'était une constante. Il y a une ligne horizontale bleue dans l'image.
Et cela ne vous dérange pas qu'avant la conversion, le CA était = 1 et est devenu = 0. Que la forme de l'ACF a changé. Selon votre formule, KK était = 1 et est devenu -0.5 ?
De mon point de vue, c'est une erreur de supposer qu'après la conversion, les caractéristiques de la BP n'ont pas changé. Elle a changé, et de façon très importante.
Pouvez-vous expliquer pourquoi nous devons prendre la différence ?
Z.I. Et la tendance est tuée, quelle qu'elle soit. C'est le cas. C'était en haut. Et ça ne l'était pas. Il aurait été en bas et il est parti aussi. Deux tendances différentes, une à la hausse, une à la baisse. Et après la transformation, il y a une constante. Tracez un zigzag de 500 barres vers le haut, puis également de 500 barres vers le bas. Et alors ? Toute l'information est perdue.
Z.I. Et la tendance est tuée, quelle qu'elle soit. C'est le cas.
D'accord, il est tué, mais sa présence demeure - exprimée par H > 0,5 .
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Je n'ai pas bien compris l'algorithme, la version postée n'a pas fonctionné correctement.
Deux tendances différentes, une à la hausse et une à la baisse. Et après la transformation, une constante. Tracez un zigzag de 500 barres vers le haut, puis également de 500 barres vers le bas. Et alors ? Toutes les informations sont perdues.
Le coefficient d'autocorrélation dans la ligne de la première différence, c'est un outil qui a une certaine largeur de fenêtre - à travers elle l'outil regarde le kotier et ne voit que des "gradations de gris" - plus chaud - plus froid. Il est clair que s'il y a un changement de direction de la tendance à l'intérieur de la fenêtre, l'instrument l'intégrera et ne le remarquera pas (comme la température moyenne d'un hôpital). Mais cela ne signifie pas que la méthode n'est pas fonctionnelle, il suffit de sélectionner la fenêtre appropriée.
Quant à la transformation de la série, qui est inévitable pour trouver sa première différence, elle n'a rien à voir avec le point de vue de TC. En effet, en ouvrant et en fermant une position, nous essayons en fait d'attraper les incréments de série. À savoir qu'ils déterminent nos profits ou nos pertes sur le marché. Ainsi, les incréments, mais pas les valeurs absolues des cotations, sont d'une importance primordiale pour nous, traders, et lorsque nous nous y rendons, nous nous concentrons sur l'essentiel et rejetons les éléments secondaires.
C'est ce que j'ai essayé très artistiquement de comprendre avec vous, Prival.
un script pour ceux qui ne sont pas familiers avec matcad
génère un CSV (n, R/S), puis calcule facilement le coefficient de Hearst et les statistiques V dans Excel
un script pour ceux qui ne sont pas familiers avec matcad
forme CSV (n, R/S), il est alors facile de calculer le coefficient de Hearst et les statistiques V dans Excel.
Existe-t-il un calcul de Hurst intégré dans Excel ? Si oui, veuillez nous en donner le nom. >>Merci.