Index de Hearst - page 7
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J'ai vérifié. Encore 25. Il y a un corrélogramme, c'est une fonction. Une fonction ne se transforme en un nombre que lorsqu'une certaine valeur de l'argument est donnée.
"Dans l'analyse des séries temporelles, un corrélogramme, également appelé graphique d'autocorrélation, est un graphique des autocorrélations d'un échantillon, de h (décalage temporel). "
c'est à ça que ça ressemble 'Fonction d'autocorrélation' c'est un graphique ! !!
Maintenant, qu'est-ce que le graphique (fonction) obtient par rapport à un nombre ? donc?
Ou peut-être devez-vous simplement comparer non pas une fonction mais un nombre à un nombre.
L'indice Hearst est un chiffre et doit être comparé à un chiffre ! !!
Z.I. Le corrélogramme et l'ACF sont essentiellement un ensemble de coefficients d'autocorrélation. Il utilise un seul nombre "coefficient d'autocorrélation (un)". Je voulais donc savoir ce que c'est, ce que vous pensez que c'est, à quelle valeur de l'argument, la fonction d'autocorrélation devient un coefficient d'autocorrélation. Certains fixent l'ACF à 0,707, d'autres à travers l'intégrale - ceci est important pour un autre problème. Détermination de l'intervalle de temps pendant lequel un processus est corrélé avec lui-même. (Pour les commerçants, il s'agit du temps pendant lequel le processus observé conserve ses caractéristiques de mouvement).
L'indice de Hurst (HH) est un nombre qui caractérise une BP donnée. Maintenant, prenons un quotient, par exemple M1, et trouvons le ratio de Hearst pour celui-ci (pour autant que tout soit correct et qu'il n'y ait pas d'erreur logique). Effectuons la même procédure pour M2, M3...Mtf et obtenons un graphique - dépendance de PC sur TF. Nous le comparons, si nécessaire, avec mon corrélogramme (également un graphique de TF).
Tout cela n'est pas nécessaire ? Ensuite, nous trouvons le coefficient d'autocorrélation dans la série de la première différence, par exemple M10, et nous le comparons avec le PC pour la même M10.
Serguei, où sont les incohérences ? Tout est comparé sans contradiction - chiffre à chiffre, fonction à fonction !
Le score de Hurst (HH) est un nombre qui décrit une BP donnée. Maintenant, prenons un quotient, par exemple M1, trouvons HF pour celui-ci (à condition que tout soit correct et qu'il n'y ait pas d'erreur logique). Effectuons la même procédure pour M2, M3...Mtf et obtenons un graphique - dépendance de PC sur TF. Nous le comparons, si nécessaire, avec mon corrélogramme (également un graphique de TF).
Tout cela n'est pas nécessaire ? Ensuite, nous trouvons le coefficient d'autocorrélation dans la série de la première différence, par exemple M10, et nous le comparons avec le PC pour la même M10.
Serguei, où sont les incohérences ? Tout est comparé sans contradictions - chiffre à chiffre, fonction à fonction !
1) Créer votre propre fonction et l'appeler par le nom d'une autre fonction connue est un peu incorrect. (Mathcadet a une fonction ACF intégrée lcorr() - c'est plus simple et plus pratique).
2. "...trouver le coefficient d'autocorrélation dans la série de première différence..." - Comment ? qu'est-ce que c'est ? la formule ? (L'autocorrélation consiste à comparer une série à elle-même, si elle n'est pas décalée, la corrélation est par définition égale à 1, si elle est décalée, le coefficient peut varier de -1 à 1). Unité en permanence par rapport à un PC ?
Sergei, peut-être que Skype est mieux, voix plus rapide pour tout expliquer + progami sur Matcadet s'expliquent entre eux ce dont on parle. Nous allons effacer le clavier ici. Il s'agit probablement d'une confusion de termes. C'est pourquoi nous ne nous comprenons pas.
Sergey, peut-être que Skype est mieux, c'est plus rapide pour tout expliquer avec une voix + on peut utiliser le logiciel matcadet pour expliquer à l'autre ce dont on parle. Nous allons effacer le clavier ici. Il s'agit probablement d'une simple confusion des termes. C'est pourquoi nous ne nous comprenons pas.
Et que font les téléspectateurs alors. Je ne pense pas. Il est préférable de continuer dans la même direction au même endroit. Je veux dire sur le formulaire.
Bien que vous puissiez devenir un auditeur. Mais ils ne peuvent pas.
Que doit faire le public alors. Pas du tout. Il est préférable de continuer dans la même direction au même endroit. C'est-à-dire, sur le formulaire.
Bien que vous puissiez devenir un auditeur. Mais ils ne pourront pas le faire.
OK, je vais poster les résultats sous forme de formules et de graphiques. Je comprends l'objectif. Hearst et le coefficient de corrélation - ce sont des choses fondamentalement différentes ou des concepts du même ordre (variant seulement dans des gammes différentes). Je ne comprends pas comment calculer le "coefficient d'autocorrélation". Je peux le faire, mais je ne peux pas ; je peux faire le coefficient de corrélation mais je ne peux pas le faire parce que je ne comprends pas ce que c'est.
2. "...trouver le coefficient d'autocorrélation dans la série de la première différence..." - Comment ? qu'est-ce que c'est ? la formule ? (L'autocorrélation consiste à comparer la série à elle-même, si elle n'est pas décalée, alors la corrélation = 1 par définition, le coefficient peut changer de -1 à 1 lors du décalage). Unité tout le temps pour comparer avec le PC ?
Nous ne considérons pas l'unité - cas trivial. Le décalage dans la série de la première différence est toujours 1 et seulement 1 ! - Nous ne considérons la corrélation qu' entre échantillons voisins dans la série de la première différence dans un TF réel. Pour obtenir le corrélogramme, nous faisons varier UNIQUEMENT le TF pour la série initiale.
Cette définition est correcte, il ne devrait pas y avoir de malentendu.
Non. Il est préférable de continuer de la même manière au même endroit.
Je suis d'accord. C'est mieux comme ça.
Pour obtenir un corrélogramme, nous ne faisons varier QUE le TF pour la série originale.
peut-être, Prival, vous avez raison. Il ne s'agit pas d'un corrélogramme, mais du coefficient de corrélation entre des échantillons voisins dans la série de première différence trouvée pour différentes TF.
peut-être, Prival, vous avez raison. Il ne s'agit pas d'un corrélogramme, mais d'un coefficient de corrélation entre des échantillons voisins dans une série de premières différences trouvées pour différentes TF.
Et cela me perturbe aussi. Si l'on compare deux tableaux, disons que l'un est M1 et l'autre M5, bien sûr. Mais les tableaux doivent être de longueur égale. Supposons qu'il y ait 20 valeurs. Il s'avère que nous comparons le comportement dans des horizons temporels différents. minutes est de 20 minutes et 5 minutes est de 1h 40 minutes. Ça ne sonne pas juste non plus.
Nous supposons que la série est stationnaire en première approximation et qu'il n'y a pas de différence notable entre les estimations obtenues à partir de la section BP sur laquelle cette estimation est faite.
Nous supposons que la série est stationnaire en première approximation et qu'il n'y a pas de différence notable dans les estimations obtenues à partir de la section BP sur laquelle cette estimation est faite.
Existe-t-il un calcul de l'indice de Hurst dans Matcad (nous avons besoin de formules sous forme discrète) ?
Jusqu'à présent, je n'ai trouvé que ceci
Fichier avec les approches de l'analyse des séries temporelles joint. Ces formules sont tirées de là.
Il n'y a pas de telle fonction à Matkad.
Ce que vous avez cité dans votre post semble être vrai, à l'exception de ce qui suit (à juste titre) :
1. Tendances stables ou comportement prévisible de la PE : Hu<1/2 ou Hu>1/2 (antipersistance et persistance respectivement).
2. manque de stabilité ou imprévisibilité du comportement de la BP : Hu=1/2 (BP intégrée avec MO nulle dans la série de première différence).