Index de Hearst - page 6
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bonjour !!!
Pouvez-vous me dire s'il est possible d'implémenter cet algorithme en C++ ?
Le truc, c'est que j'ai une dissertation sur ce sujet. ....
Oui, c'est vrai.
On peut montrer qu'il existe une relation non ambiguë entre l'indice de Hurst et le coefficient d'autocorrélation. C'est pareil ici : <0 - tactique de retour en arrière, >0 - tendance.
Le chiffre de Hearst est une bonne chose, mais il faut être très prudent avec lui. Dans son essence, il montre la dynamique du comportement des incréments de la série analysée. Dans un cas, le "vecteur général" des incréments est unidirectionnel et la série est susceptible de s'éloigner de sa moyenne actuelle ; dans un autre cas, au contraire, les incréments sont tels que la série tendra vers sa moyenne ; dans le troisième cas, les incréments sont absolument aléatoires et la série n'est pas prévisible. Il ne dit rien sur la direction de la série, la probabilité qu'elle aille quelque part, la durée pendant laquelle elle ira "quelque part" et où se situe sa moyenne.
à Neutron
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Hearst est inférieur à zéro ? Et quelle est, curieusement, sa relation avec le coefficient d'autocorrélation ?????.
Vous êtes vous-même plus que zéro !
Je parlais du coefficient d'autocorrélation r dans la série de la première différence de la BP initiale, il est vrai pour elle, pas pour Hearst : r<0 - recul tactique, r>0 - tendance. Et la relation qui vous intéresse, vous pouvez l'obtenir par vous-même, en considérant le coefficient de diffusion pour un mouvement brownien unidimensionnel et en le reliant d'abord à l'exposant de Hurst, puis au coefficient d'autocorrélation. Votre qualification pour ce problème est suffisante !
Est-il juste de dire que si une série de cotations a une valeur Hyst bien inférieure à 0,5, alors la tactique consistant à ouvrir des positions contre les valeurs aberrantes sera efficace, en supposant une forte probabilité de retour à la moyenne ? Et vice versa, si H est nettement supérieur à 0,5, il faut alors utiliser une tactique de tendance ?
>> Très bien.
Vous êtes vous-même plus que zéro !
Je parlais du coefficient d'autocorrélation r dans la série de la première différence de la BP initiale, il est vrai pour elle, pas pour Hearst : r<0 - recul tactique, r>0 - tendance. Et la relation qui vous intéresse, vous pouvez l'obtenir par vous-même, en considérant un coefficient de diffusion pour un mouvement brownien unidimensionnel et en le reliant d'abord à l'exposant de Hurst, puis au coefficient d'autocorrélation. Votre qualification pour ce problème est suffisante !
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
le coefficient de corrélation que je connais est un nombre.
Le coefficient d'autocorrélation est une fonction du décalage temporel https://www.mql5.com/ru/code/8295.
Qu'est-ce que le coefficient d'autocorrélation ? Comment est-il calculé ?
NOUS ne commencerons à nous comprendre que lorsque nous définirons clairement les termes, que nous en donnerons une définition précise et sans ambiguïté, en mots et sous forme de formule. Si nous ne le faisons pas, rien ne fonctionnera. C'est ce qui se passe mois après mois avec la recherche de la mythique "tendance" et du "plat". Chacun en a une différente, car il n'existe pas de définition claire et nette.
Tu es plus grand que zéro ! !!
Tu ne fais que me flatter ! :о)))
Je parlais du coefficient d'autocorrélation r dans la série de la première différence de la BP initiale, il est vrai pour elle, pas pour Hirst : r<0 - retour en arrière tactique, r>0 - tendance. Et la relation qui vous intéresse, vous pouvez l'obtenir par vous-même, en examinant le coefficient de diffusion pour un mouvement brownien unidimensionnel et en le reliant d'abord à l'exposant de Hurst, puis au coefficient d'autocorrélation. Votre qualification pour ce problème est suffisante.
Et quel est le lien avec Hearst, le mathématicien ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
le coefficient de corrélation que je connais est un nombre
le coefficient d'autocorrélation est une fonction du décalage temporel https://www.mql5.com/ru/code/8295.
Qu'est-ce que le coefficient d'autocorrélation ? Comment est-il calculé ?
NOUS ne commencerons à nous comprendre que lorsque nous définirons clairement les termes, que nous en donnerons une définition précise et sans ambiguïté, en mots et sous forme de formule. Si nous ne le faisons pas, rien ne fonctionnera. C'est ce qui se passe mois après mois avec la recherche des mythiques "tendance" et "plat". Chacun a sa propre tendance, car il n'existe pas de définition claire et univoque.
Sergey, regardez ici (le poste le plus élevé).
Sergei, jetez un coup d'œil ici (poste le plus haut).
Regardé. C'est encore 25. C'est un corrélogramme, c'est une fonction. Une fonction se transforme en un nombre, uniquement à partir d'une certaine valeur de l'argument.
"Dans l'analyse des séries temporelles, un corrélogramme, également appelé graphique d'autocorrélation, est un graphique des autocorrélations d'un échantillon, de h (décalage temporel). "
c'est à ça que ça ressemble 'Fonction d'autocorrélation' c'est un graphique ! !!
Maintenant, qu'est-ce que le graphique (fonction) obtient par rapport à un nombre ? donc?
Ou peut-être avez-vous simplement besoin de comparer non pas une fonction mais un nombre à un nombre.
L'indice Hearst est un chiffre et doit être comparé à un chiffre ! !!
Z.I. Le corrélogramme et l'ACF sont essentiellement un ensemble de coefficients d'autocorrélation. Il utilise un seul nombre "coefficient d'autocorrélation (un)". Je voulais donc savoir ce que c'est, ce que vous pensez que c'est, à quelle valeur de l'argument, la fonction d'autocorrélation devient un coefficient d'autocorrélation. Certains fixent l'ACF à 0,707, d'autres à travers l'intégrale - ceci est important pour un autre problème. Détermination de l'intervalle de temps pendant lequel un processus est corrélé avec lui-même. (Pour les commerçants, il s'agit du temps pendant lequel le processus observé conserve ses caractéristiques de mouvement).