Index de Hearst - page 5

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Yurixx:

Il existe en effet plusieurs méthodes de calcul de Hearst, mais je vous mets en garde contre l'idée que seul Grasn possède la bonne méthode. En fait, il n'y a pas beaucoup de maths, donc n'importe laquelle des méthodes peut être comprise. Il suffit de prendre le code et d'expérimenter avec différentes lignes.
La principale question est de savoir s'il faut utiliser le rapport logarithmique ou l'approximation de la ligne droite ?
Tous (en particulier Peters) et partout (trouvé sur le Web dissertations) sauf Federer (et même implicitement) utilisent le rapport des logarithmes. Bien que dans la discussion presque tous ont reconnu qu'il est nécessaire d'approcher la ligne droite. Je ne suis pas un mathématicien, juste un lecteur :)
Ce ne sont donc pas des maths ahurissantes...
 
Gorillych писал (а):
Yurixx:

Il existe en effet plusieurs méthodes de calcul de Hearst, mais je vous mets en garde contre l'idée que seul Grasn possède la bonne méthode. En fait, il n'y a pas beaucoup de maths, donc n'importe laquelle des méthodes peut être calculée. Il suffit de prendre le code et d'expérimenter avec différentes lignes.
La principale question est de savoir s'il faut utiliser le rapport logarithmique ou l'approximation de la ligne droite ?
Tous (en particulier Peters) et partout (trouvé sur le Web dissertations) sauf Federer (et même implicitement) utilisent le rapport des logarithmes. Bien que dans la discussion presque tous ont reconnu qu'il est nécessaire d'approcher la ligne droite. Je ne suis pas un mathématicien, juste un lecteur :)
Ce ne sont donc pas des maths ahurissantes...

Peters a l'exposant de Hearst = le coefficient angulaire de la ligne de régression tracée sur un ensemble de points (Log(R/S),Log(N/2)).
Un simple rapport de ces logarithmes donnera le coefficient angulaire non pas de la droite d'approximation, mais du rayon-vecteur d'un point de coordonnées (Log(R/S),Log(N/2)). La différence peut être substantielle, surtout s'il y a peu de points dans la séquence.
 
Je ne suis pas inspiré par le calcul de Hearst par la méthode de Grasn. Avec tout le respect que je lui dois (je n'ai pas une once de son expérience et de ses connaissances), ce n'est pas ainsi que devrait se présenter un indicateur basé sur l'indice de Hearst :


. Comme la signification géométrique de l'indice de Hearst est le coefficient angulaire de la ligne de régression, il semble très étrange que ce coefficient change avec la vitesse de réaction. J'ai donc décidé d'écrire mon propre indicateur basé sur l'indice de Hearst. Dans la première variante, je l'ai construit sur la base des séries de prix de clôture. Si nous considérons l'indicateur sur la base de toutes les séries simultanément, le résultat est le même mais il est plus rapide de plusieurs barres. C'est déjà mieux, bien qu'un peu étrange pour le coefficient angulaire de la ligne de régression :) En général, nous disposons de l'indicateur suivant :



Hearst Ratio pour lequel il varie de 0,2 à 0,9. Il fluctue de façon régulière mais il n'est pas très bon là où il varie. Bien que l'indicateur soit intéressant en général).

L'algorithme est donné ci-dessous pour les connaisseurs de Hearst :
. 
for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         int max_index=ArrayMaximum(Close,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(Close,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=Close[max_index];
         MinH=Close[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         Average=iMA(NULL,0,HerstPeriod,0,0,0,j);
         sum=0;
         for (int i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-Close[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

Il semble que ce soit correct.
Dossiers :
_hurst_classik.mq4  3 kb
 
Après cela, j'ai calculé l'indice Hearst pour la différence de prix, comme grasn a essayé de le faire . La série de prix a été prise comme la série de prix de clôture. Algorithme :
      for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         ExtMapBuffer2[j]=Close[j]-Close[j+1];
         int max_index=ArrayMaximum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=ExtMapBuffer2[max_index];
         MinH=ExtMapBuffer2[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
            sum+=ExtMapBuffer2[i+j];
         Average=sum/HerstPeriod;
         sum=0;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-ExtMapBuffer2[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

reste le même. La seule différence est que le calcul n'est pas basé sur une série de prix de clôture, mais sur leur différence. Le résultat est stupéfiant :





. Le résultat est ce qu'il devrait être : 0,5. Cela signifie que la série est vraiment chaotique ! Et cela ressemble à cela sur toutes les devises et les échelles de temps inférieures à D1. Il est de 0.3-0.4 sur le graphique journalier. Cela signifie la persistance, c'est-à-dire le retour à la moyenne. La période pour le calcul de l'indice est de 500. Pour ce qui est de H1, la durée est d'environ un mois.

La conclusion basée sur l'indicateur de Hurst est que les séries de prix sur le Forex sont chaotiques et imprévisibles :)
Si mes calculs sont erronés, veuillez les corriger.

Cependant, j'ai fait trop peu de recherches pour pouvoir tirer de telles conclusions. Ceux qui enquêteront - veuillez les poster tous dans une branche ou les envoyer à favoritefx [woof-woof] mail.ru.

Dossiers :
_hurst_delta.mq4  3 kb
 
>>>Les séries de prix des devises sont chaotiques et imprévisibles.
Dans ce fil de discussion, l'auteur fait des recherches sur les séries de prix chaotiques dans le Forex. Peut-être serez-vous intéressé à y jeter un coup d'œil, si vous décidez de vous occuper sérieusement de ce que nous traitons au Forex. À mon avis, il est très instructif.
 

Bonjour à tous.

Je suis arrivé sur ce fil de discussion tout à fait par hasard, je ne savais même pas que mes recherches sur l'index Hearst intéressaient quelqu'un. Si vous le permettez, je vais ajouter mes commentaires. De toutes les choses que j'ai essayé de faire, je les ai toutes faites. Le calcul de l'indice donné sur https://www.mql5.com/ru/forum/50458, je ne l'utilise plus depuis longtemps. Notez également que je n'ai pas tout publié et que, pour diverses raisons, je ne le ferai pas (si je le fais, je le publierai sous forme abrégée).

Quant à la valeur de Hearst tout le temps 0.5, c'est un excellent résultat qui permet aux traders d'économiser tout leur argent.

D'une manière générale, Hirst a découvert le phénomène, et l'indice (qui porte son nom) est sa quantification. Et c'est là l'essentiel ! Et le résultat de 0,5 n'est qu'un point de vue sur un processus très complexe. Pour expliquer simplement, cela dépend du type de mouvement que vous étudiez. Au fait, quelles sont vos recherches et qu'attendez-vous de Hirst ? Je n'ai pas à vous le dire, mais vous devez vous faire votre propre opinion.

Un chiffre très lisse de Hearst est soit une erreur de calcul, soit une estimation très approximative. Par nature, il ne peut pas être super lisse.

Les "mathématiques simples" que vous voyez sur les liens sur Internet ne sont en fait pas tout à fait correctes (je n'écris pas qu'elles sont fausses). Il faut y ajouter quelques mathématiques simples.

Pas en termes de vantardise, mais comme résultat de mon modèle utilisant l'indice Hearst : https://www.mql5.com/ru/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". Je posterai une suite bientôt, si bien sûr le forum ne "meurt" pas.

Bonne chance.

 
grasn:

Bonjour à tous.

Je suis arrivé sur ce fil de discussion tout à fait par hasard, je ne savais même pas que mes recherches sur l'index Hearst intéressaient quelqu'un. Si vous le permettez, je vais ajouter mes commentaires. De toutes les choses que j'ai essayé de faire, je les ai toutes faites. Le calcul de l'indice donné sur https://www.mql5.com/ru/forum/50458, je ne l'utilise plus depuis longtemps. Notez également que je n'ai pas tout publié et que, pour diverses raisons, je ne le ferai pas (si je le fais, je le publierai sous une forme abrégée).

Bonjour !
Très heureux, il était inconfortable de poser des questions dans cette branche et de la couvrir de mon manque d'éducation.
Je lis attentivement ce fil de discussion et j'essaie maintenant de comprendre quelque chose autant que possible.
Vous dites peut-être quelque part que vous pensez que la version de Sergei de l'indice Hearst est correcte. Veuillez expliquer.
Merci !
Bonne chance !
 
Gorillych:
grasn:

Bonjour à tous.

Je suis arrivé sur ce fil de discussion tout à fait par hasard, je ne savais même pas que mes recherches sur l'index Hearst intéressaient quelqu'un. Si vous le permettez, je vais ajouter mes commentaires. De toutes les choses que j'ai essayé de faire, je les ai toutes faites. Le calcul de l'indice donné sur https://www.mql5.com/ru/forum/50458, je ne l'utilise plus depuis longtemps. Notez également que je n'ai pas tout publié et que, pour diverses raisons, je ne le ferai pas (si je le fais, je le publierai sous forme abrégée).

Bonjour !
Très heureux, c'était inconfortable de poser des questions dans ce fil et de l'encombrer de mon ignorance.
J'ai lu attentivement ce fil de discussion et j'essaie maintenant de comprendre quelque chose autant que possible.
Vous dites peut-être quelque part que vous pensez que la version de Sergei de l'indice Hearst est correcte. Veuillez expliquer.
Merci !
Bonne chance !
Vous êtes très autocritique et je pense que vous avez raison. C'est le but des forums, communiquer, poser des questions, discuter, etc. La méthode de calcul de l'indice de Hurst proposée par Sergei est en effet très intéressante. Je vous recommande d'y jeter un coup d'œil également.
 
favoritefx писал(а) >>
Après cela, j'ai calculé l'indice Hearst pour la différence de prix, comme grasn a essayé de le faire . Une série de prix de clôture a été prise comme série de prix. Algorithme :

Il reste le même. La seule différence est le calcul non pas par séries de prix de clôture mais par leurs différences. Le résultat était tout simplement stupéfiant :





Il est ressorti comme il se doit - 0,5. C'est la série qui est vraiment chaotique ! Et cela ressemble à cela sur toutes les devises et les échelles de temps inférieures à D1. Il est de 0.3-0.4 sur le graphique journalier. Cela signifie la persistance, c'est-à-dire le retour à la moyenne. La période pour le calcul de l'indice est de 500. Pour ce qui est de H1, la durée est d'environ un mois.

La conclusion basée sur l'indicateur de Hurst est que les séries de prix sur le Forex sont chaotiques et imprévisibles :)
Si mes calculs sont erronés, veuillez les corriger.

Cependant, j'ai fait trop peu de recherches pour pouvoir tirer de telles conclusions. Ceux qui feront des recherches sont priés de tout écrire sur ce site ou de l'envoyer à favoritefx [woof-woof]mail.ru.

Ce n'est pas Hearst. 

         ExtMapBuffer2[ j]=Close[ j]-Close[ j+1];
         int max_index=ArrayMaximum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         int min_index=ArrayMinimum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         MaxH= ExtMapBuffer2[ max_index];
         MinH= ExtMapBuffer2[ min_index];

Comme vous pouvez le voir dans le code, le maximum et le minimum sont pris pour la série originale, et non pour la série remise à l'échelle (avec l'échelle modifiée).

Plus loin, il semble qu'il y ait également une erreur. La formule R/S=c*n^H après logarithme devrait ressembler à ceci : log(R/S)=log(c)+H*log(n), où H=[log(R/S)-log(c)]/log(n)

ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HurstPeriod*a));

La constante c est en quelque sorte passée à n plutôt qu'à R/S.

Pourquoi la constante des rendements du marché devrait-elle être de deux tout d'un coup ? Quel est ce secret que je ne connais pas ? ;)

Quoi qu'il en soit, aidez un attardé, est-ce que quelqu'un a un calcul de l'exposant de Hurst dans mql4 ou autre chose de commun ? grasn ?

Cher Metaquotes, le calcul de l'exposant de Hurst va-t-il être implémenté dans MQL5 ?

 

Hirst a découvert sa loi empirique en étudiant le Nil. Par la suite, de nombreux autres phénomènes naturels se sont avérés être bien décrits par cette loi. Il s'avère que les séquences temporelles de mesures telles que la température, le ruissellement des rivières, les précipitations, l'épaisseur des cernes des arbres ou la hauteur des vagues de mer peuvent être étudiées à l'aide de la méthode d'étalement normalisé ou de Hearst. De telles séquences sont caractérisées par l'exposant H, l'indice de Hurst.

Les séquences temporelles dont H est supérieur à 0,5 sont classées dans la catégorie des séquences persistantes - qui maintiennent la tendance existante. Si les incréments ont été positifs pendant un certain temps dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation, ils continueront à augmenter en moyenne. Ainsi, pour un processus avec H > 0,5, une tendance à l'augmentation dans le passé signifie une tendance à l'augmentation dans le futur. Inversement, une tendance à la baisse dans le passé signifie, en moyenne, une tendance à la baisse continue dans le futur. Plus le H est grand, plus la tendance est forte.

Avec H=0,5, il n'y a pas de tendance significative du processus et il n'y a aucune raison de croire qu'il y en aura une à l'avenir.

Le cas de H < 0,5 est caractérisé par l'antipersistance - une croissance dans le passé signifie une diminution dans le futur et une tendance à la baisse dans le passé rend probable une augmentation dans le futur. Et plus H est petit, plus la probabilité est grande. Dans de tels processus, après une augmentation d'une variable, il y a généralement une diminution, et après une diminution, il y a généralement une augmentation.

PS ...si quelqu'un est intéressé

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