Index de Hearst - page 2

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Yuri, je ne sais pas comment calculer la RMS, pour être honnête... Hélas, ce n'est pas une question aussi simple qu'il y paraît. Après tout, nous n'avons pas de tiques, nous avons des barres. Et ce qui se passe dans un bar, Allah seul le sait... Quoi qu'il en soit, j'ai essayé différentes manières de le faire. Rien de bon n'en est sorti. Et je ne suis jamais arrivé à la régression et au terme additif. Je me suis tu sur CKO :( Hélas, malheureusement toutes les mathématiques ne correspondent pas à nos spécificités.... Peut-être qu'avec Hearst aussi, nous devons réfléchir davantage à la manière de le compter dans nos circonstances.
 
L'ERR doit être calculé selon la formule standard. Mais pour prendre un prix comme Open, High, Low ou Close. Pour une raison quelconque, on suppose qu'il faut prendre Open, même si, de mon point de vue, cela ne fait aucune différence. Chacun de ces prix est un échantillon régulier d'une série chronologique aléatoire. Il doit donc conserver toutes les propriétés de la série elle-même. IMHO
 
eugenk писал (а):
Oasis, j'ai moi-même été inspiré par la discussion https://www.mql5.com/ru/forum/50458 et j'ai essayé de l'écrire. Ce n'est pas très expressif ou correct. Le principal problème est de savoir comment calculer S, ou comment le substituer de manière plausible. Après tout, nous ne travaillons pas avec des ticks, mais avec des barres. Et les calculs strictement conformes aux définitions ne sont guère bons ici... Quoi qu'il en soit, je vous envoie mon résultat préliminaire et insatisfaisant (pardonnez le jeu de mots). Peut-être que quelqu'un le trouvera utile.

Les informations fournies vers la fin de la discussion sont vraiment inspirantes.
C'est ce qui m'a amené à découvrir ce qu'est l'indice de Hurst et comment le calculer.

Merci pour le code de l'indicateur.
Je vais m'en occuper maintenant.

 
eugenk:
Yuri, je ne sais pas comment calculer la RMS, pour être honnête...
Quelle bande de philosophes vous êtes ! Prenez la dinde appelée Standart Deviation (incluse dans l'ammo MT standard), qui non seulement compte cette même RMS, mais l'affiche également dans une fenêtre séparée.
 

Le SCO doit être calculé selon la formule standard. Mais pour prendre un prix comme Open, High, Low ou Close. Pour une raison quelconque, on suppose qu'il faut prendre Open, même si, de mon point de vue, cela ne fait aucune différence. Chacun de ces prix est un échantillon régulier d'une série chronologique aléatoire. Il doit donc conserver toutes les propriétés de la série elle-même. IMHO

High and Low - non, ce n'est pas un échantillon régulier. Sur une série aléatoire (où H = 0,5) pour une série de High et Low, H est significativement supérieur à 0,5 (~0,7). C'est-à-dire qu'en fait, High et Low sont autocorrélés. Mais vous ne gagnerez pas un centime dessus :)

 
kniff писал (а):

...... Pour un certain nombre de High et Low H est bien supérieur à 0,5 (~0,7). C'est-à-dire qu'en fait, High et Low sont autocorrélés. Seulement vous ne gagnerez pas un centime avec ça :)



Des informations provenant d'une araignée, à mon avis.



Nous allons tout vérifier... ))))
 
Oasis:


Je comprends que la formule est la suivante

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Pas tout à fait.
Regardez la page 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Il y a un code de script correct, modifiez-le pour l'indicateur. Entrez la variable externe N et peut-être que Close[i]-Close[i+1] devrait être pris comme base.

for(n=0 ; n<=N-1 ; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1 ;
}

Je ne dirais pas non à la version finale sur gorillych@tut.by :))))
 
Gorillych писал (а):
Oasis a écrit (a) :


Si je comprends bien, la formule est la suivante

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Pas vraiment.
Regardez la page 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Il y a un code de script correct, modifiez-le pour l'indicateur. Entrez la variable externe N et peut-être que Close[i]-Close[i+1] devrait être pris comme base.

for(n=0 ; n<=N-1 ; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1 ;
}

Je ne dirais pas non à la version finale sur gorillych@tut.by :))))

Oui merci, vous n'y trouverez pas tout de suite ce dont vous avez besoin )))) après tout, plus de 1000 messages dans le sujet...
 

2 kniff

High and Low - non, ce n'est pas un échantillon régulier. Sur une série aléatoire (qui a H = 0,5), pour une série de High et Low, H est bien supérieur à 0,5 (~0,7). En fait, High et Low sont autocorrélés.

Oui, c'est vrai. A propos de High and Low, j'étais pressé. :-)
Mais l'ouverture et la fermeture sont censées être absolument égales.

2 Reshetov

Vous êtes des philosophes ! Prenez la dinde appelée Standart Deviation (incluse dans le kit MT standard), qui non seulement compte mais aussi affiche cette même RMS dans une fenêtre séparée.

Il est agréable de voir que le fait de savoir comment calculer le RMS est si encourageant. Cependant, la manière dont cela est fait dans Standard Deviation n'est pas appropriée ici. Dans Standard Deviation, le RMS est calculé par rapport à la moyenne mobile. Mais pour Hearst, il est nécessaire de calculer la RMS habituelle en se référant à la valeur moyenne sur l'intervalle de N barres. Mais ne soyez pas gêné, continuez à donner des conseils. C'est un excellent moyen de comprendre les choses par soi-même.

 
Oasis писал (а):
Gorillych a écrit (a) :
Oasis a écrit (a) :


Si je comprends bien, la formule est la suivante

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Pas vraiment.
Regardez la page 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Il y a un code de script correct, modifiez-le pour l'indicateur. Entrez la variable externe N et peut-être que Close[i]-Close[i+1] devrait être pris comme base.

for(n=0 ; n<=N-1 ; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1 ;
}

Je ne dirais pas non à la version finale sur gorillych@tut.by :))))

Oui merci, vous n'y trouverez pas tout de suite ce dont vous avez besoin )))) après tout, plus de 1000 messages dans le sujet...
Il y a un doute sur son exactitude :



bien qu'avec x[n]=Close[k]-Close[k+1] - il en résulte 0.4674, ce qui semble déjà être vrai
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