LE CHAMPIONNAT DE COMMERCE 2007 ! - page 6
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Et je ne pense pas qu'un appel de marge de 50% va arrêter les développeurs d'EAs imprudents.
Qui les empêchera d'ouvrir avec 5-10 lots dès le départ ?
Ce conseiller expert a terminé le championnat en 16 heures. Et si l'appel de marge avait été de 50%, il l'aurait terminé encore plus tôt.
Dans ce cas, comme le disait © M.M. Zhvanetsky : "Un faux mouvement et vous êtes le père". :)
Vous avez répondu à votre propre question par votre propre phrase, marquée en gras - un expert fou avec une logique follement risquée fermera au départ à la moindre bougie. Donc c'est bien.
Dans ce championnat, nous n'avons pratiquement pas évalué l'efficacité commerciale des experts à la caisse d'entrée, mais seulement vérifié s'ils remplissaient les conditions formelles. Lors de la prochaine compétition, nous nous concentrerons sur l'évaluation préliminaire de l'efficacité des transactions (les conditions seront décrites en détail dans les règles au moment opportun) et nous éliminerons les Expert Advisors qui sont carrément faibles ou stupides.
Nous n'allons pas accepter les EA qui échouent de manière flagrante.
Et je ne pense pas qu'un appel de marge de 50% va arrêter les développeurs d'EAs imprudents.
Qui va les empêcher d'ouvrir avec 5-10 lots dès le départ ?
Ce conseiller expert a terminé le championnat en 16 heures. Et si l'appel de marge avait été de 50%, il l'aurait terminé encore plus tôt.
Dans ce cas, comme l'a dit M.M. Zhvanetsky © M.M. "Un faux mouvement et vous êtes un père". :)
Vous avez répondu à votre propre question par votre propre phrase, marquée en gras - un expert fou avec une logique follement risquée fermera au départ à la moindre bougie. Donc c'est bien.
Cet expert n'a pas eu de chance. Et s'il avait eu de la chance ?
Comment exclure les chanceux agressifs, et laisser les EA qui fonctionnent vraiment ? C'est la question.
Que diriez-vous de lier la transaction ouverte maximale à la marge libre actuelle du compte et de supprimer la limite de 5 lots ? Fixer le risque maximum, pour ainsi dire ? Je ne sais pas s'il est possible de contrôler le risque pendant le championnat par l'organisateur ?
Une question connexe. Quel était l'appel de marge sur le championnat précédent ?
Cet expert n'a pas eu de chance. Et s'il avait eu de la chance ?
Comment exclure les chanceux agressifs, et laisser les experts qui travaillent vraiment ? C'est la question.
Question connexe. Quel était l'appel de marge lors du dernier championnat ?
"Pas de chance" pour l'expert qui prend des risques inutiles. Et ce n'est pas une question de chance, mais de sécurité. Les investisseurs s'intéressent également aux experts qui ne montrent pas de "trucs" mais peuvent être appliqués de manière pratique. À cette fin, il est suggéré d'utiliser un critère qualitatif - augmenter le pourcentage de clôture de l'appel de marge à 50-70%. Ce niveau est plus élevé que dans les sociétés de courtage immobilier, mais il constitue ainsi une garantie contre les experts fous "au bord de la faute".
L'appel de marge standard pour la plupart des sociétés de courtage est de 20%. Probablement, c'était le cas lors du championnat. Ceci peut être vérifié sur l'historique des transactions de tout participant ayant clôturé un appel de marge.
Cet expert n'a pas eu de chance. Et s'il avait de la chance ?
Comment exclure les chanceux agressifs, et laisser les experts qui travaillent vraiment ? Telle est la question.
Question connexe. Quel était l'appel de marge lors du dernier championnat ?
"Pas de chance" pour l'expert qui prend des risques inutiles. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une question de sécurité. Les investisseurs s'intéressent également aux experts qui ne montrent pas de "trucs" mais peuvent être appliqués dans la pratique. À cette fin, il est suggéré d'utiliser un critère qualitatif - augmenter le pourcentage de clôture de l'appel de marge à 50-70%. C'est plus élevé que dans les vrais DT, mais de cette façon ce niveau et fournira une garantie contre les experts fous "au bord de la faute". D'une manière générale, même un slippage inférieur à 100% est considéré comme une mauvaise forme, c'est déjà un signe alarmant si le conseiller expert est resté dans cette réserve pendant une longue période.
L'appel de marge standard pour la plupart des sociétés de courtage est de 20%. Probablement, c'était comme ça pendant le championnat. Ceci peut être vérifié sur l'historique des transactions de tout participant ayant clôturé un appel de marge.
30 % ou 50 %, c'est une petite différence.
Alors, que diriez-vous d'une limite de risque au lieu de 5 lots et 3 transactions ?
Et est-il réaliste de chercher la limite de risque auprès des organisateurs ?
Lorsque vous investissez la même somme d'argent dans des transactions effectuées par différents EA, seuls les EA intelligents sont gagnants. Il y aura une plus grande flexibilité dans la distribution des transactions et des fonds à la fois sur une paire de devises et dans le trading de portefeuille.
30 % ou 50 %, c'est une petite différence.
Alors, que diriez-vous d'une limite de risque au lieu de 5 lots et 3 transactions ?
Et est-il réaliste de chercher la limite de risque auprès des organisateurs ?
Lorsque vous investissez la même somme d'argent dans des transactions effectuées par différents EA, seuls les EA intelligents sont gagnants. Il y aura une plus grande flexibilité dans la distribution des transactions et des fonds à la fois sur une paire de devises et dans le trading de portefeuille.
Equiti - il y a de l'argent réel sur le compte et en fonction de celui-ci nous pouvons risquer un certain montant (% de l'Equiti).
Par exemple, Alpari a utilisé l'algorithme suivant : il n'y a pas de limite à la taille du lot, dans la limite de la marge autorisée, le solde du compte augmente toujours, (bien sûr, pour les positions rentables). Quel que soit le nombre de lots que vous négociez, le résultat de la transaction (le ratio nP calculé) sera le même.
À cette fin, le coefficient nP, qui caractérise la "qualité" des transactions pour l'ensemble des transactions exécutées, est calculé. La seule chose que cette approche ne convient pas (pardonnez la tautologie) au concours MTS est la limitation d'Alpari sur le nombre de positions pour un instrument : une seule position pour un instrument à la fois est autorisée, ce qui, bien sûr, limite le nombre de stratégies et d'experts qui y travaillent.
Si nous parvenions à surmonter cet inconvénient, tout le monde serait satisfait : tant les organisateurs, qui doivent montrer les capacités de leur MTS pour obtenir un profit maximum, que les traders, qui doivent montrer la "qualité" de leur MTS (Expert Advisor) à des clients réels, et les investisseurs réels, qui peuvent choisir : s'ils veulent obtenir un profit maximum - prendre un risque, s'ils veulent obtenir un profit faible mais garanti - choisir un Expert Advisor stable.
Par exemple, le calcul du coefficient nP pour les dix premiers gagnants :
Participant nP-ratio
Rich 14666. 09
Idamiani 6896. 40
Godzilla 8639. 23
Valvk 4783.10.
Hendrick 2482. 31
bvpbvp 1647.20
Flamme 7030. 92
Berserk 5354. 40
vgc 7107, 30
Robin des Bois 1408.80
Une fois encore, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le nP est calculé pour une position d'un symbole à un moment donné. Un conseiller expert peut avoir trois positions ouvertes pour un instrument à la fois. Cela signifie que trois positions ouvertes et fermées de 1 lot à la fois (comme Rich) donneront trois fois plus de nP qu'une position ouverte et fermée de 3 lots.
Avec un risque limité, il y a toujours le sens et le désir de capitaliser des fonds, ce qui est naturellement plus proche du trading réel, ainsi que l'intérêt des investisseurs. Avec la capitalisation, le capital croît de manière exponentielle. Cependant, le calcul des coefficients nP n'est pas destiné aux investisseurs. Il n'est pas non plus adapté à la publicité. C'est autre chose, par exemple, lorsqu'on dit qu'avec un risque de 10 % sur les capitaux propres, on a gagné 20000 $ à partir de 1000 $ en trois mois ; ici, cela peut intéresser n'importe qui.
A $10000 initial un appel de marge même à 100% à 5 lots permet de perdre $5000, soit 50% du dépôt ! Et le prix va bouger de 100 points dans votre direction. Ici, tout investisseur se détournera de vous. En outre, tous les investisseurs ne comprennent pas ce qu'est un appel de marge et comment il est calculé.