LE CHAMPIONNAT DE COMMERCE 2007 ! - page 7
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30 % ou 50 %, c'est une petite différence.
Alors, que diriez-vous d'une limite de risque au lieu de 5 lots et 3 transactions ?
Et est-il réaliste de chercher la limite de risque auprès des organisateurs ?
Lorsque vous investissez la même somme d'argent dans des transactions effectuées par différents EA, seuls les EA intelligents sont gagnants. Il ajoutera de la flexibilité dans la distribution des transactions et des fonds sur une paire de devises et dans le trading de portefeuille.
Equiti - il y a de l'argent réel sur le compte et en fonction de celui-ci, nous pouvons risquer un certain montant (% de l'Equiti).
Le risque doit probablement être compris comme la possibilité de perdre un certain montant du solde actuel (et non des fonds propres). C'est là que se pose la difficulté de calculer ce montant. Le problème ne se pose pas lorsque le stop loss est fixé à l'avance. Nous ne pouvons pas connaître le drawdown attendu sans le stop-loss. La question se pose de savoir si les organisateurs entreprendront de suivre la baisse actuelle. Bien qu'en principe, ce n'est pas difficile : le bénéfice courant divisé par le solde (pas les fonds propres) et multiplié par 100%. Cela semble être simple pour le serveur.
D'ailleurs, il apprend aux traders à contrôler leur compte, ce qui leur sera utile en situation réelle.
Vous ne devriez probablement pas associer le risque à la marge. La marge est conçue comme un coussin de sécurité dans les grands écarts pour que les courtiers aient le temps de fermer les ordres non rentables, et non pour les traders.
Définissons les exigences relatives aux EE participantes. Si le but est étroitement spécifique, pour vérifier une idée particulière, alors nous pouvons imposer beaucoup de restrictions différentes pour des buts et des objectifs spécifiques.
Si l'objectif est de vérifier la viabilité et le droit à l'existence de l'idée du SCM, il est évident que les conditions du championnat doivent être très proches de la vie réelle. Dans la vie réelle, un système de trading ne peut exister séparément de la stratégie de gestion de l'argent, ainsi que d'autres facteurs, notamment les caractéristiques psychologiques individuelles du trader. Par conséquent, je pense que toute restriction artificielle sur les conseillers experts participant à la compétition détourne l'événement de son objectif initial (si je l'imagine correctement, bien sûr).
L'égalité de tous les participants ne tient qu'à une chose : le même capital de départ et les mêmes conditions de négociation pour le "courtier moyen".
Et de préférence pour une période plus longue.
Et laisser la vie mettre tout à sa place...
C'est peut-être là le problème : les organisateurs ne peuvent pas se permettre d'organiser la compétition pendant six mois ou un an. Et le MM n'est pas vraiment nécessaire à court terme. Une EA plus agressive est écrite, et peut-être aurons-nous de la chance. Une autre chose est d'enseigner ou de forcer la gestion de l'argent avec le concept de risque. CBA, vous dites vous-même que "dans la vie, il ne peut y avoir de système de trading séparé d'une stratégie de gestion de l'argent". Si les organisateurs veulent faire la publicité de la possibilité de gagner de l'argent avec l'autotrading dans la vie réelle, alors les transactions doivent être limitées non pas par les lots, mais par le risque.
Prenez les banques, il y a un risque lorsqu'elles émettent de l'argent à crédit. Ce risque est basé sur le capital autorisé de la banque, et non sur le montant maximum prélevé à l'inconnu (3*5 lots) pour toutes les banques (grandes et petites). Ce risque est d'ailleurs strictement réglementé par l'État, car les banques empruntent de l'argent à la population, c'est-à-dire aux investisseurs, et accordent des prêts.
C'est peut-être là le problème : les organisateurs ne peuvent pas se permettre d'organiser la compétition pendant six mois ou un an. Et le MM n'est pas vraiment nécessaire à court terme. Une EA plus agressive est écrite, et peut-être aurons-nous de la chance. Une autre chose est d'enseigner ou de forcer la gestion du capital avec le concept de risque. CBA, vous dites vous-même que "dans la vie, il ne peut y avoir de système de trading séparé d'une stratégie de gestion de l'argent". Si les organisateurs veulent faire la publicité de la possibilité de gagner de l'argent avec l'autotrading dans la vie réelle, alors les transactions doivent être limitées non pas par les lots, mais par le risque.
Prenez les banques, il y a un risque lorsqu'elles émettent de l'argent à crédit. Ce risque est basé sur le capital autorisé de la banque, et non sur le montant maximum prélevé à l'inconnu (3*5 lots) pour toutes les banques (grandes et petites). Ce risque est d'ailleurs strictement réglementé par l'État, car les banques empruntent de l'argent à la population, c'est-à-dire aux investisseurs, et accordent des prêts.
Bien sûr, dans le trading réel, vous devez être guidé par le concept de RISQUE, mais dans chaque cas, chaque trader pour lui-même pour déterminer le niveau de risque acceptable. Certains traders sont guidés par des règles strictes vérifiées mathématiquement, d'autres sont guidés par un sens inné de la prudence, et d'autres encore sont guidés par leur propre passion ou, dans un cas plus simple, par la simple stupidité.
Combien de débutants du Forex restent longtemps sur le marché ? C'est une sélection naturelle !
Si nous parlons de gestionnaires de fonds, ils signeront un accord de risque et détermineront eux-mêmes les proportions de risque et de profit possible. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'école pour comprendre qu'ils se contredisent.
Mais ce que je veux dire, c'est que le championnat devrait faire l'objet de la même sélection naturelle que dans la vie, afin que le conseiller expert qui a obtenu de bons résultats lors de la compétition puisse les obtenir dans la vie réelle. Ainsi, toute limitation artificielle peut jouer un double rôle - d'une part, c'est une assurance contre le risque, et d'autre part, c'est une sorte d'attachement des ailes.
Petite analogie, si tous les bambins de la crèche devaient être menés par les mains et constamment soutenus et rassurés par des nourrices, il serait difficile de déterminer qui est handicapé de naissance et qui est un futur coureur olympique (je m'excuse pour cette digression du sérieux).
Je me demande si nous montrons à un investisseur que le conseiller expert passe des ordres sur
avec un rapport bénéfice/perte de 1 à 2 - ce MM fonctionnera-t-il dans le monde réel ?
J'en doute.
Cela pourrait devenir une restriction dans le concours.
Nous ne devons pas accepter d'ordres sans TP et SL,
et le ratio TP/LP doit être d'au moins 2 pour 1, dans un cas extrême 1 pour 1.
Naturellement, vous ne pouvez modifier le SL que dans le sens de la position ouverte,
. Lorsque vous atteignez le "breakeven", vous pouvez supprimer complètement le TP.
Répondez à la question. Quel expert des concours précédents pouvez-vous confier votre argent ? Je suis sûr qu'il n'y a personne comme ça. Mais le but des organisateurs n'était pas seulement de gagner de grands prix, et que l'on en parle dans le monde entier.
La sélection naturelle n'est pas un très bon exemple. A court terme, avec des "ailes déliées", il est impossible de déterminer si l'expert est un gagnant stable ou s'il va fusionner un mois après la fin de la compétition.
Avec un risque limité, l'expert à qui l'on peut faire confiance avec de l'argent réel gagne. Bien entendu, le risque maximal doit rester dans des limites raisonnables.
Le fait est qu'il ne s'agit pas d'une crèche, mais d'une compétition. En fonction des résultats du concours, quelqu'un peut vouloir acheter un expert, quelqu'un peut vouloir confier des capitaux au gagnant. Les organisateurs organisent le concours pour leur publicité et y investissent beaucoup d'argent.
Répondez à la question. Quel expert des concours précédents pouvez-vous confier votre argent ? Je suis sûr qu'il n'y a personne comme ça. Mais le but des organisateurs n'était pas seulement de gagner de grands prix, et que l'on en parle dans le monde entier.
La sélection naturelle n'est pas un très bon exemple. A court terme, avec des "ailes déliées", il est impossible de déterminer si l'expert est un gagnant régulier ou s'il va fuir un mois après la fin de la compétition.
Avec un risque limité, l'expert à qui l'on peut faire confiance avec de l'argent réel gagne. Bien entendu, le risque maximal doit rester dans des limites raisonnables.
Vous vous contredisez : à court terme, il est très difficile (lire : impossible) de déterminer le degré de fiabilité d'un EA, mais l'EA aux "ailes déployées", premièrement, a la possibilité de démontrer sa capacité à faire du profit, et deuxièmement, avec un mauvais équilibre risque/rentabilité, il est plus susceptible de montrer une instabilité à court terme, c'est-à-dire qu'en cas de non-viabilité initiale, il va rapidement "s'écrouler".
Si le principal avantage du conseiller expert du deuxième type est son absence relative de risque au détriment de la rentabilité, alors il a simplement une chance de perdre le dépôt dans une période de temps plus longue (le risque n'est pas absolument nul et en cas de situation critique, le revenu qu'il a gagné plus tôt ne peut pas l'assurer contre la chute, mais plus "lisse").
Ne prenez pas mes mots de travers, je ne suis pas un partisan de l'un ou l'autre de ces extrêmes, dans la vraie vie je suis pour l'équilibre et la balance dans toute décision.
Mais convenez que dans la vie, tout ce qui est produit par sélection artificielle est toujours moins résistant que le résultat de la sélection naturelle. Donnez donc à chacun le droit de participer à cette sélection, et que le plus fort survive !
alors l'efficacité de son utilisation doit être évaluée.
Par exemple, comme ceci.
Additionner les lots pour toute la période de négociation, diviser par leur nombre.
Nous obtenons le lot moyen pour toute la période de négociation.
Divisez le bénéfice à la fin de la transaction par le lot moyen.
C'est-à-dire que les lots 1 + 1 + 2 + 3 = 8,
8/4=2
Profit en pips divisé
500/2=250.
Ou pour compliquer/modifier la formule.
Nous discutons de ce que nous voulons savoir sur le meilleur marathonien en le faisant participer à une compétition de 100 mètres.
Laissez-moi vous donner une analogie avec la course automobile. Auparavant, dans le rallye mondial WRC, il n'y avait pas de limite de puissance du moteur. Lorsque cette capacité a atteint 500-600 ch, les pilotes et les spectateurs se trouvant le long des pistes ont commencé à mourir. Dans les années 80, la barre était fixée à 300 ch maximum. Le rallye n`a pas cessé d`exister, mais est devenu plus divertissant - ce n`est pas la puissance, c`est la maîtrise d`un pilote qui peut conduire une voiture, prendre des virages, appuyer à temps sur l`essence et le frein. Naturellement, les pilotes téméraires ne sont pas admis au CMR, car il y a une bonne élimination avant le Champa.
Tous sont admis à la compétition autotrade. Les organisateurs ont tenté de limiter l'insouciance avec des offres et des lots. Et nous avons vu qui était au sommet au début et au milieu du championnat. Et beaucoup croyaient déjà que ce serait la fin. Mais ils n'ont pas eu un peu de chance, je répète un peu, mais il y a une chance qu'ils aient de la chance et ce n'est pas une petite chance.
Toutes les compétitions ont des règles et des restrictions. C'est pourquoi je propose de fixer une limite non pas sur le nombre de lots et le nombre de transactions, mais sur le risque, car c'est plus proche du trading réel. Dans le vrai trading, vous vous limitez à trois transactions ou à 5 lots ? Mais je suis sûr que vous limitez le risque.
Par conséquent, avec le même petit risque, il est possible de montrer une logique de conseiller expert décente. Le gagnant pourra réellement utiliser son expert dans des transactions réelles. Et je crois en cela. Dans de telles conditions, les plus forts survivront et gagneront.
Si les organisateurs limitent leurs risques dans une mesure raisonnable, la question de savoir combien de risques il faut prendre pour être gagnant disparaîtra et la logique de l'examinateur sera davantage prise en compte. Il n'y aura pas de devinette, de chance ou de malchance. Tous les participants seront dans des conditions égales, mais celui qui sera le plus compétent pour effectuer des transactions et passer des tours plus habiles du Forex, gagnera.
Pourquoi devrais-je inventer différents EA, séparément pour le championnat, et différents pour le trading réel ? Gagnons du temps ! Les génies se montreront avec un risque limité.
Je comprends les organisateurs. Ils ont fait 35t en trois mois sur 10t ! Mais c'est de l'inconscience, et personne ne croirait un tel trading. Et les EAs décents sont restés dans l'ombre.
ram25, dans le trading réel, ferez-vous de même ou avez-vous déjà appliqué les formules que vous avez présentées ?
Nous discutons de ce que nous voulons savoir sur le meilleur marathonien en le faisant participer à une compétition de 100 mètres.
Laissez-moi vous donner une analogie avec la course automobile. Auparavant, dans le rallye mondial WRC, il n'y avait pas de limite de puissance du moteur. Lorsque cette capacité a atteint 500-600 ch, les pilotes et les spectateurs se trouvant le long des pistes ont commencé à mourir. Dans les années 80, la barre était fixée à 300 ch maximum. Le rallye n`a pas cessé d`exister, mais est devenu plus divertissant - ce n`est pas la puissance, c`est la maîtrise d`un pilote qui peut conduire une voiture, prendre des virages, appuyer à temps sur l`essence et le frein. Naturellement, les pilotes téméraires ne sont pas admis au CMR, car il y a une bonne élimination avant le Champa.
Tous sont admis à la compétition autotrade. Les organisateurs ont tenté de limiter l'insouciance en proposant des offres et des lots. Et nous avons vu qui était au sommet au début et au milieu du championnat. Et beaucoup croyaient déjà que ce serait la fin. Mais ils n'ont pas eu un peu de chance, je répète un peu, mais il y a une chance qu'ils aient de la chance et ce n'est pas une petite chance.
Toutes les compétitions ont des règles et des restrictions. C'est pourquoi je propose de fixer une limite non pas sur le nombre de lots et le nombre de transactions, mais sur le risque, car c'est plus proche du trading réel. Dans le vrai trading, vous vous limitez à trois transactions ou à 5 lots ? Mais je suis sûr que vous limitez le risque.
Par conséquent, avec le même petit risque, il est possible de montrer une logique de conseiller expert décente. Le gagnant pourra réellement utiliser son expert dans des transactions réelles. Et je crois en cela. Dans de telles conditions, les plus forts survivront et gagneront.
Si les organisateurs limitent leurs risques dans une mesure raisonnable, la question de savoir combien de risques il faut prendre pour être gagnant disparaîtra et la logique de l'examinateur sera davantage prise en compte. Il n'y aura pas de devinette, de chance ou de malchance. Tous les participants seront dans des conditions égales, mais celui qui sera le plus compétent pour effectuer des transactions et passer des tours plus habiles du Forex, sera le gagnant.
Pourquoi devrais-je inventer différents EA, séparément pour le championnat, et différents pour le trading réel ? Gagnons du temps ! Les génies se montreront avec un risque limité.
Je comprends les organisateurs. Ils ont fait 35t en trois mois sur 10t ! Mais c'est de l'inconscience, et personne ne croira un tel trading. Et les EAs décents sont restés dans l'ombre.
ram25, dans le trading réel, ferez-vous de même ou avez-vous déjà appliqué les formules que vous avez présentées ?
Il y a des experts qui utilisent le MM de manière trop agressive,
ce qui ne veut pas dire qu'ils sont rentables à long terme.
Nous devons les ramener aux mêmes règles/méthodes d'évaluation.
C'est ce que j'ai compris, ou est-ce que je me trompe ?