Utilisation de l'intelligence artificielle chez MTS - page 4
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Je vais m'écarter un peu du sujet, bien qu'il soit aussi tout à fait dans l'air du temps. En rentrant du travail en voiture aujourd'hui, il est venu à l'esprit de mon cerveau débile que nous devrions tous reconsidérer notre attitude vis-à-vis des indicateurs. C'est dans la perspective de leur utilisation dans les réseaux neuronaux, mais pas seulement. En bref, je veux partir de l'idée qu'un indicateur n'est pas un petit outil pour décorer l'écran, mais un outil qui aide à trader. À mon avis, la meilleure façon d'aider ce processus est d'estimer la probabilité d'un mouvement du prix à la hausse ou à la baisse d'un certain nombre de points sans aucune sagesse. Par conséquent, considérons que l'indicateur est un nombre (ou plutôt la fonction de la série de prix) qui change de +1 à -1. Le signe de ce nombre indique la direction supposée du mouvement du prix - '+' vers le haut, '-' vers le bas, tandis que le module - la probabilité d'atteindre un nombre significatif de points dans cette direction, par exemple 30 (il serait préférable d'en faire un paramètre obligatoire de l'indicateur). C'est-à-dire que tous les indicateurs ont une interface unifiée et uniforme. Ce qu'ils contiennent est entièrement laissé à la conscience des auteurs. Je l'ai créé spécialement dans le but de connecter des indicateurs aux réseaux neuronaux. Dans ce cas, ils sont extrêmement faciles à connecter. Mais je pense que l'idée a sa propre valeur. Je n'aurai pas à faire face à un nouvel indicateur écrit en utilisant cette norme, sa courbe est immédiatement compréhensible. Sinon, il arrive souvent que vous voyiez un indicateur sur Internet. Il n'y a pas de description. Et même s'il existe un code source, il est difficile de dire ce que l'auteur avait en tête et ce qu'il en a fait... Hélas, des choses aussi populaires que les divers moobs et Bollinger perdent leur droit d'exister avec une telle approche. Mais personne n'a promis que ce serait facile... Les avantages d'une telle norme, me semble-t-il, l'emportent bien souvent sur ses inconvénients.
Bien vu ! Malheureusement, elle a trop de chances de rester une idée. Bien qu'en fait la question semble être simple.
Il existe un certain indicateur avec sa propre gamme de valeurs. Il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée - la valeur N en points de variation de prix. Nous devons construire un nouvel indicateur dont la zone de définition sera la zone de l'ancien indicateur et la zone de valeurs - intervalle (-1,1). Et la signification de ces valeurs - la probabilité du changement de prix de N points dans la direction correspondante, comme décrit par eugenk1.
La solution théorique de ce problème ne peut être mise en œuvre que pour chaque indicateur individuellement et n'est guère possible. Par conséquent, cette question ne devrait probablement même pas être discutée. Mais la solution phénoménologique (à nouveau, pour chaque indicateur séparément) peut être mise en œuvre. Pour ce faire, il suffit d'analyser les statistiques de cet indicateur sur l'historique (il suffit de le faire :-). Ce qui manque - la formulation correcte, du point de vue de la statistique mathématique, du problème. Malheureusement, je ne suis pas fort dans ce domaine.
Eugène, peut-être pourriez-vous formuler une procédure universelle d'estimation de cette probabilité pour chaque valeur d'un indicateur ? Ou un autre en particulier ?
Qui n'est pas paresseux;-) Optimiser la période d'optimisation dans mon conseiller expert du championnat. Mon conseiller expert lui-même affiche occasionnellement des bénéfices sur M15, H1. Je n'ai pas eu le temps de l'expérimenter.
Si ce n'est pas un secret, combien de temps s'est écoulé entre l'annonce officielle du championnat et la fin des inscriptions ?
Trois mois
Trois mois.
Oui, je l'ai lu, j'ai gloussé en lisant certains messages revendiquant une victoire inconditionnelle :).
Annonce officielle - 19 juillet, fin des inscriptions - 25 septembre. 2 mois et une semaine. En principe, avec une idée qui fonctionne, cela pourrait être possible (si cela ne nécessite pas des milliers de lignes à mettre en œuvre).
Je vais m'écarter un peu du sujet, bien qu'il soit aussi tout à fait dans l'air du temps. En rentrant du travail en voiture aujourd'hui, il est venu à l'esprit de mon cerveau débile que nous devrions tous reconsidérer notre attitude vis-à-vis des indicateurs. C'est dans la perspective de leur utilisation dans les réseaux neuronaux, mais pas seulement. En bref, je veux partir de l'idée qu'un indicateur n'est pas un petit outil pour décorer l'écran, mais un outil qui aide à trader. À mon avis, la meilleure façon d'aider ce processus est d'estimer la probabilité d'un mouvement du prix à la hausse ou à la baisse d'un certain nombre de points sans aucune sagesse. Par conséquent, considérons que l'indicateur est un nombre (ou plutôt la fonction de la série de prix) qui change de +1 à -1. Le signe de ce nombre indique la direction supposée du mouvement du prix - '+' vers le haut, '-' vers le bas, tandis que le module - la probabilité d'atteindre un nombre significatif de points dans cette direction, par exemple 30 (il serait préférable d'en faire un paramètre obligatoire de l'indicateur). C'est-à-dire que tous les indicateurs ont une interface unifiée et uniforme. Ce qu'ils contiennent est entièrement laissé à la conscience des auteurs. Je l'ai créé spécialement dans le but de connecter des indicateurs aux réseaux neuronaux. Dans ce cas, ils sont extrêmement faciles à connecter. Mais je pense que l'idée a sa propre valeur. Je n'aurai pas à faire face à un nouvel indicateur écrit en utilisant cette norme, sa courbe est immédiatement compréhensible. Sinon, il arrive souvent que vous voyiez un indicateur sur Internet. Il n'y a pas de description. Et même s'il existe un code source, il est difficile de dire ce que l'auteur avait en tête et ce qu'il en a fait... Hélas, des choses aussi populaires que les divers moobs et Bollinger perdent leur droit d'exister avec une telle approche. Mais personne n'a promis que ce serait facile... Les avantages d'une telle norme, me semble-t-il, l'emportent bien souvent sur ses inconvénients.
Trois mois.
Oui, je l'ai lu, j'ai gloussé en lisant certains messages revendiquant une victoire inconditionnelle :).
Annonce officielle - 19 juillet, fin des inscriptions - 25 septembre. 2 mois et une semaine. En principe, avec une idée qui fonctionne, ce serait possible (s'il ne faut pas des milliers de lignes pour l'implémenter).
Quelqu'un va gagner à coup sûr).
Je vais m'écarter un peu du sujet, même si c'est tout à fait dans l'ordre des choses. En rentrant du travail aujourd'hui en voiture, il est venu à l'esprit de mon cerveau débile que nous devrions tous reconsidérer notre attitude à l'égard des indicateurs, notamment en ce qui concerne leur application dans les réseaux neuronaux, mais pas seulement. En bref, je veux partir de l'idée qu'un indicateur n'est pas un petit outil pour décorer l'écran, mais un outil qui aide à trader. À mon avis, la meilleure façon d'aider ce processus est d'estimer la probabilité d'un mouvement du prix à la hausse ou à la baisse d'un certain nombre de points sans aucune sagesse. Par conséquent, considérons que l'indicateur est un nombre (ou plutôt la fonction de la série de prix) qui change de +1 à -1. Le signe de ce nombre indique la direction supposée du mouvement du prix - '+' vers le haut, '-' vers le bas, tandis que le module - la probabilité d'atteindre un nombre significatif de points dans cette direction, par exemple 30 (il serait préférable d'en faire un paramètre obligatoire de l'indicateur). C'est-à-dire que tous les indicateurs ont une interface unifiée et uniforme. Ce qu'ils contiennent est entièrement laissé à la conscience des auteurs. Je l'ai créé spécialement dans le but de connecter des indicateurs aux réseaux neuronaux. Dans ce cas, ils sont extrêmement faciles à connecter. Mais je pense que l'idée a sa propre valeur. Je n'aurai pas à faire face à un nouvel indicateur écrit en utilisant cette norme, sa courbe est immédiatement compréhensible. Sinon, il arrive souvent que vous voyiez un indicateur sur Internet. Il n'y a pas de description. Et même s'il existe un code source, il est difficile de dire ce que l'auteur avait en tête et ce qu'il en a fait... Hélas, des choses aussi populaires que les divers moobs et Bollinger perdent leur droit d'exister avec une telle approche. Mais personne n'a promis que ce serait facile... Les avantages d'une telle norme, me semble-t-il, l'emportent bien souvent sur ses inconvénients.
Bien vu ! Malheureusement, elle a trop de chances de rester une idée. Bien qu'en fait la question semble être simple.
Il existe un indicateur avec sa propre gamme de valeurs. Il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée - la valeur N en points de variation de prix. Nous devons construire un nouvel indicateur dont la zone de définition sera la zone de l'ancien indicateur et la zone de valeurs - intervalle (-1,1). Et la signification de ces valeurs - la probabilité du changement de prix de N points dans la direction correspondante, comme décrit par eugenk1.
La solution théorique de ce problème ne peut être mise en œuvre que pour chaque indicateur individuellement et n'est guère possible. Par conséquent, cette question ne devrait probablement même pas être discutée. Mais la solution phénoménologique (à nouveau, pour chaque indicateur séparément) peut être mise en œuvre. Pour ce faire, il suffit d'analyser les statistiques de cet indicateur sur l'historique (il suffit de le faire :-). Ce qui manque - la formulation correcte, du point de vue de la statistique mathématique, du problème. Malheureusement, je ne suis pas fort dans ce domaine.
Eugène, peut-être pourriez-vous formuler une procédure universelle d'estimation de cette probabilité pour chaque valeur d'un indicateur ? Ou d'un indicateur particulier ?
Ma question sur le perceptrona a été mal formulée. Je vais essayer de reformuler : pourquoi utilisez-vous une combinaison linéaire de CA (plan) au lieu des conditions if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) qui décrivent un polyèdre.
Bien que, pour vous - dumnya tout de même il n'est pas clair, mais décrire le principe du filtre linéaire :
Dans un filtre linéaire, l'équation du plan est donnée comme une équation linéaire (une fonction, comme dans un perceptron). Par exemple, pour un espace tridimensionnel avec X, Y et Z, ce serait une équation de la forme :
simplifiée :
f(X, Y, Z) = 0 ;
- f(X1, Y1, Z1) = 0 ; Si la fonction est égale à zéro, le point de coordonnées (X1, Y1, Z1) appartient au plan ou, comme on dit, se trouve dans le plan.
- f(X2, Y2, Z2) > 0 ; Si la valeur de la fonction est supérieure à zéro, le point de coordonnées (X1, Y1, Z1) n'appartient pas au plan, mais se trouve sur un côté du plan.
- f(X3, Y3, Z3) < 0 ; Si la valeur de la fonction est inférieure à zéro, le point dont les coordonnées sont (X1, Y1, Z1) n'appartient pas au plan ou, mais se trouve de l'autre côté du plan.
Les deux dernières inégalités sont le principe d'un filtre linéaire (et non d'un filtre de lissage, comme l'a fait Integer). Et il n'y a pas de moyen plus primitif de déterminer la position géométrique des points par rapport aux côtés du plan, sauf à substituer leurs coordonnées dans l'équation linéaire de ce plan et à comparer le résultat à 0. C'est ainsi que le filtre linéaire sépare les mouches des escalopes. Et les coefficients de poids dans le perceptron, comme je l'ai déjà répété plus d'une fois, ne sont pas des chiffres incompréhensibles, mais des constantes, à l'aide desquelles est donnée l'équation linéaire du plan séparant un objet défini par les coordonnées des points de ses valeurs caractéristiques, d'autres objets similaires. Puisqu'un plan dans un espace à deux dimensions ou plus n'a que deux côtés (dans un espace à deux dimensions, ce n'est pas un plan mais une ligne), les objets ne peuvent être divisés en deux classes que par un tel filtre.Vous pouvez également lire tout cela à la page 172 du "Handbook of Mathematics for Secondary School" (c) de A. G. Tsypkin.
Mais vous n'êtes probablement pas allé dans cette école, mais vous avez ramassé des mégots de cigarettes aux arrêts de bus pendant les cours ? Maintenant, vous faites semblant d'être un hostile et vous essayez de vous imposer comme un "expert" des filtres de ligne. Alors qu'en fait, vous êtes un lamer et un double-temps. Et pourtant, tôt ou tard, on s'en rendrait compte, parce qu'en tant qu'analphabète, vous vous trompez sur un point. Et une fois qu'ils auront compris que vous êtes un salaud, ne vous attendez pas à l'indulgence des gens qui vous entourent. Votre opinion sera ignorée.
Les amis, un peu hors sujet, mais aussi tout à fait dans la ligne. En rentrant du travail aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit dans mon cerveau stupide qu'il serait bon pour nous tous de reconsidérer notre attitude vis-à-vis des indicateurs. Exactement dans la perspective de leur utilisation dans les réseaux neuronaux, mais pas seulement dans ceux-ci. En bref, je veux partir de l'idée qu'un indicateur n'est pas un petit outil pour décorer l'écran, mais un outil qui aide à trader. Quelle est la meilleure façon d'aider ce processus ? Je pense que le meilleur moyen est d'estimer la probabilité d'un mouvement du prix à la hausse ou à la baisse d'un certain nombre de points. Par conséquent, considérons qu'un indicateur est un nombre (ou plutôt une fonction de la série de prix) variant de +1 à -1. Le signe de ce chiffre indique la direction supposée du mouvement du prix - "+" vers le haut, "-" vers le bas. Et le module - la probabilité d'atteindre un nombre significatif de points dans cette direction, par exemple 30 (il serait préférable d'en faire un paramètre obligatoire de l'indicateur). C'est-à-dire que tous les indicateurs ont une interface unifiée et uniforme. Ce qu'ils contiennent est entièrement laissé à la conscience des auteurs. Je l'ai créé spécialement dans le but de connecter des indicateurs aux réseaux neuronaux. Dans ce cas, ils sont extrêmement faciles à connecter. Mais je pense que l'idée a sa propre valeur. Je n'aurai pas à m'occuper d'un nouvel indicateur écrit à l'aide de cette norme, sa courbe est immédiatement claire. Sinon, il arrive souvent que vous voyiez un indicateur sur Internet. Il n'y a pas de description. Et même s'il existe un code source, il est difficile de dire ce que l'auteur avait en tête et ce qu'il en a fait... Hélas, des choses aussi populaires que les divers moobs et Bollinger perdent leur droit d'exister avec une telle approche. Mais personne n'a promis que ce serait facile... Je pense que les avantages d'une telle norme l'emportent largement sur ses inconvénients.
Bien vu ! Malheureusement, il a trop de chances de le rester. Bien qu'en fait la question semble être simple.
Il existe un certain indicateur avec sa propre gamme de valeurs. Il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée - la valeur N en points de variation de prix. Nous devons construire un nouvel indicateur dont la zone de définition sera la zone de l'ancien indicateur et la zone de valeurs - intervalle (-1,1). Et la signification de ces valeurs - la probabilité du changement de prix de N points dans la direction correspondante, comme décrit par eugenk1.
La solution théorique de ce problème ne peut être mise en œuvre que pour chaque indicateur individuellement et n'est guère possible. Donc, probablement, cette question ne devrait même pas être discutée. Mais la solution phénoménologique (à nouveau, pour chaque indicateur séparément) peut être mise en œuvre. Pour ce faire, il suffit d'analyser les statistiques de cet indicateur sur l'historique (il suffit de le faire :-). Ce qui manque - la formulation correcte, du point de vue de la statistique mathématique, du problème. Malheureusement, je ne suis pas fort dans ce domaine.
Eugène, peut-être pourriez-vous formuler une procédure universelle pour évaluer cette probabilité pour chaque valeur d'un indicateur ? Ou un autre en particulier ?
Il existe le théorème de Bayes, bien sûr, mais seulement pour des événements indépendants. Cela signifie qu'un indicateur qui calculera les probabilités selon ce théorème doit prendre les informations de sources indépendantes. Mais tous les indicateurs techniques produisent des valeurs qui dépendent des cotations. Ils ne conviennent donc pas à l'approche bayésienne.
Reshetov, vous devez rester simple. Naturellement, nous ne parlons ici que de l'estimation de la probabilité par la fréquence. C'est à cela que servent les statistiques - sinon, un théoricien serait une abstraction totalement inutile. La variance, par exemple, nous savons l'estimer à partir d'un échantillon limité. Et nous savons comment estimer les chances que l'estimation de l'échantillon ne diffère pas de l'estimation de la population de plus d'une valeur donnée...