Le système de trading mécanique parfait. - page 12
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Essayons encore avec un simple.
Le problème : est-il possible d'écrire une fonction qui s'exécute une fois par jour et l'historique mensuel d'un paramètre stoploss détermine le nombre optimal ?
Et le plus important : est-il possible avec cette fonction de contrôler le testeur ? Y aura-t-il un travail de testeur général ? Il s'avère que chaque jour en mode test, il devrait changer le pied de réglage d'un autre jour ? Est-ce possible ? Si nous résolvons ce problème, le reste comme nous l'avons déjà dit - le glaçage.
Le problème que nous rencontrons tous avec un système de trading technique est que, comme votre suggestion ci-dessus, bien que cela puisse aider et rendre l'EA meilleur et plus rentable, tout est basé sur des événements qui sont déjà passés et hélas nous ne faisons pas de trading sur ce qui est déjà passé. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de modèles reproductibles, mais l'avenir est dynamique et ne se conforme pas (à 100 %) à des conditions ou à des conclusions spécifiques que nous pouvons tirer du passé et qui ne seront pas nécessairement valables quand, où et comment nous les appliquerons.
Je commence à penser que tout système de trading ForEx doit inclure des "fondamentaux" et une connaissance des événements du monde réel et de l'impact qu'ils ont sur les marchés, par opposition à un trading strictement basé sur des statistiques du passé. Le passé est passé et connu, l'avenir est inconnu et, à toutes fins utiles, dans des entreprises comme celles-ci, il le restera toujours.
Je vous suggère de consulter mon fil de discussion sur le forum pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet de l'auto-optimisation des robots.
https://www.mql5.com/ru/forum/188925
Je suis en train de lire un sujet et un article qui est né grâce à ce sujet :Optimisation automatique d'un robot de trading en situation réelle de trading.
Eh bien, je vais reprendre le sujet en même temps.
Le système de trading mécanique parfait. C'est z7z. C'est basé sur l'axiome. "Le taux de change d'un instrument (devise) ne peut pas évoluer indéfiniment dans la même direction".
Il fonctionne parfaitement sur le D1 EUR/USD. Le nombre maximum de bougies à la suite est de 9 pendant toute la durée du trading.
Compte gratuit Swap. Effet de levier 1:500 marge libérée à l'ouverture d'une contre-position. Le niveau d'arrêt est de 10% maximum.
A tout moment entre 20h00, heure de Moscou, et 04h00, heure de Moscou, pour le jour suivant.
2. Le concept de changement de direction (je vais le décrire en détail).
3. Les transactions du premier niveau. Lot=Fonds/500000 TP=100 pips SL non utilisé.
4. Une série de métiers du 2ème niveau. Le signal est 3 bougies dans une rangée, Lot (de la première transaction dans une série) = Fonds/200000 puis martingale avec une augmentation de 5 fois.
5. Ignorer le signal d'augmenter le lot lorsqu'on atteint le niveau de marge de 2000%.
Bonjour à tous !
J'ai feuilleté les pages de la branche. Je me suis souvenu de ça. Sous le "gouvernement soviétique", il y avait une loterie SPORTLOTO. En 1980, la revue SCIENCE ET VIE a publié un article sur le sujet. L'article suggère - comment jouer cette loterie, et au moins ne pas perdre ! L'essence de la méthode décrite de manière très détaillée et intelligible !
Malheureusement, en raison de mon extrême jeunesse à l'époque, je me suis limité à un intérêt superficiel pour le sujet. Mais je me suis souvenu de l'essentiel ! La tactique consistait à jouer - non pas contre le loto, mais contre le reste des participants à la loterie. Par analogie avec cette méthodologie, l'idée est née de mettre en œuvre cette tactique sur une plate-forme de négociation. Mais, hélas.
J'ai été renversé ! Je n'arrive pas à trouver ces numéros du magazine.
Ce sont les №1, №2, №3 de 1980. Peut-être quelqu'un-neb. imett des informations sur ce sujet ?
Veuillez partager le lien.
Votre article figure dans le deuxième numéro de la revue en 1980. Il s'appelle "La psychologie du loto sportif".
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn''/_'Nauka_i_jizn''_1980_.html#8003
Para empezar, puedo proponer un modelo de TS de este tipo : Para empezar, puedo proponer un modelo de TS de este tipo :
tomamos un experto simple y escribimos un bloque de "probador" (la tarea incluirá 1 vez per día, por ejemplo, a las 01:00 GMT, ajustando el TS a historial mensual). Le test est une expérience simple et un "probador" (le test comprend un jour, ejemplo, à 01:00 GMT, ajustando el TS a historial mensual).