Le testeur fonctionne-t-il correctement ? - page 7

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VladislavVG писал (а):
Vous voulez donc ajuster les performances du testeur aux conditions commerciales d'un ou deux cas ? :). Je ne pense pas que ce soit bien (ou plutôt je suis sûr que c'est mal). IMHO - il n'y a rien de pire sur le marché que de négocier avec une fausse confiance dans les performances d'un système qui ne fonctionne pas.
De plus, regardez attentivement - dans la plupart des cas, pendant les communiqués de presse, le prix va d'abord du côté opposé au mouvement principal, puis du côté du mouvement principal, et souvent, contre toute attente, directement vers les stops (où le trader les place :) ). Il s'agit de la première et de la deuxième question : combien de courtiers donnent à un trader la possibilité de placer ou de modifier des ordres pendant les nouvelles ?

Dans tous les cas, bonne chance.



и
Afin d'élaborer des mesures contre ces phénomènes dans MTS, il est nécessaire que le testeur fonctionne correctement. Je ne sais pas s'il s'agit d'un "pic" dans la direction opposée, mais cela n'arrivera pas deux fois.
 
FION:
VladislavVG:
Vous voulez donc ajuster les performances du testeur aux conditions commerciales d'un ou deux cas ? :). Je ne pense pas que ce soit bien (ou plutôt je suis sûr que c'est mal). IMHO - il n'y a rien de pire sur le marché que de négocier avec une fausse confiance dans les performances d'un système qui ne fonctionne pas.
Aussi, regardez attentivement - dans la plupart des cas, pendant les communiqués de presse, le prix va d'abord du côté opposé au mouvement principal, puis du côté du mouvement principal, et souvent, contre toute attente, directement vers les stops (où le trader les place :) ). Il s'agit de la première et de la deuxième question : combien de courtiers donnent à un trader la possibilité de placer ou de modifier des ordres pendant les nouvelles ?

Dans tous les cas, bonne chance.



и
Afin d'élaborer des mesures contre ces phénomènes dans MTS, il est nécessaire que le testeur fonctionne correctement. Il peut s'agir d'une "épingle à cheveux" contraire, mais cela n'arrivera pas deux fois.
Parfois, cela n'arrive pas deux fois mais plus. Si nous regardons les courtiers, il peut y avoir des périodes de temps où le prix va dans des directions différentes et à des distances dépassant le "bruit" en même temps. Il peut y avoir de nombreuses autres particularités. Quelles sont donc les particularités qui méritent d'être prises en compte et celles qui ne le méritent pas ? Et surtout, si le stop se déplace à l'intérieur de la barre de 1 minute, vous n'en avez pas besoin. Et s'il l'atteint, avec 95% (estimation subjective), le trader touchera un stop.

À mon avis, un système dont la rentabilité dépend de manière significative de la façon dont le mouvement des prix à l'intérieur des barres de minutes est modélisé est inapplicable. S'il n'en dépend pas, c'est une autre question. C'est pourquoi nous avons besoin des pires variantes chez le testeur - cela augmente la probabilité que le système fonctionne dans la réalité. Tout le reste va à l'encontre du but recherché.

Ou voulez-vous utiliser des experts uniquement pour des tests ?


Bonne chance.
 
VladislavVG писал (а):
FION a écrit (a) :
VladislavVG a écrit (a) :
Vous voulez donc adapter les performances du testeur aux conditions commerciales d'un ou deux cas ? :). Je ne pense pas que ce soit bien (ou plutôt je suis sûr que c'est mal). IMHO - il n'y a rien de pire sur le marché que de négocier avec une fausse confiance dans les performances d'un système qui ne fonctionne pas.
De plus, regardez attentivement - dans la plupart des cas, pendant les communiqués de presse, le prix va d'abord du côté opposé au mouvement principal, puis du côté du mouvement principal, et souvent, contre toute attente, directement vers les stops (où le trader les place :) ). Il s'agit de la première et de la deuxième question : combien de courtiers donnent à un trader la possibilité de placer ou de modifier des ordres pendant les nouvelles ?

Dans tous les cas, bonne chance.



и
Exactement pour développer des contre-mesures contre ces phénomènes dans MTS et il est nécessaire que le testeur fonctionne correctement. D'accord "épingle à cheveux" au contraire, mais pas deux fois.
Parfois, cela n'arrive pas deux fois mais plus. Si nous regardons les courtiers, il peut y avoir des périodes de temps où le prix va dans des directions différentes et à des distances dépassant le "bruit" à un et même moment. Il peut y avoir de nombreuses autres particularités. Quelles sont donc les particularités qui méritent d'être prises en compte et celles qui ne le méritent pas ? Et surtout, si le stop se déplace à l'intérieur de la barre de 1 minute, vous n'en avez pas besoin. Et s'il l'atteint, avec 95% (estimation subjective), le trader touchera un stop.

À mon avis, un système dont la rentabilité dépend de manière significative de la façon dont le mouvement des prix à l'intérieur des barres de minutes est modélisé est inapplicable. S'il n'en dépend pas, c'est une autre question. C'est pourquoi nous avons besoin des pires variantes chez le testeur - cela augmente la probabilité que le système fonctionne dans la réalité. Tout le reste va à l'encontre du but recherché.

Ou voulez-vous utiliser des experts uniquement pour des tests ?


Bonne chance.

En fin de compte, discuter du problème ne mènera pas à une solution. Bonne chance.
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