Le testeur fonctionne-t-il correctement ? - page 4
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Renat, bon après-midi. Des commentaires ? :)))
Si l'image que vous avez jointe se répète, alors revenez ici avec des calculs, mais cette fois avec des données correctes.
Mais d'abord, faites TOUT ce que j'ai écrit ci-dessus dans cet ordre et sans manquer une seule étape.
Alors je pense que Renat s'adoucit encore et considère votre situation. :) Mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait même pas de situation. :)
OK... merci... je vais essayer... :))))
Je pense que pour faire avancer la conversation dans une direction constructive, vous devriez prendre les MINUTES d'Alpari, puis supprimer de l'historique tous les fichiers HST de la paire de devises qui vous intéresse, y mettre UNIQUEMENT l'historique des minutes téléchargées, exécuter le terminal en mode déconnecté, convertir avec un script TOUS les délais restants à partir du délai de la minute. Ensuite, passez au quotidien et testez sur l'HISTOIRE COMPLÈTE ADEQUENTE.
Si l'image que vous avez jointe se répète, alors revenez ici avec des calculs, mais cette fois avec des données correctes.
Mais d'abord, faites TOUT ce que j'ai écrit ci-dessus dans cet ordre et sans manquer une seule étape.
Ensuite, je pense que Renat va se calmer et examiner votre situation. Mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait même pas de situation. :)
Il ne s'agit pas de la rentabilité ou de l'utilité de la stratégie (nous pouvons utiliser n'importe quel exemple standard, tant qu'il atteint la fin de l'année, ou n'importe quel conseiller expert qui n'ouvre pas de transactions) - la raison se trouve dans l'approche de la modélisation des mouvements de prix. Si le nombre de tics est le même, alors la qualité de la modélisation doit être maximale, ou du moins ne pas diminuer avec l'augmentation de l'historique.
Quoi qu'il en soit, je suppose que cela se produit.
Je peux me tromper bien sûr, mais il me semble que la raison réside dans la mauvaise approche de la création des fichiers d'historique. Si vous êtes intéressés et que cela en vaut la peine, je poursuivrai le sujet. Peut-être avez-vous d'autres idées et que cela devrait être comme ça ?
Bonne chance.
Salutations, Vladislav.
Évaluation de la qualité de la modélisation des données minute
Si vous regardez le fichier de l'historique des minutes, vous pouvez voir que le volume minimum en tick sur les minutes est de 1. Et il apparaît lorsque les quatre prix d'une barre (ouverture, haut, bas, clôture) sont les mêmes. De mon point de vue, ce n'est pas correct, car il peut y avoir deux cas :
1. La clôture de la barre précédente est égale à ce prix et donc le mouvement en tic qui a conduit à la variation du prix à ce niveau a déjà été pris en compte dans le volume en tic de la barre précédente, alors la valeur du volume en tic de la barre actuelle doit être 0.
2. La clôture de la barre précédente n'est pas égale à ce prix - donc le tick est arrivé pendant le changement de barre, donc il n'est pas considéré dans le volume de tick de la barre précédente et doit être considéré dans la barre actuelle et alors la valeur du volume de tick de la barre actuelle doit être égale à 1.
Ensuite, lors de la formation de barres de prix plus élevés, l'opération d'ajout de volumes en tick donnera des résultats plus corrects.
Maintenant, le premier cas n'est clairement pas considéré.
Peut-être cela permettra-t-il d'améliorer les performances du testeur et il ne sera plus nécessaire d'évaluer la qualité de la simulation à l'aide de coefficients pondérés ?
Bonne chance.
Salutations, Vladislav.
De mon point de vue, ce n'est pas correct car il peut y avoir deux cas de figure :
1. La clôture de la barre précédente est égale à ce prix et donc le mouvement en tic qui a conduit à la variation du prix à ce niveau est déjà pris en compte dans le volume en tic de la barre précédente, alors la valeur du volume en tic de la barre actuelle doit être 0.
2. La clôture de la barre précédente n'est pas égale à ce prix - donc le tick est arrivé pendant le changement de barre, donc il n'est pas considéré dans le volume de tick de la barre précédente et doit être considéré dans la barre actuelle et alors la valeur du volume de tick de la barre actuelle doit être égale à 1.
De mon point de vue, ce n'est pas correct car il peut y avoir deux cas de figure :
1. La clôture de la barre précédente est égale à ce prix et, par conséquent, le mouvement en tic qui a conduit à la variation du prix à ce niveau est déjà pris en compte dans le volume en tic de la barre précédente, alors le volume en tic de la barre actuelle devrait être 0.
2. La clôture de la barre précédente n'est pas égale à ce prix - donc le tick est arrivé pendant le changement de barre, donc il n'est pas considéré dans le volume de tick de la barre précédente et doit être considéré dans la barre actuelle et alors la valeur du volume de tick de la barre actuelle doit être égale à 1.
Et puis, qu'entendez-vous par normal ? Vous avez vérifié ?
Voici le problème à mon avis : avec des entrées DIFFERENTES, nous obtenons le même enregistrement pour l'histoire. Je suis d'accord pour dire que ce n'est peut-être pas décisif, mais une fois de plus, à mon avis, il faut examiner la question de plus près et ne pas se contenter de la balayer d'un revers de main - comme si "ce n'était pas grave" .....
Puisque 1 est debout, il doit y avoir un tic. MT ne comble pas les trous de temps, mais manque des mesures. Une fois encore, s'il n'y a pas eu de tick (c'est-à-dire de changement de prix), MT ne dessine pas de nouvelle barre!
S'il y a eu une période de hors quota, alors lors de l'apparition des cotations, le courtier peut donner un tick avec le même prix. Mais ce n'est qu'une supposition.