Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 17
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Celui-ci a une clinique, n'essayez même pas, c'est une perte de temps.
Alors, c'est juste le calendrier qui est différent pour vous ? Ou bien le code pour le jour et la nuit est-il également différent ?
En règle générale, la nuit, ce n'est pas plat, mais juste une volatilité plus faible et l'optimisation vous donnera la différence non pas en TF, mais plutôt une période accrue, comme cela se produit généralement avec une volatilité plus faible.
Voici un exemple de conseiller expert à partir d'un oscillateur, mais pour la nuit et le jour, c'est un TF.
Test sur auto-optimiseur par la méthode volking-forward. Deux mois de tests - un chèque. Bénéfice net - par forwards, c'est-à-dire par chèque.
Comme vous pouvez le voir - Tamara et moi allons en couple, le TF est presque le même.Alors c'est juste le calendrier qui est différent ? Ou le code pour le jour et la nuit est-il également différent ?
La nuit, en règle générale, ce n'est pas plat, mais juste une volatilité plus faible et l'optimisation vous donnera une différence non pas en TF, mais plutôt une période plus élevée, comme cela se produit généralement avec une volatilité plus faible.
J'avais l'habitude d'avoir 2 systèmes différents, un plat travaillant dans un canal et une tendance travaillant. J'ai optimisé les périodes de la journée pendant lesquelles les sœurs sont les plus performantes. C'est ainsi que j'ai obtenu les heures de travail annoncées précédemment pour les systèmes. Ensuite, j'ai combiné les deux systèmes en un seul EA qui change de système en fonction de l'heure de la journée. Les résultats m'ont vraiment incité à étudier plus en profondeur la nature des t/f, pour appliquer des différences similaires dans le comportement de ces deux systèmes, non seulement en fonction de l'heure de la journée, mais en fonction de la détection des t/f tout au long de la journée.
Je n'aurais pas pu obtenir une telle amélioration des performances des systèmes si j'avais utilisé des TF supérieurs à H1, car pendant la journée, sur les grands TF, il n'aurait pas été possible d'appliquer des filtres temporels. Bien sûr, il existe des t/fs sur des TF plus longs que H1, mais ils ne peuvent être détectés avec succès qu'au moyen de l'analyse de séries (par de telles méthodes, qui sont présentées dans cette branche), pour lesquelles les filtres temporels ne sont pas applicables pour des raisons évidentes. C'est pourquoi ce fil de discussion est né - pour élargir la plage de sensibilité de mes systèmes et ne pas me limiter au trading intraday.
Il y a donc une différence dans le code après tout. Qu'est-ce que c'est ?
Il y a donc une différence dans le code après tout. Qu'est-ce que c'est ?
Nous nous sommes concentrés un peu plus sur le plat et le sujet de la tendance a été laissé en arrière-plan. Devons-nous accorder un peu plus d'attention à cette partie du tableau pour compléter le sujet ?
Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Pour ce qui est de l'intérêt de l'étude, le plat et la tendance sont probablement dignes d'être étudiés dans la même mesure.
Différents principes pour déterminer le signal d'entrée, différents principes pour maintenir les positions, et la clôture est également basée sur différents signaux. Systèmes différents - code différent. Mais il s'agit, bien entendu, d'une étape intermédiaire. L'objectif est d'unifier les systèmes en un seul, afin de permettre le maintien des postes ouverts par un autre système s'il n'est pas en contradiction avec le système actuel, ce qui permettra de réduire les coûts de réouverture des postes par différents systèmes.