Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 17

 
Alexander Antoshkin:
Je ne suis peut-être pas trop vieux, mais je me souviens comme si c'était hier, que parmi les administrateurs de la Russie tsariste, non seulement à l'époque de Nicolas, mais aussi pendant tout le XIXe siècle, il n'y a probablement aucune figure qui ait suscité autant de critiques, d'évaluations et de caractérisations que Muravyov-Amursky ...
Tout le monde parle de lui comme d'un autocrate, d'un narcissique têtu, dont toute l'activité n'apporte que du mal, et qui ne veut pas accepter le fait que tant que l'argent existera, tant que vivront le commerce et la publicité.
D'où le fait que la publicité est l'éternel moteur du commerce. Et je suis désolé que tu n'aies jamais compris l'avantage de la différence entre les séries temporelles.
Je suis tout autant un autocrate, d'ailleurs je suis moi-même dans le secteur de la publicité, mais cela ne m'empêche pas d'apprendre les subtilités des marchés financiers. Vous avez dit que tout cela (parler de plat / tendance) est absurde et vous avez obtenu la réponse appropriée. Réfléchissez avant de mettre vos sous.
 
Комбинатор:
Celui-ci a une clinique, n'essayez même pas, c'est une perte de temps.
Dommage qu'il n'y ait pas de likes, ce post obtiendrait plus que l'ensemble du top.
 
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой la méthode simplifiée est très approximative, bien qu'elle donne de meilleures performances du TS, mais ne permet pas de l'utiliser sur des TF plus anciens que H1.

Alors, c'est juste le calendrier qui est différent pour vous ? Ou bien le code pour le jour et la nuit est-il également différent ?

En règle générale, la nuit, ce n'est pas plat, mais juste une volatilité plus faible et l'optimisation vous donnera la différence non pas en TF, mais plutôt une période accrue, comme cela se produit généralement avec une volatilité plus faible.

Voici un exemple de conseiller expert à partir d'un oscillateur, mais pour la nuit et le jour, c'est un TF.

Test sur auto-optimiseur par la méthode volking-forward. Deux mois de tests - un chèque. Bénéfice net - par forwards, c'est-à-dire par chèque.

Un mois Ch-profit Jour Nuit
TF Période TF période
Oct 98,9 15 min 26 20 minutes 40
Nov -96,2 15 min 30 20 minutes 10
Déc. 186,7 10 minutes 20 H1 28
Jan 785,4 10 minutes 10 H1 26
Février -255,7 10 minutes 12 H1 16
Mars -182,8 H2 10 H1 4
apn 424,9 H2 2 H3 2
Mai 327,7 H3 2 H3 2
Juin -249,8 H3 2 H3 2
Juillet 697,7 H3 2 H4 40
Août 195,5 H3 2 H4 40
Septembre 91,2 H3 2 H4 12
Total :
2023.5


Comme vous pouvez le voir - Tamara et moi allons en couple, le TF est presque le même.
 
Youri Tarshecki:

Alors c'est juste le calendrier qui est différent ? Ou le code pour le jour et la nuit est-il également différent ?

La nuit, en règle générale, ce n'est pas plat, mais juste une volatilité plus faible et l'optimisation vous donnera une différence non pas en TF, mais plutôt une période plus élevée, comme cela se produit généralement avec une volatilité plus faible.

J'avais l'habitude d'avoir 2 systèmes différents, un plat travaillant dans un canal et une tendance travaillant. J'ai optimisé les périodes de la journée pendant lesquelles les sœurs sont les plus performantes. C'est ainsi que j'ai obtenu les heures de travail annoncées précédemment pour les systèmes. Ensuite, j'ai combiné les deux systèmes en un seul EA qui change de système en fonction de l'heure de la journée. Les résultats m'ont vraiment incité à étudier plus en profondeur la nature des t/f, pour appliquer des différences similaires dans le comportement de ces deux systèmes, non seulement en fonction de l'heure de la journée, mais en fonction de la détection des t/f tout au long de la journée.

Je n'aurais pas pu obtenir une telle amélioration des performances des systèmes si j'avais utilisé des TF supérieurs à H1, car pendant la journée, sur les grands TF, il n'aurait pas été possible d'appliquer des filtres temporels. Bien sûr, il existe des t/fs sur des TF plus longs que H1, mais ils ne peuvent être détectés avec succès qu'au moyen de l'analyse de séries (par de telles méthodes, qui sont présentées dans cette branche), pour lesquelles les filtres temporels ne sont pas applicables pour des raisons évidentes. C'est pourquoi ce fil de discussion est né - pour élargir la plage de sensibilité de mes systèmes et ne pas me limiter au trading intraday.

 

Il y a donc une différence dans le code après tout. Qu'est-ce que c'est ?

 
Youri Tarshecki:

Il y a donc une différence dans le code après tout. Qu'est-ce que c'est ?

Différents principes de détermination du signal d'entrée, différents principes de gestion des positions, la clôture est également effectuée par différents signaux. Systèmes différents - code différent. Mais il s'agit, bien entendu, d'une étape intermédiaire. Il est prévu de fusionner les systèmes en un seul - pour permettre d'accompagner les postes ouverts par un autre système s'il ne contredit pas le système actuel, ce qui permet de réduire les coûts de réouverture des postes par différents systèmes.
 
Nous nous sommes concentrés un peu plus sur le plat et le sujet de la tendance a été laissé en arrière-plan. Devons-nous accorder un peu d'attention à cette partie du tableau pour compléter le sujet ?
 
Uladzimir Izerski:
Nous nous sommes concentrés un peu plus sur le plat et le sujet de la tendance a été laissé en arrière-plan. Devons-nous accorder un peu plus d'attention à cette partie du tableau pour compléter le sujet ?
Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. En termes d'intérêt pour l'étude, le plat et la tendance sont probablement aussi valables l'un que l'autre.
 
Andrey Dik:
Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Pour ce qui est de l'intérêt de l'étude, le plat et la tendance sont probablement dignes d'être étudiés dans la même mesure.
Ensuite, nous pouvons discuter de la transition d'un état à l'autre sinon bla bla bla.
 
Andrey Dik:
Différents principes pour déterminer le signal d'entrée, différents principes pour maintenir les positions, et la clôture est également basée sur différents signaux. Systèmes différents - code différent. Mais il s'agit, bien entendu, d'une étape intermédiaire. L'objectif est d'unifier les systèmes en un seul, afin de permettre le maintien des postes ouverts par un autre système s'il n'est pas en contradiction avec le système actuel, ce qui permettra de réduire les coûts de réouverture des postes par différents systèmes.
Il n'est alors plus possible de dire que seul TF a contribué à l'amélioration.