Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il est très important pour toute stratégie d'identifier la tendance/le flottement en temps voulu. D'une manière ou d'une autre, l'efficacité du TS en dépend.
Il est clair que sur différents TF au même moment, il peut y avoir les deux dans le sens où le dit un auteur d'EA particulier, mais essayons de parler plus spécifiquement - comment identifier le f/o sur le TF actuel ? Qui définit le t/f ? Ou beaucoup ne prennent pas la peine de le faire ?
J'aborde la notion de flat comme un arrangement de chandeliers l'un après l'autre dans un canal horizontal, c'est très abstrait, car de nombreuses questions se posent comme "à quel point les chandeliers doivent-ils remplir le canal pour pouvoir parler d'un flat", etc.
Pour l'instant, je le fais de manière élémentaire - par exemple, 00:00-8:00 - plat, 08:00-22:00 - mouvements de tendance (un mouvement continu et dirigé ou avec des changements de direction plusieurs fois), 22:00-00:00 - plat. Mais cette méthode simplifiée est très approximative, même si elle améliore les indices de TS, mais ne permet pas de l'utiliser sur des TF plus anciens que H1.
Je pense aussi jouer avec les BB (Bollinger) pour déterminer le TF, mais je ne sais pas comment le formaliser.
Veuillez vous exprimer.
Supposition logique incorrecte lors de la détermination du flat, lors du travail dans un flat, certains traders utilisent le Stochastik (par clôture), lorsque les bougies sont dans la fourchette de la bougie précédente, que va montrer l'indicateur ?
ce n'est pas un flat, c'est un range holding, le flat n'est pas une valeur standardisée sur le marché, dans un cas c'est 230 pips et dans l'autre 500 pips (flat channel), c'est à dire tracer une frontière entre un flat et les autres dérivés
il doit définir la taille du canal et le volume de l'historique. La recherche de la structure d' un appartement sur M1 n'est pas optimale ; un appartement est formé à certains niveaux significatifs, il a un contenu interne (théorie des ondes) qui est aussi structurel.
Supposition logique incorrecte sur la définition d'un flat, lorsque l'on travaille dans un flat, certains traders utilisent le Stochastik (by close), dans une situation où les bougies sont dans la fourchette de la bougie précédente, que va montrer l'indicateur ?
c'est-à-dire faire la distinction entre un appartement et d'autres dérivés, c'est-à-dire distinguer un appartement d'un autre 500 points
Nous devons décider de la taille du canal et de la quantité d'historique. Je pense que la recherche de la structure d' un appartement sur M1 n'est pas optimale, l'appartement est formé à certains niveaux significatifs, il a un contenu interne (théorie des ondes) qui est aussi structurel.
La façon dont vous définissez le t/f n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que le programme puisse le faire, c'est-à-dire des règles clairement formalisées.
J'ai déjà donné la formalisation d'un appartement, pour moi la question est résolue. Quant aux commerçants, certains d'entre eux se curent le nez devant les dames, alors quoi maintenant ? - Devrions-nous suivre leur exemple ?
Peu importe comment vous définissez le t/f, l'important est que le logiciel puisse le faire, ce qui implique des règles clairement formalisées.
J'ai déjà donné la formalisation d'un appartement, pour moi la question est résolue. Quant aux commerçants, certains d'entre eux se curent le nez devant les dames, alors quoi maintenant ? - Devrions-nous suivre leur exemple ?
Vous auriez pu fournir un lien vers le post qui décrit les règles de formalisation. Pas la méthode scientifique est une question de foi - la terre sur trois éléphants debout sur des tortues, pour cette "affaire" ils ont coupé du bois, couper du papier, imprimer la "carte du monde",
La méthode scientifique est une méthodologie - une base de preuves fondée sur des exemples expérimentaux.
La réponse à la question spécifique d'Andrew Dick :"Prenez un dépôt de 100 millions, travaillez 0,01 lot et bingo ! - l'affaire est dans le sac ? deviendra-t-elle immédiatement une stratégie perdante rentable ?", complétée par ce qui suit :"C'est ce dont vous parlez - moins de risques, donc les directions d'entrée n'ont pas d'importance. Nous prenons un système aléatoire avec un dépôt énorme et un lot minimum, à partir de là, moins le risque est grand, plus le système est efficace ?-Car comme vous le dites, les indications d'entrée deviennent sans importance."
Réponse :
1. Je n'ai pas dit que les stratégies perdantes deviendraient rentables. C'est vous qui avez tiré cette conclusion, mais je comprends la nature de cette conclusion. Si vous ne tenez pas compte du facteur temps, c'est-à-dire que vous attendez qu'un takeout se déclenche à l'infini et que vous avez suffisamment de dépôt pour attendre un drawdown, alors vous avez raison - une position perdante deviendra rentable. Mais dans un tel intervalle de temps, il est difficile de parler de stratégie. Un échange peut durer des décennies. :) Je doute que vous ne compreniez pas ça.
2. Votre conclusion sur le lien entre le niveau de risque et l'efficacité du système est également ambiguë. Premièrement, vous ignorez à nouveau le facteur temps, et deuxièmement, pour l'efficacité, vous prenez le nombre de transactions avec un résultat positif.
3. Oui, lorsque l'on négocie dans un canal, je pense que la direction de l'entrée n'est pas importante (pas critique) en termes de déclenchement des stops. S'il s'agit vraiment d'un canal, le prix reviendra au niveau d'ouverture de votre position, et vous pourrez clôturer la position sans encourir de perte. De plus, le trading dans un canal implique certaines règles pour l'ouverture des positions, à savoir, ouvrir une position à un RETOUR du niveau. Il n'est donc pas judicieux d'acheter sur la limite supérieure du canal. Mais même si vous violez les règles du canal et que vous achetez à la limite supérieure du canal, vous ne risquez rien pour clôturer cette position. Dans ce contexte, je parle de l'indépendance de la direction de la position ouverte, c'est-à-dire qu'une erreur dans la direction n'est pas critique pour le trading.
Maintenant que j'ai répondu à votre question, ne l'ai-je pas esquivée ?
La réponse à la question spécifique d'Andrew Dick :"Prenez un dépôt de 100 millions, travaillez 0,01 lot et bingo ! - l'affaire est dans le sac ? deviendra-t-elle immédiatement une stratégie perdante rentable ?", complétée par ce qui suit :"C'est ce dont vous parlez - moins de risque, donc les directions d'entrée n'ont pas d'importance. Nous prenons un système aléatoire avec un dépôt énorme et un lot minimum, à partir de là, moins le risque est grand, plus le système est efficace ?-Car comme vous le dites, les indications d'entrée deviennent sans importance."
Réponse :
1. Je n'ai pas dit que les stratégies perdantes deviendraient rentables. C'est vous qui avez tiré cette conclusion, mais je comprends la nature de cette conclusion. Si vous ne tenez pas compte du facteur temps, c'est-à-dire que vous attendez qu'un takeout se déclenche à l'infini et que vous avez suffisamment de dépôt pour attendre un drawdown, alors vous avez raison - une position perdante deviendra rentable. Mais dans un tel intervalle de temps, il est difficile de parler de stratégie. Un échange peut durer des décennies. :) Je doute que vous ne compreniez pas ça.
2. Votre conclusion sur la relation entre le niveau de risque et l'efficacité du système me paraît également ambiguë. Premièrement, vous ignorez à nouveau le facteur temps, et deuxièmement, pour l'efficacité, vous prenez le nombre de transactions avec un résultat positif.
3. Oui, lorsque l'on négocie dans un canal, je pense que la direction de l'entrée n'est pas importante (pas critique) en termes de déclenchement des stops. S'il s'agit vraiment d'un canal, le prix reviendra au niveau d'ouverture de votre position, et vous pourrez clôturer la position sans encourir de perte. De plus, le trading dans un canal implique certaines règles pour l'ouverture des positions, à savoir, ouvrir une position à un RETOUR du niveau. Il n'est donc pas judicieux d'acheter sur la limite supérieure du canal. Mais même si vous violez les règles du canal et que vous achetez à la limite supérieure du canal, vous ne risquez rien pour clôturer cette position. Dans ce contexte, je parle de l'indépendance de la direction de la position ouverte, c'est-à-dire qu'une erreur dans la direction n'est pas critique pour le trading.
Ai-je répondu à votre question, ne l'ai-je pas esquivée ?
Non, vous ne l'avez pas fait, et vous le savez.
Vous dites d'une part que plus le risque par transaction est faible, moins la direction d'entrée est importante. D'autre part, vous parlez de négocier dans un appartement, mais vous ne donnez pas votre définition FORMALISÉE d'un appartement.
Je n'ai rien inventé ou ajouté, j'ai posé une question basée sur vos propres "lectures".
Et donc, en ce qui concerne le sujet de la branche, "Comment déterminez-vous à ce stade, s'il s'agit d'un plat ou d'une tendance ?". - Je comprends que maintenant vous allez commencer à répondre quelque chose comme "tout dépend de la situation actuelle", "si vous sentez que quelque chose ne va pas", "tout dépend des risques" et autres, mais, s'il vous plaît, rassemblez-vous et répondez, comment déterminez-vous si le système est dans un plat ou une tendance à ce moment-là ?
Excusez-moi de ne pas poser une question modeste. Êtes-vous un vrai trader ?
Je pourrais fournir un lien vers le post où les règles de formalisation sont explicitées. La méthode scientifique n'est pas une question de foi - la terre sur trois éléphants debout sur des tortues, pour cette "affaire" ils ont coupé du bois, coupé du papier, imprimé la "carte du monde",
La méthode scientifique est une méthodologie, une preuve de concept basée sur des exemples.
Relisez le fil de discussion, "la répétition est la mère de l'apprentissage" et il n'y a pas encore tant de pages. Trois approches formalisables de la définition de t/f sont données dans cette branche, dont la mienne.
J'ai une idée d'appartement, et les conclusions peuvent être regroupées en un seul endroit, au lieu d'envoyer des adeptes de la secte (sesta - doctrine, la voie, en latin) pour étudier tout le matériel.
)) Aujourd'hui, je suis sorti dans la rue (sur la route) et une fille d'environ 8/10 ans porte un énorme tas de neige, je lui ai demandé en plaisantant, "Où l'emmènes-tu ? De l'école, elle a répondu ...................
Imaginez que vous faites 2 km pour aller à l'école et qu'un enfant se roule un tas de neige sur lui-même ! Que pensez-vous de cette photo ? ))))
Où je vais avec ça !
Cette fille a raison. Et tout cela (parler d'une flatulence/tendance) est une absurdité totale.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Et encore une fois à propos de l'éternel : trend/float.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Vous voulez quelque chose comme ça :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Et encore une fois à propos de l'éternel : trend/float.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Construit un corps à corps. Quelque chose comme ceci : au moins 80% des bougies doivent entrer dans le canal, tandis que la largeur du canal ne doit pas dépasser la hauteur moyenne des bougies de plus de 10%. Ceci est un exemple de paramètres plats.
Par conséquent, à l'ouverture de la barre du zéro, nous voyons si nous sommes dans un flux sortant ou non. En fait, il est important de définir si nous sommes plats ou non. C'est ainsi que je le comprends.
Mais votre variante est également intéressante.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Encore une fois sur le thème éternel : tendance/flottaison.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
Après le "mouvement", le marché forme la fourchette qui l'intéresse. À l'extrema (plat), le pourcentage de fausses ruptures est élevé et le graphique "boîte" tracé par rapport à l'extrema
Si vous ne savez pas quel est le prix, vous risquez d'avoir une image déformée, il est préférable de regarder à l'intérieur.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Et encore une fois à propos de l'éternel : trend/float.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Voici la situation actuelle de la fourrière M5. Le programme se marque lui-même.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Et encore une fois à propos de l'éternel : trend/float.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Essayez d'utiliser l'indicateur T/F https://www.mql5.com/ru/forum/97569, si l'indicateur est proche de zéro - yawlett, sinon - tendance. Voyez avec quelle facilité il fait le travail :