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Vous n'avez pas lu attentivement la réponse : pour le moment, MQL5 ne permet pas d'obtenir la valeur de l'intérêt ouvert pour les barres autres que celle en cours. Il n'y a pas d'information sur l'intérêt ouvert dans la structure.
Et c'est tout, pour pleurer à voix haute.Il n'y a aucun moyen de le calculer ! Vous prenez les valeurs actuelles de l'OI, puis vous obtenez l'historique des transactions via copyix. Ensuite, en utilisant le ruban obtenu, nous obtenons la MO à n'importe quel moment de l'histoire avec les soustractions/additions appropriées du volume Tick. Vous comprenez maintenant ?
Même baide/analogie avec l'histoire de l'équilibre, par exemple. Il est calculé à tout moment en utilisant AccountBalance pour ce moment et l'analyse de l'historique. C'est du pareil au même.
Encore des palpitations ?
Je peux écrire les codes moi-même, je n'ai pas besoin de le prouver, j'ai déclaré ce que je vois et ce qui existe réellement en ce moment.
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Peut-être que dans Mt6 -7 , 8........ décidera en faveur de l'intérêt ouvert ,,,. bien, pourquoi ne pas prendre une histoire toute faite du Quicksilver en attendant ?
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Peut-être que dans Mt6 -7 , 8........ décidera en faveur de l'intérêt ouvert ,,,. bien, pourquoi ne pas prendre une histoire toute faite du Quicksilver en attendant ?
C'est votre réponse ?
MT5 a déjà été boulonné sur CQG, je pense que les tomozes et les bugs vont se multiplier.
Est-ce que tu me réponds ?
MT5 a déjà été boulonné sur CQG, je pense que les tomozes et les bugs seront multipliés.
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Peut-être que dans Mt6 -7 , 8........ décidera en faveur de l'intérêt ouvert ,,,. bien, pourquoi ne pas prendre une histoire toute faite du Quicksilver en attendant ?
Il est étrange que les OI d'achat et de vente soient différents, et pas d'un montant constant.
Disons, par exemple, qu'un nouvel instrument de négociation est introduit. Au début, les deux MO sont nuls. Après la première transaction, les deux OM doivent devenir positifs et égaux. Après le suivant, c'est la même chose. Pourquoi est-ce différent dans la réalité ? Y a-t-il quelque chose dans le calcul de l'OI d'échange qui n'est pas pris en compte ?
Il est étrange que les OM d'ACHAT et de VENTE soient différentes, et pas d'un montant constant.
Disons, par exemple, qu'un nouvel instrument de négociation est introduit. Au début, les deux MO sont nuls. Après la première transaction, les deux OM doivent devenir positifs et égaux. Après le suivant, c'est la même chose. Pourquoi est-ce différent dans la réalité ? Y a-t-il quelque chose dans le calcul de l'OI d'échange qui n'est pas pris en compte ?
L'OM d'achat et de vente n'existe pas. Et il n'y a aucun moyen de le calculer en additionnant les ticks.volume. Vous avez une mauvaise compréhension de cette caractéristique.
Donnez-moi un lien vers la définition correcte, s'il vous plaît.
Le CME interprète l'Open Interest comme suit :
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Ouverture+Intérêt
Le CME interprète l'Open Interest comme suit :
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Ouverture+Intérêt