Stable MTS - page 23
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C'est vraiment très simple, rappelez-vous, comme dans la vieille anecdote : "... je vais prendre les marchandises au marché de gros pour un rouble pièce, et répartir les étals pour un triple, 3-1 = 2, voilà comment ces 2% et vivent..." . Mais sérieusement, tout le commerce se résume à des opérations triviales d'achat et de vente. Mais c'est le principe de la détermination du bon moment pour ces opérations qui détermine la logique de fonctionnement et la rentabilité/perte de l'algorithme de trading. Et la description de ce principe dans mon esprit va au-delà du concept de "en général". Dès lors, la question qui se pose est la suivante : "Voulez-vous vous en sortir ou voulez-vous vous en sortir ?
Je ne vous ferai pas de leçon sur la manière d'attirer et d'intéresser les investisseurs, mais je me risquerai à faire l'analogie suivante : imaginez une situation où l'employé d'un prestigieux concessionnaire automobile souhaite vendre à un client une Mercedes flashy ou quelque chose de similaire. S'intéressera-t-il aux attributs du consommateur tels qu'un intérieur en cuir confortable, un fonctionnement souple et une accélération instantanée ou lui parlera-t-il de la technologie de l'habillage des peaux de bison et de la technologie de l'assemblage du moteur et de la production de ses composants ?
Quand vous l'aurez compris, ils pourront vous faire un tel algorithme pour 10$ en service freelance... Quel est mon intérêt alors ?
Eh bien, ça ne me dérange pas.
Donc ça marche pour moi aussi))))
Vous avez ma feuille de calcul pour les tests. Test de chute selon les écarts de la feuille de calcul sur plusieurs paires de 2001 à 2016 et de 2011 à 2016. Vous pouvez le faire dans un message privé. Si ça tient le coup, on pourra parler.
Oui, et des temps de barre de cinq minutes et plus ...
Vous avez vu les résultats des miens de toute façon, donc tout est réel .... Plusieurs outils sont toujours plus intéressants
Trois mois à la fois, ça compte. Il n'est pas nécessaire de recalculer, les statistiques du marché dont nous avons besoin évoluent très lentement.
Presque, mais pas tout à fait. Corr() et cov() sont complètement différents dans leur forme. Il suffit de regarder plot(corr()) et plot(cov()) pour sentir la différence.
Vous avez ma feuille de calcul pour les tests. Test de chute selon les écarts de la feuille de calcul sur plusieurs paires de 2001 à 2016 et de 2011 à 2016. Vous pouvez le faire dans un message privé. Si ça tient le coup, on pourra parler.
Oui, et des temps de barre de cinq minutes et plus ...
Vous avez vu les résultats des miens de toute façon, donc tout est réel .... Plusieurs instruments sont toujours plus intéressants
C'est vraiment très simple, rappelez-vous, comme dans la vieille anecdote : "... je vais prendre les marchandises au marché de gros pour un rouble pièce, et répartir les étals pour trois roubles, 3-1 = 2, voilà comment ces 2 % et vivent..." . Mais sérieusement, tout le commerce se résume à des opérations triviales d'achat et de vente. Mais c'est le principe de la détermination du bon moment pour ces opérations qui détermine la logique de fonctionnement et la rentabilité/perte de l'algorithme de trading. Et la description de ce principe dans mon esprit va au-delà du concept de "en général". Dès lors, la question se pose : "Voulez-vous conduire ou entrer ?
Je ne vous ferai pas de leçon sur la manière d'attirer et d'intéresser les investisseurs, mais je me risquerai à faire l'analogie suivante : imaginez une situation dans laquelle l'employé d'un prestigieux concessionnaire automobile souhaite vendre à un client une Mercedes flashy ou quelque chose de similaire. S'intéressera-t-il aux attributs du consommateur tels qu'un intérieur en cuir confortable, un fonctionnement souple et une accélération instantanée ou lui parlera-t-il de la technologie de l'habillage des peaux de bison et de la technologie de l'assemblage du moteur et de la production de ses composants ?
Quand vous l'aurez compris, ils pourront vous faire un tel algorithme pour 10$ en service freelance... Quel est mon intérêt alors ?
Eh bien, ça ne me dérange pas.
Sergei, voulez-vous dire la feuille de calcul de FxPro ? Était-ce dans ces documents, dont vous avez posté le lien ici ? Je ne l'ai pas vu là pour une raison quelconque.
Je n'ai pas dormi la nuit dernière sous l'impression de ce fil et il m'a suggéré que je devrais l'améliorer, il s'est amélioré mais de 10%)
La gloire des héros n'a pas été de tout repos et 70 % de transactions réussies (et même 80 % dans un test) sont frappants, mais le rapport bénéfice/perte de 1/1, est un peu tendu. J'ai aussi passé toute la nuit à penser à améliorer mon TS.
Mon dernier TS sur FORTS a donné jusqu'à 60% de trades réussis, mais le ratio moyen de profit/perte dans un trade était ~(70-80)/(25-30)- des chiffres, ce sont des points.
Je ne pouvais penser à rien avant de me rappeler le principe d'incertitude. Je vous rappelle que dx*dp>=h/2, c'est-à-dire que plus nous déterminons précisément la position d'une particule, moins nous en savons sur sa quantité de mouvement (vitesse). Bien sûr, l'analogie est indirecte.
Nous pouvons améliorer la crédibilité de l'entrée, mais cela demande du temps pour des mesures plus plausibles, et donc, bien que le nombre de transactions infructueuses diminue, nous entrerons dans la transaction plus tard, et donc le bénéfice diminuera. Et dans tous les métiers à succès. En augmentant le ratio de transactions réussies et non réussies, nous diminuons le ratio pertes/bénéfices des transactions.
Si vous regardez les transactions, une partie des transactions potentiellement réussies sont fermées en utilisant un stop loss en raison des fluctuations des cours. Si nous déplaçons le stop, le ratio des transactions réussies/non réussies augmentera, mais la perte moyenne par transaction augmentera. Oui, le ratio des transactions rentables/perteuses augmentera mais cela diminuera également le ratio du profit moyen à la perte moyenne dans une transaction.
Et nous obtiendrons les mêmes 70-80% de trades réussis et le même ratio profits/pertes de 50/50.
La question qui se pose alors est la suivante : quel système est le meilleur (le plus efficace) ? La première chose qui me vient à l'esprit pour l'indice d'efficacité est quelque chose comme E = (probabilité de transaction rentable)*(M bénéfice de transaction/M perte de transaction). Je n'ai pas encore vérifié les maths ou la physique.
La gloire des héros n'a pas été de tout repos et 70 % de transactions réussies (et même 80 % dans un test) sont frappants, mais le rapport bénéfice/perte de 1/1, est un peu tendu. J'ai également passé toute la nuit à réfléchir à l'amélioration de mon TS.
Mon dernier TS sur FORTS a donné jusqu'à 60% de trades réussis, mais le ratio moyen de profit/perte dans un trade était ~(70-80)/(25-30)- des chiffres, ce sont des points.
Je ne pouvais penser à rien avant de me rappeler le principe d'incertitude. Je vous rappelle que dx*dp>=h/2, c'est-à-dire que plus nous déterminons précisément la position d'une particule, moins nous en savons sur sa quantité de mouvement (vitesse). Bien sûr, l'analogie est indirecte.
Nous pouvons améliorer la crédibilité de l'entrée, mais cela demande du temps pour des mesures plus plausibles, et donc, bien que le nombre de transactions infructueuses diminue, nous entrerons dans la transaction plus tard, et donc le bénéfice diminuera. Et dans tous les métiers à succès. En augmentant le ratio des transactions réussies et non réussies, nous diminuons le ratio pertes/bénéfices des transactions.
Si vous regardez les transactions, une partie des transactions potentiellement réussies sont fermées en utilisant un stop loss en raison des fluctuations des cours. Si nous déplaçons le stop, le ratio de transactions réussies/non réussies augmentera, mais la perte moyenne par transaction augmentera. Oui, le ratio des transactions rentables/perteuses augmentera mais cela diminuera également le ratio du profit moyen à la perte moyenne dans une transaction.
Et nous obtiendrons les mêmes 70-80% de trades réussis et le même ratio profits/pertes de 50/50.
La question qui se pose alors est la suivante : quel système est le meilleur (le plus efficace) ? La première chose qui me vient à l'esprit pour l'indice d'efficacité est quelque chose comme E = (probabilité de transaction rentable)*(M bénéfice de transaction/M perte de transaction). Je n'ai pas encore vérifié les maths et la physique.
Yuri, tu n'as pas à inventer quoi que ce soit. Tout a déjà été inventé avant nous. L'indicateur de généralisation est l'espérance mathématique. Les marchands de tortues l'utilisaient, et ils l'ont probablement pris à quelqu'un d'autre aussi.
Le bénéfice du trading peut être représenté par cette simple équation :
Bénéfice = N x Av(P) - (1-N) x SL, où
N - la part des transactions rentables,
Av(P) - la taille moyenne d'une transaction rentable,
(1-N) - la part des transactions perdantes,
SL - la taille moyenne d'une transaction perdante (idéalement, elle doit être proche du stop loss).
Profit - le bénéfice attendu de la transaction, c'est-à-dire une espérance mathématique.
Augmentez la SL, et N va ramper vers le haut (dans un monde idéal avec un capital infini et une SL infinie (c'est-à-dire que l'arrêt est absent), N = 1.
Cependant, dans le même temps, le second terme de la différence augmente également. L'espérance de maturité reflète donc parfaitement l'optimalité du système.
(quelqu'un ici a demandé pourquoi tout le monde attache une telle importance à l'espérance mathématique).
Oui, la discussion est au point mort.
Chers collègues, je répète la question, je suis très intéressé de voir les systèmes qui fonctionnent vraiment, démontrant un rendement de 10-15% par an, avec un drawdown maximum ne dépassant pas 10% et un temps de récupération maximum du drawdown ne dépassant pas 3 mois.
Je suis intéressé par deux points de vue :
1) la recherche d'un point de référence (pas un graal, mais un point de repère) - ce dont un bon algorithme est capable en principe, sous quels paramètres il peut être considéré comme excellent et sous lesquels il est une merde en dessous de la moyenne ;
2) Il existe un véritable fonds qui est prêt à investir dans des programmes de trading construits sur de tels agents, et l'auteur reçoit une part des commissions.
Yuri, tu n'as pas à inventer quoi que ce soit. Tout a déjà été inventé avant nous. L'indicateur de généralisation est l'espérance mathématique. Les marchands de tortues l'ont utilisé, et ils ont dû le prendre à quelqu'un d'autre aussi.
Le bénéfice du trading peut être représenté par cette simple équation :
Bénéfice = N x Av(P) - (1-N) x SL, où
Pas le binôme de Newton. (c) Mais dans votre expression, vous avez besoin de tailles de transaction spécifiques (mat. expectation de taille). Imaginez qu'ils n'existent pas. Vous devez évaluer (comparer) l'efficacité de plusieurs TS. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir qui négocie avec quel lot. Vous voulez le profit, et je veux l'efficacité - des objectifs différents. Le système dont le bénéfice est moindre, et les autres conditions étant égales, peut être plus efficace.
Ce n'est pas difficile. Mais je ne l'ai pas encore fait. )