Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 10
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Un des grands physiciens a dit : "Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie". :)
C'est la théorie que vous devez construire sur des observations empiriques. Introduisez ensuite un niveau de signification et testez la théorie avec de nouvelles données.
Eh bien, je ne vais pas si loin... J'utilise les théories qui m'ont précédé).
Que pensez-vous de ça ? Je pense que vous voulez dire autre chose. Je veux parler des théories sur le comportement des prix qui peuvent être déduites et approfondies.
Le comportement des prix est celui de l'ensemble des différents groupes de participants au marché, le rapport et la valeur de leurs positions ouvertes changeant de manière dynamique et stochastique. :)
À mon sens, c'est intéressant (pour un chercheur), mais pas sur le plan monétaire.
Plus tôt, j'ai formulé deux stratégies possibles : la recherche de tendances et la recherche de pips. La première stratégie se réduit à détecter le début et la fin d'une tendance.
La seconde est la capture de petits mouvements de prix (presque bruyants). Les deux stratégies doivent être formulées en termes de caractéristiques exclusivement statistiques du prix et/ou des incréments de prix à l'horizon temporel correspondant.
Récemment, j'ai découvert une expression intéressante : l'arbitrage statistique. Je suis en train de l'étudier. :)
Récemment, je suis tombé sur une expression intéressante : l'arbitrage statistique. Je l'étudie... :)
Il existe un mot beaucoup plus intéressant, la "cointégration", largement utilisé dans le commerce professionnel. L'auteur, Granger, a même eu un noob.
La signification est la suivante.
Si vous prenez une série chronologique et que vous l'additionnez d'une certaine manière, vous obtenez un résultat stationnaire. Et si c'est le cas, alors un écart par rapport à la moyenne de ce résultat stationnaire entraînera nécessairement un retour à cette moyenne. Les modèles correspondants montrent que 90% du profit a une valeur de 2% à 5% de pips à 4 chiffres.
Il existe un mot beaucoup plus intéressant, la "cointégration", largement utilisé dans le commerce professionnel. L'auteur, Granger, a même eu un noob.
La signification est la suivante.
Si vous prenez une série chronologique et que vous l'additionnez d'une certaine manière, vous obtenez un résultat stationnaire. Et si c'est le cas, alors un écart par rapport à la moyenne de ce résultat stationnaire entraînera nécessairement un retour à cette moyenne. Les modèles correspondants montrent que 90% des bénéfices ont une valeur de 2% à 5% de pips au niveau de 4 chiffres.
... L'utilisation classique de la cointégration est le spread trading et l'arbitrage comme l'une de ses variétés.....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
J'ai été totalement confus... :)
Et aussi dans le même fil de discussion : L'essai avant pour un TS dont l'équilibren'estpas stationnaire est auto-défaillant...
Qu'entendez-vous par stationnarité ?
Merci pour ces informations. Avez-vous un lien vers ce site ? :)
J'ai trouvé ça :
... L'utilisation classique de la cointégration est le spread trading et l'arbitrage comme l'une de ses variétés.....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
J'ai été totalement confus... :)
Et aussi dans le même fil : Letest de l'avant pour un TS dont l'équilibren'estpas stationnaire est auto-défaillant....
Qu'entendez-vous par stationnarité ?
Vous avez trouvé la branche correctement. Des personnes très qualifiées y ont participé.
La co-intégration est le terme qui se cache derrière un algorithme dont la sortie est stationnaire.
Le spread trading et l'arbitrage sont un jargon de trader, qui n'a généralement, mais pas nécessairement, aucun fondement dans l'exigence de stationnarité RÉSULTAT de l'addition de deux séries.
À l'époque du fil de discussion que vous avez mentionné, j'avais accès à Evews et à des exemples payants sur ce site, mais je suis ensuite passé à R et j'ai des résultats presque précieux sur ce site.
Encore une fois.
La co-intégration est courante dans le commerce professionnel. Pour les particuliers, c'est ce qu'on appelle ici l'arbitrage ou le spread trading, si la condition de stationnarité du résultat est remplie. Pour les équipes de négociation, il s'agit de la négociation de portefeuille.
Cependant, il y a une note extrêmement importante.
La co-intégration, et les techniques de négociation qui en découlent, ne sont pas toujours possibles. Tous les dix ans environ, les marchés s'effondrent et tout part en vrille, y compris la cointégration. Ce désordre dure environ un an, et ensuite vous pouvez à nouveau utiliser la cointégration. C'est pourquoi je me suis tourné vers un outil appelé apprentissage automatique.
... Tous les 10 ans environ, les marchés s'effondrent et tout part en vrille, y compris la cointégration. Ce désordre dure environ un an, et ensuite vous pouvez à nouveau utiliser la cointégration. C'est pourquoi je me suis tourné vers un outil appelé apprentissage automatique.
Qu'entendez-vous par stationnarité ?
L'apprentissage automatique est-il utile dans l'effondrement des marchés ? :)