Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 22
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Vous n'avez pas répondu à la question...
Avez-vous réalisé quelque chose dans ce sens ?
Bien sûr, les "années et les années perdues" ne sont pas restées sans récompense.
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Existe-t-il un TS qui fonctionne vraiment, pendant 5 ans, rapportant au moins 100% par an avec un drawdown ne dépassant pas 20% ?
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Pour qu'un CT réponde à ces exigences, il doit avoir été créé il y a au moins 5 ans. Mais ce sont vos critères. Mes critères sont différents.
Quant à l'"optimisation hebdomadaire", vous ne comprenez pas non plus l'essence de la question.
Et à propos de l'"optimisation hebdomadaire", vous ne comprenez pas non plus le bien-fondé de l'affaire.
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Avec quoi ? Comprendre ? ;))
Oui.
Couper un morceau ? ;))
"Alors viendra la compréhension de la direction dans laquelle votre ironie doit être dirigée."
Cet échantillon initial doit être très important ...
Il devrait y avoir au moins 100 transactions dans un sous-ensemble, et au moins 100 sous-ensembles.
Dans l'autre sens. Cette méthode a été développée pour des échantillons courts. 500 observations, c'est beaucoup. Habituellement 50-100.
Par exemple. Il y a 30 prédicteurs - données d'entrée. Parmi ceux-ci, nous devons sélectionner un sous-ensemble de prédicteurs qui ont le plus fort impact sur la variable cible. Dans mes exemples, il sélectionne 10 à 15 prédicteurs qui sont pertinents pour la cible. Donne des statistiques avec des intervalles de confiance.