Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 20
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Avez-vous d'autres manuels ? :)
Vous semblez passer à côté de l'essentiel.
SanSanych n'a pas répondu à la question de savoir quels résidus devraient être stationnaires lors du test du TC.
Apparemment, c'est un grand mystère... :)
Ce n'est pas un mystère... J'ai juste oublié l'essentiel.
Il ne faut pas l'oublier - ces grains de vérité doivent être conservés !
Je m'intéresse à la question de la stabilité des CT depuis longtemps, je n'ai rencontré qu'un critère d'"adéquation" des CT à l'échantillon testé.
À partir d'une certaine valeur du critère, TC est considéré comme apte et inapte au travail.
Apparemment oui, j'ai étudié à partir de manuels que vous ne reconnaissez pas. :)
Pourquoi êtes-vous attaché à l'ARIMA ?
Si vous négociez en écarts, il peut s'agir d'un ARIMA, mais vous devez encore prouver la stationnarité de la série à laquelle vous appliquez cet ARIMA. Et il y a une chose si délicate là dedans.....
Et certains traders habiles essaient de négocier des tendances, auxquelles ils appliquent l'ARIMA, c'est-à-dire qu'ils prédisent les déviations et les retransforment en tendance..... et ensuite ils commencent à gronder l'économétrie.
Pour ceux qui aiment trader les tendances, pour être plus précis : pas les tendances, mais le trading des valeurs absolues de kotir (probablement une ventilation par niveau ou quelque chose comme ça ?).
Il existe un paquet appelé forecast. Il est très connu et largement utilisé. Je l'ai moi-même utilisé pour prévoir les ventes de mes propres produits.
Ce paquet décompose donc la cotation initiale (je tiens à souligner - la cotation initiale) en trois parties : la tendance, les écarts par rapport à la tendance et la composante cyclique. Ensuite, il prédit ces trois parties pour n étapes à venir et donne le résultat.
Je suis prêt à coopérer sur ce sujet également. Si je trouve des développements, je le ferai dès que possible.
Ceci découle directement de la non-stationnarité de la série originale.
Asseyez-vous, deux.
Écrivez quelques formules pour les entités en question (les plus simples, ne vous compliquez pas la vie) et essayez de comprendre le problème. Vous saurez alors où prendre votre ironie.
Dans le forum de MQL4, votre phrase était"Le test avant pour un TS, dont le résidu n'est pas stationnaire, est une auto-illusion...".
Il ne faut pas l'oublier - ces grains de vérité doivent être conservés !
Je m'intéresse à la question de la stabilité des CT depuis longtemps, je n'ai rencontré qu'un critère d'"adéquation" des CT à l'échantillon testé.
À partir d'une certaine valeur du critère, TC est considéré comme apte et inapte au travail.
Oui, je l'ai fait... Je ne me souviens pas...
Si nous parlons du testeur, c'est là le problème, à mon avis.
Nous prenons un échantillon et utilisons le testeur pour calculer, par exemple, le facteur de profit. Ensuite, nous prenons un autre échantillon et obtenons une nouvelle valeur du facteur de profit. Au total, nous obtenons deux chiffres. Deux chiffres permettent-ils de tirer des conclusions statistiques ? Ces chiffres ne veulent rien dire du tout.
Elle doit être résolue et l'est différemment.
Un échantillon est prélevé. Un sous-ensemble est choisi au hasard dans cet échantillon et est compté comme un facteur de profit sur celui-ci. Ensuite, on prélève à nouveau un échantillon aléatoire et ainsi de suite, par exemple 1000 fois. Vous obtiendrez 1000 facteurs de profit. Cet ensemble peut déjà servir de base à des conclusions statistiques.
Soit dit en passant, cette méthode n'exclut pas la présence d'un testeur.