L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 4
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Il y a une EA. Il dispose de 10 options de réglage - 10 jeux. L'optimisation est l'essence même du choix d'un des dix ensembles. N'est-ce pas ?
Non, ce n'est pas le cas.
1. Un conseiller expert avec 10 variables peut avoir un nombre infini d'options de réglage - en fonction de l'étape pour les cadres, que vous avez choisi. Le nombre minimum d'options pour sélectionner (optimiser) une variable est de 2. Mais même dans ce cas, avec 10 variables, le nombre d'options de configuration serait de 1024. En conséquence, en stockant ces variantes de réglages sous forme de fichiers SET, vous obtenez 1024 variantes de réglages.
Et en sélectionnant un ensemble que vous aimez, qui est obtenu "Sur l'ensemble de l'histoire", vous n'obtiendrez pas d'avance. Vous avez juste un autre backtest à gauche et à droite. L'exception est le point de départ de votre segment, s'il a un historique non optimisé sur sa gauche - mais il s'agit d'un cas de retour en arrière, dont nous avons déjà évoqué les inconvénients.
La marche arrière n'existe pas. Ça ne marche pas et ça ne devrait pas.
Vous ne comprenez pas. Le nombre de jeux n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance si c'est 100500.
Je propose une optimisation : vous allez exécuter 100500 tests plusieurs fois à partir de dates différentes, mais sur une courte période (par exemple une demi-année), et fermer l'ensemble de l'historique à une certaine étape (par exemple un mois). C'est-à-dire que les mêmes données seront recalculées plusieurs fois. Et cela peut être fait une fois sur toute l'histoire, et analyser le tableau prêt.
Et l'ensemble doit être apprécié non pas sur l'ensemble de l'historique, mais sur un intervalle déterminé avant le point de contrôle.
En d'autres termes, la course de chaque ensemble peut être considérée comme un certain instrument financier qui ne peut être négocié qu'à long terme. Et la tâche consiste à examiner l'histoire récente à tout moment (la période d'"optimisation") pour choisir le seul ensemble qui a le plus de chances de croître à droite du point de contrôle.
Cependant, mon activité est la stratégie)))
Si vous voulez, réinventez la roue.
Proposez la meilleure méthode d'analyse.
Vous ne comprenez pas. Le nombre de jeux n'a pas d'importance. Il peut être de 100500.
Et cela peut être fait une fois sur toute l'histoire, et analyser le tableau prêt.
Et l'ensemble doit être apprécié non pas sur l'ensemble de l'historique, mais sur l'intervalle défini avant le point de contrôle.
En d'autres termes, la course de chaque ensemble peut être considérée comme un certain instrument financier qui ne peut être négocié qu'à long terme. Et la tâche consiste à examiner l'historique récent à tout moment (la période d'"optimisation") pour choisir l'ensemble unique qui a le plus de chances de croître à droite du point de contrôle.
L'optimisation est un choix d'options de réglage, "Une fois" ne fonctionnera pas, simplement parce qu'il y a plus d'un jeu. Si nous choisissons une combinaison de réglages le long d'un tronçon, le tronçon que nous prenons n'est pas un avant selon la définition d'un avant, et il n'y a donc aucun sujet de discussion. Un "point de référence" ne peut être que la fin (ou, à tout le moins, le début) d'un segment optimisé. Un forward commence là où nous avons terminé l'optimisation. Et la "probabilité qu'il se développe vers la droite" est mieux estimée à partir de l'ensemble de ces segments "droits" qui n'ont pas été optimisés au moment de la vérification. Vous n'avez apparemment aucune idée du rôle de l'attaquant. Un avant est une telle machine à remonter le temps pour votre conseiller. Nous ne pouvons pas voir l'avenir, mais nous pouvons le modéliser pour votre EA. Dans votre schéma, vous montrez au conseiller son résultat dans le futur, là où il est déjà allé, et vous lui dites : "Regardez vers cet endroit.
Optimisez, effectuez un test sur le résultat de l'optimisation qui vous plaît. Choisissez la période la plus défavorable de l'essai, et ne testez que cette période. S'il y a du profit ou au moins un profit nul là aussi, vous pouvez tester sélectivement quelques périodes supplémentaires hors optimisation. Et seulement si tous les tests sont positifs, vous pouvez essayer la démo.
Que dites-vous de ça ?
1.Prenez la semaine ou le mois de juillet en cours. Optimisez la chouette.
2. le faire fonctionner avec les meilleurs paramètres du début de l'année. Déterminez la semaine ou le mois qui donne le meilleur résultat. Par exemple, le mois de mars est le meilleur.
3. Le mois prochain est avril. Si l'"inertie de la rentabilité" a également saisi le mois d'avril, il faut alors le fixer pour la démonstration du mois d'août.
Que dites-vous de ça ?
1.Prenez la semaine ou le mois de juillet en cours. Optimisez la chouette.
2. le faire fonctionner avec les meilleurs paramètres du début de l'année. Déterminez la semaine ou le mois qui donne le meilleur résultat. Par exemple, le mois de mars est le meilleur.
3. Le mois prochain est avril. Si l'"inertie de la rentabilité" a également saisi le mois d'avril, il faut le fixer pour la démonstration du mois d'août.
"L'inertie de la rentabilité", c'est lorsque, dans l'idéal, toutes les opérations sont rentables. On ne sait jamais ce qui va se passer en août - comme en avril ou en décembre. Il est naturel que les mêmes configurations puissent être rentables à des périodes différentes. Peu de personnes ont étudié ces ondes. Et personne n'a étudié les ondes avant. L'analyse théorique par mois dans chaque cas peut suggérer quels facteurs ont influencé la rentabilité dans les différentes périodes. J'ai quelques idées pour essayer d'attraper ces cycles spécifiques, mais jusqu'à présent, toutes mes expériences dans ce domaine ont montré que l'analyse séquentielle habituelle, plutôt que sélective, fonctionne mieux. La seule chose que j'ai trouvée jusqu'à présent est la durée approximative de la clarté de la corrélation pour certaines paires d'instruments. Quelque chose comme 1,5 à 2 ans.