L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 14
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Cela semble très peu crédible.
Probablement parce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire.
Alors explique.
Tout cela est fait en une seule fois par l'EA.
Tout cela est fait en une seule fois par l'EA.
Utilisez-vous cette bibliothèque https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Non, j'ai mon propre vélo.
Je vois, mais ai-je bien compris que le principe est le même ?
Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas simplement ajouter à l'EA une fonction qui verrouille le fonctionnement de l'EA dans une certaine plage de temps - si nous prenons 4 ans, avec la variable ==1 nous testons les 3 premières années, et avec la variable ==2 la quatrième année, alors en cinq minutes nous voyons l'image dans excel...
Tout cela est fait en une seule fois par l'EA.
Non, vous avez tort.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Une petite partie des données réservées suivant les données de l'échantillon est testée et les résultats sont enregistrés. La fenêtre temporelle dans l'échantillon est avancée de la période couverte par le test hors échantillon, et le processus est répété.
C'est-à-dire qu'après le changement, le processus d'optimisation recommence. Il n'y a pas qu'une seule exécution, mais plusieurs, et chaque nouvelle exécution est répétée avec le même ensemble de paramètres et il est impossible de modifier quelque chose à la volée. Donc rien n'est émulé.
En outre, il n'est pas du tout clair si Amibroker (dont vous avez cité l'image) peut, par exemple, optimiser chaque variable à tour de rôle ou les optimiser toutes simultanément, ce qui est important lorsque les variables sont nombreuses.
Non, vous avez tort.
Allez le découvrir sur votre propre wikipédia. Ils sont si intelligents qu'ils ne peuvent même pas lire ce qui est écrit sous leur nez.
Leprocessus peut être répété sur les segments de temps suivants. L'illustration suivante montre le fonctionnement de ce processus.
Répété, Karl !
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
Non, vous avez tort.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Une petite partie des données réservées suivant les données de l'échantillon est testée et les résultats sont enregistrés. La fenêtre temporelle dans l'échantillon est avancée de la période couverte par le test hors échantillon, et le processus est répété.
C'est-à-dire qu'après le changement, le processus d'optimisation recommence. Il n'y a pas qu'une seule exécution, mais plusieurs, et chaque nouvelle exécution est répétée avec le même ensemble de paramètres et il est impossible de modifier quelque chose à la volée. Donc rien n'est émulé.
En outre, il n'est pas du tout clair si Amibroker (dont vous avez cité l'image) peut, disons, optimiser chaque variable à tour de rôle ou les optimiser toutes simultanément, ce qui est important lorsque les variables sont nombreuses.