Les stratégies "momentum" sont-elles possibles ? C'est-à-dire, attraper la continuation d'un fort mouvement ... - page 5
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Donc toujours, si je spécifie un slipage d'un certain nombre de pips et que le marché commence à se précipiter lorsque le slipage est dépassé, l'ordre sera-t-il ouvert ?
Il s'agit d'ouvrir une commande. Quant au stop ou au profit, le slippage n'y est pas spécifié, du moins, je ne l'ai pas trouvé.
Théoriquement, si le slippage peut être spécifié à l'ouverture de l'ordre, il pourrait se produire lorsqu'un stop loss est pris ?
À mon avis, le glissement de l'ordre se produit en raison du grand nombre de demandes du côté du serveur et le courtier n'a pas le temps de les traiter toutes et déplace le prix d'exécution de l'ordre.
Par exemple, de la façon dont je le vois. Dans un marché lent, le courtier reçoit des demandes d'ordres d'ouverture, des ordres instantanés et des ordres en attente. Dans un marché lent, les ordres instantanés sont exécutés immédiatement et les ordres en attente forment des paquets, de sorte qu'un paquet =1000 ordres en attente pour le prix spécifié. Sur le marché rapide, si le nombre de paquets devient plus important que possible, le prix se déplace en fonction des paquets et les commandes commencent en quelque sorte à être réduites.
Donc toujours, si je spécifie un slipage d'un certain nombre de pips et que le marché commence à se précipiter lorsque le slipage est dépassé, l'ordre sera-t-il ouvert ?
Il s'agit d'ouvrir une commande. Quant au stop ou au profit, le slippage n'y est pas spécifié, du moins, je ne l'ai pas trouvé.
Théoriquement, si le slippage peut être spécifié dans l'ouverture de l'ordre, il pourrait se produire lorsqu'un stop loss est pris ?
Les gens, ne traitez pas sur les tics !
Le seul moyen de gagner sur les ticks est le trading à haute fréquence, qui est possible si l'ordinateur se trouve dans la salle des marchés et est le premier à recevoir les cotations. Aucune cuisine du marché ne vous fournira un tel service.
Faites des échanges sur les heures et au-delà - et tous les TS deviendront beaucoup plus stables.
Les gens, ne traitez pas sur les tics !
Le seul moyen de gagner sur les ticks est le trading à haute fréquence, qui est possible si l'ordinateur se trouve dans la salle des marchés et est le premier à recevoir les cotations. Aucune cuisine du marché ne vous fournira un tel service.
Faites des échanges sur les heures et au-delà - et tous les TS deviendront beaucoup plus stables.
Ce n'est pas à propos des tics. Disons que mon robot aura un arrêt constant et court. En théorie, le courtier peut, par exemple, élargir le spread la nuit pendant quelques secondes pour se retirer de la transaction. D'après ce que je comprends, le slippage ne peut pas être spécifié dans un stop loss, mais ce serait mieux.
Un ordre stop est un ordre de marché. Sur l'exécution que j'ai écrite ci-dessus ;) Il n'y a aucune chance que cela joue en votre faveur !
Oui, je n'ai jamais vu de dérapage, en ma faveur.
Z.S. Sans blague. Ils disent qu'il y en a. Je ne vais pas mentir, mais je pense l'avoir vu.)
Tu vois une marmotte ? Pas moi. Mais lui, oui.
Z.U. Sans blague. Ils disent qu'il y en a un. Je ne vais pas mentir, mais je pense que j'ai eu la chance de le voir).