Théorie du marché - page 55
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Avez-vous essayé de programmer la théorie dans mql4 ?
Non, je ne le fais pas, malheureusement, bien que ce soit très facile à formaliser. Je me contente d'exel.
Et comment trader, quelle est la fréquence des signaux et le temps pour tenir une position sur le marché ?
Et le commerce est super du tout. Lorsqu'un signal clair d'un marché calme est reçu, entrez avec 10 (ou plus) pour cent du dépôt, avec un stop sur la ligne d'accord actuelle, sans TP. Chaque mouvement de prix correctif est utilisé pour financer les positions. Bientôt, vous aurez beaucoup plus de bénéfices que de dépôts. Vous retirez le dépôt, vous augmentez la charge jusqu'à 50 % et vous partez à la banque, avec déjà un million en poche.
Comment trader, quelle est la fréquence des signaux et quelle est la durée de maintien de la position sur le marché ?
J'aimerais voir ce miracle au moins sur une démo, puis nous pourrons l'automatiser.
A partir de lundi, les 4 comptes PAMM seront réorientés vers cette stratégie. Le lien vers les signaux et le compte lui-même se trouvent dans mon profil. Et le mot de passe d'investissement de la démo sera posté ici, si cela est autorisé. J'ai tout cela seulement en paroles, aussi, je ne sais pas ce qui se passe sur le réel, mais une certaine confiance est présente. Ils disent en paroles - tout Léon Tolstoï, et en réalité - un simple chêne, si ce n'est pour dire encore plus sévère.
Le temps de rétention des positions peut aller jusqu'à 7 mois selon les résultats de 2010, mais en réalité il peut aller de 1 jour à plusieurs mois.
Chers programmeurs, pourriez-vous m'indiquer où je peux lire le principe de la programmation à partir des programmes des colonnes Exel et de l'insertion dans le programme MKL4, dont je donne un fragment ci-dessous ? Je l'ai écrit en vrac, mais je pense que vous avez deviné ce que je veux demander. Merci.
{ if (S[i]==0) continue; U[i]=ExcelIF(F[i]>0,1,-1)*ExcelGAMMADIST(K[i]/S[i],2,1,1); Summ_U += U[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// Столбец T Dcorr double T[]; ArrayResize( T , iPeriod ); ArrayInitialize( T , 0 ); T[0] = 0.0; double Summ_T = 0.0; for( i=1; i<iPeriod; i++ ) { T[i]=MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i])/Summ_U); Summ_T += T[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// Столбец V P.1 double V[]; ArrayResize( V , iPeriod ); ArrayInitialize( V , 0 ); V[0] = 0.0; double Summ_V = 0.0; for( i=1; i<iPeriod; i++ ) { if (S[i]==0) continue; V[i]=(Summ_L-M[i-1]-MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i]))*ExcelIF(F[i]<0,-1,1))/I[i]+ExcelGAMMADIST(J[i]/S[i],2,1,1)*T[i]*ExcelIF(F[i]<0,-1,1); Summ_V += V[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// Столбец W P[i-1] double W[]; ArrayResize( W , iPeriod ); ArrayInitialize( W , 0 ); W[0] = 0.0; double Summ_W = 0.0; for( i=1; i<iPeriod; i++ ) { if (S[i]==0) continue; W[i]=(Summ_L-M[i-1]-MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i]))*ExcelIF(G[i]<0,-1,1))/I[i]+ExcelGAMMADIST(J[i]/S[i],2,1,1)*T[i]*ExcelIF(G[i]<0,-1,1); Summ_W += W[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// Столбец X double X[]; ArrayResize( X , iPeriod ); ArrayInitialize( X , 0 ); X[0] = 0.0; double Summ_X = 0.0; for( i=1; i<iPeriod; i++ ) { X[i]=ExcelIF(X[i-1]==0,ExcelIF(F[i]+G[i]+H[i]<0,ExcelIF(H[i]==G[i],V[i]-W[i],0),ExcelIF(H[i]==F[i],0,V[i]-W[i])),X[i-1]); Summ_X += X[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// Столбец Y P[i] double Y[]; ArrayResize( Y , iPeriod ); ArrayInitialize( Y , 0 ); Y[0] = 0.0; double Summ_Y = 0.0; for( i=1; i<iPeriod; i++ ) { Y[i]=ExcelIF(F[i]==H[i],V[i],W[i])+X[i]; Summ_Y += Y[i]; } step++; err= GetLastError(); if (err!=0) { Print("Step:", step, "; Err:", err); return(0); } for( i=0; i<iPeriod; i++ ) { buff1[i] = L[i]; buff2[i] = Y[i]; buff3[i] = V[i]; buff4[i] = W[i]; } g_dtStartTime = dtStartTime; //---- return(0); } //+--------------------------------------salut...:-))) aud quatre mois à essayer de gagner des positions