Théorie du marché - page 80

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Yousufkhodja Sultonov:

Bénéfice total de 44972.8pts, soit 3747.7pts par mois, 172.3pts par jour (4 chiffres) :




Yusuf,

Et combien de transactions y a-t-il eu, quel était le MO et quel était le spread ?
 

J'ai promis de montrer la puissance potentielle de l'ATS selon cette théorie lorsqu'il accomplit la volonté de l'algorithme selon le principe suivant : Si les Taureaux dominent le marché, entrent dans les BAY en fermant les ventes mais laissent les BAY ouvertes et vice versa, lorsque les Ours dominent le marché, sans TP et SL et sans aucune implication du trader, pour toute l'année 2010 sur TF D1 : Bénéfice total 44972.8 points, ou 3747.7 points. par mois, 172.3 ppts par jour (4 signes), drawdown absolu - 521 ppts le 23ème jour de trading, drawdown maximum autour de 2000 ppts :



 
Yousufkhodja Sultonov:

Situation à 12:00 MSK : Correction des prix en cours, une bonne opportunité pour une position de VENTE plus forte :


dossier épouvantable
 
Алексей:
Yusuf,

Et combien de transactions y a-t-il eu, quel était le MO et quel était le spread ?
Il y a eu 249 transactions. Le MO n'a pas été compté, l'écart n'a pas été compté. Il s'agit des résultats de transactions virtuelles, et non du testeur. Apparemment, nous devons réduire le résultat final du profit par la valeur moyenne du spread - environ 800 - 1000 pips...
 
transcendreamer:
terrible graphique
Merci pour ce commentaire juste, j'ai corrigé la vue du graphique, une simplification supplémentaire entraîne une perte d'informations. Oui, terrible, mais en réalité, c'est ainsi que les niveaux virtuels se comportent pour diriger le marché.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Transactions - 249. MO - non compté, écarté - non pris en compte. Il s'agit des résultats de transactions virtuelles, et non du testeur. Apparemment, je dois réduire le résultat final du profit par le spread moyen - environ 800 - 1000 pps...
Merci, oui, quelque part comme ça. Et la question la plus inconfortable : quel est l'atterrissage des fonds ? Si les transactions traînent pendant des mois, elle peut être arbitrairement grande.
 
Алексей:
Merci, oui, quelque part comme ça. Et la question la plus inconfortable : quel est l'atterrissage des fonds ? Si les transactions traînent pendant des mois, elle peut être arbitrairement grande.
Les pertes sont coupées immédiatement et les profits peuvent croître, de sorte que le drawdown maximum ne dépasse pas 2000 pips, ce qui, à mon avis, est bon pour 40000 pips de profit, soit environ 5%.
 

La situation à 12-00 MSK, 28 05 15 . est la correction des prix au sein de la tendance baissière, jusqu'à présent, aucune menace claire pour les Bears, tous les niveaux vont parallèlement à la correction des prix à la hausse :


 
Comment calculez-vous ces niveaux vous-même ? En utilisant les formules de la page 56 ?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Les pertes sont coupées immédiatement et les profits sont autorisés à croître, de sorte que le drawdown maximum ne dépasse pas 2000 points, ce qui, je pense, n'est pas mauvais pour 40000 points de profit, c'est environ 5%.

Yusuf, je ne le crois pas. Vos transactions - je le répète - sont en suspens depuis longtemps, et cela se voit à la fluidité du graphique. Je ne serais pas surpris que certains métiers traînent depuis six mois ou plus. Vous montrez le drawdown sur les positions fermées. La question demeure : combien de points de drawdown peuvent s'accumuler dans le pire des cas avec des ordres ouverts ?

Je faisais un graphique similaire en utilisant une stratégie similaire à la vôtre et j'ai également obtenu environ 100-200 points de drawdown et 95% de trades rentables. Mais lorsque j'ai calculé le drawdown des transactions ouvertes dans le même excel, les lunettes roses sont tombées instantanément, car le PV est devenu petit.

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