une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 297
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. J'ai donc pensé, et si la distance entre le prix d'ouverture de l'ordre et le TP était divisée en plusieurs niveaux (cela n'a pas d'importance, par exemple en utilisant Fibo, mais de préférence pas en parties égales). C'est logique si la distance est longue, mais c'est à peu près ce que j'ai. Chaque niveau correspond à un nombre de lots (par ordre croissant, bien sûr ; le niveau de profit ne doit pas correspondre à des lots croissants). Lors de l'ouverture d'un ordre, nous spécifions le nombre minimum de lots. Ensuite, nous surveillons cet ordre et voyons si le niveau est dépassé dans la direction du TP, nous ajoutons le nombre de lots spécifié. Je suis sûr que cette idée simple a été mise en œuvre et utilisée depuis longtemps. Peut-être que quelqu'un l'a implémenté, s'il vous plaît envoyez-moi le code, parce que mes connaissances en MT ne sont probablement pas suffisantes pour implémenter cette chose compliquée sans erreurs. Et peut-être que quelqu'un sera également intéressé et utile. Ou au moins expliquer pourquoi il n'est pas recommandé de l'utiliser.
Merci d'avance. :о)
Bien sûr, il y a un peu d'erreur, mais globalement la fiabilité est très élevée.
Ouais, ça y ressemble pour moi :)
Tout à fait d'accord. J'en cherchais un aussi. Mais après en avoir parcouru 40, je n'en ai pas trouvé. Ce qui ne vous réfute pas du tout, car nous construisons des chaînes différemment (moi, par contre, je n'ai pas construit depuis longtemps). Au contraire, je m'en réjouis et vous adresse mes sincères félicitations.
Je n'ai pas fait une telle chose. Si je le fais - je lierai la taille du lot à la probabilité de la chance d'entrer.
Tout à fait d'accord. J'en cherchais un aussi. Mais après en avoir parcouru 40, je n'en ai pas trouvé. Ce qui ne vous réfute pas du tout, car nous construisons les chaînes différemment (cela fait longtemps que je ne l'ai pas fait, cependant). Au contraire, je suis heureux et je vous félicite sincèrement.
Merci, mais il est trop tôt pour féliciter. Je n'ai même pas encore fini toutes les recherches, de nouvelles idées surgissent à chaque fois. Et je suis de plus en plus convaincu que les études sur les canaux sont très prometteuses et que, littérairement parlant, elles n'ont pas encore résolu tous les mystères.
Pour ma part, j'ai déterminé qu'il est illusoire d'utiliser des indicateurs. Mais cette déclaration n'est pas du tout un argument, c'est une sorte de révélation.
Je n'ai pas fait une telle chose. Si je le fais - je lierai la taille du lot à la probabilité de la chance d'entrer.
De même, mais selon mon hypothèse, la probabilité devrait définir le lot minimum possible. En gros, une probabilité est une probabilité, mais vous aurez difficilement une probabilité de 1,0 pour certaines affaires. Cela devrait dépendre du nombre de lots. Il est clair que cela peut se faire de différentes manières, notamment après analyse du dépôt, en tenant compte du prélèvement, etc.
Il semble qu'en définissant le lot minimum on puisse augmenter leur nombre, si on passe au profit. Je pose la question parce que je ne l'ai pas fait moi-même et que je ne sais pas si cela peut aider à "tirer quelque chose en plus" d'une transaction ou non. L'idée est si simple qu'elle a probablement déjà été mise en œuvre par quelqu'un d'autre.
PS : c'est-à-dire qu'il ne contredit pas la définition de lot par probabilité
Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par indicateur. J'en suis arrivé, par exemple, à une séparation des tâches pour les indicateurs et les experts. Un indicateur fournit des signaux prêts à l'emploi, tandis qu'un conseiller expert ne fournit que des tactiques de négociation. Je travaille actuellement sur ce sujet : "MQL4 : Comment placer correctement les flèches". Je pourrais tracer des lignes sur la base desquelles les signaux sont obtenus, mais pourquoi ? Ils ne feraient que gâcher l'image.
Mon idée est la suivante. Disons une stratégie de contre-tendance. Attribuez à une probabilité de renversement de 50% 0,1 lot, 60% - 0,2 lot, etc. En résumé. Supposons que nous ayons obtenu 2 lots. Maintenant, en utilisant la taille du dépôt et le niveau de risque spécifié, nous calculons le lot total maximum possible. Si c'est 4, alors nous le divisons proportionnellement. Si c'est 1 - il faut commencer les entrées plus tard et faire avec le grand intervalle.
Essayez d'encapsuler toutes les "activités du marché" dans des canaux parallèles.
Uniquement sur le graphique mensuel, le canal est mis en évidence en noir,
sur le graphique hebdomadaire en violet, sur le graphique journalier en bleu, sur le graphique 4 heures en vert,
sur le graphique horaire en rouge, etc., et ce jusqu'à la minute.
Le canal noir (sur le graphique mensuel) durera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvements forts, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous le cassiez.Et ce, jusqu'à ce que vous franchissiez les plus hauts ou les plus bas de tous les temps.
Et les canaux colorés sur les cadres temporels plus courts se retrouveront dans un chenal des plus hauts et vous devrez les changer souvent lorsque vous les franchirez, et plus le cadre temporel est bas, plus souvent vous construirez de nouveaux canaux.
Essayez de cette façon, je pense que tout se mettra en place d'un seul coup :)
p.s. Pour ceux qui ne le savent pas, pour construire un canal, vous devez sélectionner la ligne, maintenir Ctrl
avec votre souris et séparer la ligne parallèle à celle-ci.
Sincèrement,
Alex Niroba
En gros, je voulais dire tous les fichiers qui se trouvent dans la branche "indicateurs" de la fenêtre hiérarchique du navigateur MT, et tout ce qui peut y apparaître à la suite d'une activité créative. Encore une fois, il s'agit de ma conviction et de mon expérience personnelles. Cela ne signifie pas du tout qu'ils sont tous (déjà écrits et à écrire) mauvais. Pas du tout. C'est juste que j'ai compris que ce n'est pas la meilleure solution à utiliser. Et le meilleur reste encore à développer. C'est ainsi que les choses se présentent - du moins, de manière optimiste et mystérieuse. :о)
Mon idée est la suivante. Disons une stratégie de contre-tendance. Attribuez à une probabilité de renversement de 50% 0,1 lot, 60% - 0,2 lot, etc. En résumé. Supposons que nous ayons obtenu 2 lots. Maintenant, en utilisant la taille du dépôt et le niveau de risque spécifié, nous calculons le lot total maximum possible. Si c'est 4, alors nous le divisons proportionnellement. Si c'est 1 - il faut commencer les entrées plus tard et faire avec le grand intervalle.
Je ne comprends pas bien, si c'est 50% de renversement, on assigne 0.1 lot et on parie sur quoi ? Je veux dire, dans quel sens ça va aller ? Et s'il s'agit d'un seul "tour", comment pouvons-nous obtenir autant de probabilités sur celui-ci ? Et si 50% - 0,1, 60% - 0,2, alors il reste très peu de choses jusqu'à "etc", nous pourrions même ne pas dépasser un lot. Mais peut-être que c'est une sorte de stratégie spécifique.
à Alex Niroba
Essayez de placer toute "l'activité du marché" dans des canaux parallèles.
Ne mettez en évidence que le canal en noir sur le graphique mensuel,
violet sur le canal hebdomadaire, bleu sur le canal journalier, vert sur le canal 4 heures,
sur le graphique horaire - rouge, etc. par ordre décroissant jusqu'à la minute ; vous pouvez utiliser vos propres couleurs.
le canal noir (sur le graphique mensuel) se maintiendra jusqu'à ce qu'il y ait de forts mouvements, c'est-à-dire jusqu'à ce que les sommets ou les creux historiques soient cassés.
Par ailleurs, les canaux colorés sur des périodes plus courtes se développeront en ligne avec les canaux de périodes plus élevées, et vous devrez les changer souvent au fur et à mesure de la percée, et plus la période est basse, plus souvent vous construirez de nouveaux canaux.
Essayez de cette façon, je pense que tout se mettra en place d'un seul coup :)
p.s. Pour ceux qui ne le savent pas, pour construire un canal, vous devez sélectionner la ligne, maintenir la touche Ctrl enfoncée.
avec la souris pour séparer la ligne qui lui est parallèle.
Regards,
Alex Niroba
Merci pour le tuyau, je connais ce secret. Je me suis déjà amusé avec. Il est clair que les petites chaînes vont "s'asseoir" dans les grandes et, comme vous l'avez déjà écrit, "suivront les rails tracés pour elles" (je ne peux pas garantir la véracité de la citation, mais je pense que le sens est correct, en tout cas - veuillez me corriger). Cela semble particulièrement évident sur l'histoire. Le problème, comme toujours avec "ce qui sera" quand on essaie de prédire sur ces "rails". D'une manière ou d'une autre, le marché accorde peu d'attention à cette géométrie (si l'on suit la comparaison avec les "rails", alors à ces ouvrages terrestres). J'ai donc décidé de faire des recherches à grande échelle et d'aborder la tâche de prévision de l'autre côté, au sens figuré et non du côté de la géométrie et des indicateurs.
En général, je suis d'accord. Bien sûr, il y a des nuances, mais ce n'est pas le sujet de cette branche :)
J'en ai peut-être trop fait avec la visualisation :). Nous définissons simplement une fonction de pondération pour les probabilités et distribuons la position totale en fonction de celle-ci. La fonction elle-même peut être approchée d'une manière ou d'une autre, au moins par un polynôme et les coefficients peuvent être sélectionnés dans le testeur. Naturellement, la fonction de poids sera différente pour les différentes stratégies.
Que faut-il pour une bonne stratégie ?
1) des canaux pour définir la direction de la tendance ;
2) des formes d'Elliot pour définir les points de retournement ;
3) 23 formules pour vérifier la précision de vos prévisions ;
4) vous avez besoin d'un MM pour ne pas surcharger votre position
et 5) d'un système d'entrée/sortie (stop loss et take profit).
s.e. et rien d'autre :)))
Sincèrement
Alex Niroba
Hmm, j'ai relu ma réponse et je me suis rendu compte que j'avais réussi à m'en sortir avec une réponse substantielle :). Nous attendons un renversement et le prix atteint un niveau pour lequel nous estimons une probabilité de 50% de renversement. Ou 53% :). Nous l'entrons immédiatement contre la tendance avec le lot alloué à ce niveau. Mais le prix continue d'aller contre nous, et lorsqu'il atteint le niveau auquel la probabilité de renversement, selon notre estimation, est de 60%, nous ajoutons le lot qui est approprié au cas. Et ainsi de suite. Après, disons, 99%, on ne nous ajoute pas, mais on se contente d'énoncer la fausseté de nos estimations et d'attendre le déclenchement des arrêts. Eh bien, ou pas, il suffit d'attendre, et d'essayer de fermer au minimum de pullback. Ou minimiser les pertes d'une autre manière, en fonction de ce que vous pouvez imaginer et de ce que le testeur vérifie.