une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 292
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Le canal puissant est à l'origine long et large. Pourquoi est-ce surprenant ? Rassemblez quelques statistiques et vous verrez que cela arrive aussi. J'ai donné certaines des statistiques dans l'image ci-dessus pour un petit canal, 300 comptes. Les chaînes longues (et elles sont aussi larges) vivent plus longtemps.
Je ne vais pas m'asseoir dans une chaîne pendant 10 mois et attendre, j'ai écrit que de telles transactions seront bloquées.
Regardez le journal, si OrderSend ne se déclenche pas, il y a un enregistrement de la raison.
code d'erreur 130, j'ai écrit.
Non, je ne me moque pas de vous :). C'est juste que dans mon cas, les canaux flottaient et se disloquaient, et je ne savais pas trop quoi faire avec un ordre ouvert.
Il s'avère donc que lorsqu'une "bonne" chaîne est trouvée, la recherche d'une nouvelle chaîne n'est effectuée que lorsqu'elle est détruite ? Cependant, il est vraiment inutile de discuter de l'algorithme. Je veux juste dire à propos d'un éventuel "réglage" - je ne pense pas qu'un réglage I/O soit incorrect, mais au stade de l'étude du modèle, cela ne fait que brouiller les pistes.
Tout d'abord, je ne l'avais pas encore vu quand je l'ai écrit :). Deuxièmement, dans l'enregistrement du testeur, vous pouvez voir les paramètres OrderSend. En général, le prix non normalisé est visible immédiatement. De plus, il m'est souvent arrivé que les stops soient placés dans la mauvaise direction :), ce n'est pas directement écrit, mais vous pouvez l'analyser par des chiffres :).
La normalisation correcte du prix est NormalizeDouble( ...,Digits), alors le nombre de décimales correspondra toujours à l'instrument.
J'ai brièvement expliqué à Gornilux comment je collectais les statistiques. C'est, grosso modo, là que j'ai commencé mes recherches. Si vous n'avez pas recueilli de telles statistiques, je vous recommande de le faire.
L'évaluation de la stabilité des canaux est le seul point très faible du système. C'est vraiment, vraiment difficile. Maintenant, dans MT, un algorithme très simple est mis en œuvre - la longueur du canal est fixée et à chaque barre, sa stabilité est évaluée. Les nouveaux canaux stables ne sont pas recherchés en parallèle. La stratégie pour ce modèle est très simple - un canal, un trade, je ne cherche pas d'autres canaux pendant un trade.
Je veux juste dire à propos d'un éventuel "alignement" - je ne pense pas qu'un alignement I/O soit incorrect, mais au stade de l'enquête sur le modèle, cela ne fait que brouiller les pistes.
C'est ce que je ne comprends pas vraiment.
La normalisation correcte du prix est NormalizeDouble( ...,Digits), alors le nombre de décimales correspondra toujours à l'instrument.
En effet ! Je cherchais cette fonction en mathématiques et ne l'ai pas trouvée. Merci.
Eh bien, oui, c'est ce que j'ai supposé. Le fait que les canaux apparaissent en même temps est un point très intéressant, mais je vous crois et ne répéterai pas la recherche :)
C'est ce que je ne comprends pas vraiment.
Supposons qu'il existe un signal d'entrée/sortie de base, mais qu'un examen plus approfondi suggère qu'un mouvement local est en train de se produire. Si l'on a confiance dans l'évaluation correcte de la situation, il est souvent conseillé d'attendre qu'elle prenne fin. Il est évident, cependant, que cette pratique peut introduire un biais systématique dans les résultats du modèle sous-jacent.
L'exemple dans l'aide n'est pas très bon, il n'est pas du tout clair que Digits est une variable prédéfinie, évitant à l'utilisateur de devoir déterminer lui-même le nombre de chiffres à laisser pour un instrument donné.
Comme dans ce dessin animé "Je ne comprends rien". Yuri, explique au dinosaure comment les mettre correctement, et pourquoi la valeur de disons 1,2 est pire que 20,0
Regardez tous les éléments de la fonction OrderSend. Vous avez mal réglé le SL (stop loss) et vous avez obtenu le TP (take profit).
Ne vous énervez pas pour ces bêtises, ça va s'arranger. Vous êtes en tête de liste devant nous :))))
Parce que je sais pertinemment que je n'aurais pas supporté et arrêté cette affaire dès le début. Et que sont les 20 points pour le SL, j'ai créé un modèle pour des mouvements relativement importants :
Ici tout est clair, bien sûr l'accord n'est pas conclu de manière optimale - je ne connaissais pas la trajectoire du mouvement et je ne la connais toujours pas, et quels seront les extrêmes également je ne sais pas. Tout ce que je peux faire maintenant est de calculer les niveaux et rien de plus.
Oui, j'ai passé 10 mois à m'asseoir sur des minutes avec une seule transaction, mais le modèle est conçu pour cela aussi :
Début de la transaction.
La fin de l'accord.
Faites attention aux dates. Je l'ai donc trouvé et j'ai calculé le mouvement. Est-ce que je serais en déficit pendant 23 jours en attendant que la tendance aille dans le bon sens ? Et dans la zone où l'accord a été conclu, les conditions les plus fiables pour les prévisions, aussi étrange que cela puisse paraître. Bien sûr, c'est de la philosophie.
à Candid
Conceptuellement clair. :о)
à Gorillych
Examinez tous les éléments de la fonction OrderSend. Vous avez mal défini le SL (Stop Loss) et le TP (Take Profit).
Ne vous énervez pas pour ces bêtises, ça va s'arranger. Vous êtes en tête de liste devant nous :))))
Merci, vous et FED êtes les plus grands optimistes, et je ne suis pas en avance sur la courbe, je pense que tout le monde a quelque chose dans sa poche.
Je viens de réaliser que je ne peux pas utiliser ce sur quoi j'ai travaillé pendant un an. B Je ne suis pas fâché, j'ai renoncé à SL et j'ai renoncé au modèle, le 200. Je vais boire de la bière demain et penser beaucoup.
PS : et pourtant rassembler des statistiques, il ne doit pas rester sur la route. :о)
Les tentatives de prédiction du marché sont de plus en plus sophistiquées, elles utilisent les méthodes mathématiques les plus avancées, les méthodes de statistiques mathématiques, divers types de filtres, les graphiques de prix sont logarithmiques, différenciés, normalisés, les corrélations sont calculées, etc... Ainsi, moi, docteur en ingénierie, je commence peu à peu à réaliser - à quel point je suis désespérément en retard ! Ces types apparemment simples - les traders - opèrent facilement avec des concepts aussi complexes que la régression linéaire et non linéaire, leurs déclarations scintillent avec les noms d'indicateurs dont je n'ai jamais entendu parler. En poursuivant votre lecture, vous commencez à comprendre - oh, ce sont tous des développeurs de systèmes de trading mécanique (MTS) ! Et tout se met en place. Cette chimère - créer un programme qui négociera pour vous et "gagnera" beaucoup d'argent - attire beaucoup de traders, comme la lumière vive d'un papillon de nuit. Et tant de ressources sont dépensées !
Lorsque je travaillais dans la salle des marchés (aujourd'hui, je ne travaille plus qu'à domicile), il y avait un groupe de ce que j'appelais les analyseurs, qui se distinguaient clairement. Leur objectif a été modifié, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de gagner de l'argent, mais d'analyser et de prévoir le comportement du marché. Cela leur a donné un "high". Apparemment, ces gars se sont lancés dans la conception de MTS, et le processus de création de ces systèmes pour eux est satisfaisant.
Je ne veux en aucun cas dire que je suis intelligent et qu'ils font n'importe quoi. Il est très probable qu'ils inventent quelque chose, ils sont dévoués, fanatiques et souvent les professionnels les plus intelligents et les plus instruits. Tout comme la chimie est née de l'alchimie, il est possible que quelque chose de nouveau et d'utile émerge de leurs efforts. C'est simplement la voie qu'ils ont choisie. Mais je suis désolé pour mon temps, donc je ferais mieux de gagner comme je peux.
Une citation de "Forex for Beginners, Part 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Спасибо, Вы и FED самые большие оптимисты, и вовсе я не впереди всех, полагаю, у каждого найдется чего ни будь в загашнике.
Les tentatives de prédiction du marché deviennent de plus en plus sophistiquées, elles emploient les méthodes mathématiques les plus avancées, des méthodes de statistiques mathématiques, divers filtres, le graphique des prix est logarithmique, différencié, normalisé, la corrélation est calculée, etc... Alors moi, un docteur en ingénierie, je commence progressivement à comprendre - à quel point je suis désespérément en retard ! Ces types apparemment simples - les traders - opèrent facilement avec des concepts aussi complexes que la régression linéaire et non linéaire, leurs déclarations scintillent avec les noms d'indicateurs dont je n'ai jamais entendu parler. En poursuivant votre lecture, vous commencez à comprendre - oh, ce sont tous des développeurs de systèmes de trading mécanique (MTS) ! Et tout se met en place. Cette chimère - créer un programme qui négociera pour vous et "gagnera" beaucoup d'argent - attire beaucoup de traders, comme la lumière vive d'un papillon de nuit. Et tant de ressources sont dépensées !
Lorsque je travaillais dans la salle des marchés (aujourd'hui, je ne travaille plus qu'à domicile), il y avait un groupe de ce que j'appelais les analyseurs, qui se distinguaient clairement. Leur objectif a été modifié, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de gagner de l'argent, mais d'analyser et de prévoir le comportement du marché. Cela leur a donné un "high". Apparemment, ces gars se sont lancés dans la conception de MTS, et le processus de création de ces systèmes pour eux est satisfaisant.
Je ne veux en aucun cas dire que je suis intelligent et qu'ils font n'importe quoi. Il est très probable qu'ils inventent quelque chose, ils sont dévoués, fanatiques et souvent les professionnels les plus intelligents et les plus instruits. Tout comme la chimie est née de l'alchimie, il est possible que quelque chose de nouveau et d'utile émerge de leurs efforts. C'est simplement la voie qu'ils ont choisie. Mais je suis désolé pour mon temps, donc je ferais mieux de gagner comme je peux.
Une citation de "Forex for Beginners, Part 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Je suis un peu confus par votre message. Je ne sais pas si vous êtes un pessimiste ou un optimiste averti. Je ne peux qu'ajouter - ne tuez jamais votre rêve, quel qu'il soit. Jamais. Son cadavre va suppurer en vous toute votre vie, l'empoisonnant de plus en plus. Mieux vaut boire une bière (une bonne), c'est une bonne boisson.
Alors partagez comment vous pouvez échanger, ce que vous utilisez. Il est intéressant d'entendre un candidat de sciences techniques, d'ailleurs, quel genre de sciences ? :о)
À une époque, ce mot était utilisé pour décrire les tentatives de dévalorisation de la science et de la méthode scientifique de connaissance du monde, ainsi que les tentatives d'interdiction de la recherche, de la pensée et de la cognition. C'est la tentative d'interdire à une personne d'être homo sapiens.
L'auteur s'est, bien sûr, légèrement excusé (:-) dans le dernier paragraphe, mais le lecteur attentif peut difficilement échapper à son désir subconscient de donner un coup de pied à ces analystes kayfoving, compensant ainsi son retard désespéré sur le complexe scientifique. Et en même temps de s'affirmer. Mais bien sûr ! Il fait sans microscopes, à mains nues, ce que ces "analystes" ne peuvent pas faire. :-))
Je ne me fais aucune illusion sur les possibilités de la connaissance scientifique et j'adhère à une position plutôt pessimiste à cet égard. Mais quels rebondissements intéressants peut présenter la psyché humaine !
Je comprends que l'article vous ait blessé, mais l'auteur respecté a raison sur un point.
Il ne me semble pas que la raison de l'écriture de l'article était le fameux "complexe du retard désespéré sur la science".
L'auteur a plutôt voulu, pour la énième fois, souligner que certaines personnes changent leur système de priorités.
Les mathématiques (la programmation) viennent en premier, et la taille du compte d'investissement vient en second (troisième) +)