une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 280
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Le graphique des prix est le même que dans mon image précédente. Ci-dessous, en rouge, se trouve l'indicateur, pour ainsi dire. Réalisé rapidement à partir de deux courbes d'ondelettes de la première image en les soustrayant simplement et en les mettant à l'échelle. En fait, il se situe autour de zéro, mais ici il est élevé juste à titre d'illustration. On ne sait pas encore si elle est utile. Je vais devoir vérifier.
En outre, il existe de nombreuses combinaisons de résultats de transformée en ondelettes et nous devons rechercher les meilleures. L'algorithme de calcul de ces courbes est assez simple et peu coûteux. Je pense que cela peut être facilement mis en œuvre dans MQL.
Je ne vais pas le faire moi-même dans un avenir prévisible (pour mes propres raisons). Si quelqu'un est intéressé, je peux aider en donnant des conseils sur les ondelettes et les algorithmes.
D'ailleurs... Après avoir fait des recherches sur le web, je n'ai pas trouvé d'indicateur basé sur les ondelettes. C'est étrange pour moi. Peut-être que je ne comprends rien ?
Merci, c'était un début intéressant.
Cependant, lorsque vous écrivez et dans votre tête, tout est mieux emballé.
Ne vous inquiétez pas de la taille de vos messages. Il est dans la tradition de ce fil de discussion d'écrire des messages longs, logiquement connectés, scientifiquement solides et bien illustrés. :-)))
Vous ne devriez pas non plus avoir de doutes sur votre niveau. Le public ici, bien que restreint, est très diversifié. Ce que l'un a vécu depuis longtemps, l'autre l'entend pour la première fois. Alors...
Je vous laisse continuer sans aucun doute.
Merci !
Est-ce qu'il inclut le spread ou non ?
Je vous remercie d'avance.
И.. ?
En regardant l'image, nous pouvons parler d'une méthode particulière d'interpolation d'une série numérique non équidistante (obtenue à partir de la série chronologique EUR/USD par diverses méthodes) en utilisant des polynômes linéaires ou quadratiques. Mais nous avons besoin d'EXTRAPOLATION. Comment cette transition sera-t-elle accomplie ?
En outre, je veux souligner le fait que nous, en tant que traders, devons travailler tout le temps sur le côté DROIT d'une série numérique, et à cause de la désinvolture il y aura inévitablement un retard de phase de nos calculs, qui d'une manière ou d'une autre dépréciera le résultat obtenu. Ainsi, la question peut être posée comme suit : la méthode de transformation en ondelettes pour les circuits occasionnels donne-t-elle moins de retard de phase par rapport à un filtre BF idéal (dans ce sens).
Notez que le TS implémenté en utilisant l'IFNF ne donne aucun avantage statistique par rapport au DC sur le marché actuel.
à Andre69
10% par mois est avec des spreads et un historique de 2 mois, c'est-à-dire que l'échantillon n'est pas fiable. Dans le but d'obtenir des statistiques et d'ouvrir un compte réel.
Peut-être ne comprenez-vous pas les problèmes liés au fonctionnement de l'algorithme en temps réel et au tracé des données historiques ? Fermez n'importe quelle partie du graphique de droite (par exemple à partir de 1230) et vous verrez que les lignes tracées se courbent avant que le prix n'y aille.
Je me réjouis déjà. :о)))) Au fait, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la découverte ?
Et si c'était le Graal? :) Ou, ce qui est plus probable, la chose est tout à fait triviale et inutile en pratique. Dans les deux cas, il est trop tôt pour le claironner au monde entier :)
L'ondelette de Morlet est plutôt bonne ! C'est une bonne ondelette, d'un point de vue mathématique également. Ne t'inquiète pas pour ça. Il n'est pas bon pour la DWT car il n'est pas compact et n'a pas de fonction de mise à l'échelle, mais il fonctionne bien pour la CWT sans aucune limitation. Je ne comprends pas bien ce que vous en avez fait. Si vous avez simplement convolué une fonction ondelette avec vos données, vous avez effectué une transformation de Fourier à fenêtre gaussienne fixe sur vos données. Si c'est ce dont vous avez besoin, alors vous êtes bien.
Ne le prenez pas comme une instruction, mais comme une clarification.
Bonne chance et bonne chance avec la tendance !
Je suppose que vous ne pouvez pas imaginer les problèmes de l'algorithme fonctionnant en temps réel et traçant des données historiques ? Il suffit de fermer n'importe quelle partie du côté droit du graphique (à partir du point 1230 par exemple) et vous verrez que les lignes tracées s'incurvent avant que le prix n'y aille.
Connaissez-vous un indicateur qui s 'oriente de manière fiable dans la bonne direction avant le futur mouvement des prix ? Alors c'est le Graal!
A tous.
Pour citer l'auteur http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, je note que le folio est vraiment excellent ! Je possède 2 volumes de cet ouvrage au format DjVu, 4 mètres chacun, si le public est intéressé je peux le mettre en ligne.
La citation réelle est :
L'hypothèse de marche aléatoire et le concept de marché efficient
Modèle d'évaluation des actifs financiers, CAPM - Capital Asset Pricing Model (modèle d'évaluation des actifs financiers)
Théorie du prix d'arbitrage, APT
Martingales, sous-martingales et supermartingales
Décomposition de Oak en composantes martingales et prévisibles
Modèles gaussiens conditionnels stochastiques non linéaires : ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH, etc.
Modèles de volatilité stochastique
Mouvement brownien fractal : un résumé des résultats classiques
Intégrales stochastiques sur le mouvement brownien
Processus et formule d'Ito
Modèles de diffusion pour l'évolution des taux d'intérêt, des prix des actions et des obligations
La formule d'Ito pour les semimartingales
Analyse statistique des données financières
Théorie de l'arbitrage dans les modèles financiers stochastiques
Critère de Martingale pour l'absence d'opportunités d'arbitrage
Le premier théorème fondamental
Théorème de Girsanov
Formule de Black et Scholes
Le livre se termine par une liste de références de près d'un demi-millier de noms, et le livre lui-même est plutôt dense en références à des documents supplémentaires.
Une version djvu du livre peut être trouvée sur Internet, mais il s'avère qu'il est assez difficile de lire une telle fondation sur un ordinateur - toutes sortes d'icqs, d'emails, de graphiques et le marché sont distrayants. Il faut beaucoup de concentration pour comprendre les formules et les preuves. J'ai dû acheter un livre en 2 volumes de Shiryaev au Bolero pour 80 dollars, et me retirer avec des livres loin de l'ordinateur.
Un conseil : ne pensez même pas à vous lancer sur les marchés financiers sans comprendre la monographie séminale de Shiryaev !
D'après les critiques :
Le texte de la monographie est très complet et ne nécessite pas de référence aux sources primaires (auxquelles nous avons en réalité peu accès). Le lecteur peut prendre n'importe quel modèle de la partie encyclopédique du livre et essayer de l'appliquer aux données réelles de tel ou tel segment du marché financier russe (ou étranger). On peut garantir que les résultats seront très intéressants et complètement non triviaux.
Plus de mille pages, c'est bien sûr un exploit scientifique. Et de très nombreuses pages sont des énoncés de problèmes prêts à l'emploi sur le sujet - ce qui va se passer si telle ou telle idée ou modèle mathématique est comparé à la réalité. Sans aucun doute, ce livre est destiné à une longue vie - et en tant que base théorique pour un processus créatif collectif qui créera et améliorera le marché financier russe (et mondial) et en tant que source pour la définition de nouveaux problèmes mathématiques, ... eh bien, je ne peux pas tout énumérer.
J'ai très envie de mettre en œuvre certaines de mes propres idées avec les ondelettes. Je ne peux pas dire que j'ai déjà lu suffisamment de théorie, mais j'ai lu quelques éléments et j'ai quelques idées. Quant à la pratique, je n'ai encore rien obtenu. Malheureusement, tout ce que j'ai lu ne contient pratiquement rien en termes de calculs concrets et d'algorithmes. Les belles photos et les résultats finaux ne sont pas ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, je l'ai écrit dans mon post (dernier post de la page 139).
À propos, les possibilités d'extrapolation à l'aide d'ondelettes sont un sujet très brûlant et intéresseront tout le monde.