une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 232
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L'auteur avait pour seul but de défendre sa thèse. Et cela ne garantit rien.
Sergei, tu as tort. Une telle substitution est tout à fait adéquate.
Nous verrons qui a raison. :о)
Suivez votre conseil et obtenez la preuve par vous-même. Nous vous en serions reconnaissants.
Hier, je l'ai fait. Jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, en général, c'est pourquoi j'ai demandé.
PS : J'ai l'impression qu'aucun CT rentable ne fonctionnera sur la base de cette thèse.
Cela fonctionne, mais seulement sous certaines conditions H. :)
...North Wind dans un de ses messages, a mentionné que dans cette thèse il n'y a pas de définition de l'arbitrabilité (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), c'est-à-dire le critère selon lequel on peut déterminer sans ambiguïté : on peut ou on ne peut pas obtenir le revenu stable de cet instrument avec la commission des sociétés de courtage existantes.
Voir le document à la p.64, assertion 2.1.1.
De toute évidence, la stratégie est rentable si le côté droit de l'inégalité est supérieur à zéro. En négligeant le dernier terme du côté droit de l'inégalité en raison de sa petitesse, nous obtenons la condition d'arbitrabilité :
|nt-2H|/Spread>1, où nt est la longueur totale du zig-zag (en points) rapportée au nombre de liens (ruptures), ou la longueur moyenne d'un lien. H - discrétisation de la partition (en points). L'écart est la commission du DC (en points).
Par exemple, si nt-2H>0, nous devons utiliser la stratégie H+ (ouverture vers le mouvement des prix), si nt-2H<0, nous devons utiliser la stratégie H (ouverture contre le mouvement des prix).
Tout ce qui précède est également vrai pour renco-building....
En général, oui, en moyenne chaque transaction devrait rapporter plus que
écart, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Il serait intéressant de connaître la confiance
pour 2H. Pour les distributions normales, vous pouvez calculer de telles choses,
mais l'eau pour 2H est difficile. Bien que, selon certains rapports, le même test d'étudiant
est assez bon pour être calculé, numériquement, mais pas méthodologiquement.
Cela fonctionne, mais seulement avec certains H. :)
Malgré votre manque de temps libre, le faites-vous encore ? En secret. :-))
Je comprends aussi que la volatilité H est différente de la volatilité 2. Mais jusqu'à présent, je n'ai calculé que sur une petite quantité de données.
Et vous, malgré votre manque de temps libre, vous le faites quand même ? En secret. :-))
Je comprends également que la volatilité H est différente de la volatilité 2. Mais jusqu'à présent, je n'ai calculé que sur une petite quantité de données.
Ce sont d'anciens résultats.
La volatilité H, pour les "grands" intervalles, tend généralement vers 2,
indépendamment de la valeur de H, comme cela devrait être le cas en théorie. A intervalles "courts",
comme H-Hurst, peut montrer n'importe quoi. Comme les données sont assez
"aléatoire" le résultat (calcul de la volatilité H) est également "aléatoire".
La tâche, en principe, est énoncée par Pastukhov - trouver des "marchés" avec des valeurs anormales.
H-volatilité. À long terme.
X[i+1]=X[i]+sigma, où sigma est une variable aléatoire dont la distribution est identique à celle de la série génératrice.
Ainsi, nous avons un processus de Wiener(VP) avec une arbitrabilité nulle. Selon la thèse, la valeur nt-2H, pour une telle série, doit tendre vers zéro. C'est ce que nous allons vérifier !
Voir la figure.
Elle montre les fonctions de distribution(PDF) des séries EURUSD ticks 2006 et EP sur la gauche. Les valeurs intégrales de FR pour les deux distributions sont 10^6 - exactement ce nombre de ticks a été utilisé pour la simulation. Une petite divergence dans la forme de FR, est associée à l'imprécision du coefficient sélectionné dans la construction sigma, responsable de la "largeur" des ailes de FR pour l'EP. L'absence d'échantillons d'amplitude nulle est due à l'absence de tics adjacents de même amplitude dans la série originale.
À droite, les corrélogrammes des deux rangées sont présentés. Je vous rappelle que le corrélogramme montre le degré de corrélation entre
Y[i] et Y[i-k] de la série originale (échantillon Y[i], ou la première différence : Y[i]=X[i]-X[i-1]), où k va de 1 à la valeur souhaitée (dans mon cas jusqu'à 100). Comme on peut s'y attendre pour EP, le coefficient de corrélation entre les échantillons tend vers zéro. La série est donc "correcte".
La réponse à la question "à quel point la valeur obtenue doit-elle être proche de zéro pour qu'elle puisse être considérée comme nulle" peut être trouvée dans un manuel de matstatique. Autant que je me souvienne, la valeur doit se situer dans le couloir +-A*3/SQRT(n), où A est le module de la valeur maximale qui prend notre fonction (1), n est le nombre d'échantillons, dans notre cas 10^6. Ainsi, on peut considérer que GP est VRAIMENT une marche aléatoire si son corrélogramme se situe dans la fourchette de +-0,3%. C'est en effet vrai (voir fig.), nous avons un cas de marché sans arbitrage !
Une vue du corrélogramme pour la série de ticks USD n'est pas sans intérêt pour l'esprit curieux. Nous regardons. Tirez des conclusions (si vous avez une tête) !
La série EP que j'utilise se trouve ici :
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
A suivre.
C'est magnifique !
On peut noter que le nombre de termes dans la série de kagi et les constructions de renko ne coïncident pas. C'est comme ça que ça devrait être. Quelque part dans l'étendue de la dissertation, Pastukhov a fait remarquer que la longueur de la rangée kagi sera supérieure ou égale à la longueur de la rangée renko et l'a prouvé.
L'étape suivante consiste à vérifier l'exactitude des constructions. À cette fin, nous construisons des fonctions de distribution pour les longueurs des côtés des constructions correspondantes. Évidemment, nous ne devrions pas voir de longueurs inférieures à H=5. Pour les constructions kagi, les longueurs des côtés sont comprises entre H=5 et l'infini, par pas de 1 point. Cela est compréhensible, car un extremum peut se former à tout moment. Pour les constructions renko, les longueurs des côtés se situent dans la plage de H=5 à l'infini par pas de H points. Ce qui est également évident, car les côtés ne sont formés qu'à des multiples de niveaux H.
Voyons ce que nous avons :
Tout est comme dans une pharmacie ! (Sauf, bien sûr, si c'est le contraire) L'intégrale de FR donne le nombre de membres de séries dans les constructions correspondantes.
Nous pouvons maintenant examiner le comportement de la valeur f(H)=nt-2H, pour un processus de Wiener. Nous nous attendons à un zéro sur toute la gamme des valeurs de H.
to grans
Sergey, faites attention à l'image du graphique du processus de Wiener (la première figure de ce post). Il est prouvé qu'il est impossible de faire du profit dessus en principe (l'exemple est sans arbitrage), mais l'œil peut voir les tendances ! Regardez, il y a des tendances mais il est impossible de gagner !
A suivre.
C'est à peu près la même chose, mais sans l'échelle logarithmique.
En théorie, il devrait l'être,
Le 2H apparaît dans environ 25% des cas. C'est de ça qu'il s'agit.
Yay !!!
Nous voyons que la théorie ne ment pas et que la valeur f(H), pour un processus aléatoire, "traîne" près de zéro dans toute la gamme des valeurs de déstratification présentées (1-30 points). La réponse à la question "à quel point la valeur obtenue doit-elle être proche de zéro pour être considérée comme nulle" sera donnée par l'analyse visuelle des données obtenues. Nous avons construit l'indice d'arbitrage f(H) pour le marché non arbitré, il est clair que lorsque nous analysons les séries temporelles du marché réel de la même longueur que celle du modèle, nous sommes en droit de nous attendre à un indice f(H) plus élevé.
Considérons que f(H) signale de manière statistiquement fiable un arbitrage si sa valeur dépasse la fourchette correspondante pour la série modèle de non-arbitrage avec le même nombre de membres.
Personne d'autre que Northwind n'est mieux placé pour savoir à quoi se rapporte un tel tripotage.
C'est maintenant au tour de l'analyse des séries en temps réel...
Examinons la série de tics de l'EURUSD.
Sur l'axe vertical, le rendement moyen d'une transaction est représenté en points. La valeur positive indique la nécessité d'ouvrir le marché, et la valeur négative - contre. On peut voir que dans ce cas, la plus grande rentabilité est fournie par la construction renko. La fiabilité du résultat obtenu peut être considérée comme satisfaisante. Pour une discrétisation de 30 points, la limite de confiance se situe dans la zone des 2 points (voir fig. ci-dessus), alors qu'en fait nous avons un rendement de 4 points par transaction. A partir d'aujourd'hui, il est possible d'opérer sur cet instrument avec une commission de 1 pip. Le bénéfice net pour chaque transaction est de 1-2 points dans la zone de décomposition de la rente de 25 points.
La stratégie nous a montré la possibilité d'obtenir un profit d'arbitrage avec cet instrument, 1-2 pips pour chaque 25 pips de mouvement. Le prix évolue en moyenne 2 à 3 fois par jour, 200 jours ouvrables par an (en trading MTS). Nous avons donc 3*200*2=1200 points par an - variante optimiste, 2*200*1=400 points par an - variante pessimiste. Tout cela à condition que le critère soit stable.
Cette question nécessite une étude plus approfondie.
Résultats de la construction de l'EURCHF.
L'écart minimal pour cette paire est de 2 points. Le trading sur marge est possible avec une rentabilité de 1-2 pips par transaction, avec une rupture de loyer de 15 pips. La plage de 15 points est franchie par l'instrument 4 à 5 fois par jour en moyenne. Ainsi, 4*200*2=800 points par an.
Résultats de construction pour l'EURGBP.
L'écart minimal sur cette paire est de 1-2 points. Le trading sur marge est possible avec une rentabilité de 1-2 points par trade avec un spread de 13 points. L'outil passe la gamme des 13 points en moyenne 3 à 4 fois par jour. Nous avons donc 3*200*2=600 points par an.
On peut également noter la rentabilité plus élevée de la décomposition du loyer. Peut-être que cette situation est typique pour toutes les paires de devises ?
Nous pouvons noter la divergence des résultats pour les séries tick et minute pour 2006. L'analyse montre que la différence est due à la dynamique des constructions respectives en raison de l'ignorance de l'histoire intra-barre. Par conséquent, on pourrait s'attendre à des résultats différents pour les constructions kagi et renko sur d'autres TFs. Cette question nécessite une enquête plus approfondie.
1. Considérons le fait de la stabilité temporelle satisfaisante du critère de retour à prouver.
2. L'estimation du rendement montre qu'il est en principe possible d 'obtenir un profit marginal dans certains instruments monétaires.
Il est temps d'écrire un émulateur de métiers et de s'assurer que les résultats des estimations obtenues correspondent à l'opération TS.