une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 231

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J'ai commencé à lire la dissertation. Très intéressant en général, surtout en ce qui concerne les motifs. Mais il existe un certain nombre de malentendus. Peut-être que quelqu'un qui a de l'expérience pourra m'expliquer ? Tout d'abord, la définition d'une fonction continue n'est pas claire. Après tout, nous avons un temps discret et des valeurs discrètes des fonctions. La façon dont nous pouvons parler de continuité/discontinuité ici, franchement, n'est pas très claire pour moi. Si j'étais l'auteur, je considérerais probablement que tout est continu. Question, quel est l'intérêt de considérer le cas des limites à gauche ? <br / translate="no">


Le temps est continu. La valeur du prix ne change pas entre l'arrivée d'une offre et l'arrivée de la suivante. Par conséquent, la fonction de prix au point d'arrivée de la cotation présente une discontinuité de première espèce - elle est continue à gauche et a une limite à droite.

La fonction f(x) est continue du côté gauche au point x0 si pour tout epsilon>0 on trouve un tel delta>0 que l'inégalité |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon est satisfaite. De même sur le côté droit. Une fonction est continue en x0 si elle est définie en ce point et continue à gauche et à droite. À moins, bien sûr, que j'aie oublié quelque chose.
 
Yurixx, dans ce cas, la raison pour laquelle nous devrions considérer les fonctions continues n'est pas très claire... En général, il me semble que l'auteur s'est un peu trompé dans la continuité. Eh bien, peut-être que c'est juste un lourd héritage de mathématiques professionnelles...
Les amis, j'ai une question. Si quelqu'un a déjà écrit un kagi-renko basé sur une thèse, qu'avez-vous utilisé, des algorithmes continus ou discontinus ? Jusqu'à présent, il me semble que nous devrions nous limiter au continu.
Une dernière chose. Dans quelle mesure les constructions en H de l'auteur diffèrent-elles des kagi et renko classiques ? Malheureusement, je ne connais pas les définitions classiques. Seulement il me semble (d'après ce que j'ai lu sur l'araignée) que le renko classique est la séquence r(0)... r(n), dont il extrait ensuite les paires dans lesquelles le signe change. Pourquoi je demande, parce qu'il écrit de façon assez vague. Je pourrais l'expliquer d'une manière beaucoup plus simple. Mais je dois littéralement couper la route avec une hache, un lance-flammes et une sorte de mère. C'est pourquoi j'aimerais, au moins pour la construction de base, lire quelque chose de plus lucide.

P.S. Concernant les logiciels génériques. Les gens, que pensez-vous de l'idée de passer à Matlab ? Après tout, c'est un outil tout à fait courant. Je possède MathCad 13 et j'ai pu constater à quel point il est plus clair et plus pratique. Le seul inconvénient est qu'il est beaucoup plus lourd. J'ai 2,5 g au lieu des 122 méga occupés par MathCad 13. Mais il a littéralement tout. Et un grand nombre de paquets sont distribués librement et gratuitement.
 
à grans
Si j'ai bien compris, vous devez procéder à des ajustements du modèle pour ce cas. Il ne suffit pas de remplacer la commission par l'écart pour obtenir le modèle correct.


Sergey, vous avez tort. Une telle substitution est tout à fait adéquate.

Alors, quelqu'un a-t-il essayé de dériver cette preuve par lui-même ?


Suivez votre conseil et obtenez la preuve vous-même. Nous vous en serons reconnaissants.

à eugenk 25.01.07 00:08

L'auteur de l'article, en s'en tenant à un langage mathématique strict, n'a qu'un seul et unique objectif : être rigoureux au sens mathématique du terme. Cela nous garantit une cohérence maximale des résultats de l'auteur avec la réalité.
En utilisant la classe des fonctions continues dans ses constructions, Pastukhov nous montre les mécanismes de construction et de fonctionnement des constructions qu'il propose de la manière la plus simple et la plus vivante possible. Se tournant vers la classe des fonctions monotones par morceaux, il montre comment un prix réel peut se comporter à des points de retournement et ce qu'il faut faire si la prochaine cotation, par exemple, a "sauté" le niveau de discrétisation (taille d'une brique).
Fondamentalement, il est inutile de chercher maintenant, classiquement ou non, si l'auteur établit l'algorithme de Renco et Kagi, car nous discutons de SA stratégie et nous utiliserons ses constructions.

A propos du support mathématique. Lorsque nous avons considéré l'inadéquation d'Excel pour nos tâches, nous avons conclu que nous devions passer à la plateforme Mathcad. Dans ce sens, Mathlab n'est pas une application moins bonne et adéquate, parfois même redondante. Vous pouvez l'utiliser.

Northwind a noté dans l'un de ses messages, que la thèse ne contient pas la définition de l'arbitrage (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), c'est-à-dire le critère selon lequel on peut clairement définir : on peut ou non obtenir un revenu stable avec les commissions des sociétés de courtage existantes.
Voir le document à la p.64, assertion 2.1.1.
De toute évidence, la stratégie est rentable si le côté droit de l'inégalité est supérieur à zéro. En négligeant le dernier terme du côté droit de l'inégalité en raison de sa petitesse, nous obtenons la condition d'arbitrabilité :
|nt-2H|/Spread>1, où nt est la longueur totale du zig-zag (en points) rapportée au nombre de liens (ruptures), ou la longueur moyenne d'un lien. H - discrétisation de la partition (en points). L'écart est la commission du DC (en points).
Par exemple, si nt-2H>0, nous devons utiliser la stratégie H+ (ouverture vers le mouvement des prix), si nt-2H<0, nous devons utiliser la stratégie H (ouverture contre le mouvement des prix).
Tout ce qui précède est également vrai pour le Renko-build.
Donc, maintenant que nous disposons de l'algorithme de Renko et de Cagy, nous pouvons commencer à analyser les marginalités des instruments financiers disponibles !

Je demande à chacun de partager son opinion.
 
Neutron, merci ! C'est-à-dire que lorsqu'elle est appliquée à des cotations discrètes réelles, nous pouvons supposer que la fonction est continue si l'incrément n'est pas grand (disons delta < H/2), et discontinue avec une limite à gauche si delta > H/2. Ai-je raison ? En ce qui concerne les définitions classiques, je demandais simplement dans le sens de savoir si quelque chose valait la peine d'être lu comme une introduction, pour faciliter la compréhension de l'auteur. Mais je réalise maintenant que je ne devrais probablement pas.
 
NE PAS DORMIR !

Neutron Merci ! C'est-à-dire que lorsqu'elle est appliquée à des cotations discrètes réelles, nous pouvons supposer que la fonction est continue si l'incrément n'est pas grand (disons delta < H/2), et discontinue avec une limite à gauche si delta > H/2. Ai-je raison ?


Je pense que oui, mais je ne vais pas dévoiler la dent.

Ici, Pastukhov à la page 68 a une définition claire du critère du marché d'arbitrage :



Ceci est tout à fait cohérent avec ce que nous avons obtenu nous-mêmes, si nous mettons K(H)=nt/H, nous avons :
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 ou |K(H)-2|H-Spread>0.
C'est une joie !

Qui et où en sont les constructions Renko et Kagi ? Besoin d'aide - je peux poster des fichiers matkad avec des codes.
 
Qui et à quel stade en êtes-vous dans la construction de renko et de kagi ? Si vous avez besoin d'aide, je peux vous envoyer les fichiers matcad avec les codes.


Quand j'ai commencé à traiter cette thèse en détail, alors, après une courte lutte, j'ai compris, premièrement, la différence entre kagi et renko (jusqu'alors je ne les avais jamais rencontrés), et deuxièmement, que le zigzag que j'ai écrit il y a 1,5 ans, qui a commencé mon étude de marché, n'est rien d'autre que décrit par Pastuhov kagi. La seule consolation est qu'il a été inventé avant Pastukhov, "au 18ème siècle" ("Captif du Caucase") :-)) Je peux présenter le code.

En général, je voulais calculer quelque chose sur les ticks EURUSD. Je vais probablement le finir aujourd'hui et on verra.
Je pense que le renko peut être pratiqué aussi, mais seulement dans un souci d'exhaustivité.

Tout le monde, s'il vous plaît, dites ce que vous avez à dire.

J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et ce que je voulais calculer me donnera juste l'occasion d'estimer ces échecs.
Au fait, Sergey, ne savez-vous pas quel chiffre se trouve dans la première colonne du tableau des gains en capital ?
Voici un exemple de ligne : 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Le premier numéro 191306362, qu'est-ce que c'est ? Et à la fin, il semble que ce soit Bid,Ask,D ?
 
Je ne sais pas - je ne l'ai pas utilisé.
Je pense que c'est un temps de passage en secondes d'une année...
 
<br / translate="no"> ...Voici un exemple de ligne : 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Le premier numéro 191306362, qu'est-ce que c'est ? Et à la fin, il semble que ce soit Bid,Ask,D ?

juste le numéro d'ordre du tick, parmi tous les ticks DC, indépendamment des devises.
 
<br / translate="no"> ...Ainsi, nous pouvons maintenant, avec l'algorithme de Renco et Cagi en main, commencer à analyser les marges des instruments monétaires à notre disposition !

S'il vous plaît, laissez tout le monde s'exprimer.

Les instruments monétaires de la thèse ont déjà été étudiés, les conclusions ne sont pas encourageantes.
 

...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!

Прошу всех высказаться.

Les instruments monétaires de la thèse ont déjà fait l'objet de recherches, les conclusions ne sont pas encourageantes.


Il me semble que les schémas kagi/renko sont beaucoup plus intéressants... Bien que j'aie lu la première fois de manière très superficielle, juste pour me familiariser avec elle. Je n'ai commencé à l'étudier en détail qu'après-demain.
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