une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 225
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De plus, au lieu de la formule "directe" pour calculer la H-volatilité, vous semblez avoir utilisé la formule suivante
Au lieu de la formule "directe", vous semblez utiliser votre propre formule qui est fausse et c'est pourquoi votre résultat est également faux.
Vous avez raison !
J'ai agi de manière incorrecte en introduisant une nouvelle définition de la H-volatilité.
Dans mon excuse, je peux dire que si nous normalisons la H-volatilité, nous obtenons un excellent indicateur qui caractérise le marché comme une tendance ou un marché plat et il n'est pas lié à l'amplitude des mouvements de prix.
ZZY. Je vais compter les séries que vous avez suggérées après avoir dormi.
...Nouvelle définition de la H-volatilité...
Dans le bon sens du terme, nous avons besoin d'un nouveau nom pour la nouvelle méthode.
...Je peux dire qu'en normalisant la H-volatilité, nous obtenons un excellent indicateur, qui caractérise un marché comme étant à la mode ou plat, et qui n'est pas lié à l'amplitude des fluctuations de prix...
Je n'en disconviens pas, mais nous devons d'abord étudier ses propriétés.
Une autre ligne, par exemple 3,-1,3,-1, etc. Je soutiens que FAC serait =-1, H-volatilité =2.
Le découpage en H est effectué à h=1. Aucune différence n'est à prendre, la série est pure.
Au fait, un autre exemple intéressant de série, 1,2,-3,1,2,-3. Que pensez-vous qu'il va se passer ?
Vas-y.
Pour les séries 3,-1,3,-1, etc.
La série est stationnaire et non centrée. Nous effectuons la procédure de centrage en soustrayant l'espérance m=1 de chaque terme de la série.
Pour les séries 1,2,-3,1,2,-3 etc.
La série est stationnaire, centrée. La distribution des amplitudes des sauts de prix n'est pas symétrique à l'axe des ordonnées. Nous utiliserons une expression plus générale pour FAC :
car avec FAC=-1 il devrait y avoir H=1 et avec FAC=-0.5 il devrait y avoir H=4/3.
Ai-je bien compris le résumé ?
Je ne suis pas tant intéressé par la relation entre la volatilité H et la FAC que par leur relation avec l'indice de Hurst.
Dans le cas des séries 3,-1,3,-1, etc. nous obtenons :
de FAC=-1 suit h=0, ce qui est incorrect, et de H=2 suit h=0,5, ce qui est également incorrect car l'écart dans ce cas croît comme T, et non comme sqrt(T) et devrait être h=1.
Dans le cas des séries 1,2,-3,1,2,-3 etc. nous obtenons :
de FAC=-0.5 il s'ensuit h=1/4, ce qui est faux, puisque ici l'écart n'est pas du tout dépendant du temps et devrait être h=0. De H=3 il découle h=2/3, ce qui est également faux.
Plus précisément, l'identité FAC=1-2/H est valable pour une partition renko avec le pas 1, qui génère une série temporelle avec des premières différences normalement distribuées (ou proches de la distribution normale). Si le pas de partition est m, alors il est vrai : FAC=1-2*m/H. Pour la partition Kagi, c'est vrai : FAC=1-2*sigma/H, où sigma est l'écart-type. L'identité FAC=2h-1 est vraie pour TOUTES les séries temporelles intégrales (forex typique) avec des premières différences normalement distribuées (proches de la distribution normale).
Les exemples de séries artificielles que nous considérons (3,-1,3,-1, etc.) ont des lois de distribution qui sont loin d'être normales. Sans surprise, les résultats sont également étranges.
...Plus précisément, l'identité FAC=1-2/H est vraie pour une partition renko avec le pas 1, qui génère, une série temporelle avec des premières différences normalement distribuées (ou proche de la distribution normale). Si le pas de partition est m, alors il est vrai : FAC=1-2*m/H. Pour la partition Kagi, c'est vrai : FAC=1-2*sigma/H, où sigma est l'écart-type. L'identité FAC=2h-1 est vraie pour TOUTES les séries temporelles intégrales (forex typique) avec des premières différences normalement distribuées (proches de la distribution normale).
Les exemples de séries artificielles que nous considérons (3,-1,3,-1, etc.) ont des lois de distribution qui sont loin d'être normales. Sans surprise, les résultats sont également étranges.
Il est plus correct d'écrire FAC=1-2/H comme FAC=1-2/H=-1
L'égalité n'est vraie que pour ce cas, elle ne fonctionne pas pour les autres cas.
L'algorithme est identique à celui décrit par Northwind sur http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 post : 12.12.2006, 15:44
La question qui nous intéressait était de savoir quelle valeur le prix passerait par rapport au mouvement précédent, après la formation du prochain extremum. En d'autres termes, la valeur seuil a été soustraite du côté droit du triangle imaginaire construit par trois extrema et la différence résultante a été divisée par la valeur totale du côté gauche. C'est ce que nous avons obtenu pour les tick quotes de l'EURUSD 2006 pour le seuil de 2 points. L'axe des abscisses représente la valeur du rapport d'aspect et l'axe des ordonnées représente l'importance relative de ces mouvements. L'intégrale de la fonction de distribution obtenue est égale à 1, ce qui est évident.
Que pouvons-nous dire en analysant le résultat obtenu ? Probablement, la seule chose que le prix se retournera après la formation du prochain extremum et ira dans la direction opposée sans donner aucune chance de faire du profit. Cette situation est typique d'une large gamme de seuils pour EURUSD, EURCHF, EURGBP. Ce qui nous permet de qualifier le marché de "non-tendance". En effet, sinon le prix aurait probablement continué son mouvement...
A Northwind
Par exemple, pour une série de ticks EURUSD 2006 :
Vous pouvez voir que la valeur -0.512=FAC=1-2*sigma/H=-0.51 avec une précision d'au moins 1%.
J'ai compris les mots surlignés. Quelles sont les conditions de la formation d'un extremum ? Le mouvement n'est-il pas en recul d'au moins la valeur seuil ? Si c'est le cas, on peut clarifier un peu votre résumé en le débarrassant de son empreinte de pessimisme.
La formation d'un extremum signifie que le prix s'est déjà inversé et a évolué dans la direction opposée d'au moins le seuil. Dans le graphique de distribution, les cas où le prix a franchi la distance<=seuil+mouvement précédent se situent dans l'intervalle [0,1] et représentent 95% (à l'œil). Cela semble indiquer la dominance absolue des rendements sur le marché. Cependant, il y a une autre façon de voir les choses.
D'après mes propres observations, le taux de tic moyen (MQ-demo) est d'environ 4 tic par minute. Selon les archives de Neutron, c'est environ 5. Selon les archives de GainCapital - environ 5,5
Et combien de temps durent les mouvements de prix à court terme, ce qui donne effectivement la possibilité de trader ? Eh bien, pas beaucoup, si l'on se souvient de ce qui se passe lors des communiqués de presse et de la brusquerie des mouvements de prix sur le marché. Que fera le reste du temps le prix si les ticks suivent une telle vitesse.
5 % du temps qui reste pour les tendances selon les calculs de Sergey, c'est plutôt bien, à mon avis. C'est plus d'une heure par jour ! La seule question qui se pose est celle de la formulation du problème. Il semble y avoir plusieurs solutions possibles.
1. Identification de la tendance émergente. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du problème de la discontinuité, dont North Wind a parlé . Quels sont les critères nécessaires pour pouvoir dire que la stationnarité du mouvement du prix de retour a été rompue ?
2. Par convention - "paris sur le marché" . Pendant que le prix se languit, vous pouvez entrer à tout moment. Le marché déterminera lui-même le sens de la tendance au moment opportun. La seule chose dont vous avez besoin est de fixer correctement un stop en cas de retournement, ce qui nécessite à nouveau un critère approprié ou l'utilisation habile d'un MM qui exploite cette même réversibilité.
3. L'utilisation effective de la réversion dans le mouvement des prix. À cette fin, nous devons déterminer le cadre (ticks ? temps ? H- ?) sur lequel ce rebond est le plus clairement visible. Votre post, Sergey, après avoir lu la thèse de Pastukhov, a parfaitement démontré que c'est possible et comment le faire.
Je pense qu'il peut y avoir des approches beaucoup plus constructives.
Je comprends que votre pessimisme est ironique. Vous n'alliez pas faire de l'argent sur chaque mouvement de tic, n'est-ce pas ? ? :-)) Et si c'est le cas, vous pourriez peut-être vous concentrer un peu plus sur l'étude des statistiques du marché ? Ce que je veux dire, c'est ceci .
Les grands mouvements directionnels sont rares, mais ce sont eux qui nous intéressent. Peut-être pouvons-nous les distinguer du piétinement général et étudier statistiquement leur structure. Par exemple, les cas qui, sur votre distribution, correspondent au point d'abscisse 0 (94% de tous les cas) signifient que le prix a franchi exactement le seuil en sens inverse. S'il a franchi 2 seuils dans la direction initiale, alors la somme des deux mouvements est déjà un seuil et après un autre renversement, le prix se déplace à nouveau dans la direction initiale. Il serait intéressant de voir les statistiques du 3ème genou en zigzag dans la condition du 1er genou >> 2ème genou.
En fait, j'ai aussi joué avec le tick zigzag pendant un certain temps, en essayant d'étudier la structure du marché. Cependant, mon manque d'éducation en matière de statistiques mathématiques impose certaines limites même aux énoncés de problèmes que je fais. Je pense dans des catégories complètement différentes de vous, statisticiens. C'est pourquoi il serait très intéressant de discuter des deux formulations du problème au-delà de l'étude de deux genoux adjacents en zigzag et des résultats de leurs solutions.
...
Ma volatilité H, pour cette série, a toujours été très proche de 2, la vôtre est de 1,35.
Le chiffre 2 s'avère être le même pour de nombreuses autres personnes ayant calculé ce paramètre.
De même, pour la volatilité H, vous ne devez pas utiliser a, mais b,
alors il s'agirait vraiment de H-volatilité, sinon c'est encore autre chose.